Jump to content
Sign in to follow this  
jaja

Подсистема "Реверс"

Recommended Posts

Просматривая материалы из разных источников: статьи сайтов, сообщения с форумов, многие книги по трейдингу, я отмечаю наличие многочисленных попыток

авторов и разработчиков построить торговые системы на основе осцилляторов и индикаторов. В основе таких попыток лежит применение скользящих средних, стохастического осциллятора, индикаторов MACD, RSI, Ишимоку и других вторичных от графика цены инструментам. Суть этого творчества сводиться к постоянному «перебору» набора индикаторов и их параметров. В то же время, базирующиеся на рассмотрении самого графика цены графические торговые системы, сегодня увидишь крайне редко.

В этой теме я попытаюсь рассказать о простой графической системе, которая была разработана и тестировалась мной около года назад.

 

 

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

 

Часть 1. Идея.

 

На многих вершинах графика движения цены можно обнаружить

двухбаровые графические модели с повторяющимися свойствами:

первый бар резко взмывает над предыдущим, а следующий - стремительно

разворачивает цену, оставляя свой максимум значительно выше максимума

последующего бара. Цена как бы говорит нам: «Смотри, я разворачиваюсь!»

Идея состоит в следующем. Неспособность цены после резкого движения

закрепиться на новых рубежах и следующий за этим бросок в обратную сторону

можно использовать для генерации торговых сигналов.

 

Продолжение следует…

 

post-484-1188322483_thumb.jpg

 

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

 

Часть 2. Теория.

 

Близкие модели, встречающиеся в литературе: Шип, День разворота, Роговидная вершина, Трубовидная вершина.

 

Математическая модель формации «Реверс» будет рассмотрена для верхнего разворота. Все рассуждения верны и для нижнего разворота, но «со знаком минус».

 

На Схеме 1 приведен пример типичного двухбарового разворота. Цифрами

обозначены:

1. Предразворотный (before) бар – b-бар;

2. Определяющий (determine) бар – d-бар;

3. Разворотный (reverse) бар – r-бар;

4. Постразворотный (after) – a-бар.

 

Хорошо видно, что предразворотный бар 1 перекрывает меньшую часть

определяющего бара 2, а постразворотным баром 4 перекрыта меньшая часть

разворотного бара 3. Определяющий и разворотный бары «направлены» в разные

стороны и образуют систему «вверх-вниз». Сигналы возникают при пресечении ценой границ buy и sell торгового диапазона td модели «Реверс». Верхняя граница buy

определяется как параметр db, добавленный к наибольшему из максимумов

определяющего и разворотного баров. Нижнюю границу sell рассчитаем, вычитая

параметр ds из наименьшего минимума вышеуказанных баров. Параметры d и r

определяют степень пересечения диапазонов определяющего и разворотного баров

диапазонами предразворотного и постразворотного баров соответственно. Например,

равенство d=0,5 означает, что предразворотным баром не перекрыта ровно половина

определяющего бара.

На графиках цены встречаются формации, когда один из баров участвует сразу

в двух моделях: в качестве определяющего и разворотного. На приведенной Схеме 3

показано, как в таких случаях определяется торговый диапазон td, который не будет

определен, пока не сформируется самая последняя модель. Замечу, что модель «Реверс»

не может считаться определенной, пока полностью не сформируется последний постразворотный бар. Любой бар после разрыва может рассматриваться как начало

построения модели в качестве определяющего бара.

В зависимости от ограничений, накладываемых на параметры d и r, формации

«Реверс» разделяются на следующие:

1. Модели первого рода (Рис. 1), где d и r имеют жесткие ограничения;

2. Модели второго рода (Рис. 2), где жестко ограничен параметр d, а параметр r

может принимать любые значения;

3. Модели третьего рода (Рис. 3), у которых ограничение наложено на параметр r и

полная свобода для значения d;

4. Модели четвертого рода (Рис. 4) без каких-либо ограничений параметров d и r.

Но не все так гладко… Ах, эти любимые всеми адептами свечного анализа дожи!

Для моделей «Реверс» - это сущие «бары-паразиты». И немудрено. А где же им еще появляться, как не в разворотах.

 

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

 

Часть 3. Разворотные модели с дожеобразными барами и

принцип поглощения.

 

Для начала определим понятие «дожеобразный бар» (далее дож). Классическое

определение требует от бара равенства цен открытия и закрытия для того, чтобы он

нес гордое название дож. Ну а если диапазон бара 150 пунктов, а разница цен открытия и закрытия 2 пункта?

