Перейти к публикации
Рудик

Обсуждение, анализ и прогноз по фьючерсу Si (контракт на доллар/рубль)

Рекомендованные сообщения

С самого начала торговой сессии в четверг цена SiZ4 резко пошла вниз. Фьючерс на курс доллар США-российский рубль к 12.40 торговался по 40 325 пункта, снижение на 0,75%. Активность участников торгов выше обычного. Заключено 87 456 контрактов. Объем сделок - 52 млрд. 573 млн. рублей. Анализ дневного графика говорит о том, что завершение "up"-тренда, который возник 28 августа, пока не ожидается. Несмотря на "боковик" в течение текущей недели. На "часовике" сегодня индикаторы смотрят вниз. Линия сопротивления находится у значения 40 600 пунктов. Линия поддержки осталась на рубеже 40 150.

Эксперты отмечают, что протоколы ФРС США сдержали рост доллара. Евро укрепляется против доллара, что также дало рублю шансы, как минимум, не продолжить падение. В протоколах FOMC говорится, что большинство представителей федрезерва на прошлом заседании высказалось "за" сворачивание программы оличественного смягчения. Вместе с тем, акцент был сделан на том, что процентные ставки будут оставаться низкими в течение значительного периода времени. Также было отмечено, что дальнейшее укрепление доллара может повредить экспорту США на фоне экономических проблем в еврозоне и замедления китайской экономики. На российском рынке Центробанк продолжает проводить валютные интервенции и сдвигать границы коридора бивалютной корзины.

Изменено пользователем LiamM

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В пятницу Si-12.14 продолжает бурный рост, начавшийся вчера в послеобеденные часы. К 13.40 SiZ4 показывает рост на 0,73%, его значение составляет 40 838 пунктов. Торги протекают очень интенсивно, совершено 96 756 сделок, оборот к в рублях составил 59 млрд. 766 млн. Количество "Быков" превышает количество "медведей" почти в два раза. Линия поддержки осталась далеко внизу на уровне 40 350 пунктов. в настоящий момент торговля ведется возле линии сопротивления, которую весьма условно можно провести в районе 40 850. Основная причина в переходе цены нефти марки Brent через психологически важный уровень 90$ за баррель. Это сильно снижает интерес институциональных инвесторов к российским активам. Также никуда не делись все геополитические риски для России и опасения за общее состояние мировой экономики, куда отечественная интегрирована полностью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В понедельник 13 октября фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль к 13.00 подрастает на 0,10% по отношению к предыдущей цене закрытия и стоит 40 925 пункта. Трейдеры проявляют хорошую активность. Заключено 72 495 сделок, оборот к в рублях составил 41 млрд. 871 млн. Линия поддержки находится у отметки 40 400 пунктов. Цена вплотную подошла к линии сопротивления на уровне 40 950. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативный. Цены на нефть продолжают снижаться.

Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина сделала ряд важных заявлений в интервью телеканалу "Россия 24". Действие негативных факторов,оказывающих давление на рубль, временное, динамика курса может поменяться. "Сейчас динамика курса рубля определяется действием одновременно нескольких групп факторов, негативных факторов, которые оказывают давление на курс рубля. Но я бы хотела отметить, что все эти факторы носят временный характер - все может измениться, и курс пойдет в другую сторону", - сказала Э.Набиуллина. Она отметила, что, прежде всего, курс национальной валюты определяется состоянием экономики. Как отметила глава ЦБ, другим влияющим на рубль фактором является денежно-кредитная политика. Она напомнила, что со следующего года ЦБ меняет механизм своего участия в операциях на валютном рынке. "Мы ни в коем случае не уходим с валютного рынка. Мы будем осуществлять интервенции и применять другие альтернативные инструменты, такие как валютные свопы, валютное РЕПО, для того чтобы не допускать рисков для финансовой стабильности", - сказала Набиуллина.

