Jump to content
Шереметьев

Система на одном коротком мувинге

Recommended Posts

Используется средняя скользящая с малым периодом (3, взвешенная цена - Weighted close, метод экспоненциальный), но на медленном таймфрейме (ТФ) - четырехчасовом. Профит 30 пунктов.

 

Открытие длинной позиции (BUY). Средняя образует донышко (значение на третьем баре больше значения на втором баре и значение на втором баре меньше значения на первом баре). Ждем пробития первого бара больше, чем на 20 пунктов вверх (для фильтрации ложных прорывов). Выход по профиту или по обратному сигналу. Стоп не ставится.

 

Открытие короткой позиции (SELL). Средняя образует пик (значение на третьем баре меньше значения на втором баре и значение на втором баре больше значения на первом баре). Ждем пробития первого бара больше, чем на 20 пунктов вниз (для фильтрации ложных прорывов). Выход по профиту или по обратному сигналу. Стоп не ставится.

 

Вот результат теста стратегии за полтора года (02.01.2006 - 14.07.2007) на валютной паре GBPUSD.

post-576-1184924779_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вот результат теста стратегии за полтора года (02.01.2006 - 14.07.2007) на валютной паре GBPUS

Я Вас полностью поддерживаю!

Тестировать ТС с простейшими основами полтора года - это многого стоит...

В принципе, люба ясамая простейшая ТС на длительном сроке

и на многих инструментах должна быть ПРИБЫЛЬНОЙ!!!!

А как же иначе? Ведь тогда весь технический и графический анализ "псу под хвост"...

Посему преклоняюсь пред Вашей настойчивостью!

Полтора года на мувинге...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Monster

2 Шереметьев:

 

Вы используете эту систему "вручную"? Принцип хорош и сильно напоминает принцип создаваемой мной сейчас системы на основе индикатора движения (название ещё не придумали). Рекомендую оптимизировать размер лота и использование тейк-профита.

2 jaja:

 

Вы говорили, что ТС должна тестироваться на большом количестве инструментов, иначе она практически не ТС, а теперь бурно реагируете на тестирование на ОДНОМ инструменте, хоть и длительное. И почему "любая" простейшая система "должна быть" прибыльной на многих инструментах при длительном тестировании?

Share this post


Link to post
Share on other sites
[/b]Вы используете эту систему "вручную"? Принцип хорош и сильно напоминает принцип создаваемой мной сейчас системы на основе индикатора движения (название ещё не придумали). Рекомендую оптимизировать размер лота и использование тейк-профита.

 

Нет, чистая работа эксперта. И правильно заметили, что данная система хорошо работает только на одном инструменте (правда тестировалась только на шести парах - евро, франк, йена, канадец, автралиец). Это связано с высокой волатильностью пары. Так что, когда фунт станет более медлительным, система себя изживет.

 

А профит и так используется - 30 пунктов. Это стопа нет.

Edited by Шереметьев

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Monster

Да, я понял, что тейк используется. А если его не использовать и ждать обратного сигнала, результат будет хуже?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да, я понял, что тейк используется. А если его не использовать и ждать обратного сигнала, результат будет хуже?

 

Он будет не то, что хуже. Результатом будет слив, т. к. обратный сигнал чаще всего возникает ниже (для бай) и выше (для селл). Упор в стратегии сделан как раз на вылавливание пиков(донышек) с подтверждением. И в этом случае высокая волатильность дает нам шанс вырвать практически гарантированно (прибыльных сделок 82%) свои 30 пунктов. Если ставить профит меньше (20 пунктов), то процент прибыльных сделок будет повышаться, но эффект будет меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Monster

Спасибо! Этот метод имеет большой потенциал, если фильтровать слабые движения или повышать чувствительность сигнала для закрытия позиции. Преимущества: простота и универсальность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я бы рекоммендовал вообще её глобально оптимизировать, навешать дополнительных правил, также изменить правило выхода - чтоб не по обратному сигналу выходило, а более интеллектуально. А то у Вас Equity Curve слишком пилообразная - наростает плавно, а спадает резко, что характерно для систем с большими стоп-лосами (или вообще без оных). Вобщим, эту вот с-му использовать как стартовую идею, а в результате получить с-му работающую на других парах тоже. В то в таком виде она, боюсь, никуда не годится.

 

2 Monster:

 

Это jaja пошутил, он хотел сказать что система не может считаться робастной по определению :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я Вас полностью поддерживаю!

Тестировать ТС с простейшими основами полтора года - это многого стоит...

 

Согласен

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Monster
Это jaja пошутил, он хотел сказать что система не может считаться робастной по определению

Я считаю иначе, система работоспособна  B) А jaja, по-моему, не мог так пошутить  :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вы говорили, что ТС должна тестироваться на большом количестве инструментов, иначе она практически не ТС, а теперь бурно реагируете на тестирование на ОДНОМ инструменте, хоть и длительное. И почему "любая" простейшая система "должна быть" прибыльной на многих инструментах при длительном тестировании?

