Подсистема "Реверс"

[jaja 0]

Сформирован реверс R21.

21. R21buy 2,0470

[jaja 0]

Сформированный верхний реверс R22 закрыл позицию по реверсу R21.

 

Результаты реверса 21.

 

21. R21 buy 2,0470 close 2,0404 -66

 

Для первоначальных параметров итог: +814 пунктов (Вариант 1).

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1044 пункт (Вариант 2).

 

[jaja 0]

За более чем трехнедельный срок в диапазоне сформировались четыре модели:

R22

R23

R24.

R25.

 

Только 25 реверс сумел подтвердить сигнал на покупку. В течение 22 октября широкодиапазонный день стремительно смял два стоп сигнала…

 

Результаты реверса 25:

 

Вариант 1. 25.1. R25 buy 2,0536 stop25.1 2,0365 -171;

Вариант 2. 25.2. R25 buy 2,0536 stop25.2 2,0291 -245.

 

Добро пожаловать в мир высокой волатильности…

 

Для первоначальных параметров итог: +643 пункта (Вариант 1).

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +799 пунктов (Вариант 2).

[jaja 0]

Сформирован реверс R26.
26. R26 buy 2,0610

[zhv 0]

Доброе время суток, jaja.

 

Почитал эту тему с подсистемой торговых сигналов реверс.

Вы на "бумаге" это тестировали, когда создавали эту систему, или писали код для программы тех. анализа для анализа сделок? Просто Вы везде используете два варианта для расположения стоп лоссов. Может быть проще погонять эту систему на исторических данных и всегда использовать только один вариант, который будет давать лучшие результаты.

[jaja 0]

Доброе время суток, jaja.

 

Почитал эту тему с подсистемой торговых сигналов реверс.

Вы на "бумаге" это тестировали, когда создавали эту систему, или писали код для программы тех. анализа для анализа сделок? Просто Вы везде используете два варианта для расположения стоп лоссов. Может быть проще погонять эту систему на исторических данных и всегда использовать только один вариант, который будет давать лучшие результаты.

Действительно, я люблю распечатать несколько десятков графиков и "посидеть" с ними, размышляя над какой-либо формацией... Касаясь кода, могу Вам сообщить, что на одном известном форуме пользователь заинтересовался данной графической моделью и сейчас пишет советника. "терзая" меня в теме с одноименным названием. Подчеркну особо, что название данной темы ПОДСИСТЕМА. Это говорит о том, что рассматриваются собственно сигналы. То, каким образом должны устанавливаться стоп-сигналы, должна регулировать подсистема управления позициями, где регламентируется не только правило управления стоп-сигналами, но и правила наращивания позиций и правила фиксации прибыли...

[zhv 0]

У меня тоже появилось желание написать эту системку и протестировать её в Омеге. Вот как только соберусь мыслями, так сразу и начну :-)

А пока до меня ещё не всё доходит... Размышляю... :-)

 

Замечу, что модель «Реверс»

не может считаться определенной, пока полностью не сформируется последний постразворотный бар

 

Получается, что сигнал на продажу может возникнуть только после закрытия бара, или после закрытия торговой сесии, если торговля ведется на дневных данных.

 

Тогда становится не понятно следующее:

 

Нижнюю границу sell рассчитаем, вычитая

параметр ds из наименьшего минимума вышеуказанных баров.

 

На схеме 1 хорошо видно, что цена закрытия последнего бара ниже цены входа в шорт.

 

*******************************

 

По схеме 1 пока я понял следующее:

 

1. Цена закрытия предразворотного бара выше цены открытия и его максимум ниже середины диапазона определяющего бара.

2. Диапазон предразворотного бара меньше диапазона определяющего бара.

3. Цена закрытия определяющего бара выше цены открытия. (может стоит здесь ещё уточнить насколько высоко находится цена закрытия? Например: цена закрытия определяющего бара находится выше середины его диапазона).

4. Цена закрытия разворотного бара ниже его открытия.

5. Максимум постразворотного бара ниже середины разворотного бара и его цена закрытия ниже цены открытия.

 

Всё верно? Или что-то упустил?

Изменено 11 ноября 2007 пользователем zhv

[jaja 0]

По схеме 1 пока я понял следующее:

 

1. Цена закрытия предразворотного бара выше цены открытия и его максимум ниже середины диапазона определяющего бара.

