Перейти к публикации
Volumetrader

Обьемы - основной принцып движения рынков.

Рекомендованные сообщения

Основная цель этой темы-понимание движения рынка от объемов.

 

Смысл всей теории очень прост:

Формируется объем, далее рынок от него расторговывается:

 

 

IPB ImageIPB Image

Простой пример. Возьмем любой день, например 01.12 (Фьючерс евро):

 

Объем дня сформировался на цене 1, 262:

 

 

 

 

Его можно посмотреть в счетчике объемов (можно взять любую платформу для работы с объемами):

Open in new window

 

Open in new window

 

 

Теперь смотрим как следующий день торгуется от этого объема:

 

 

 

Open in new window

 

Покупка от накопления прошлого дня.

 

Важно!

Все внутридневные движения опираются на внутридневные объемы дня + прошлые объемы.

 

реакция рынка на эти вливания (объемы) выглядит в форме "отскока", как показано на рисунке выше. Почему именно так рынок реагирует на объемы? Цена на которой накоплен крупный объем, это цена по которой покупают или продают крупные игроки, люди, знающие как работает система. На таких ценах обороты исчисляются сотнями млн. долларов, эти цены являются ключевыми уровнями, от которых торгуется любой рынок.

 

На примере 2.12 эту ситуацию можно описать так:

 

В понедельник в рынок зашли крупные позиции, причем по одной и той же цене. Можно рассматривать это как цену, за которой стоят большие деньги.

 

Во вторник мы видим что в период с 4:00 до 5:00 рынок вышел над этим уровнем предыдущего дня, и продавил рынок только до цены 1,262. Мелкие спекулянты и трейдеры не способны вливанием меньших денег противостоять крупным вливаниям. Мы видим реакцию рынка на цены с крупным объемом в виде отскока.

 

 

Объем - что это?

Торговля на бирже до недавнего времени опиралась во многом на

технический или фундаментальный анализ.

Не будем обсуждать успешны стратегии на базе этих видов анализа или нет, обратим лишь внимание, что данные об объемах, и тем более возможность их анализировать, предоставлялась до недавнего времени

исключительно инсайдерам, так называемым ребятам из ямы.

 

С ростом доли электронной торговли и возможности получать информацию непосредственно у биржи, появился шанс заглядывать за кулисы биржевой торговли, а именно, видеть объемы оборотов по тем или иным ценам.

 

Объем – это количество акций или контрактов, купленных или

проданных за определенный период времени по определенной цене.

 

 

Почему объем это так важно?Потому что это и является первоисточником, двигателем рынка. Движение рынка определяет его объем.

Торговля "вслепую" остается в прошлом.Ведь крупные игроки денег не теряют.Не теряют денег ни инсайдеры, ни крупные инвесторы.

Они определенно знают куда пойдет рынок.Умение правильно понимать накопленные объемы и видеть крупные позиции, является залогом успешной

торговли, так как человек присоединяется к "движению", а не выходит против.

 

Схематически смысл объема можно изобразить так:

Open in new window

 

 

 

 

К некой цене рынок "проявляет особый интерес". На ней формируется объем. Объем значительно более крупный, нежели на других ценах. Именно с этой цены и начнется сильное движение рынка.

 

Чем отличается анализ обычного графика, и графика с объемом?

 

Возьмем график японских свечей, например с интервалом 5 минут:

 

IPB Image

 

И кластерный график с объемом (5 минут):

Open in new window

 

 

График отображает накопления, то есть места в которых было размещено максимальное количество позиций за период (5 минут).

 

Это позволяет нам отслеживать накопления , что нельзя сделать на обычном графике, за любой промежуток времени - будь то 5 минут, час, или целый день, которые являются точным "индикатором" направления рынка.

 

У каждого объема есть своя степень важности. Максимальная 15-минутка влияет на движение цены в пределах часов, хотя иногда и оказывает влияние на всю неделю. Объем же недели может в совокупности с объемом контракта сформировать тренд на всю неделю, а то и месяц. Ниже привожу относительный рейтинг объема/цены.

 

1.Объем контракта – это цена, на которой сформировалось максимальное количество денег, т.е. было проведено больше всего сделок с начала контракта.

 

2.Объем недели – цена, по которой совершено больше всего сделок в пределах недели. При анализе используются объемы текущей и предыдущих недель.

 

3.Объем дня – цена, по которой совершено больше всего сделок в пределах одного выбранного дня.

 

4.Объем часа – получаса, 15 минут, 5 минут и тд. в порядке убывания

 

Все эти параметры в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка в ценовом пространстве. Помните: рынок движется от объема к объему. Это фундаментальное знание важно при будущем разборе сделок.

