Система на одном коротком мувинге

[Шереметьев 0]

А здесь я полностью на Вашей стороне. Если бы возможно было прибыльно торговать, реагируя исключительно на сигналы,

то мы бы здесь обсуждали только торговых роботов. Смею предположить, что продвинутого от начинающего отличает

как раз наличие подсистемы управления капиталом и твердое применение выработанных критериев риска.

 

Тем не менее, конкретно обсуждаемая система не применяет технологию управления капиталом. Здесь приведены исключительно сигналы. И за последние полтора года система прибыльна! При этом уже месяц я ее применяю на реале.

 

Ну а насчет Нобелевской премии - плз вручайте мне. Так как действительно работает все это исключительно на фунте. На всех остальных валютах - успешный слив. И дело здесь не в том, что валюты работают по разным законам экономики. Просто у них разная волатильность, разные национальные традиции. Отсюда возможность разработки систем для одной пары.

 

[Гость Monster]

Предлагаю Вам определить вероятностные характеристики успеха Вашей торговой системы в различных торговых условиях (волатильность [сила рынка], направленность [масса рынка]) с помощью моих индикаторов. По этим данным можно сделать адаптивную к рынку сисему (с точки зрения управления капиталом), которая будет избегать распространённые ошибки (убыточность в изменившися условиях).

 

Если интересно, пишите в личку. Результат предлагаю разместить для участников форума.

[Шереметьев 0]

Предлагаю Вам определить вероятностные характеристики успеха Вашей торговой системы в различных торговых условиях (волатильность [сила рынка], направленность [масса рынка]) с помощью моих индикаторов. По этим данным можно сделать адаптивную к рынку сисему (с точки зрения управления капиталом), которая будет избегать распространённые ошибки (убыточность в изменившися условиях).

 

Если интересно, пишите в личку. Результат предлагаю разместить для участников форума.

 

Подобные оценки у меня лично никогда не вызывали какого-нибудь доверия. Единственным критерием успешности стратегии для меня являются результаты на реальном рынке. Другого критерия для меня нет по определению. Предлагаю отложить спор до 22 декабря 2007 года. Это дата окончания Чемпионата по Автотрейдингу, в котором советник будет принимать участие. Правда, сразу скажу, что в этой ветке не полностью изложен принцип работы советника. Я его доработал. Поэтому и результаты будут немного другими.

[jaja 0]

Используется средняя скользящая с малым периодом

Читал у классиков о следующем.

Любая вновь спроектированная система, должна быть сначала проверена на сравнение результатов системы с результатами простейшей, например,

с системой на основе скользящей средней. Если новая система показывает сравнимые результаты с системой на основе шестидневной скользящей средней, то зачем "огород городить"?

[Гость Monster]

Адаптивность. Это слово я не раз уже упоминал в разных темах этого формума. Все знают о проблеме потери адекватности советников любого уровня.. Сначала они работают, а потом мы наблюдаем уменьшение баланса... Кстати, в чемпионате победит либо адаптивный советник либо советник, которого менее всех коснётся потеря адекватности. Нужно делать систему такой, чтобы она учитывала состояние рынка. Логично, что перед этим нужно его определить.. Это и есть проблема, потому что рынок - это очень трудно формализуемая система. Слишком мало информации о нём и от него. Так что многие делают простую систему и всё время её подстраивают. (не сказал, что это плохо) Я работаю над адаптивностью, формализацией рынка, его картиной в виде нескольких индикаторов, которые по цене определяют такое, что вообще трудно укладывается в сознание) Моя команда ушла от вектора инерции "цена показывает только цену, волатильность и направление". Уже говорил, по-моему. Всё сложнее и я об этом знаю) В адаптивности вижу большой потенциал, к тому же уже есть значительные успехи в "освоении" этого направления.

 

Всем разработчикам желаю успеха! Дело благое! Нужно в страну перетягивать деньги с валютного рынка

Изменено 13 октября 2007 пользователем Monster

[randomizer 0]

да уж срок тестирования внушает уважение

 

Нет, чистая работа эксперта. И правильно заметили, что данная система хорошо работает только на одном инструменте (правда тестировалась только на шести парах - евро, франк, йена, канадец, автралиец). Это связано с высокой волатильностью пары. Так что, когда фунт станет более медлительным, система себя изживет.

 

А профит и так используется - 30 пунктов. Это стопа нет.

 

можэет и эксперта выложите?