2. Диапазон предразворотного бара меньше диапазона определяющего бара.

3. Цена закрытия определяющего бара выше цены открытия. (может стоит здесь ещё уточнить насколько высоко находится цена закрытия? Например: цена закрытия определяющего бара находится выше середины его диапазона).

4. Цена закрытия разворотного бара ниже его открытия.

5. Максимум постразворотного бара ниже середины разворотного бара и его цена закрытия ниже цены открытия.

 

Всё верно? Или что-то упустил?

1. Не обязательно. Например на приведенном ниже изображении цена закрытия бара 1 (зеленого) ниже цены открытия, цены закрытия баров 1 (серый и синий) выше цены открытия. Насчет положения максимума предразворотного бара: это как Вы зададите. К примеру, Вы можете задать параметр d=0,3.

Тогда максимум предразворотного бара должен "перекрывать" диапазон определяющего бара не более чем на 70%.

2. В Правилах ничего не сказано о соотношениях диапазонов баров. У реверса R4 (красный) диапазон предразворотного бара 64 пункта, а определяющего - 60.

3. Опять в Правилах ничего не сказано о местоположении цены закрытия определяющего бара относительно цены открытия. Единственное требование - принцип "вверх-вниз":

3.1. Если цена закрытия определяющего бара больше его цены открытия, то цена закрытия разворотного бара должна быть ниже его цены открытия; 3.2. Если цена закрытия определяющего бара ниже его цены открытия, то цена закрытия разворотного бара должна быть выше его цены открытия;

3.3. Если в качестве определяющего или разворотного бара выступает дожеобразный бар, то расположение цен закрытия и открытия не имеет значения.

Насчет появления новых правил в Перечне. Я бы очень приветствовал таковые, но после пристального изучения влияния таковых на решение главной задачи: предсказание дальнейшего движения цены. А теперь интересный пример последовательности реверсов.

Возникновение реверса R1 (серый) было подтверждено баром 4. Торговый диапазон пробивался вверх три раза (серый бар 4 и синие бары 3,4), но подтверждение закрытием затянулось до синего бара 4. Однако за это время сформировался новый реверс R2 (синий). Подтверждение этого произошло, когда появился синий бар 4. Он одновременно пробил верхнюю границу и подтвердил сигнал. Интересно, что этот бар:

1. Пробил верхнюю границу R1;

2. Подтвердил сигнал на покупку от R1;

3. Подтвердил формирование R2;

4. Пробил верхнюю границу R2;

5. Подтвердил сигнал на покупку от R2.

Еще уникальнее ситуация с реверсом R3 (зеленый). Максимум бара 3 превысил максимум бара 8 и по первым пунктам Правил здесь реверсом и не пахнет. Но бар 8 (голубой) соответствует пунктам 8 и 10:

1. Он может игнорироваться, как дожеобразный бар;

2. Он может игнорироваться, поскольку его диапазон «поглощен» диапазонами баров 2 и 3.

 

[zhv 0]

Так. Давайте внесем ясность. Правила для определения данной модели должны быть очень конкретны. Не должно быть такого "можно так, а можно эдак". Всё должно быть четко и ясно. Можно закрыть глаза на некоторые соотношения между ценами открытия и закрытия, а можно и нет. Результаты от этого могут очень сильно отличаться. Наша задача заключается в другом. Нам нужно четко определиться с формой данной модели и протестировать её на умение прогнозировать будущее поведение цены.

 

Я уже провел несколько тестов, но результаты пока примерно 50/50. На кроссах цена лучше разворачивается, а на баксововых валютах пока нет.

Изменено 11 ноября 2007 пользователем zhv

[jaja 0]

Так. Давайте внесем ясность. Правила для определения данной модели должны быть очень конкретны. Не должно быть такого "можно так, а можно эдак". Всё должно быть четко и ясно. Можно закрыть глаза на некоторые соотношения между ценами открытия и закрытия, а можно и нет. Результаты от этого могут очень сильно отличаться. Наша задача заключается в другом. Нам нужно четко определиться с формой данной модели и протестировать её на умение прогнозировать будущее поведение цены.

