Создание заранее убыточной торговой системы | Investtalk.ru

Создание заранее убыточной торговой системы

О создании прибыльных торговых систем говорят повсеместно. Но сейчас хочется предложить попробовать совместно смоделировать заранее убыточную при реальных торгах систему. Зачем? В целях обучения: известно, что отрицательный результат имеет больший обучающий эффект, чем положительный. Статья ориентирована на начинающих спекулянтов, однако, не исключено, что и уже состоявшийся трейдер сможет найти для себя что-то полезное.

1. Максимум индикаторов

Возьмем побольше технических индикаторов: Laguerre, Stochastic, MACD, Bollinger Bands, MultiZigZag. Список можно продолжать до бесконечности: их десятки тысяч, а может и сотни (да и кто их там считал). Идеальным вариантом будет использование в одной системе сходных индикаторов. К примеру, EMA и SMA.
Возможности найти прибыльные паттерны прямо пропорциональна количеству входных параметров системы. С большой долей вероятности можно утверждать, что у сложных систем с большим числом настраиваемых параметров практически нет шансов на выживание из-за переподгонки. Сильные стороны сложных систем:

великолепная гибкость; потрясающие способности находить максимально прибыльные закономерности.

Слабые стороны сложной торговой системы: количество настраиваемых параметров обратно пропорционально «обучаемости» системы; оптимизация с большим количеством параметров длительна и трудоемка.
Создавая систему, стремимся подбирать максимально непохожие, некоррелированные индикаторы. Не забываем о способности большинства индикаторов достаточно сильно коррелировать. Поэтому, по возможности, стараемся вовлекать другие, неценовые индикаторы, либо ценовые, влияющие на динамику нашего актива (золото, нефть и т.п.).

2. Стоп — лоссы располагаем максимально близко

Как оптимизируемый параметр включаем стоп-лоссы. Если же по какой-либо причине мы не хотим в оптимизацию включать стоп- лоссы, то при реальных торгах по системе ставьте их как можно ближе – нелишне располагать их максимально ближе.
Включением стоп- лоссов в оптимизацию мы параллельно с увеличением количества настраиваемых параметров увеличиваем риски переподгонки. Большинство трейдеров заучили, что торговать без стоп-лоссов ни в коем случае нельзя, поэтому и оптимизируют.

Наихудшее, что может произойти: определенная комбинация параметров индикаторов в сочетании с близкими стоп-лоссами окажется прибыльной. Однако при торгах велика вероятность частого срабатывания стоп-лоссов из-за их чрезвычайной близости. В итоге мы получаем целую череду мелких убытков, по сумме равных одной крупной просадке. Может быть с моральной точки зрения даже много мелких убытков воспринимаются легче, чем один крупный. Но в этом случае трейдер не справился с паникой и как результат: чрезмерно близко расположенные стоп-лоссы свели на «нет» вероятность множества сделок закрыться если и не с прибылью, то, хотя бы со значительно меньшим убытком. Важно, чтобы трейдер научился управлять просадками и ловить точку безубыточности.

3. В будущее не заглядываем

Оптимизировать необходимо всю историю котировок, которая нам доступна. Сразу после оптимизации начинаем торговать — в будущее даже и не пытаемся заглядывать.
Помимо оптимизации сложные системы тестируем на тех данных, с которыми планируем торговать в реале. Затем отбираем лишь торговые системы, показавшие достойные результаты как на оптимизации, так и на тестах. При малейших сомнениях отказываемся от системы. Выбираем системы, показывающие стабильность на обеих выборках системы. Желательно еще сделать третью – контрольную выборку. Для исключения случайного подбора удачной комбинации при оптимизации и тестировании испытаем систему дополнительно на контрольном множестве. При хороших результатах существует высокая вероятность того, что система окажется рабочей. При слабой эффективности отказываемся от этой системы без сожаления и начинаем поиски заново.

4. Система с максимальной доходностью

Выбираем систему, приносящую наибольший доход. Ведь нам же нужны профиты, не так ли? Ну и в чем здесь ловушка? Однако система с наибольшей доходностью на деле не всегда оказывается самой прибыльной и лучшей. Дело в том, что зачастую подобной (и даже большей) доходности можно достичь со значительно меньшими рисками. При наличии доступа к плечу отбирать систему надо не по доходности, а по коэффициенту Шарпа, т.е. отношению доходности к волатильности. Система, имеющая максимальный коэффициент Шарпа, существенно доходнее любой другой системы при одинаковой волатильности. С другой стороны уровень риска этой системы с любой доходностью будет минимальным. Особенность систем этого множества:

— при равнозначном риске большая доходность;

— при равнозначной доходности меньший риск.

Поэтому, по возможности, выбираем системы, имеющие коэффициент Шарпа не менее 1 на интервале в 1 год. Тем самым мы попадаем в зону неэффективного множества, и, следовательно, принимаем необоснованные риски, грозящие впоследствии трансформироваться в убытки.

Вывод

Нами рассмотрены «правила», позволяющие с достаточно высокой степенью вероятности создать заведомо неэффективную и даже убыточную торговую систему. Эти знания способны существенно повысить вероятность на окончательный успех наших торгов.



Комментарии

Добавить комментарий

Онлайн новости
Новости биржи и FOREX
Рубрикатор
Мы в твиттере