Изменено пользователем LiamM

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На торгах во вторник фьючерсный контракт Si-12.14 продолжил свой неуклонный путь к новым историческим максимумам. К 13.40 SiZ4 растет на 0,59%, его значение составляет 41 255 пунктов. Торговая сессия отличается высокой интенсивностью, совершено 84 197 сделок, оборот - 54 млрд. 937 млн. рублей. Технический анализ дневных графиков показывает, что до завершения текущего тренда, возникшего 28 августа еще далеко. На "часовике" фиксируем линию поддержки на уровне 40 800 пунктов. Локальную линии сопротивления весьма приблизительно можно установить в район 41 250. Улучшение геополитической обстановки и перспективы ослабления санкций в отношении России, судя по всему, являются для рынка вторичными факторами. В фокусе внимания инвесторов цены на нефть и перспективы их дальнейшего снижения, что закладывается в текущие котировки. Фьючерсные контракты "Brent" торгуются на отметке 89,10 долл./баррель. Отечественный BRZ4 торгуется по 89,05 пунктов и снижается на 0,69%

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фьючерс SiZ4 к 12.50 среды прибавляет 0,31% и торгуется по цене 41 545 пунктов. Линия поддержки проходит на уровне 40 800. В настоящее время торги проходят в районе линия сопротивления на 41 450 пунктов. "Быкам" пока не удается преодолеть этот рубеж. Торги проходят очень интенсивно. Участниками заключено 96 205 сделок с оборотом 65 млрд. 226 млн.рублей.

Рынок отреагировал снижением на заявление министра финансов А. Силуанова, что Минфин в течение месяца начнет проводить валютные депозитные аукционы для сглаживания колебаний курса рубля и общий объем размещения средств может составить несколько миллиардов долларов. Но затем все вернулось на круги своя и цена развернулась вверх. В результате пока имеем внутри дня "боковик" и использование технического анализа временно бесполезно. Рубль и, следовательно котировки Si-12.14 находятся под давлением в связи с обвалом мировых цен на нефть, произошедшим накануне вечером.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фьючерс на пару доллар/рубль к 13.35 растет на 0,46% и показывает значение 41 349 пунктов. Заключено 116 878 сделок на сумму 65 млрд. 428 млн. рублей. Таким образом, торги протекают очень активно. SiZ4 с открытия торгов резко взмыл вверх, в настоящий момент рост несколько замедлился. Линия поддержки лежит на рубеже 41 000. Линия сопротивления проходит по уровню 41 500 пунктов. Индикаторы на "часовиках" показывают на продолжение текущего повышательного тренда. Сегодня пришло сообщение, что с 27 октября 2014 ЦБ РФ года вводит новый инструмент - сделки РЕПО в иностранной валюте. Совокупный максимальный объем задолженности кредитных организаций по операциям репо в иностранной валюте установлен Банком России в размере, эквивалентном $50 млрд, на период до конца 2016 года. Минимальные ставки по сделкам репо в долларах и евро будут устанавливаться равными ставкам LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенным на 2,00 и 2,25 процентного пункта для операций на сроки 1 неделя и 28 дней соответственно. Эта мера вкупе с "валютными свопами" Минфина должны стабилизировать курс национальной валюты и решить проблемы с валютной ликвидностью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В пятницу 17 октября Si-12.14 к 13.00 снижается на 0,16% по отношению к вчерашним значениям и стоит 41 486 пунктов. Активность торгов сегодня надстандартная. Заключено 111 839 сделок, оборот к в рублях составил 66 млрд.241 млн. рублей. С открытием торгов цена SiZ4 протестировала линию сопротивления на значении 41 600 пунктов и развернулась вниз. В настоящий момент на "часовике" наблюдаем "флет". Линия поддержки находится на уровне 41 200. На ЕТС рубль стабилизировался, но продолжает оставаться под давлением. Пара долл./руб. торгуется вблизи отметки 41,10. Нефть немного скорректировалась - до 85,65 долл./баррель. ЦБ по-прежнему продает валюту, однако этого недостаточно, чтобы снизить высокий спрос, и в результате рынок периодически упирается в верхнуую границу бивалютной корзины, которую Центробанк периодически сдвигает вверх. Трейдеры ждуизвестий по итогам встречи президентов России и Украины в Милане на саммите "Азия-Европа".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В понедельник 20 октября фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль к 16.40 показывает рост на 0,92% по отношению к предыдущей цене закрытия и стоит 41 520 пунктов. Заключено 174 745 сделок, оборот к в рублях составил 114 млрд. 369 млн.Таким образом, активность участников очень высокая. Линия сопротивления находится у отметки 41 600, линия поддержки на уровне 41 100. Цены на нефть снижаются. Отечественный BRZ4 теряет 0,30% и торгуется по цене 86,44 пункта. Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг России на одну ступень - с "Baa1" до "Baa2". Но реакция рынка на это событие весьма сдержанна, так как рейтинг остается выше спекулятивного уровня. Теперь рейтинг Moody's на одном уровне с Fitch и на одну ступень выше, чем у S&P. В эту пятницу предстоит публикация решения агентства S&P. Понижение рейтинга может усилить давление на рубль и в этом случае Россия покидает инвестиционную категорию, что может спровоцировать активные продажи во всех российских активах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фьючерс на пару доллар/рубль к 13.20 снижается на 0,34% и показывает значение 41 425 пунктов. Заключено 84 139 сделок на сумму 45 млрд. 408 млн. рублей. Это недвусмысленно указывает на низкую активность трейдеров. SiZ4 на открытии торгов протестировал линию сопротивления на уровне 41 600 пунктов и начал плавно пикировать. Пока наблюдаем небольшую стабилизацию и замедление падения. Линия поддержки по-прежнему лежит в районе отметки 41 100 пунктов. Индикаторы теханализа на "часовиках" показывают на продолжение локального снижения. Однако все факторы влияющие на котировки остаются неблагоприятной. Давление на рубль немного ослабло под влиянием налоговых платежей, однако среднесрочно сохраняется тенденция к его ослаблению под влиянием "медвежьего" тренда на нефтяном рынке. Также внимание участников рынка приковано к трехсторонней встрече по газовой проблеме в Брюсселе.