 

Я уже провел несколько тестов, но результаты пока примерно 50/50. На кроссах цена лучше разворачивается, а на баксововых валютах пока нет.

Если внимательно перечитать Перечень правил, то ясно видно, что понятия "открытие" и "закрытие" не играют никакой роли в определении формации реверс. Уже на нескольких форумах участники не могут отделить друг от друга понятия сигнал и подтверждение сигнала. Приведу пример. Предположим мы с Вами имеем дело с подсистемой пробоя. Сигнал на покупку возникает, если цена пробьет относительный десятидневный максимум. Но возникновение сигнала не приводит автоматически к открытию позиции. В качестве подтверждения берется первое закрытие выше десятидневного максимума. В общем случае мы можем описать подсистему подтверждения сигналов формально. Набор подтверждений может быть разным:

1. Закрытие выше десятидневного максимума;

2. Три закрытия выше десятидневного максимума;

3. Нахождение цены выше десятидневного максимума в течении пяти дней;

4. Наконец, "НУЛЕВОЕ" подтверждение (тоесть подтверждения не требуется). В этом случае позиция открывается в момент получения сигнала.

Конечно, синтез вышеперечисленного Перечня правил с новыми пунктами, включающими соотношения экстремальных точек баров и цен открытия и закрытия, может нести в себе множество новых открытий и я готов вместе с Вами к анализу. Конкретизируйте Ваши предложения и я обязательно изучу их с несомненным вниманием и сообщу о результатах. К Вашему сведению, мной недавно обнаружена ситуация, при которой бар пробивает торговый диапазон нижнего реверса и одновременно он же окончательно формирует верхний реверс. Налицо двойственная ситуация:

1. Необходимо открывать позицию на покупку;

2. Одновременно эту позицию нужно закрывать, так как появился верхний реверс.

[zhv 0]

ясно видно, что понятия "открытие" и "закрытие" не играют никакой роли в определении формации реверс.

Понятно.. получается что цены открытия и закрытия в данной модели не играют роли. А то я смотрю, что условий слишком много и такие формации редко появляются на графике. Хорошо, попробуем проигнорировать это правило и снова протестировать. Покупка или продажа тупо по цене закрытия. Выход из рынка по истечении определенного промежутка времени на 1-5 день.

В принципе, сама прогнозстическая способность модели не очень важна. Если цена не часто идет куда нам надо, то важно знать насколько далеко она может пойти и какой цели может достичь (тейк профит)

[zhv 0]

Предположим мы с Вами имеем дело с подсистемой пробоя. Сигнал на покупку возникает, если цена пробьет относительный десятидневный максимум.

А это, кстати, очень даже не плохой сигнал и не плохая системка может получиться с таким правилом входа. В одно время я это тестировал. Правила очень просты: покупаем на пробой 26-и дневного максимума и продаем на пробой такого же минимума. Просто постоянно переворачиваемся и один сигнал заменяет другой. Постоянное нахождение в рынке. Но работает это лучше всего по евре. По другим парам хуже работает. На кроссах вообще не работает.

Выкладываю картинку для примера и отчет работы такой стратегии.

eur.zip

Изменено 12 ноября 2007 пользователем zhv

[jaja 0]

А это, кстати, очень даже не плохой сигнал и не плохая системка может получиться с таким правилом входа. В одно время я это тестировал. Правила очень просты: покупаем на пробой 26-и дневного максимума и продаем на пробой такого же минимума. Просто постоянно переворачиваемся и один сигнал заменяет другой. Постоянное нахождение в рынке. Но работает это лучше всего по евре. По другим парам хуже работает. На кроссах вообще не работает.

Выкладываю картинку для примера и отчет работы такой стратегии.

Конечно, постоянное нахождение в рынке говорит об отсутствии подсистемы управления стоп-сигналами. Я сейчас работаю именно над такими подсистемами:

1. управление стоп-сигналами;

2. управление наращиванием позициями;

3. управление закрытием позициями.

Вот один важный вывод. С некоторого времени нахождения в рынке абсолютно не важно, от какой подсистемы появляются сигналы (реверс, пробой или еще какой). Меняются местами понятия риска. Но об этом позже...

[zhv 0]

Вернемся к сигналам подсистемы "реверс".