Рассмотрим Схему 5 и определим параметр n как отношение разницы цен максимума и минимума бара к абсолютному значению разницы цен открытия и закрытия. Тот бар, у которого параметр n будет больше, чем заданный (например, 10), будем называть дожем.

А теперь рассмотрим несколько примеров моделей с дожами. Рисунки 5 и 6 разъясняют принцип исключения. На Рисунке 5 дож не «подходит» под определение разворотного бара по параметру r (за исключением моделей 3 и 4 рода), а на Рисунке 6 дож не «проходит» квалификацию из-за несоответствия принципу «вверх-вниз». В этих случаях дожи просто исключаются из рассмотрения, однако участвуют в определении торгового диапазона td. Если формирование модели невозможно без дожа, то принцип «вверх-вниз» игнорируется.

Схема 3 иллюстрирует принцип поглощения, заключающийся в следующем. Если диапазон бара полностью перекрыт двумя барами, предыдущим и последующим, то эти два бара могут быть рассмотрены на соответствие определяющему и разворотному барам, а «поглощенный» бар игнорируется.

 

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

 

Часть 4. Сигналы.

 

1) Модель «Реверс не была бы собственно реверсом, если бы мы не ожидали от нее того, что заложено в ее названии – разворота движения цены. От верхнего «Реверса ожидаемое движение цены вниз, а от нижнего – вверх. Если график инструмента оправдывает наши прогнозы, то такие сигналы мы будем называть собственно сигналами.

2) Однако стопроцентных прогнозов не было, нет, и не предвидится. Цена всегда будет играть с нами в «угадай-игру». На Схеме 4 изображен случай, когда ожидаемое движение цены вниз от верхнего «Реверса» обернулось сигналом к покупке. Подобные «срабатывания» формаций будем именовать термином «обратный» сигнал.

3) Неспособность цены двигаться в сторону сработавшего сигнала и быстрый возврат в диапазон с пробоем противоположной границы диапазона говорят нам о том, что первоначальный сигнал был ложным.

4) Модель «Реверс», как и любая графическая модель, может иметь аномальное развитие, например, возможно образование одновременно верхнего и нижнего «Реверсов».

 

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

 

Часть 5. Перечень правил подсистемы торговых сигналов «Реверс»

(приведен для верхнего разворота).

 

1.По принципу «вверх-вниз» формирование модели может начаться только при появлении двух соседних разнонаправленных баров. При этом первый бар именуется определяющим, а второй - разворотным.

2.Модель» Реверс» состоит минимум из четырех последовательных баров.

3.Предразворотный бар предшествует определяющему. Модель истинна, если отношение не перекрытой части определяющего бара предразворотным к перекрытой части не меньше заданного параметра d.

4.Постразворотный бар следует за разворотным. Модель истинна, если отношение не перекрытой части разворотного бара постразворотным баром к перекрытой не меньше заданного параметра r.

5.Модель считается сформированной только после окончания формирования постразворотного бара.

6.Сигналы возникают при пересечении ценой границ торгового диапазона td:

верхний – как сигнал к покупке; нижний – как сигнал к продаже. Верхняя граница диапазона td определяется как заданный параметр db, прибавленный к наибольшему максимуму определяющего и разворотного баров. Нижняя граница диапазона td определяется как заданный параметр ds, вычитаемый из наименьшего минимума определяющего и разворотного баров.

7.Если в процессе формирования одной модели начнется формирование другой (относится только к определяющему и разворотному барам), то торговый сигнал может появиться только после окончания всей последовательности моделей, то есть после появления последнего постразворотного бара. При этом верхняя граница диапазона td определяется наивысшим максимумом всех определяющих и разворотных баров формации, а нижняя граница – это наименьший минимум из минимумов всего набора таких баров.

8.Если модель не может считаться истинной с дожем, то его можно исключить из рассмотрения, однако, дож участвует своими максимумом и минимумом в определении границ диапазона td.

9.При невозможности формирования модели без дожа принцип «вверх-вниз» может быть проигнорирован.

10.Три следующих подряд бара могут быть проверены на предмет формирования модели «Реверс», если диапазон среднего бара полностью «поглощен» диапазонами двух соседних баров. При этом «поглощенный» бар игнорируется.

11.Если после появления верхнего «Реверса» получен сигнал на покупку, а возникновение нижнего «Реверса» привело к сигналу к продаже, то такие сигналы называются обратными сигналами.