"Бурно реагирую", потому что коллега полтора года тестирует. Просто я поначалу понял, будто он именно 2 января 2006 года прямо из-за стола

новогоднего сел за монитор и всякий раз как сигнал возникает отфильтрованный, так ордер и ставиться :) И так до 14 июля 2007 года.

Оказывается все это на гиштории происходило. Однако, вот незадача... А что происходило с таковым мувингом за тот же период

на инструменте CHF, AUD и JPY ? Ведь было бы крайне прискорбно утверждать, что короткий мувинг (3) на фунте именно кормушку для всех образует.

Ведь тут логика простая. Положим, мы решили, что короткий мувинг (6!!!) люб нам до крайности. Давайте сегодня начнем торговать!

С какой валюты зайти изволите? А вот я коротким мувингом могу под 300% за год выдать :D Серьезно!!!

 

Это jaja пошутил, он хотел сказать что система не может считаться робастной по определению

Уважаемый! Это не шутка ! Это восторг, переходящий в саркастический оптимизм.

Смотришь иные форумы... Кто-то тему откроет, объявит ТС с парой мувингов, МАСД, и стохастиком.

Пару недель максимум красивых картинок покидает и пшик - нету его ( её ).

Опять же выскажу мое мнение.

Настоящая ТС должна быть оттестирована не менее чем на пяти инструментах и на протяжении не менее трех лет!

Причем не на истории, а прямо с настоящего!

Уверяю Вас, что в первые годы МАСД давал выдающиеся разультаты (пока не стал доступен широкой общественности).

Теперь же "авторы" сего индикатора укатываются со смеху, когда кто-либо пытается зайти по сигналу МАСД

более трех раз (разумеется только на реальных деньгах).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Monster
Уверяю Вас, что в первые годы МАСД давал выдающиеся разультаты (пока не стал доступен широкой общественности).Теперь же "авторы" сего индикатора укатываются со смеху, когда кто-либо пытается зайти по сигналу МАСДболее трех раз (разумеется только на реальных деньгах).

Как Вы считаете, почему так происходит? Ведь должны сигналы стать вообще безупречными, если очень много людей одновременно испульзует одну систему... Малейший сигнал будт многократ усилен, пока все его не реализуют, после чего должно наблюдаться затишье, которое ослабит сигнал/сменит на обратный, что приведёт к "лавине" обратных сделок, усиливающих сигнал.... Что Вы ответите? :spiteful:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Как Вы считаете, почему так происходит? Ведь должны сигналы стать вообще безупречными, если очень много людей одновременно испульзует одну систему... Малейший сигнал будт многократ усилен, пока все его не реализуют, после чего должно наблюдаться затишье, которое ослабит сигнал/сменит на обратный, что приведёт к "лавине" обратных сделок, усиливающих сигнал.... Что Вы ответите?

Открываем дневной график USDCAD, бросаем стохастик и МАСД.

Чудовищное падение с 20 марта 2007 года. Все кто торговал по вышеуказанным индикаторам, "дали клятву" никогда больше их не использовать!

Теперь насчет "многолюдного использования". Приведу жаргонные выражения профессионалов и классиков-авторов.

1. "Стричь овец и резать свиней". Именно так: сначала немного подкормить "сигналами", чтобы шерсть отросла и сало наросло, а потом

резким зигзагом с разрывом одним движением - сбрить или зарезать.

2. "Ловушка профессионалов".

3. "Медвежья и бычья западня".

4. Профессионал - это тот, кто покупает, когда остальные продают и продает, когда остальные покупают. Понятно, что "остальные" в это время

"одновременно используют...многократно усиливают".

Мое самое любимое чтиво - это начальные страницы страницы книги Швагера "Технический анализ. Полный курс". Прочитал раз десять!

Поначалу приключения трейдера в Гималаях просто относил к юморной манере изложения, однако там таится главное.

Многие критикуют классиков в желании писать толстые книги, в которых нет ничего полезного. Однако подождите растапливать печку

страницами ... Помните? "ПОДЕПРОДО" - ПОкупай ДЕшево, ПРОдавай ДОрого! А теперь снова откроем наш график USDCAD и посмотрим

показания индикатора 12 апреля 2007 года. ПОКУПАЙ - кричал, орал, визжал наш стохастик. Не исключаю, что немало начинающих

именно в этот день купили миллионы и миллионы долларов

Так вот "ПОДЕПРОДО" - это так Швагер сказал про стохастик и иже с ним (RSI, МАСД).

Далее он убедительно доказал, почему концепция "ПОДЕПРОДО" не работает.

Кстати, в этой же книге Швагер приводит пример, когда в прессе была опубликована торговая ситема на коротком мувинге и в качестве

подтверждения приведено тестирование за 1980 год на швейцарском франке - плюс 287% (точно не помню).

Share this post


Link to post
Share on other sites
"А что происходило с таковым мувингом за тот же период

на инструменте CHF, AUD и JPY ? Ведь было бы крайне прискорбно утверждать, что короткий мувинг (3) на фунте именно кормушку для всех образует.

Ведь тут логика простая. Положим, мы решили, что короткий мувинг (6!!!) люб нам до крайности. Давайте сегодня начнем торговать!