 

Определяющий и разворотный бары «направлены» в разные стороны и образуют систему «вверх-вниз».

Что означает «вверх-вниз»? Получается, что всё-таки открытие и закрытие надо учитывать, в данном случае на определяющем и разворотном баре. На определяющем баре закрытие должно быть выше открытия, а на разворотном баре наоборот, закрытие должно быть ниже открытия. Верно?

Изменено 13 ноября 2007 пользователем zhv

[jaja 0]

Вернемся к сигналам подсистемы "реверс".

 

 

Что означает «вверх-вниз»? Получается, что всё-таки открытие и закрытие надо учитывать, в данном случае на определяющем и разворотном баре. На определяющем баре закрытие должно быть выше открытия, а на разворотном баре наоборот, закрытие должно быть ниже открытия. Верно?

Реверс - разворотная формация. Это значит, что если за время определяющего бара цена росла, то разворотный бар должен показать снижение цены, а если определяющим баром зафиксировано падение цены, то разворотный бар дожен вернуть цену ростом. Определить рост или снижение цены можно только сравнив цены открытия и закрытия. И здесь Вы правы.

[zhv 0]

Хорошо, с этим разобрались. Теперь давайте попробуем описать модель "реверс" и протестировать её на предмет прогнозирования будущего поведения цены. Правила определения этой модели предлагаю сделать следущими:

 

1. Максимум предразворотного бара находится ниже середины диапазона определяющего бара. Для этого бара это единственное правило, других правил нет. Где у него находится минимум и какой у него диапазон по отношению к другим барам мы не учитываем.

2. У определяющего бара цена закрытия выше цены открытия.

3. У разворотного бара цена закрытия ниже цены открытия.

4. Максимум постразворотного бара ниже середины диапазона разворотного бара.

 

Получилось всего четыре правила. Баров в модели четыре и правил тоже четыре. Для каждого бара по одному правилу. Для модели реверса вверх такие же правила, но со знаком минус. Если что, эти правила можно будет всегда откорректировать.

Правила для входа в рынок будут очень просты. Нам просто интересно узнать куда пойдет цена после входа. Для реверса вниз будем продавать по цене закрытия. Для реверса вверх будем покупать по цене закрытия. Выходить будем на 1, 2 или на 3 баре после входа.

 

-----------------------------------

 

Результаты тестов получились следующими:

 

Валютная пара, сколько появлялось таких моделей на истории и кол-во сделок за последние 5000 дневных баров, выход на первый день, на второй, на трейтий в % когда сделка закрывалась с плюсом.

 

AUDUSD, 160, 49, 47, 46

USDCAD, 165, 51, 50, 52

USDCHF, 200, 46, 46, 46

CHFJPY, 90, 48, 50, 51

EURUSD, 220, 45, 49, 48

EURCAD, 75, 55, 51, 52

EURCHF 115, 52, 52, 49

EURGBP, 150, 59, 56, 59

EURJPY, 250, 53, 52, 57

GBPUSD, 195, 51, 53, 51

GBPCHF 150, 58, 57, 52

GBPJPY 200, 54, 51, 55

USDJPY 180, 48, 52, 52

Изменено 14 ноября 2007 пользователем zhv

[jaja 0]

1. Максимум предразворотного бара находится ниже середины диапазона определяющего бара. Для этого бара это единственное правило, других правил нет. Где у него находится минимум и какой у него диапазон по отношению к другим барам мы не учитываем.

2. У определяющего бара цена закрытия выше цены открытия.

3. У разворотного бара цена закрытия ниже цены открытия.

4. Максимум постразворотного бара ниже середины диапазона разворотного бара.

 

1. Расположение максимума (минимума) предразворотного бара относительно диапазона определяющего бара регламентируется пунктом 3 Перечня правил. Мы можем задать параметр d=0.25. Тогда максимум предразворотного бара может перекрывать не более 3/4 (75%) диапазона. Равенство параметра d 0,5 было взято, как пример.

2. Расположение максимума (минимума) постразворотного бара относительно диапазона разворотного бара регламентируется пунктом 4 Перечня правил.

Здесь параметр r также может быть разным: 0,5; 0,3; 0,74...

Ваш выбор параметров очень жесткий.