Продолжение следует…

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Monster

Всё хорошо, серьёзно, по-научному... У меня во всех случаях с анализом баров/свечей возникает вопрос: "А это работает?". Надёжность любых систем, основанных на анализе такого малого количества данных типа "цена открытия 1,2,3,4, закрытия 1,2,3,4, максимум 1,2,3,4 и минимум 1,2,3,4" сравнима с надёжностью управления автомобилем, как повозкой, т.е. двумя верёвками...

 

Предлагаю всем задуматься над тем, что такое свечи/бары и как себя вела цена внутри них. Приведу пример, в нём всё очевидно.

 

Посмотрите на упрощённый пример тикового поведения внутри бара.

 

Свеча 1:

 

Свеча 2:

 

 

Теперь представьте, что свечной период немного сдвинут в ту или иную сторону. Как Вы видите, даже на одних и тех же тиках свеча значительно изменится. Чем волатильнее инструмент, тем сильнее будет искажаться график.

 

А вот пример вообще противоположного поведения цены в том же баре (сначала к максимуму, а потом к минимуму):

 

 

Вобщем, нужен либо анализ проще (например тупо тики анализировать), либо изобрести что-то более точное, чем бары/свечи.

 

С уважением, Монстр.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вобщем, нужен либо анализ проще (например тупо тики анализировать), либо изобрести что-то более точное, чем бары/свечи.

 

Вы абсолютно правы, мой справедливый критик...

Но "тупо" я не могу, не хочу и не буду. Я люблю на лазерном принтере распечатать листов триста графиков, и с линейкой, карандашиком, обложившись

книгами, недели три анализировать от и до по нескольку раз.

 

Посмотрите на упрощённый пример тикового поведения внутри бара.

 

Для подсистемы Реверс не важно поведение цены внутри дня. Мной разработано несколько графических подсистем и только в одной из них

используется внутрибаровое движение цены, да и то исключительно для рассмотрения подтверждения самой идеи.

Внутридневная торговля на сегодня не для меня!

 

 

Всё хорошо, серьёзно, по-научному... У меня во всех случаях с анализом баров/свечей возникает вопрос: "А это работает?"

 

Если Вы внимательно прочитали начало темы, то, наверное, заметили самую последнюю фразу: "Продолжение следует..."

А всего в описании подсистемы "Реверс" - 9 частей. Пока выложены 5. Сегодня вечером буде выложено остальное.

С надеждой на конструктивную критику. jaja

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

 

Часть 6. Специально подобранный пример.

 

Для тестирования подсистемы «Реверс» примем следующие параметры:

 

1. d = 0,5;

2. r > 0;

3. db = 0;

4. ds = 0;

5. n = 10;

6. Сигнал считается подтвержденным после закрытия за границей торгового диапазона td;

7. Стоп-сигнал располагается посредине торгового диапазона td;

8. Открытую позицию закрыть при возникновении встречного сигнала или при появлении модели противоположного направления;

Пока рассмотрим «результативность подсистемы «Реверс» без фильтрации сигналов и системы управления позициями.

В качестве примера приведен дневной график валютной пары GBP/USD.

С 12 февраля 2007 года по сегодняшний день подсистема сформировала 17 моделей «Реверс» (далее реверс). На графике они обозначены стрелками «вверх-вниз» («вниз-вверх»). Рядом с каждой моделью стоит порядковый номер (R1…R17). Красными стрелками отмечены реверсы, сигналы от которых сработали в ожидаемую сторону, синими – реверсы с обратными сигналами, черными – модели, не «успевшие» дать сигнал или сигналы которых были проигнорированы согласно принятым выше параметрам. Над и под некоторыми барами расположены соответствующие номерам реверсов цифры, обозначающие цены открытия баров, по которым были открыты (цифры зеленого цвета) и закрыты (цифры красного цвета) сделки. Остальные обозначения будут понятны из последующих рассуждений.

Первая модель верхнего реверса R1 появилась 16 февраля. Ленивое движение цены было нарушено 2 марта закрытием ниже линии sell диапазона td. Короткая позиция, открытая по 1,9434 была закрыта в момент окончания формирования нижнего реверса R2 по цене 1,9306 (+128). Сделка buy по реверсу R2 доставила истинное удовольствие, «пролетев» 312 пунктов вверх. Но третий реверс R3 остудил энтузиазм убытком в 92 пункта. R4 был столь же приятным, как и R2, принеся 302 пункта прибыли. И тут откровенно повезло…

