Jump to content
Sign in to follow this  
Рудик

Обсуждение, анализ и прогноз по фьючерсу Si (контракт на доллар/рубль)

Recommended Posts

Лично я при необходимости что-то хеджировать использую именно Si, в валютной секции это обходится дороже. Кроме того, важной особенностью срочного контракта является постоянное контанго к текущему курсу.

Так, курс на конец 15го года превышает 38000, что как бы намекает.

Давайте обсудим текущую ситуацию и сделаем прогнозы на будущее.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль является вторым по популярности инструментом на Московской бирже. Кроме своей основной функции - хеджа, он является отличной альтернативой всем форексным предложениям, учитывая обстановку с диллинговыми центрами. Причем стоимость покупки/продажи Si не может не радовать: 0,5 р. За скальперскую сделку всего 0, 25р. ГО сегодня составляет всего 1634 рубля. Так что инструмент весьма интересный.

Но есть тут один нюанс. Курсы валют традиционно плохо поддаются прогнозированию. Слишком много факторов, причем очень много информации скрытой от простого обывателя.

Тем не менее торговать им достаточно комфортно из-за традиционно невысокой волатильности валют. Сегодня обращается SiU4 с экспирацией 15.09.14. И если обратиться к графику этого инструмента, то картина выглядит следующим образом: после месяца практически непрерывного роста, Siu4 лег в боковой дрейф и торгуется в коридоре 36 000 - 36 600. Прогнозировать что-либо сейчас довольно сложно. Вчера вообще цена доходила до 37 149. Интересно, скольких шортистов повыносило на стоп-лоссах? А сегодня спокойненько и плавно снижается себе так. Да, интересный инструмент...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль является вторым по популярности инструментом на Московской бирже. Кроме своей основной функции - хеджа, он является отличной альтернативой всем форексным предложениям, учитывая обстановку с диллинговыми центрами. Причем стоимость покупки/продажи Si не может не радовать: 0,5 р. За скальперскую сделку всего 0, 25р. ГО сегодня составляет всего 1634 рубля. Так что инструмент весьма интересный.

Но есть тут один нюанс. Курсы валют традиционно плохо поддаются прогнозированию. Слишком много факторов, причем очень много информации скрытой от простого обывателя.

Тем не менее торговать им достаточно комфортно из-за традиционно невысокой волатильности валют. Сегодня обращается SiU4 с экспирацией 15.09.14. И если обратиться к графику этого инструмента, то картина выглядит следующим образом: после месяца практически непрерывного роста, Siu4 лег в боковой дрейф и торгуется в коридоре 36 000 - 36 600. Прогнозировать что-либо сейчас довольно сложно. Вчера вообще цена доходила до 37 149. Интересно, скольких шортистов повыносило на стоп-лоссах? А сегодня спокойненько и плавно снижается себе так. Да, интересный инструмент...

Очень качественный анализ LiamM, снимаю шляпу. На Мосбиржи многие как раз и специализируются на работе с валютными парами, главным образом доллар/рубль. Учитывая дефицит долларовой массы, в банках РФ стоит ожидать дальнейшего снижения курса рубля по отношению к доллару за 36,0294 вплоть до 38,0000 уже в ближайшие дни. С фьючерсами лучше играть на шорт.
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
в банках РФ стоит ожидать дальнейшего снижения курса рубля по отношению к доллару за 36,0294 вплоть до 38,0000 уже в ближайшие дни

 

Ну это вы загнули я надеюсь, тьфу тьфу тьфу :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доллар и евро незначительно снизились сегодня в начале торгов на "Московской бирже". Первые сделки по доллару США заключались в пределах 36,01-36,07 RUR/USD, это на 1 копейку ниже уровня предыдущего закрытия. Евро при открытии оказался в районе 48,15 RUR./EUR, что также на 1 копейку ниже предыдущего уровня. Незначительность изменений курсов доллара и евро при открытии связана с выжидательным настроем на рынке: участники опасаются, что более оптимистичный тон новостей из геополитической сферы - временное явление. Кроме того, на рубль негативно действует тенденция к снижению цен нефти. В то же время, улучшение настроя на рынках капитала поддерживает российскую валюту.

Поведение фючерса SiU4 соответственное. Он находится в коридоре 36 200 - 36 400 и показывает умеренный рост на 0,06%. Значение 36 351.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снова растем... Интересно, когда ждать перебоя максимумов. Наверное скоро, с такой нефтью.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 21 августа, составляет 36,2240 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,32%. Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 48,1924 руб./EUR1. Cтоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,04%.

