Крупные банки нуждаются в еще 300 миллиардах евро

Крупнейшие банки в мире по-прежнему имеют дефицит капитала свыше 300 миллиардов евро, чтобы отвечать новым нормативным требованиям, направленным на снижение уязвимости во время кризисов, сообщает Financial Times. Хотя финансовые учреждения успели сократить дефицит, который достиг 353 миллиардов евро в 2013 году, они должны набрать еще 305 миллиардов евро, чтобы полностью соответствовать требованиям, как показывают данные Базельского комитета по банковскому надзору.

После финансового кризиса в 2008 году регулятор повысил требования к проценту и к легко продаваемым активам на балансах банков, которыми они могут обеспечить краткосрочные обязательства в случае дестабилизации рынка и паники.

Новые требования

Новые правила по соотношению ликвидного покрытия вступили в силу в январе и планируется, что они будут полностью реализованы до 2019 года. В 2015 году банки должны быть подготовлены с 60 процентами требуемых резервов ликвидности. Финансовые учреждения имеют дефицит капитала на 155 миллиардов евро, по данным регуляторного органа.

Эти данные являются результатом проведенной проверки Базельским комитетом и параллельной проверки европейским банковским регулятором. Эти два учреждения рассмотрели капиталы банков и оценили их в трех отдельных мерах ликвидности. Последняя основана на балансах банков от июня 2014 года. Крупнейшие международные банки, базирующиеся в Европейском Союзе, нуждаются в 115 миллиардах евро, чтобы отвечать требованиям по буферам ликвидности. В то же время уже 82 процента банков, опрошенных европейскими регуляторами, полностью покрыли требования по капиталу, которые вступят в силу в 2019 году.

Европейский банковский регулятор объявил, что он будет проводить отдельные стресс-тесты для финансовых учреждений в регионе в этом году, что означает, что следующий этап проверки балансов будет проводиться только в 2016 году. Вместо этого регулятор сосредоточится на оценке прозрачности банки. В соответствии с официальным заявлением регулятора, решение было вызвано «признанием прогресса, достигнутого банками ЕС в укреплении своих позиций по капиталу в ответ на новые требования и проведенные в 2014 году стресс-тесты».

Официальные сообщения регуляторов еще раз показали как новые требования отражаются на бизнес-моделях и рентабельности банков. По словам Даниэля Ньюи, ответственного по надзору за финансовыми учреждениями в Европейском центральном банке, можно ожидать более активное привлечение капиталов в результате усилий по гармонизации стандартов в еврозоне в 19 странах-членах еврозоны. В настоящее время в регионе действуют 150 различных методов определения капитала.

Смутные стандарты

Некоторые аналитики отмечают, что оптимизм от улучшенных позиций капитала омрачен сомнениями о том, как учреждения рассчитывают свои рискованные активы. «Банки имеют большую гибкость при составлении отчетов о кредитных рисках и еще более, когда создают свои модели по операционному и рыночному рискам. Никто, кроме конкретных создателей этих моделей в отдельных банках, не может сказать, являются ли они адекватно капитализированными», — комментирует финансовый консультант Майра Валладарес.

«Это означает, что нельзя верить их заявлениям по состоянию капиталов, задолженности и ликвидности. Эти проблемы являются основными при реальной оценке состояния банков», — добавила она. В начале этого года Базельский комитет заявил, что будет продвигать свои планы по общей реформе стандартов бухгалтерского учета.