Sell по R5 не «добрался» 9-ти пунктов до стопа (обозначен красной линией и надписью stop), по пути «отменив» реверс R6. Повезло! Плюс 83 пункта. В стане реверсов царит ликование. И тут мы хлебнули «фунт лиха». Обратный сигнал реверса R7 и сигнал от R9 последовательно принесли убытки, зафиксированные по стоп-сигналам (обозначены красными линиями и надписями, соответственно пронумерованными – stop7, stop9): -113 пунктов и -131 пункт. Наконец, нас ждала удача. Обратный сигнал buy от R12 «промчался» 621 пункт, попутно отменив сигнал реверса R13, в сторону которого позиция оставалась открытой. Плюс 158 пунктов от R14 и минус 150 пунктов от обратного сигнала R16 сформировали окончательный результат, приведенный ниже (сделка от R17 на этот момент до сих пор открыта).

 

 

post-484-1188412371_thumb.jpg

 

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

 

Часть 7. Результаты теста специально подобранного примера.

 

1. R1 sell 1,9434 close 1,9306 +128

2. R2 buy 1,9448 close 1,9760 +312

3. R3 sell 1,9651 stop3 1,9743 - 92

4. R4 buy 1,9753 close 2,0055 +302

5. R5 sell 1.9872 close 1,9789 + 83

6. R6 -

7. R7 sell 1,9749 stop7 1,9862 -113

8. R8 -

9. R9 buy 1,9913 stop9 1,9782 -131

10. R10 sell 1,9771 close 1,9741 + 30

11. R11 -

12. R12 buy 1,9832 close 2,0453 +621

13. R13 -

14. R14 sell 2,0453 close 2,0295 +158

15. R15 -

16. R16 sell 2,0221 stop16 2,0371 -150

17. R17 sell 2,0114 open

 

Вот так просто: бар – вверх; бар – вниз… Плюс 1148 пунктов. Неплохо…

 

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

 

Часть 8. Анализ результатов теста специально подобранного примера.

 

Неплохо… Однако, 1148 пунктов за 6 месяцев означает 160% в год при риске не более 10%. Я не верю в системы, обещающие 200, 300 и более процентов в год при минимальном риске! Да и 160 и даже 100 процентов крайне сомнительны на длительной временной перспективе. Поэтому…

 

8.1. «Ухудшаем» результаты.

Прежде всего, исключим удачу. А где наши «три семерки»? А вот они: +621 пункт от реверса R12. Противоречие устраняется тем, что консолидация в районе R11 и R12 могла сформироваться в виде консолидации перед реверсом R13 (помечена «галочкой»).

А теперь рассмотрим «последствия». В отсутствии R11 и R12 произошло бы следующее:

1) Реверс R10 закрывается по стоп сигналу (обозначен черным цветом) – минус 167;

2) «Сработает» реверс R13 (открытие – синяя цифра 13; закрытие – черная цифра 13) – плюс 180.

Теперь «искореним» везение. А повезло нам с реверсом R5, когда цена не дотянула до стоп-сигнала 9 пунктов. Итак, стоп-сигнал реверса R5 «сработал». Еще минус 135.

Итоговое ухудшение: -621-167+180-135=743 пункта. Имеем в активе прибыль в 405 пунктов. Не нравиться мне такое «ухудшение»! Поэтому…

 

8.2 «Улучшаем» результаты.

Первое, что приходит на ум – слишком много исполненных стоп-сигналов. Изменим начальные параметры следующим образом: расположим защитные стоп-приказы на границе диапазона td, противоположной той, на которой сработал сигнал.

1) «Результаты» реверса R3 ухудшаться – минус 10;

2) Реверс R5 улучшит ситуацию – плюс 218;

3) Реверс R7 пополнит копилку – плюс 24;

4) Реверс R9 отнимет пунктов – минус 11;

5) Приятно порадовал реверс R16 – плюс 139.

Итоговое улучшение: -10+218+24-11+139=360 пунктов. Принимаем окончательный

результат: 765 пунктов за 6 месяцев.

 

8.3 Окончательный расчет.

Приведем пункты к валюте депозита, разделим на шесть месяцев и умножим… на 10! Почему? Потому, что нужно отдыхать (отпуск) и не может человек безотрывно сидеть за монитором. Праздники, развлечения и т.д. Обязательно пропустим пару сигналов за год. Получаем прибыль 1071 пунктов в год. Убираем 20 процентов на свопы и проскальзывание и округляем.

 

Итог: 85 процентов прибыли в год при риске не более 10 процентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Готовлю к "публикации" последнюю 9-ю часть описания. Надеюсь, сегодня выложу.