Фьючерс SiU4 сегодня растет на 0,31% и к 15.30 московского времени его значение составляет 36 495. Цена контракта уперлась в линию сопротивления на 36 500. У "быков" пока не получается преодолеть этот психологически важный рубеж. Локальная линия поддержки находится у значения 36 250. Активность торгов - средняя.

Edited by LiamM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доллар вырос на "Московской бирже" при открытии торгов в четверг на фоне падения евро на мировом валютном рынке, рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине. Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС в пределах 36,34-36,39 руб./$1, в среднем за полторы минуты курс составил 36,365 руб./$1, это на 6,5 копейки выше уровня предыдущего закрытия.

К 11.30 фьючерс Siu4 подрастатет на 0,17%, его значение составляет 36 548. Линия сопротивления находится в районе 36 550. Линия поддержки - 36 350. Участники торгов к этой минуте совершили более 40 000 сделок. Активность хорошая, рубль немного теряет в связи с неуверенностью трейдеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Курс доллара расчетами на ЕТС Московской биржи составил 36.1201 руб./$1.Рост на 11.75 копейки по сравнению с уровнем пятницы

Фьючерс на Siu4 к 12.40 растет на символические 0,02% до значения 36 341 пунктов. Линия поддержки сформиповалась на уровне 36 550. Линия поддержки расположена у значения 36 200 пунктов. Участниками торгов заключено 41 500 сделок.

Edited by LiamM

Share this post


Link to post
Share on other sites

К 16.30 вторника фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль снижается на 0,15% по отношению к предыдущей цене закрытия и стоит 36 243 пункта. Заключено 60586 сделок, оборот к в рублях составил 37 021 308 332. Объем сделок в контрактах 1 019 888. Активность участников торгов, таким образом, средняя. Линия сопротивления находится у отметки 36 350, линия поддержки на уровне 36 200. Таким образом имеем повторение сценария вчерашнего "боковика". Инвесторы ждут результатов переговоров политиков в Минске.

Edited by LiamM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль в 12.30 котируется на 36 270 и прибавляет символические 0,02%.Число сделок к этому времени превысило 41 000 с оборотом 22 989 375 151 рубль. Siu4 находится в коридоре 36 250 - 36 350 и торгуется возле линии поддержки.Таким образом, "флэт" на рынке продолжается уже третий день.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ к 11:30 мск среды вырос на 0.39 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшемся к этому времени накануне. Его значение составляет 36.1397 руб./$. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 0.45 копейки.

Edited by LiamM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фьючерс на пару доллар/рубль к 12.30 растет на 0,83% и показывает значение 36 617 пунктов. Заключено более 85 000 сделок на сумму 45 256 267 580 рублей. Siu4 вышел из трехдневной спячки и пробил линию сопротивления 36 350. На часовом графике отчетливо видны новые границы торговли инструментом: линия поддержки - 36 200. Линия сопротивления установилась на отметке 36 650. Пока здесь наблюдаем небольшую консолидацию и замедление роста. Однако все индикаторы теханализа показывают вверх. Ждем развития событий по ходу сегодняшних торгов.

Активность трейдеров высокая на фоне негативных новостей. Премьер-министр Украины Арсений "Кролик" Яценюк обратился с призывом к западным партнерам Киева созвать срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с действиями Российской Федерации на востоке Украины. Он также попросил партнеров Украины заморозить активы и финансы РФ до момента вывода войск с украинской территории.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Курс доллара расчетами "завтра" на ЕТС Московской биржи составил 36.8670 руб./$1. Рост на 11.65 копейки по сравнению с вчерашними показателями.

Фьючерс Siu4 к 13.30 подрастает на 0,22% и стоит 36 992 пункта. Активность трейдеров высокая. Заключено свыше 85 000 контрактов, с оборотом 50 172 млн. рублей. После роста в утренние часы, SiU4 лег в "боковик" и дрейфует около линии сопротивления в районе 37 000. Линия поддержки остается у отметки 36 200. По сравнению со вчерашним днем торги протекают в спокойном ключе. Индикаторы технического анализа показывают, что, по-видимому, сегодня линия сопротивления пробита вверх не будет, если не придет новая порция негативных новостей.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 августа, составляет 36,9316 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,70%.

Edited by LiamM

Share this post


Link to post
Share on other sites

По прогнозу ряда аналитиков, курс доллара может продолжить рост на ЕТС "Московской биржи" в первые дни сентября, и к окончанию

первой недели месяца, т.е. к 5 сентября, закрепиться выше уровня 37 руб./$.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ к 11:30 понедельника вырос на 36.29 копейки

и составил 37.2945 руб./$.