Изменено пользователем Volumetrader

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Объёмы вещь хорошая, но так как в основном форекс - это дц, то объёмы выставляются дц с потолка.

 

Зачем форекс??? На фьючерсах, опционах, акциях, бондах. ;)

 

и не через дц а через брокера

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Зачем форекс??? На фьючерсах, опционах, акциях, бондах. ;)

 

и не через дц а через брокера

Браза...принимай......будем подымать ликвидность форума! :D

 

По поводу ВолФикса...пОцаны...вы слишком жадные...давайте людям демку на подольше, чем 2 недели- тогда люди потянутся!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Браза...принимай......будем подымать ликвидность форума! :D

 

По поводу ВолФикса...пОцаны...вы слишком жадные...давайте людям демку на подольше, чем 2 недели- тогда люди потянутся!

 

 

IMak!!! Дружище!! Очень рад видеть!! :)

 

+1 к посту. Демка мала. Блумовский дизайн завораживает . Я пробовал изпользовать футпринт от маркет дельты - чес говоря не вдохновило., хотя мож для скальперко-краткосрочных систем не лучший выбор анализа

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMak!!! Дружище!! Очень рад видеть!! :)

 

+1 к посту. Демка мала. Блумовский дизайн завораживает . Я пробовал изпользовать футпринт от маркет дельты - чес говоря не вдохновило., хотя мож для скальперко-краткосрочных систем не лучший выбор анализа

Как раз таки для аЦкого интрадея самое оно, особенно после начала основной сессии в Чикаго у полосатых... B)

 

Только нужен не один монитор для этих целей...у фута как раз дизайн программы заточен под мультимониторную систему...

 

P.S. Читая правила поведения на форуме так и не смог понять, разрешается ли вставлять какое-нибудь некультурное словцо, за которое на шортпортале банят? Помню у нас с этим там были проблемы большие... :)

Изменено пользователем IMak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Как раз таки для аЦкого интрадея самое оно, особенно после начала основной сессии в Чикаго у полосатых... B)

 

Только нужен не один монитор для этих целей...у фута как раз дизайн программы заточен под мультимониторную систему...

 

P.S. Читая правила поведения на форуме так и не смог понять, разрешается ли вставлять какое-нибудь некультурное словцо, за которое на шортпортале банят? Помню у нас с этим там были проблемы большие... :)

 

Да вставляй. Тока в середку чонть типа №;№% вводи а то мало ли чо )))

 

Меня ж за это там тоже банили :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа объемщики ФРРФ отзовитесь...есть тут такие...? B)

Изменено пользователем IMak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Майтрейд, судя по его блогу, матерый объемщик. :)

Объемы, конечно, достаточно хорошая штука. Но только по ней торговать не стоит. Лучше ее использовать вкупе с другими методами.

Опять же, ликвидность. Мне хотелось бы посмотреть на кластерный график фьючерса на индекс ртс стандарт. Сомневаюсь, что там можно найти точки для входа.


Тренируйся с теми , кто сильнее. Люби того, кого нельзя. Не сдавайся там , где сдаются другие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я прогнал месячные тиковые котировки со скоростью х500 и при этом смотрел на объемы в футпринте. Вот честно cкажу., по обычной скользящей средней я увидел больше закономерностей чем по volume/

 

Хотя не исключаю что плохо/неправильно смотрел :mellow:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я прогнал месячные тиковые котировки со скоростью х500 и при этом смотрел на объемы в футпринте. Вот честно cкажу., по обычной скользящей средней я увидел больше закономерностей чем по volume/

 

Хотя не исключаю что плохо/неправильно смотрел :mellow:

На СиПи поди?

Там что увидишь то...имхо не катят совершенно для скальпенГа...хотя...есть парочка моментов интересных с открытия и через парочку часов апосля...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На СиПи поди?

Там что увидишь то...имхо не катят совершенно для скальпенГа...хотя...есть парочка моментов интересных с открытия и через парочку часов апосля...

 

 

ога. На сипи...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
И что есть адепты у этих теорий ацких?

Смешно чесннн слово.

 

Очень много! Я пробовал.. вот честно..., ничо не получилось

 

Думаешь это очередные продавцы индикаторов? :buba: А то мне знакомый трейдер даже из омерики про эти волумы писал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да ерунда с моей точки зрения полная.

Ну...думаю не "ерундовее" стахостеГа, параболеГа, эРсИаЙ, ишимоку и прочей муйни... :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
По сути дела весь тех. анализ глюк. Согласен ;)

Понятия которыми я оперирую на данный момент это линейная регрессия, нормальные распределения (в том числе и от значений линейной регрессии, а не только от среднего), вероятность и так далее.

 

А чо тока линейная? И сколько всего "нормальНЫХ распределеНИЙ" Вы используете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Создать...