Практически сформировался новый сигнал - R18. Ждем завершения модели.

 

"Немного другое оформление"

post-484-1188497815_thumb.jpg

 

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

 

Часть 9. Важные замечания и наблюдения.

 

9.1. Многие, наверное, скептически относятся к тестированию на «специально подобранных примерах». Действительно. Мое мнение состоит в следующем: любая торговая система должна пройти тщательное тестирование на продолжительном историческом периоде (не менее трех лет) и на не менее чем пяти (желательно мало коррелируемых) инструментах. Однако из всяких правил есть приятные исключения. Подсистема торговых сигналов «Реверс» - одно из таких. Посмотрим на график специально подобранного примера немного в другом «оформлении». Большинство реверсов точно совпадает с волновой разметкой. Вряд ли нужно садиться за графики пяти валютных пар и воспроизводить волновую нотацию за три последних года. Все уже давным-давно размечено! Если Вы видите на графике цены модель второго, а тем более первого рода, знайте: перед Вами важная точка (вершина или впадина) какого-либо импульса или какой-либо коррекции со всеми вытекающими отсюда для правил фильтрации сигналов и стратегии управления позициями последствиями!

9.2. Несомненно, что формация «Реверс» имеет фрактальные свойства, причем на этот раз свойства четырехбарового фрактала. Изучение внутренних свойств фракталов «Реверс» (например на временном периоде Н4 и Н1) дают очень интересные результаты, однако таковая тема выходит за рамки этого описания.

9.3. Так же особенно полезным может быть рассмотрение таких свойств графических паттернов типа «Реверс» как : коррелируемость, дополняемость и компенсирование с другими графическими формациями, что тоже является задачей не этой статьи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Monster

Спасибо Вам за публикацию этой работы! Вы даже реабилитировались для меня из хамского балабольщика в думающего человека, готового выслушать критику (+1, большинство этого не умеет:) ).

 

Теперь по теме:

Для подсистемы Реверс не важно поведение цены внутри дня. Мной разработано несколько графических подсистем и только в одной из нихиспользуется внутрибаровое движение цены, да и то исключительно для рассмотрения подтверждения самой идеи.Внутридневная торговля на сегодня не для меня!

Моё замечание по поводу баров/свечей касалось их независимо от периода. Это раз. Два – какие бы Вы бары не анализировали, Вы смотрите на их комбинации. А раз свечи сами по себе не точны и очень неоднозначны (чем меньше таймфрейм, тем неоднозначнее, но чем больше таймфрейм, тем весомее искажения), то и их производные, т.е. фигуры, модели или как хотите называйте, также не могут рассматриваться как надёжные источники информации о состоянии рынка.

 

В изобретательском деле существует градация изобретений по весу нововведения в устройство/метод. Существуют изобретения 1,2,3,4 и 5 уровней. Изобретение 1 уровня – это незначительное изменение прототипа, приводящее к появлению нового свойства. Изобретение 2 уровня – это более существенные изменения, приводящие смене частей прототипа для появления новых свойств. 3 уровень – совершенно новый прототип. 4 уровень – это изменение принципа получения результата (пути решения технической задачи). 5 уровень – это изменения, связанные с научными открытиями (законы, принципы и т.д.), полным изменением принципа работы устройства/метода.

 

Ваше "изобретение" (давайте новые ТС считать таковыми) относится к изобретению не более, чем первого уровня.

Суть: Есть свечи, мы наблюдаем закономерности. При проявлении фиксированных моделей из этих закономерностей, поступать так, будто поведение цены повторится. Обратите внимание, все ТС, использующие графический анализ (любой) работают по этому принципу. Введя Вы какой-нибудь индикатор или ожидание новостей, это была бы ТС-изобретение 2го уровня :)

 

Я же предлагаю отойти от этого вектора инерции (направления "копаний") и забыть о том, чем занимается огромное количество людей (да, не глупых людей, но которые не додумались думать чуть-чуть "не так как все").

 

Я не говорю, что плохо пользоваться Вашей наработкой, нет! Добавив сюда тщательно рассчитанное управление капиталом, как Ваши наблюдения и схемы начнут приносить деньги. Но, раз уж мы стали "изобретать", так давайте делать это "по-умному", не как все :)

 

Я занимаюсь проектом исследования рыночных механизмов. Так вот успехи таковы, что удалось выяснить: поведение рынка подвержено сильной корреляции с его состоянием (идёт работа по разработке анализаторов состояний). Его состояние отдалённо проявляется и на графиках со свечками и ещё черт-знает чем (столько всего надумали ненужного!). Но т.к. проявляется "отдалённо", то системы, реагирующие на эти вторичные сигналы имеют значительно меньший потенциал, чем те системы, которые разрабатываются под моим чутким руководством B)

 

Поражает упёртость "разработчиков" новых систем: все смотрят на одно и тоже, ничего нового никто не придумал!