Фьючерс на курс доллар США-российский рубль к 12.00 стоил 37 534 пункта и показал рост на 0,90%. Активность участников торгов высокая. Заключено свыше 89 000 контрактов. Объем сделок - 48 677 млн. рублей. В настоящее время торги проходят возле уровня сопротивления 37 500. Линия сопротивления пролегает далеко внизу у отметки 36 300 пунктов. Индикаторы теханализа показываю продолжение роста и, по-видимому,линия сопротивления после проторговки будет пробита.

Предполагается, что геополитическое давление на РФ сохранится на высоком уровне, однако при этом не произойдет выхода противостояния на новый уровень.Санкции, о которых заговорили в ЕС и США не приведут к немедленному ущербу для функционирования российской финансовой

системы. Но риски в отношении РФ оцениваются как весьма существенные.

Edited by LiamM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во вторник 2 сентября SiU4 к 12.30 растет на 0,33% и торгуется по цене 37 471 пункт. Заключено 63 428 сделок с объемом свыше 32 млрд. рублей. Таким образом, торги проходят при не самой высокой активности трейдеров. Линия поддержки - 36 950. Вчера была протестирована новая линия сопротивления в районе 37 600, от которой впрочем цена резво отскочила вниз. В настоящий момент наблюдаем небольшой рост Однако картина согласно техническому анализу показывает "флет" с повышенной волатильностью.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Цены на нефть торгуются с понижением. Позиции российского рубля слабеют уже четвёртый день подряд. Ситуация может стабилизироваться к середине недели - в среду планируется перечисление одного из трех траншей НДС за второй квартал, и это способно оказать некоторую поддержку российской валюте. Долгосрочная девальвация рубля остается актуальной. За год рубль подешевел на 19% в паре с долларом. Внешнеполитическая напряжённость остаётся одним из ключевых факторов для российского рынка капитала, но принципиально новой информации пока нет. ЕС держит паузу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Начало торгов в среду не предвещало сенсации и фьючерс на курс доллар/рубль спокойно торговался в соответствии с текущей выжидательной конъюнктурой. В 12.00 пришло известие, что Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о постоянном прекращении огня на Донбассе в ходе телефонного разговора. Эта новость взорвала отечественный фондовый рынок. SiU4 и без того снижавшийся, буквально рухнул вниз. В настоящий момент он снижается на 1,73% и достиг значения 36 929 пунктов. Активность трейдеров зашкаливает, все бросились в "шорты". Заключено 114 760 сделок, вдвое больше обычных цифр. Линия сопротивления осталась на отметке 37 550. Линию поддержки рынок пытается нащупать у значения 36 900. Все индикаторы резко смотрят вниз. День обещает быть очень интересным!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фьючерс на курс доллар США-российский рубль к 12.00 торгуется по цене 37 053 пункта и подрастает на 0,30%. Активность участников торгов обычная: заключено порядка 70 000 контрактов. Объем сделок - 38 403 млн. рублей. Siu4 оттолкнулся от линии поддержки 36 900 у которой в настоящий момент и проходят торги. Линия сопротивления пролегает у отметки 37 550 пунктов. Технический анализ говорит о слабом росте. И скорее всего, SiU4 будет торговаться около достигнутых уровней в ожидании новостей. Ожидается высокая волатильность. Фьючерс доллар/рубль в среду резко упал на снижении геополитической напряжённости после новостей о планах прекращения огня на Юго-Востоке Украины. Сегодня в центре внимания будут результаты заседаний Банка Англии и ЕЦБ и итогов саммита НАТО.

Edited by LiamM

Share this post


Link to post
Share on other sites

К 12.30 пятницы фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль в рамках консолидации и на фоне выжидательных настроений снижается на 0,09% по отношению ко вчерашнему закрытию, его значение 36 988 пункта. Активность участников торгов весьма мала. Заключено 52 997 сделок, оборот в рублях составил немногим более 23 млрд. рублей. Линию сопротивления весьма приблизительно можно установить на уровне 37 100 пунктов. В текущий момент SiU4 торгуется у своей линии поддержки, которая остается у отметки 36 900. Таким образом, цена движется в "боковике". Инвесторы ждут сообщений о ситуации на Украине, а также сегодняшней важной статистики с мировых рынков.

Edited by LiamM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересная свечка на открытии вечерней сессии, что-то зачастило оно так делать :) Аж до 37500. Надеюсь все эти договоренности в Минске вступят в силу, и рубль наконец укрепится (надеюсь, но прогноз такой давать боюсь).


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...