Подсистема "Реверс"

[jaja 0]

Значит попробуем использовать такие правила для идентификации модели "реверс" (вниз):

 

1. Максимум предразворотного бара должен быть ниже верхней четверти диапазона определяющего бара.

2. У определяющего бара закрытие выше чем открытие.

3. У определяющего бара тело свечи занимает более 50% всего диапазона свечи.

4. У разворотного бара закрытие закрытие ниже открытия.

5. У разворотного бара тело свечи занимает более 50% всего диапазона свечи.

6. Максимум постразворотного бара должен быть ниже верхней четверти диапазона разворотного бара.

 

Попробуем использовать пока такие правила и посмотрим что получится, если будем покупать/продавать на закрытии бара.

 

**************************

 

В принципе, уже успел бегло прогнать на истории новые правила для "реверсов". Результаты стали значительно лучше! Да не то слово! Сильно на это повлияло именно правило отношение тела свечи к её общему размеру (диапазону). Что-то в этом есть такое интересное. Мне кажется, что вся тайна хранится именно всего в двух барах - в определяющем и в разворотном - это как бы основа. Остальные бары большой роли не играют. По поводу предразворотного бара пока ничего сказать не могу. Но постразворотный бар мне начинает казаться лишним, потому что входы происходят как бы на один бар с опозданием, мы как бы опаздываем на один бар со входом в рынок. Но это ещё пока не точно.

Конечно прав Д. Швагер: "...параметры любой системы можно оптимизировать таким образом, что она будет показывать положительные результаты на любом заранее выбранном историческом периоде..." По сути пункты 1 и 6 описаны в Перечне правил. Пункты 2 и 4 - частные случаи того же Перечня.

Новое в Вашем предложении - пункты 3 и 5. Эти пункты можно внести как дополнения Перечня правил. Однако это ограничит диапазон определяемых моделей. Сейчас я работаю над несколькими подсистемами. И некоторые из них неотделимы от своих правил подтверждения сигналов. Исходя из изложенного только что, предлагаю считать Ваши пункты 3 и 5 пока, как неотделимые Правила подтверждения сигналов. По приведенной цитате Д. Швагера предлагаю протестировать пункты 3 и 5 в реальном режиме времени. Формализируйте более конкретно Перечень параметров для тестирования и я обязательно буду документировать максимально доступное количество виртуальных сделок в ближайшее время

[zhv 0]

Так, для начала сравним прошлые результаты теста с новыми. А потом будем "рыть" дальше.

 

Результаты сравнения:

Первая строчка старый результат теста

Вторая строчка новый результат теста.

 

Принцип отображения информации остается тем же: Валютная пара, сколько появлялось таких моделей на истории и кол-во сделок за последние 5000 дневных баров, выход на первый день, на второй, на трейтий в % когда сделка закрывалась с плюсом.

 

AUDUSD, 160, 49, 47, 46

AUDUSD, 170, 51, 50, 52

 

USDCAD, 165, 51, 50, 52

USDCAD, 160, 58, 59, 57

 

USDCHF, 200, 46, 46, 46

USDCHF, 200, 53, 53, 46

 

CHFJPY, 90, 48, 50, 51

CHFJPY, 80, 51, 49, 54

 

EURUSD, 220, 45, 49, 48

EURUSD, 220, 47, 52, 50

 

EURCAD, 75, 55, 51, 52

EURCAD, 75, 55, 50, 48

 

EURCHF 115, 52, 52, 49

EURCHF 110, 54, 53, 52

 

EURGBP, 150, 59, 56, 59

EURGBP, 170, 53, 52, 60

 

EURJPY, 250, 53, 52, 57

EURJPY, 210, 56, 49, 53

 

GBPUSD, 195, 51, 53, 51

GBPUSD, 175, 56, 56, 56

 

GBPCHF 150, 58, 57, 52

GBPCHF 105, 54, 50, 56

 

GBPJPY 200, 54, 51, 55

GBPJPY 135, 55, 52, 57

 

USDJPY 180, 48, 52, 52

USDJPY 200, 49, 54, 54

 

 

Вы меня извините, я не знаю в какой форме можно наглядно показывать результаты. Я просто решил сделать такое сравнение, что первое пришло в голову.

 

*****************************************

 

Следующий этап тестирования предпологаю сделать следующим:

Постразворотный бар выбросить вообще, забыть про него. Предразворотный бар пока не трогать, пусть пока живет с этими правилами. Но в чем состоит основной смысл данной модели? Продать дорого и купить дешево? Это мечта любого спекулянта. Поэтому для предразворотного бара можно вообще не описывать условия, а просто написать, что один из хаев в модели - это исторический максимум (грубо говоря), за n последних баров. Но это мы уже потом потестируем. А пока просто попробуем модель из 3 баров, как описывали ранее.

[jaja 0]

Постразворотный бар 2 (синий) реверса 1 стал определяющим для реверса 2.

Четыре реверса из семи правильно предсказали дальнейшее движение цены.

Четыре постразворотных (красные).баров из семи правильно указали на направление позиции.

Пять баров пробивших торговый диапазон (зеленые) из семи правильно спрогнозировали сделки.

В принципе, "пробойный" бар может стать "заменителем" постразворотного.

[zhv 0]

Погонял я эту модель на истории, результаты пока не очень. Объективный вход - это одно. Данная модель действительно в большинстве случаев предсказывает будущее поведение цены. Но вся беда в том, что цена не далеко двигается в нужном для нас направлении. Не хватает этого движения для хорошего мат. ожидания.