Например, волновой анализ. Схема работы такая же, как "везде", только работает лучше, потому что изначально величина "допущения" ошибки была достаточна для включения шумов и влияний всяких факторов. Господин Эллиот рассматривая графики, нашёл закономерность, формализовал её и получил волновую теорию. В ней оказались заключены экономические циклы стран-эмитентов валют, сезоны (торговля, с\х), трейдерские настроения (масса покупает, масса продаёт), спекулятивный шум и шум наложения операций. Все эти факторы, которые оказались описаны во вторичной системе "цена" имеют через саму эту цену свои признаки, отлавливая которые можно правильно указывать цели волн!

 

Точность зависит от количества посредников информации и количества этой самой информации. Т.е. чем более непосредственно и в большем объёме мы получаем рыночную информацию, тем нам легче и эффективнее её интерпретировать.

 

Вот в Вашей ТС нет ни слова об объёмах. Вы, наверное не наблюдали за ними, когда искали закономерности...

Да я понимаю, что на форексе объёмы – это некая абстракция, далёкая от денег, но с помощью этого показателя (т.е. количества изменений цены за период) можно получить более-менее приближённый к действительности ориентир. Речь идёт об эффективных и неэффективных объёмах. Неэффективные сделки – это сделки, совершение которых не приводит к изменению цены (например одновременное открытие и закрытие двух одинаковых позиций одинакового объёма, даже если он огромен). Подумайте о том, откуда берётся рыночный "шум", как его интерпритировать или исключить...

 

Вобщем, задавайте вопросы!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Спасибо Вам за публикацию этой работы! Вы даже реабилитировались для меня из хамского балабольщика в думающего человека, готового выслушать критику (+1, большинство этого не умеет:) ).

Насчет спасибо, давайте подождем! Если я сподвинулся выложить что-либо, то поверьте, что это только верхушка айсберга. Выложу еще немало...

И подсистема "Реверс" - самое "простое" из предполагаемого "набора". Единственная загвоздка - нехватка времени. У меня все в рукописном состоянии

и "непотребное" для прямолинейного "вываливания". Нужно редактировать, дополнять схемами и рисунками. Следующая подсистема "Зоны нестабильности" "поспеет" недели через две, не раньше. Что касаемо "хамства", то каюсь! Все окружающие "не одобряют" мою язвительность, и

порой гротескный юмор. Трудно, как говориться "убить в себе дракона".

 

... – какие бы Вы бары не анализировали, Вы смотрите на их комбинации. А раз свечи сами по себе не точны и очень неоднозначны (чем меньше таймфрейм, тем неоднозначнее, но чем больше таймфрейм, тем весомее искажения), то и их производные, т.е. фигуры, модели или как хотите называйте, также не могут рассматриваться как надёжные источники информации о состоянии рынка.

 

Здесь трудно опровергнуть такие "жестокие" аргументы, однако, делал я все немного не так. Я искал не повторяющиеся наборы баров.

Я анализировал разворотные точки графика, а после искал формации, подтверждающие или как минимум не опровергающие таковые события.

 

Простите... Появился реверс 18! Кажется мы потеряли немного денег!!! Бегу смотреть график. Выложу сигнал, а потом подробно отвечу на все Ваши доводы. В них есть очень интересные моменты...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сформирован реверс 18.

post-484-1188644330_thumb.jpg

 

Реверс R18 противоположен открытой по R17 позиции, поэтому позиция закрывается.

 

Посмотрим, что "запишет" реверс 17 на скрижали теста.

 

17. R17 sell 2,0114 close 2,0133 -19

 

Для первоначальных параметров итог: +1129 пунктов.

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1281 пункт.

Ждем открытия позиции по реверсу 18.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В изобретательском деле существует градация изобретений по весу нововведения в устройство/метод. Существуют изобретения 1,2,3,4 и 5 уровней. Изобретение 1 уровня – это незначительное изменение прототипа, приводящее к появлению нового свойства. Изобретение 2 уровня – это более существенные изменения, приводящие смене частей прототипа для появления новых свойств. 3 уровень – совершенно новый прототип. 4 уровень – это изменение принципа получения результата (пути решения технической задачи). 5 уровень – это изменения, связанные с научными открытиями (законы, принципы и т.д.), полным изменением принципа работы устройства/метода.

