Банковские риски: суть и причины возникновения

Любая деятельность человека, а особенно коммерческая, неотменено связана с некоторыми рисками. Рискнуть и добиться успеха – вот хитрая стратегия коммерции, только соблюдая которую можно получить денежную выгоду. Но ведь соглашаясь на риск, из-за возникшего ряда обстоятельств, можно и не только не получить ожидаемого результата, но и понести колоссальные убытки. Что касается банков, на них возлагается особая ответственность, ведь они оперируют не своими денежными ресурсами, а вкладами клиентов. Исходя из этого, банки должны с особой точностью знать всевозможные риски. В статье рассмотрим банковские риски более детально.

Невозврат кредитных средств

Анализируя убытки, которые сейчас несет большое количество банков, все банковские риски можно разделить на три категории: кредитные риски, операционные риски и риски, возникающие на фондовых рынках.

На сегодняшний день, около 80% от всех потерь денежных средств банков можно объяснить невозвратом кредитных средств. Потребительское кредитование имеет самый большой процент задолженности, за ним следует автокредитование. По мнению экспертов, наименьшие риски связаны с кредитованием жилья (ипотечным), так как они четко связанны с обеспечением средств, шанс невозврата является минимальным.

Почему же процент невозврата потребительских кредитов настолько велик? Все просто, при составлении договора банки не требуют от заемщика обязательного предоставления залогового обеспечения по кредиту. Не малую роль в сложившейся ситуации сыграли и распространение экспресс-кредитования. Ведь за несколько минут, отводимых на выдачу кредита, довольно сложно определить оценку платежеспособности заемщика. Для минимизирования рисков необходимо усовершенствовать данную систему.

Валютный риск

Возникает в случае, когда валютный курс варьируется, и его изменения не идут на пользу банка. Резкое колебания курса валют для свободно конвертируемых валют (рубль, гривна и т.д) представляет достаточно большие банковские риски.

Рыночный риск

Рыночным риском называется риск уменьшения цены активов вследствие изменения рыночных факторов. Если сравнивать его в процентном соотношении с кредитным рисками, то рыночный риск представлять собой меньшую опасность, однако его очень трудно предусмотреть, а тем более повлиять на его развитие. При возникновении риска такого рода, его последствия будут достаточно серьезными и разрушительными, ведь он всегда проявляется в крупных масштабах. Рыночные риски можно разделить на:

—          фондовый риск, возникающий при колебаниях стоимости ценных бумаг и акций, находящихся на балансе банка;

—          процентный риск – изменение процентных ставок по активам и пассивам банка, может привести к возникновению убытков.

Операционный риск

Еще один вид, который входит в список банковских рисков – операционный. Он подразумевает под собой сумму сразу нескольких факторов, и его процентная доля, на фоне всех вышеуказанных рисков, очень маленькая. Главные роли в формировании данного вида риска играют человеческий фактор, а также сбои в работе и несовершенство автоматизированных систем. Например, риск совершения ошибки персоналом, или сбой в программе для оценки бизнес-процессов. Чем больше существует модификаций программного обеспечения и автоматизированных систем банка, тем больше вероятность возникновения операционного риска. Так как ни один банк не распространяется о количестве потерь, вызванных операционными рисками, невозможно судить о достоверности данного риска.

Современная банковская система подвергается большому количеству рисков, и чтобы избежать больших потерь, коммерческие организации прибегают к эффективному управлению банковскими рисками, которые проводят специализированные риск-менеджеры.