Новые технологии на рынке ценных бумаг: торговые роботы
Инновационные процессы прочно вошли в мировую экономику. Рынок ценных бумаг не избежал автоматизации. Несколько последних лет на фондовом рынке торговые роботы уверенно вытесняют «живого инвестора». Количество сделок, совершённых автоматически в 2000 году, составляла 0,1% от всего объёма. В 2015 году торговые роботы принимают участие в более 40% совершаемых сделок. Торговый робот — это специализированная компьютерная программа, которая позволяет автоматизировать рыночную торговлю ценными бумагами. Эксперты прогнозируют увеличение объёма автоматизированных торгов до 70%.
Меняется не только количество, но и качество торговых роботов. Первые модели издавали простейшие сигналы, на которые ориентировался человек. Сегодня процесс полностью оснащён автоматизированной программой. Торговые роботы могут работать самостоятельно не один месяц. Похоже, их создатели не устают преодолевать всё новые и новые ограничения. Кроме простейшего технического анализа, торговые роботы могут одновременно анализировать десятки дополнительных сложнейших параметров.
Профессиональные участники рынка уже не представляют свой труд без оснащения автоматизированным процессом. Обычные инвесторы давно заинтересовались возможностями электронного помощника. Сделки совершаются почти мгновенно. «Живые инвесторы» не могут соперничать с ними в скорости. Даже профессиональный трейдер затрачивает на оценку ситуации 15-20 секунд. Торговый робот принимает решение в 500 раз быстрее.
Именно скорость стала основным преимуществом алгоритмического инвестора при использовании их в работе для арбитражных стратегий. Человек не может конкурировать с машиной в этой среде. Пока он затрачивает десятки секунд на размышления, благоприятная ситуация для арбитража, скорее всего, изменится.
Использование торгового робота полностью исключает отрицательное воздействие на результат сделки человеческого фактора. Робот не устаёт, ему не болит голова, он не отвлекается. Популярность электронного биржевика основана на его схеме воздействия. Заданный алгоритм не позволяет ему отклониться от строгих правил системной торговли. Он не совершает торговые сделки, основываясь на интуиции.
То, что в одних условиях является преимуществом электронного инвестора, в других ситуациях становятся его недостатком. Изменение рыночной ситуации не способно поменять поведение торгового робота. Например, данные макроэкономической статистики не всегда соответствуют ожиданиям участников торгов. В этом случае обычный инвестор ждёт подтверждения ситуации. Электронный трейдер будет совершать сделки автоматически, не дожидаясь исходных данных.
Любая компьютерная программа может дать сбой. Торговые роботы в этом случае не являются исключением. Только последствия поломки такой программы весьма значительны.
При возникновении ошибки, торговля ценными бумагами будет продолжаться, принося инвестору не прибыль, а убытки.
Компьютер не может полностью заменить человека ни в одной сфере деятельности. Однако, он может стать своему хозяину достойным помощником. Торговый робот — это инструмент, который позволяет повысить эффективность биржевых сделок. Особенно оправданно его применение при возникновении «ценовых скачков», которые сохраняются от нескольких секунд до нескольких минут. Торговый робот, в отличие от человека, успеет совершить определённое количество сделок и значительно увеличить личный счёт инвестора. Чем выше волатильность рынка, тем больше «ценовых скачков». В этом случае владелец торгового робота получит прибыль из расчёта 20-25 процентов годовых.
Торгового робота можно свободно приобрести. Простейшая компьютерная торговая программа стоит от 3-5 тысяч рублей. Цена собственного разработанного электронного инвестора достигает 100-150 тысяч рублей. Однако, начинающие инвесторы должны понимать, что компьютер — это не панацея. Он не сможет избавить от всех случайностей. Высокие технологии не терпят «чайников». Только квалифицированные трейдеры профессионально проанализируют необходимую программу и полностью используют потенциал электронного инвестора.