Ваше "изобретение" (давайте новые ТС считать таковыми) относится к изобретению не более, чем первого уровня.

Суть: Есть свечи, мы наблюдаем закономерности. При проявлении фиксированных моделей из этих закономерностей, поступать так, будто поведение цены повторится. Обратите внимание, все ТС, использующие графический анализ (любой) работают по этому принципу. Введя Вы какой-нибудь индикатор или ожидание новостей, это была бы ТС-изобретение 2го уровня

 

Очень мне нравиться сравнение разработки ТС с изобретательской деятельностью (впервые встречаю). Интересно, можно ли получить патент на Торговую Систему? Подсистема "Реверс" безусловно "тянет" не более чем на первый уровень. Мало кто обратил внимание на насзвание "подсистема".

Насчет графических Торговых Систем, которые не могут "прорвать" первый уровень сопротивления, разрешите с Вами решительно не согласиться!

Этоя покажу в дальнейшем не в подсистемах, а в системе, когда "подойдет" время. Насчет индикаторов- Вы знаете мое мнение. Однако несколько индикаторов я разработал: некоторые используются как контроллеры, помогающие исключительно в расчетах и не несущих для ТС управляющих функций, а некоторые работают как собственно индикаторы, но определяют не разницу цен, а предназначены для выявления "скрытой" психологии

в движении цен. Данная разработка участвует в одной из подсистем, которая находится в развитии. Поэтому я различаю индикаторы на собственно индикаторы и контроллеры (калькуляторы).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Monster
Очень мне нравиться сравнение разработки ТС с изобретательской деятельностью (впервые встречаю). Интересно, можно ли получить патент на Торговую Систему? Подсистема "Реверс" безусловно "тянет" не более чем на первый уровень. Мало кто обратил внимание на насзвание "подсистема".

Да, патент получить можно. Только для программных продуктов (а это попадает под классификацию "программный продукт") это называется свидетельство о регистрации (типа авторского свидетельства и правообладателя).

 

На счёт "под"системы. Я заметил. Все замечания делаю такими же жёсткими потому что считаю, что если элемент системы ненадёжен, то и система ненадёжна. Если Вам интересно, давайте обмениваться знаниями и опытом, я думаю, каждый элемент вашей системы можно довести до приемлемого уровня надёжности.

 

Однако несколько индикаторов я разработал: некоторые используются как контроллеры, помогающие исключительно в расчетах и не несущих для ТС управляющих функций, а некоторые работают как собственно индикаторы, но определяют не разницу цен, а предназначены для выявления "скрытой" психологии в движении цен.

Это очень-очень интересно. Вы можете и не догадываться о том, как можно применить информацию, которую они "добывают". Я занимаюсь именно этим. Предлагаю сотрудничество в этой области. Если интересно, пишите в личку B)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Поражает упёртость "разработчиков" новых систем: все смотрят на одно и тоже, ничего нового никто не придумал!

Например, волновой анализ. Схема работы такая же, как "везде", только работает лучше, потому что изначально величина "допущения" ошибки была достаточна для включения шумов и влияний всяких факторов. Господин Эллиот рассматривая графики, нашёл закономерность, формализовал её и получил волновую теорию. В ней оказались заключены экономические циклы стран-эмитентов валют, сезоны (торговля, с\х), трейдерские настроения (масса покупает, масса продаёт), спекулятивный шум и шум наложения операций. Все эти факторы, которые оказались описаны во вторичной системе "цена" имеют через саму эту цену свои признаки, отлавливая которые можно правильно указывать цели волн!

 

Сейчас я формализую задачу для ТС по решению "Волнового парадокса". Дайте срок и тогда подискутируем насчет теории Эллиота в конкретно разработанной ТС для торговли по "волнам".

P.S. Волн бояться - в тренд не входить...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Monster
Сейчас я формализую задачу для ТС по решению "Волнового парадокса". Дайте срок и тогда подискутируем насчет теории Эллиота в конкретно разработанной ТС для торговли по "волнам".P.S. Волн бояться - в тренд не входить...

Что значит "дайте срок"? Что мешает сейчас об этом поговорить?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Что значит "дайте срок"? Что мешает сейчас об этом поговорить?

Я люблю с проработкой, отредактировать, стиль...

Поговорить?

