Как создать прибыльную торговую стратегию и проверить ее?

Торговая стратегия трейдера – этот тот незаменимый инструмент, который позволяет ему иметь преимущество перед остальными участниками рынка. Торговая стратегия так же важна, как и грамотный риск-менеджмент, торговая дисциплина и крепкие нервы. Отсутствие торговой стратегии приводит к случайным действиям и, соответственно, случайным результатам.

Как создать торговую стратегию?

Любая торговая стратегия создается на основе каких-то закономерностей, которые часто или редко встречаются на рынке. Хотя чаще всего подразумеваются закономерности на графиках цен (технический анализ), также возможна взаимосвязь между фундаментальными, экономическими данными. Долгосрочные трейдеры должны включать в свои торговые стратегии не только технические, но и экономические закономерности, для чего нужно неплохо разбираться в фундаментальном анализе.

Поиск закономерностей

Предположим, что вы решили искать закономерности для краткосрочного, внутридневного трейдинга. В такой ситуации вас должны интересовать графики малых интервалов, начиная тиковым и заканчивая часовым. На этих графиках всегда присутствует большая волатильность, цены часто меняют свое направление, возникают небольшие тренды, которые часто сменяют друг друга. С другой стороны на графиках любых интервалах действуют одинаковые законы спроса и предложения, поэтому то, что работает не дневных и недельных графиках, должно работать и на меньших временных интервалах.

Начинать поиск закономерностей лучше всего с простого наблюдения за ценой. Причем, как на исторических данных, так и в режиме реального времени. Не стоит торопиться. Некоторые прославленные биржевые спекулянты потратили не один месяц и даже год на простое созерцание цены, прежде чем перешли к реальным торгам и стали профессионалами. Один из примеров представляет собой Джесси Ливермор – легендарный трейдер первой половины ХХ века. Он начал с того, что нашел закономерности краткосрочного изменения цен. Это дало ему глубокое понимание того сражения, которое разыгрывается на рынке между быками и медведями.

Возможно, что вы найдете свои закономерности быстро, а может быть понадобится немало времени. Рано или поздно у вас возникнет соблазн «прикрутить» к графику цены какой-нибудь индикатор или осциллятор, которые будет подсказывать вам, в каком направлении торговать. Хотя технические индикаторы могут помочь в торговле, они являются производным от цены и не могут ее заменить. Индикатор не может спрогнозировать или предугадать движение рынка. Вся важнейшая информация, которую нужно анализировать, заключена в ценовых графиках и показателях торгового объема.

Тренды и каналы

При построении торговой стратегии нужно учитывать, что рынок часто меняет свое состояние. Иногда он находится в тренде, в другое время в узком ценовом диапазоне (или канале). Соответственно те закономерности, которые работают для тренда, будут бесполезны при торговле в канале (и наоборот). Классическое определение повышающегося тренда предполагает последовательно возрастающие максимумы и минимумы (для понижающегося тренда последовательно понижающиеся минимумы и максимумы). Если такой ситуации не наблюдается, значит, речь идет о ценовом канале. Умение отделять ценовой канал от тренда – основа успешной торговой стратегии.

Проверка

Найдя определенные закономерности, следует проверить их на исторических данных. Можно взять блокнот и карандаш и посчитать, сколько раз вы бы оказывались правы и неправы, используя данные закономерности за последний год или два. Также следует измерить величину каждого убытка и каждой прибыли. Если результаты устраивают вас, можно переходить к составлению правил торговой стратегии и ее проверке на демонстрационном счете. Только после этого можно начинать торги на реальном счете.