Автоматические торговые системы в современном трейдинге

Об использовании автоматизированных торговых систем в трейдинге известно достаточно много и многие трейдер уже успели ввести в свою практику торговли использование автоматизированных роботов. Но для новичков вся информация относительно использования механических систем пока не всегда понятна. И уже тем более они не могут полноценно пользоваться такими эффективными инструментами, как автоматизированные торговые системы.

Что собой представляет робототрейдинг.

В современной торговле на финансовых рынках этот термин появился совсем не так давно. Но на протяжении нескольких последних лет робототрейдинг уже успел зарекомендовать себя, как перспективное направление в торговле на финансовых рынках. Суть его заключается в том, что многие процессы, связанные с проведением анализа и выявлением тренда, возлагаются на автоматические торговые системы, которые могут работать на разных финансовых активах. В отличие от ручной торговли, робототрейдинг дает определенные преимущества в плане снижения нагрузки на работу трейдера. Также применение автоматизированных систем позволяет в значительной степени разгрузить временной фактор.

Как известно многим рейдерам, проведение анализа иногда требует огромных временных затрат. Особенно это ощущается там, где ведется торговля в долгосрочной перспективе, на длительных временных интервалах. Одна единственная ошибка может стоить целого депозита. Поэтому трейдер обычно несколько раз все проверяет. В результате такой напряженной работы появляется усталость, и  в какой-то промежуток времени может быть допущена ошибка. Исходя из этих ситуаций, можно сопоставить эффективность и перспективность использования торговых роботов в трейдинге.

Во-первых, торговые автоматизированные системы не подвержены влиянию человеческого фактора, они не устают и не нуждаются в отдыхе.

Во-вторых, автоматические торговые системы во много раз быстрее способны оценивать рыночную ситуацию и в десятки и сотни раз быстрее анализируют сложившееся положение. В результате полученных аналитических данных они немедленно принимают правильное решение. К тому же на такое решение не влияет фактор сомнения и неуверенности.

Что такое автоматические торговые системы

Автоматизированные торговые стратегии представляют собой компьютерную программу, которая написана с использованием специального языка программирования, свойственного торговому терминалу.  Суть их работы заключается в том, что при проведении анализа и учете аналитических данных используется специально разработанная компьютерная программа, способная вести четкий учет всех изменений на рынке, сопоставлять показания индикаторов и выдавать соответствующий сигнал на проведение той или иной торговой операции.

В основе таких программ заложен последовательный алгоритм, позволяющий проводить определенные действия в работе с аналитическими инструментами, которые заложены в базу программы. По типу своей функциональности автоматические торговые системы могут различаться на две категории. Первая из них предполагает подачу сигнала на вступление в рыночную торговлю. Причем сразу же подается сигнал на рекомендуемую позицию. Например, если существует тенденция на продажу актива, то робот информирует о том, что требуется включать ордер в соответствующем направлении. В работе с такими системами важно учитывать некоторые особенности. Дело в том, что многие из них не являются универсальными, хотя и такие нередко встречаются  в практике автоматического трейдинга.

Но в большинстве своем все они написаны под какую-то определенную торговую стратегию. А это значит, что работать такая система может только при определенных условиях. Например, если торговый робот предназначен для скальпинга, то в среднесрочной торговле он вполне может слить депозит. Это довольно просто – если расчет производится с учетом существующего тренда на пятиминутном интервале, то он не будет учитывать направление общего тренда и будет выдавать сигнал только на ближайшее течение торговой операции. Как правило, именно с учетом таймфрейма и создается большинство торговых систем автоматизированного типа. Но иногда они имеют еще более узкую спецификацию. Зачастую программы подобного плана пишутся даже с учетом конкретной валютной пары.

Как известно, все торговые активы имеют свои определенные характеристики. В них учтены сила тренда, характерная для пары или другого актива волатильность, ширина спреда и многие другие нюансы. Вот с учетом всех этих особенностей и создаются подобные автоматические торговые системы. А это означает, сто при работе   в автоматическом режиме необходимо учитывать все эти особенности.

Принципы работы автоматических систем.

По своему алгоритму действия автоматические системы также различаются по категориям. Есть, например, скрипты, выполняющие торговые операции с учетом заложенного в программе интервала времени. Как это происходит? Через определенный промежуток времени торговый робот открывает новую позицию. И так продолжается до тех пор, пока позволяет депозит.

Но при использовании таких программ не стоит забывать о настройках. Иначе в определенный момент все открытые позиции могут оказаться под действием коррекционной волны и тогда депозит просто не выдержит нагрузки больших объемов и сделки начнут закрываться с убытком. При этом, как правило, сначала закрываются те сделки, просадка по которым наиболее ощутима, чтобы высвободить как можно больше денежных средств для других открытых позиций. В это время, если такое произошло, лучше отключит торгового робота, чтобы он не продолжал открывать новые ордера. Ест другой вариант работы автоматической системы.

Суть его в том, что включение новых сделок возможно только при закрытии предыдущих позиций. Таким образом, подобные автоматические системы учитывают состояние депозита и вводят в торговлю только определенную часть денег на счету.

Использование автоматических систем.

Как правило, разработчики, создающие подобные программы для ведения автоматического трейдинга, всегда дают рекомендации относительно того, как правильно использовать торговый робот в трейдинге. Все перечисленные нюансы обязательно должны быть освещены. Кроме того, о чем уже было упомянуто, следует учитывать и рынок активов, на котором торговый робот будет более эффективен. Например, некоторые автоматические системы более рентабельны на валютном рынке форекс,  другие больше подходят для товарного рынка.

Все это объясняется особенностями различных финансовых рынков, волатильностью активов и другими особенностями. Применять автоматически системы на сегодняшний день возможно при любых условиях, и на любых терминалах. Некоторые из них пишутся под конкретный тип торгового терминала, и это тоже следует учесть. Но все же при заключении договора в брокерской компании на открытие счета в брокерской компании не будет лишним поинтересоваться, как у них обстоит дело  с использованием торговых автоматических систем, поскольку на некоторых счетах иногда запрещена автоматическая торговля.