Хорошо. "Волновой парадокс" - это название разрабатываемой мной Торговой системы. Озвучиваемая здесь подсистема "Реверс" является ее частью,

причем наименее значимой. Более "значимую"часть надеюсь выложить до конца следующей недели. Следующая часть будет потом, но это - уже из разряда, если хотите, научно-приключенческой фантастики... Заинтриговал?

Ничего. Дайте срок! Я же говорил, что если чего выложить решил, то "Реверс" - это только "вершина айсберга", семечки. Настоящие орешки с ядрами из изумруда и золотыми скорлупками причалят к пристани форума к радости жаждущей публики "немного" позднее (времени мало, а нужно текст набирать, картинки импортировать...). После пиршества "поглощения" основной массы теории будет десерт - клубника со сливками под названием "Волновой парадокс".

Представляю нервные припадки эллиотчиков и иже с ними аналитиков!

А сейчас могу предложить ответить на один простой вопрос- задачку.

Предположим Вы волновой аналитик...

Вы надеетесь, что находитесь в четвертой волне импульса. Какая тогда волна будет следующей?

Пятая?

Но Вы ведь только предполагаете. Потому как не уверены в том, что окончилась третья волна. Ведь на месте третьей волны может быть волна С зигзага.

Если Вы не знаете, какая волна закончилась. то Вы не знаете, какая волна была на месте предполагаемой второй волны: волна 2 или В.

А может, Вы находитесь вовсе не на месте волны 4, а, положим, на месте волны А, 1. С и т.п.

Если Вы не знаете, что перед Вами были волны 3 и 2, то и предполагаемая волна 1 очень спорна.

Итак:

1. Вы не знаете какая волна будет следующей;

2. Вы не знаете в какой волне сейчас находитесь;

3. Более того Вы не знаете какие волны предшествовали текущей волне (три-четыре волны назад)!

 

Но главное! После того, как пройдет текущая и еще три- четыре волны, Вы, глядя "назад", с уверенностью сможете сказать:

"Все же это была четвертая волна, а перед ней третья!"

Ну что, прорисовывается что-либо?

Вторую часть "Волнового парадокса" пока додумывайте сами.

А теперь внесу идею "Обратной фрактальности незнания текущей волны".

Если Вы не знаете текущую волну на дневном диапазоне, то не сможете определить текущую волну на недельном и месячном временном периоде!

Следовательно, Вы не сможете определить предыдущие три-четыре волны на месячном графике, что говорит о том, что вы не владеете ситуацией с ценой инструмента год назад! Но это же абсурд!

Торговая система "Волновой прадокс" попытается решить эту проблему.

Но об этом позже...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сработал стоп-сигнал реверса R18, расположенный посредине диапазона.

Позиция со стоп-сигналом на границе диапазона остается открытой.

 

Результаты реверса 18 (1).

 

18.1 R18 (1) buy 2,0190 stop 2,0069 -121

 

Для первоначальных параметров итог: +1008 пунктов.

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1281 пункт.

Ждем открытия позиции по реверсу 19.

post-484-1189135750_thumb.jpg

post-484-1189135389_thumb.jpg

Edited by jaja

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сформирован реверс R19. Позиция для подсистемы со стоп-сигналом посредине диапазона открыта сегодня

 

19.1 R19 (1) buy 2,0232

 

Позиция от реверса R18 для подсистемы со стоп-сигналом на границе диапазона

остается открытой.

post-484-1189246277_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сработал стоп-сигнал реверса R19(1), расположенный посредине диапазона.

Позиция R18 со стоп-сигналом на границе диапазона остается открытой.

 

Результаты реверса 19 (1).

 

19.1 R19 (1) buy 2,0232 stop 2,0133 -99

 

Для первоначальных параметров итог: +909 пунктов (Вариант 1).

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1281 пункт (Вариант 2).

 

post-484-1190135571_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сработал стоп-сигнал реверса R18 расположенный на границе диапазона диапазона.

 

Результаты реверса 18

 

18. R18buy 2,0190 stop 2,0042 -142

 

Для первоначальных параметров итог: +909 пунктов (Вариант 1).

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1139 пункт (Вариант 2).

 

post-484-1190306735_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сформирован реверс R20. Позиция открыта сегодня:

 

20. R20 buy 2,0211

post-484-1190649208_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сформированный верхний реверс R21 закрыл позицию по нижнему реверсу R20.

 

Результаты реверса 20.

 

20. R20 buy 2,0211 stop 2,0182 -29

 

Для первоначальных параметров итог: +880 пунктов (Вариант 1).

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1110 пункт (Вариант 2).

 

post-484-1190913087_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...