Перейти к публикации
Рудик

Обсуждение, анализ и прогноз по фьючерсу Si (контракт на доллар/рубль)

Рекомендованные сообщения

Вот и проявилась спекулятивная сущность роста во всей красе! Мыслю, что "стоп-лоссы" поснимали у всех без исключения сегодня. И RI сразу рванул ввысь. Вот такой прекрасный день выдался. Кто бы мог подумать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В пятницу Si-12.14 предсказуемо консолидируется после вчерашнего обвала, начавшегося в 13.10. В 13.05 SiZ4 показывает рост на 0,77%, его значение составляет 42 573 пункта. Торги протекают очень интенсивно, число сделок превышает объем торгов фьючерсом на Индекс РТС. Небывалый случай!Заключено 285 690 сделок, оборот к в рублях составил 128 млрд. 801 млн. Количество "быков" превышает количество "медведей" почти в 3(три) раза. Цена оттолкнулась от линия поддержки 42 000. Линия сопротивления приблизительно находится на 44 000 пунктах. Сегодня все участники торгов с нетерпение ждут результатов заседания Центрального банка России. Настроения выжидательные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В понедельник 3 ноября фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль открыл торги резким повышением, а затем начал дрейф в районе линии сопротивления на уровне 44 000 пунктов. К 13.35 Si-12.14 прибавляет 1% и котируется по 43 864 пункта. Трейдеры проявляют высокую активность. Феномен пятницы, когда валютный фьючерс стал популярнее фьючерса на индекс РТС, сегодня также имеет место. Невероятно, но факт. Заключено 122 148 сделок с SiZ4 c оборотом к в рублях составил 51 млрд. 808 млн против 104 054 c RIZ4. Линия поддержки находится у отметки 42 000 пунктов. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативный. Цены на нефть продолжают снижаться и предпосылок к смене "медвежьего" тренда на этом рынке пока нет. На курс рубля все так же давят все те же негативные факторы: введенные США и ЕС санкции, дефицит долларовой ликвидности для погашения российскими компаниями и банками внешних долговых обязательств, нефть и структурные проблемы в российской экономике.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На открытии торгов среды SiZ4 резко рванул вверх, но уперся в новую линию сопротивления 45 000 и начал консолидацию. К 13.10 его значение составило 44 984 пункта, рост на 2,01%. Линия поддержки проходит на рубеже 42 500 пунктов. По-прежнему наблюдается сверхактивность участников торгов. Заключено 203 665 сделок, что всего на 1000 меньше сделок по RIZ4. Оборот торговых операций - 121 млрд. 484 млн. рублей. В связи с этим, "Московская Биржа" увеличила минимальный размер гарантийного обеспечения на по фьючерсным контрактам Si-12.14 и EU -12.14 до 5,5%. ГО составляет 1986,0 и 2490,0 рублей соответственно. Но эта мера лишь в малой степени позволит сократить количество спекулятивных сделок. Обновление долларом США очередного исторического максимума против рубля уже воспринимается как само собой разумеющееся явление Ухудшение геополитической обстановки после прошедших на юго-востоке Украины выборов является основным фактором падения рубля. Также падение цен на нефть способствует продажам рубля. Увеличение Банком России ключевой процентной ставки до 9,5% на фоне роста инфляции до 8,4%, безусловно, будет способствовать сокращению инфляционных ожиданий в нашей стране, но лишь в среднесрочной перспективе. В 2015 году, Банк РФ перестанет проводить интервенции и только процентная политика останется основным инструментом регулирования ликвидности в банковском секторе. Вполне возможно, что ключевая процентная ставка в следующем году может достичь уровней в 13-14% в случае дальнейшего ослабления рубля, исходя из опыта 2008 года. Поэтому не исключена коррекция доллара к 40 рублям на горизонте нескольких месяцев.