Изменено пользователем LiamM

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В среду 22 октября цена SiZ4 к 13.10 составляет 41 478 пунктов. Рост на 0,17%. Заключено 79 659 сделок, оборот к в рублях составил 48 млрд. 315 млн. Таким образом, активность торгов немного выше средней. Линия сопротивления пролегает у отметки 41 550, линия поддержки на уровне 41 200. Цены на нефть пока стабилизировались. BRZ4 растет на 0,66% и стоит 86,85 пунктов. Несмотря на то, что вчера газовое соглашение между РФ и Украиной при посредничестве ЕС не было подписано, пара USD/RUB осталась вблизи уровня 41,00. Сегодня повлиять на рубль и соответственно на котировки Si-12.14 может инфляционная статистика из США. В случае роста индекса потребительских цен США выше 1,7% годовых, цена может попробовать преодолеть уровень сопротивления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На торгах в четверг фьючерсный контракт Si-12.14 обновил свой исторический максимум. Начавшийся 10 июля "up"-тренд продолжается и предпосылок к его окончанию пока не видно. К 13.10 SiZ4 прибавляет 0,81% и торгуется по 42 138 пунктов. Торговая сессия проходит очень интенсивно, совершено 91 050 сделок с оборотом - 56 млрд. 363 млн. рублей. Рынок полностью в руках "быков": соотношение заявок на покупку и продажу имеет пропорцию 90 135/52 534. Технический анализ часовых графиков показывает, что линия поддержки проходит на уровне 41 400 пунктов. Локальную линии сопротивления весьма условно можно поместить в район 41 150. Отечественный BRZ4 торгуется по 85,29 пунктов и снижается на 1,63%. Давление на рубль в последние дни сократилось. Но в четверг курс рубля вновь оказался под давлением.Эксперты связывают это с падением цен нефтяных фьючерсов, неблагоприятной ситуацией на рынках капитала, а также, возможно, активизацией обсуждения последствий планируемого перехода с 2015 г. к плавающему курсу рубля