Цитата из Части 2:

"В зависимости от ограничений, накладываемых на параметры d и r, формации

«Реверс» разделяются на следующие:

1. Модели первого рода (Рис. 1), где d и r имеют жесткие ограничения;

2. Модели второго рода (Рис. 2), где жестко ограничен параметр d, а параметр r

может принимать любые значения;

3. Модели третьего рода (Рис. 3), у которых ограничение наложено на параметр r и

полная свобода для значения d;

4. Модели четвертого рода (Рис. 4) без каких-либо ограничений параметров d и r."

Модели первого рода редки на графике.

Более предпочтительны модели второго рода.

 

[zhv 0]

1. Расположение максимума (минимума) предразворотного бара относительно диапазона определяющего бара регламентируется пунктом 3 Перечня правил. Мы можем задать параметр d=0.25. Тогда максимум предразворотного бара может перекрывать не более 3/4 (75%) диапазона. Равенство параметра d 0,5 было взято, как пример.

2. Расположение максимума (минимума) постразворотного бара относительно диапазона разворотного бара регламентируется пунктом 4 Перечня правил.

Здесь параметр r также может быть разным: 0,5; 0,3; 0,74...

Ваш выбор параметров очень жесткий.

Хорошо, для крайних баров в модели ограничение сделаем "помягче" На выходных будет свободное время и я "погоняю" системку на истории.

 

 

Я вот думаю.... А не наложить ли нам более жесткие ограничения для определяющего и разворотного баров? Мне кажется что именно они задают основной тон в развороте цены. Крайние бары как бы менее значимы и для них не стоит накладывать много ограничений. Например, создать новое правило для определяющего и разворотного баров в виде разницы между ценами открытия и закрытия, что бы она была большой и тело свечи занимало более 50% от всего диапазона свечи. Как Вы считаете?

[jaja 0]

Хорошо, для крайних баров в модели ограничение сделаем "помягче" На выходных будет свободное время и я "погоняю" системку на истории.

Я вот думаю.... А не наложить ли нам более жесткие ограничения для определяющего и разворотного баров? Мне кажется что именно они задают основной тон в развороте цены. Крайние бары как бы менее значимы и для них не стоит накладывать много ограничений. Например, создать новое правило для определяющего и разворотного баров в виде разницы между ценами открытия и закрытия, что бы она была большой и тело свечи занимало более 50% от всего диапазона свечи. Как Вы считаете?

В теории были описаны сигналы 1,2,3 и 4 рода. Конечно подсистема не закрыта для дополнений и изменений. Предлагайте и я с удовольствием посмотрю тоже на истории. Здесь нужно "поймать" золотую середину, когда много сигналов - плохо и мало сигналов - тоже "не очень. Насчет соотношения диапазона свечи и диапазона между открытием и закрытием Вы заметили очень своевременно. Как раз сейчас работаю именно по этой тематике и скоро доложу результаты "форумной" общественности.

[zhv 0]

Значит попробуем использовать такие правила для идентификации модели "реверс" (вниз):

 

1. Максимум предразворотного бара должен быть ниже верхней четверти диапазона определяющего бара.

2. У определяющего бара закрытие выше чем открытие.

3. У определяющего бара тело свечи занимает более 50% всего диапазона свечи.

4. У разворотного бара закрытие закрытие ниже открытия.

5. У разворотного бара тело свечи занимает более 50% всего диапазона свечи.

6. Максимум постразворотного бара должен быть ниже верхней четверти диапазона разворотного бара.

 

Попробуем использовать пока такие правила и посмотрим что получится, если будем покупать/продавать на закрытии бара.

 

**************************

 

В принципе, уже успел бегло прогнать на истории новые правила для "реверсов". Результаты стали значительно лучше! Да не то слово! Сильно на это повлияло именно правило отношение тела свечи к её общему размеру (диапазону). Что-то в этом есть такое интересное. Мне кажется, что вся тайна хранится именно всего в двух барах - в определяющем и в разворотном - это как бы основа. Остальные бары большой роли не играют. По поводу предразворотного бара пока ничего сказать не могу. Но постразворотный бар мне начинает казаться лишним, потому что входы происходят как бы на один бар с опозданием, мы как бы опаздываем на один бар со входом в рынок. Но это ещё пока не точно.