С какой валюты зайти изволите? А вот я коротким мувингом могу под 300% за год выдать :D Серьезно!!!

 

В том то и дело, что системы разрабатываются под конкретные валютные пары, т. к. ведут себя они (пары) все по-разному. Понятное дело, что система не претендует на "вечную работу", рынок изменчив. Но за год-два, поверьте, вполне возможно состричь купонов с нормально работающей системы и забросить ее, когда дела плохо пойдут. За эти же год-два - разработать новую ТС. Жизнь - это движение.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Monster
Открываем дневной график USDCAD, бросаем стохастик и МАСД.Чудовищное падение с 20 марта 2007 года. Все кто торговал по вышеуказанным индикаторам, "дали клятву" никогда больше их не использовать!

Это не показатель – любые индикаторы и ТС дают убытки. Их нужно контролировать с помощью ММ. Тогда спрашивается, почему "Все кто торговал по вышеуказанным индикаторам, "дали клятву" никогда больше их не использовать!"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Это не показатель – любые индикаторы и ТС дают убытки. Их нужно контролировать с помощью ММ. Тогда спрашивается, почему "Все кто торговал по вышеуказанным индикаторам, "дали клятву" никогда больше их не использовать!"?

Это означает, что ВСЕ "забудут " ВСЕ индикаторы и стохастики". Они , ежели с понятиями или деньгами реальными обратят тут же внимание

на методы графические, надежные и постоянные!

Не так ли?

 

В том то и дело, что системы разрабатываются под конкретные валютные пары, т. к. ведут себя они (пары) все по-разному. Понятное дело, что система не претендует на "вечную работу", рынок изменчив. Но за год-два, поверьте, вполне возможно состричь купонов с нормально работающей системы и забросить ее, когда дела плохо пойдут. За эти же год-два - разработать новую ТС. Жизнь - это движение.

Нет и не будет никогда системы под конкретную валюту. Под кофе - будет... Под какао - будет... Под ячмень - будет...

А под валюту - НЕТ!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Monster

Да что Вы? Прям так и не будет системы? Вы про себя, очевидно... :rolleyes:  Ибо у меня есть надёжная торговая система, ещё у моего хорошего знакомого – есть. + ещё много всяческих примеров можно приводить. А Вы, я смотрю, ещё в поисках?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да что Вы? Прям так и не будет системы? Вы про себя, очевидно... rolleyes.gif Ибо у меня есть надёжная торговая система, ещё у моего хорошего знакомого – есть. + ещё много всяческих примеров можно приводить. А Вы, я смотрю, ещё в поисках?

Я думаю, что многие (Вильямс, Элдер...) до сих пор "в поисках". Изменяющаяся техническая картина графиков движения валют, постоянно

находящаяся в стадии "переваривания" фундаментальной информации показывает, что те импульсы и коррекции, которые были

два-три года назад уже никогда не повторяться. Посему любая Торговая Система (прибыльная) должна иметь некий параметр или

группу параметров, находящихся в постоянно изменяемом состоянии. Эта адаптивность может выражаться в постоянном поиске создателя

Торговой Системы на предмет непрерывного улучшения или усилий (это скорее всего наиболее верно) по недопущению ухудшений

результатов торговли по Торговой Системе.

Что касаемо "Да что Вы?" Вы пишите без цитирования. Я изволил выразить уверенность в том, что нет и не будет Торговой Системы, которая

результативна только на одном инструменте! В том смысле, что на фунте ТС будет прибыльна, а не йене убыточна. Этот факт может

принести Вам Нобелевскую премию по экономике, потому как убедительно докажет, что универсальные законы экономики

по разному действую в Англии, Америке, Австралии, Японии, Китае и Росии!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Monster

Чуть глубже знания по функционированию рынков и макроэкономике и Вы скажете: "рыночные механизмы везде одни, только переменные, определяющие эти процессы разные везде и меняются с течением времени". В этой фразе и техники найдут всю суть и фундаментальщики.

 

Про адаптивную ТС читайте в моих сообщениях! Надоело уже ссылки всё время вставлять, чтобы Вам было удобнее это ещё раз прочитать. Впечатление, что Вы не замечаете сути моих постов :angry:

 

Я думаю, что многие (Вильямс, Элдер...) до сих пор "в поисках".

Мне не интересно, что Вы думаете об этих людях, я не их имел ввиду. Я говорю о вполне реальных успешных людях, которые не заморачиваются пустяками, а занимаются сутью: торговлей. ММ, поверьте, имеет намного большее значение, чем сигнальная сторона системы...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мне не интересно, что Вы думаете об этих людях, я не их имел ввиду. Я говорю о вполне реальных успешных людях, которые не заморачиваются пустяками, а занимаются сутью: торговлей. ММ, поверьте, имеет намного большее значение, чем сигнальная сторона системы...

А здесь я полностью на Вашей стороне. Если бы возможно было прибыльно торговать, реагируя исключительно на сигналы,

то мы бы здесь обсуждали только торговых роботов. Смею предположить, что продвинутого от начинающего отличает

как раз наличие подсистемы управления капиталом и твердое применение выработанных критериев риска.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...