в условиях негативного тренда на рынке нефти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В пятницу цена контракта Si-12.14 к 13.15 составляет 42 408 пунктов. Рост на 0,27%. SiZ4 продолжает свое движение к новым историческим вершинам. Проторговано 92 305 сделок, оборот свыше 54 млрд. рублей - трейдеры весьма активны. На текущий момент рост несколько замедлился. Рынок нащупал линию сопротивления на рубеже 42 400, линия поддержки осталась на уровне 41 400. На ЕТС доллар также устанавливает рекорды.Рубль падает на фоне негативного настроя на рынках капитала, ЦБ РФ второй день проводит масштабные интервенции и, по оценкам, уже четырежды за утро сместил коридор бивалютной корзины. Давление на российскую валюту выросло в связи с активизацией обсуждения последствий планируемого перехода с 2015 г. к плавающему курсу рубля, а также из-за опасений негативного влияния возможного снижения рейтинга РФ агентством Standart & Poor"s.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К 12.50 понедельника 27 октября фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль прибавляет 0,15 % по отношению к предыдущей цене закрытия и торгуется 42 409 пунктов. Заключено 102 287 сделок с оборотом 59 млрд. 083 млн. рублей, что свидетельствует о высокой активности участников торгов. В текущий момент "быки" пытаются пробить уровень сопротивления 42 500, линия поддержки установилась на уровне 41 900. Индикаторы на "часовиках" показывают на продолжение "up"-тренда в случае пробоя линии сопротивления. Внешний новостной фон на сегодняшних торгах позитивный. И коррекция SiZ4 вполне возможна. Главной экономической новостью прошлой недели стало решение агентства S&P сохранить кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" пусть и с негативным прогнозом. Если в ближайшие недели на Донбассе не начнется новая эскалация, рубль наверняка сумеет несколько укрепиться по отношению к ведущим мировым валютам. Долгожданным событием этой недели станет запуск ЦБ РФ аукционов валютного РЕПО. В то же время факторами риска для рынка продолжает оставаться геополитическая ситуация и возможность возобновления падения цен нефти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Во вторник SiZ4 продолжает плавно подрастать, к 13.00 имеем рост на 0,78%, и значение 43 083 пункта. Торговая сессия протекает спокойно, совершено 84 080 сделок, оборот к в рублях составил 54 млрд. 253 млн. Линия поддержки осталась далеко внизу на уровне 42 300 пунктов. Из-за достижения фьючерсом своих новых исторических максимумов в настоящий момент практически невозможно определить уровень сопротивления. Так, сейчас "быки" ведут наступление на рубеж 41 100. Но возникнет ли там новая линия сопротивления сказать невозможно. Пока все индикаторы технического анализа показывают продолжение роста. Эксперты указывают в качестве причин падения слабую нефть, опасения дефицита валютной ликвидности, а также неопределенность в преддверии заседания ЦБ РФ в предстоящую пятницу. Участников рынка беспокоит планируемый с 2015 г. переход к плавающему курсу рубля. И пока пятые торги подряд имеем неуклонное повышение Si-12.14

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ЦБ поднял границы валютного коридора еще на 40 коп.

 

Банк России объявил о том, что сдвинул вверх верхнюю и нижнюю границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) еще на 40 коп. вверх, до 38,8–47,8 руб.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU! Участвуй, общайся и побеждай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Информация "с рынка":

Прочитал, что многие трейдеры решили сыграть "на всё" в покупку путов по Si. Пока, судя по всему, риск не оправдывается.

Один человек на 100к$ купил Si-39500 колов, еще 80 копеек назад.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU! Участвуй, общайся и побеждай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В среду в первой половине дня имеет место практически полное повторение вчерашнего сценария. SiZ4 плавно растет, к 12.55 рост составляет 0,60%, его значение равно 43 276 пунктам. Участники рынка опять не особенно активны, имеем 89 585 сделок с оборотом 53 млрд. 174 млн. рублей. Линия поддержки проходит на уровне 42 400 пунктов. И снова начинается проторговка условного уровня сопротивления 43 300. Рост продолжается уже шестой день подряд. Причем многие специалисты склоняются к версии спекулятивной атаки на рубль. С позиции экономики же, основная проблема сохраняется в отношении спроса российского банковского сектора на долларовую ликвидность. Сегодня начинаются аукционы валютного РЕПО на 28 дней под 2,4035% годовых организуемые Банком России. И если объем спроса в несколько раз превысит 1,5 млрд долл., российскому регулятору можно будет подумать об увеличении объема предложения этим валютным операциям.И не исключено, что экспоненциальный рост доллара против рубля, в какой - то момент сменится его резким снижением.

Изменено пользователем LiamM

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В четверг 30 октября Si-12.14 продолжает привычно обновлять максимумы. К 13.05 SiZ4 растет на 1,32% и котируется по 43 888 пунктов. Торги протекают необычайно интенсивно, заключено 177 090 сделок, оборот к в рублях составил 112 млрд. 144 млн. И внонь "быки" доминируют над "медведями" почти с двукратным превосходством. Линия поддержки располагается на уровне 42 900 пунктов. Локальную линию сопротивления, весьма приблизительно можно определить в районе 44 000. Первый аукцион Центробанка по валютному РЕПО со сроком предоставления средств на 28 дней не оправдал ожиданий и не оказал существенного влияния на динамику рубля. Спрос со стороны российских банков едва превысил 200 млн. долларов из предложенного Банком России лимита в 1,5 млрд долларов, что было обусловлено высокой ставкой - 2,4039% годовых и смутными перспективами рубля в связи с предстоящим заседанием Банка России и отмене валютного коридора. Так что пока объективных поводов для его укрепления сейчас нет.

Изменено пользователем LiamM

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Была утром идея шортануть, но долго думал больно))

 

Теперь по крайней мере уровни начнут на графиках вырисовываться :-)


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU! Участвуй, общайся и побеждай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Создать...