Связь аналитики рынка с робототрейдингом | Investtalk.ru

Связь аналитики рынка с робототрейдингом

Сегодня уже никого не удивишь возможностью трейдинга при помощи автоматических систем. Но еще не так давно это было недоступно для многих трейдеров. А теперь около 40 процентов всех сделок по всему миру заключаются автоматическими торговыми роботами. Результатом такого трейдинга стала непредвиденная изменчивость рынка. Те, кто пользуется техническим анализом при проведении прогноза рынка, наверняка  стали замечать, что многие инструменты стали работать с большей погрешностью. Попробуем разобраться, что стало происходить на финансовых рынках в связи с использованием торговых автоматических стратегий и тактик.

Не секрет, что практически все трейдера мыслят одинаково. И пользуются все они стандартными наборами аналитических инструментов. При этом аналитика рынка происходит по всему миру в одинаковых условиях. Когда открываются ордера, то практически все они, за исключением, конечно же, ошибочных, направлены к одной точке ограничения прибыли. Таким образом, отрабатываются все математические обоснования трейдинга. Надо сказать, что при ручной торговле учитываются все аспекты, включая направление тренда, его силу и волатильность рынка.

Но самое главное, — все трейдера включают в свои торговые стратегии ограничители убытка и прибыли. Таким образом, заранее становится известно, где состоится прогнозируемый разворот рынка. Именно поэтому при ручной тактике ведения трейдинга прогнозы подвержены массовому фактору. Но в случае с применением торговых роботов дело обстоит несколько иначе. Здесь имеется ряд нюансов, которые сбивают движение рынка. Все торговые системы работают по заложенному в них алгоритму. И  такой алгоритм в первую очередь настроен на определение тренда, а вернее – его направления. В программах прогнозирования заложены показания технических инструментов, которые используются и при ручной тактике.

Но в противовес ручным стратегиям, робот не учитывает ряд обстоятельств. Для программы необходимо выявить движение цены, но при этом она не принимает в учет некоторые остальные факторы, влияющие на торговые операции. И  в результате этого не принимаются в расчет такие важные моменты, как избежание рисков и управление ими. При этом торговля роботами ведется в большинстве случаев только при работающем терминале. При отключении интернета программа перестает вести расчет ордеров с учетом остатка депозита. И когда связь восстанавливается, торговая система начинает по новому проводить аналитику рынка. При этом во внимание предыдущие сделки могут не приниматься. Естественно, что множество таких торговых роботов могут начать выставлять ордера, отличные от тех, которые установлены вручную. И естественно, что в таком случае буду определяться и новые уровни сопротивления. Таким образом, получается, что закрытие многих сделок может состояться задолго до касания ценой математически определенного уровня сопротивления.

Пример автоматической торговли

Для примера можно рассмотреть случай с применением определенной простой торговой системы. Например, при прогнозировании рынка используются такие индикаторы, как RSI , уровни Фибоначчи, и индикатор MACD. Если пунктирная линия MACD  пересекает гистограмму индикатора, это начинает служить сигналом ко входу в рынок. При проведении касательной линии вдоль линии RSI, в данном случае должен произойти пробой канала. Уровни Фибоначчи в данном примере служат определением уровня цены, где может произойти разворот тренда. Но  это все отлично срабатывает при ручной тактике торговле.

Причем при полном отсутствии автоматической торговли. Но в случае с использованием роботов такая торговля престает быть успешной. Все чаще получается, что цена просто не дотягивает до обозначенного уровня Фибоначчи. И разворот происходит на некоторое число пунктов раньше. Конечно же, в таком примере трейдер может потерпеть убыток, если не выставлен стоп-лосс или трейлинг-стоп. При этом робот берет прибыль. Таких примеров можно привести множество. Но конечная ситуация заключается в том, аналитика рынка изменилась в связи с применением торговых роботов. Точно так же изменился и сам профиль рынка. Ведь с использованием торговых автоматических стратегий стало заключаться большее количество сделок. В том числе стало гораздо больше и прибыльных сделок.

Что предпринять

Но ведь необходимо продолжать торговать всем. И в такой ситуации нужно принимать какие то решения. Чтобы упорядочить количество прибыльных ордеров. Есть несколько путей решения проблемы. Первая- это начать применять автоматическую торговлю каждому трейдеру. Но многие из них пока не готовы использовать роботов в силу предубеждений, недоверия и по многим другим причинам. Тогда есть еще следующий вариант – заменить свою торговую стратегию на новую.

Но этот вариант не очень удобный. Ведь за годы трейдинга все привыкли именно к своим методам ведения торговли. К тому же. На то, чтобы заменить привычную стратегию, уйдет не один месяц. К тому же, не факт, что будет найден оптимальный вариант. В таком случае остается последний вариант – необходимо просто учитывать в своей торговле те изменения, которые стали присущи рынку, и корректировать свой метод анализа в соответствии с этими изменениями.



Комментарии

Добавить комментарий

Онлайн новости
Новости биржи и FOREX
Рубрикатор
Мы Вконтакте
Мы в твиттере