Изменено 18 ноября 2007 пользователем zhv

[jaja 0]

Если добавить подсистемы фильтрации и управления позициями, то результаты могут быть значительно улучшены. Необходимо рассмотреть также различные тактики открытия позиций и подсистему наращивания позиций...

[zhv 0]

Если добавить подсистемы фильтрации и управления позициями, то результаты могут быть значительно улучшены.

В том то и дело, что надо придумать где выходить по стопу и где выходить с профитом. Я пока пробовал закрывать позиции тупо в процентах от цены входа. Например если позиция длинная, то стоп ставим на 0,2% ниже от цены входа, тейк профит на 0,5% выше. Я оптимизировал эти параметры по всякому от 0,2 до 1% с шагом 0,1. Надо что то другое придумать.

[jaja 0]

В том то и дело, что надо придумать где выходить по стопу и где выходить с профитом. Я пока пробовал закрывать позиции тупо в процентах от цены входа. Например если позиция длинная, то стоп ставим на 0,2% ниже от цены входа, тейк профит на 0,5% выше. Я оптимизировал эти параметры по всякому от 0,2 до 1% с шагом 0,1. Надо что то другое придумать.

Пока неплохое результаты дает следящий стоп-сигнал по относительным минимумам с параметром 3. Сейчас, разрабатывая систему управления позициями, использую принцип "измеренного движения", расчет ориентиров по пробитию трендовой линия по Т.Демарку и измерение роста прибыли по размеру риска...

 

[zhv 0]

Пока неплохое результаты дает следящий стоп-сигнал по относительным минимумам с параметром 3.

Вы имеете в виду для длинной позиции использовать самый низкий Low за последние 3 бара?

Можно конечно и такое попробовать. Но только плохо что размеры такого стопа будут слишком плясать в размерах по отношению к другим сделкам, особенно ближе к началу входа в рынок и пока он ещё находится в убыточной зоне.

[jaja 0]

По Демарку относительный минимум с параметром 3 - это минимум, у которого Low ниже предыдущих трех минимумов и последующих трех минимумов

[zhv 0]

Другими словами семибаровый фрактал

[jaja 0]

Другими словами семибаровый фрактал

Он самый...

 

[zhv 0]

Ну тогда уж трехбаровый надо использовать локальный экстремум. Ведь в модели реверс всего 4 бара.

[jaja 0]

Ну тогда уж трехбаровый надо использовать локальный экстремум. Ведь в модели реверс всего 4 бара.

Будут очень частые срабатывания стоп-сигналов. Проверено...

Потом, предлагаю не связывать какую-либо размерность формации для стоп-сигнала с какой бы то ни было моделью.

Например, постановка позиции от разрыва каким же образом может быть связана с размерностью локальных минимумов?

[jaja 0]

Результаты реверса 26:

 

26. R26 buy 2,0610 close 2,0624 +14;

 

Для первоначальных параметров итог: +657 пункта (Вариант 1).

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +813 пунктов (Вариант 2).

[zhv 0]

предлагаю не связывать какую-либо размерность формации для стоп-сигнала с какой бы то ни было моделью.

Например, постановка позиции от разрыва каким же образом может быть связана с размерностью локальных минимумов?

Данный вид стоп лосса как раз и предполагает место его размещения. Если мы и выберем в качестве стоп лосса абсолютный максимум со значением 3 (для реверса вниз), то его там быть не может. Потому как в модели реверс всего 4 бара, а для абсолютного максимума со значением 3 необходимо как минимум 7 баров.

Поэтому размещение стопа нужно выбрать именно в таком месте, где он может реально существовать в момент входа в рынок.

 

Совсем другое дело, когда основной стоп размещён, и к нему добавляется уже другой вид стопа, скользящий, в виде абсолютного максимума/минимума со значением 3.

[jaja 0]

Данный вид стоп лосса как раз и предполагает место его размещения. Если мы и выберем в качестве стоп лосса абсолютный максимум со значением 3 (для реверса вниз), то его там быть не может. Потому как в модели реверс всего 4 бара, а для абсолютного максимума со значением 3 необходимо как минимум 7 баров.

Поэтому размещение стопа нужно выбрать именно в таком месте, где он может реально существовать в момент входа в рынок.

 

Совсем другое дело, когда основной стоп размещён, и к нему добавляется уже другой вид стопа, скользящий, в виде абсолютного максимума/минимума со значением 3.

Конечно, я говорил об относительных минимумах. Посмотрим на картинку. Бар 1 пробил диапазон реверса (синяя линия). В этот момент минимум определяющего бара d (красный) не являлся относительным минимумом с параметром 3. Поэтому изначально стоп-сигнал выставляется в ближайшем относительном минимуме с параметром 3 (уровень Stop1). После образования бара 2, минимум бара d стал относительным минимумом с параметром 3: последовал перенос стоп-сигнала в эту точку (уровень Stop2). После появления на графике бара 3 появилась возможность перенести стоп-сигнал на уровень Stop3.

Примечательно, что на подавляющем большинстве графиков валют именно относительные минимумы (максимумы) с параметром 3 являются наиболее приемлимыми для "продвижения" стоп-сигналов на средне-срочных позициях...

[jaja 0]

Сформирован реверс R27.

27. R27 buy 2,0701

 

[jaja 0]

27_1. R27 buy 2,0701 stop27.1 2,0575 -126;

Сработал стоп-сигнал, расположенный по середине диапазона:

 

Для первоначальных параметров итог: +531 пункта (Вариант 1).

[jaja 0]

Сработал стоп-сигнал реверса R27.

 

27. R27 buy 2,0701 stop27 2,0455 - 246

 

Результат Варианта 2 +567

 

[jaja 0]

Сформирован реверс R28.

28. R28 sell 2,0164