Изменено пользователем LiamM

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В четверг фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль продолжил свое привычное движение к новым максимумам. К 13.05 SiZ4 показывает рост на 1,53%, его значение составляет 45 910 пунктов. Заключено 187 895 сделок, оборот к в рублях составил 83 млрд. 987 млн. Трейдеры по-прежнему гиперактивны. Кроме спекуляций, наконец-то Si-12.14 стал все больше использоваться в качестве инструмента хеджирования валютных рисков. Линия сопротивления в настоящий момент условно пролегла на отметке 45 900. Линия поддержки находится на уровне 43 600 пунктов. Рубль остается под давлением на ЕТС в связи с сохранением неблагоприятного фона и в связи с ожиданиями повышенной волатильности из-за новой тактики ЦБ РФ при совершении валютных интервенций.Но никаких каких-то особых драйверов на рынке нет. Падение рубля на ЕТС продолжается по инерции, велика спекулятивная составляющая. Нет больших объемов ни на покупку, ни на продажу. Это значит, что скорее всего, волатильность станет привычным явлением для российских валютных торгов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Утренняя паника на торгах SI-12.14 к середине дня пятницы улеглась на слухах, что руководство Центрабанка РФ собралось на экстренное заседание. В ходе торгов цена фьючерса доллар-рубль взлетала на 4,53%. Максимальное значение достигло 49 028 пунктов. Дошло до того, что некоторое время на рынке отсутствовало предложение, и пришлось вмешиваться рыночному маркет-мейкеру. К 13.30 рекордный рост был нивелирован, SIZ4 растет на 1,31% до 47 432 пунктов. Уровень сопротивления был нащупан на 48 500. Линия поддержки зафиксировалась на 45 000. Сильнейшее давление на рубль, вызвавшее ускорение его падения,сформировалось после резкого сокращения ЦБ РФ со среды валютных интервенций. Несмотря на коррекцию, в целом за период с закрытия торгов 3 ноября, т.е. за три неполные торговые сессии, доллар прибавил более 3 рублей (+7,3%). Эксперты не исключают, что совещание в ЦБ РФ, о котором говорят участники рынка, может принести содержательные решения в отношении валютной политики. С технической точки зрения целью "бычьего" треда, начавшегося 28 августа является уровень 50 000 пунктов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В понедельник 10 ноября фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль рухнул после заявления Президента России на саммите АТЭС в Пекине. К 13.35 Si-12.14 потерял 3,70% по отношению к цене закрытия пятницы и торгуется по 45 521 пункта. И вновь активность торгов надстандартная. Заключено 390 087 сделок c оборотом 169 млрд. 657 млн. рублей. Итак, новый фаворит трейдеров стал ликвиднее RIZ4. В настоящий момент происходит тестирование линии поддержки у отметки 45 500 пунктов. Линия сопротивления находится на уровне 47 500 пунктов. На дневном графике впервые наблюдается признаки слома текущего повышательного тренда. На "часовиках" индикаторы смотрят вниз. Налицо все признаки давно назревшей коррекции. Рубль укрепляется на фоне подорожания нефти и заявлений Владимира Путина в Китае, который в очередной раз подтвердил приверженность властей свободному движению капитала, а также сказал о готовности ЦБ дать отпор спекулянтам. "В пятницу и сегодня рубль хорошо укрепился. Я очень благодарен президенту, что он сказал, что у нас не будет никакого валютного контроля. Во-вторых, сейчас начнется продажа экспортерами выручки. Если нефть стабилизируется и не будет новых санкций, то я думаю, что 42-44 рубля - нормальный курс доллара, равновесный", - сказал журналистам источник в финансово-экономическом блоке Правительства.- "Понятно, что если сейчас какие-нибудь боевые действия начнутся, или новые санкции введут, или нефть будет $70, конечно, все это переставится".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Во вторник 11 ноября Si-12.14 к 16.15 серьезно растет на 3,35% по отношению к вчерашним котировкам и стоит 47 152 пункта. Заключено 395 077 сделок, оборот к в рублях составил 160 млрд. 157 млн. рублей. Таким образом, вновь наблюдаем гиперактивность трейдеров. Рост начался сразу с открытия торгов и к текущей минуте его темп замедлился. Линия сопротивления располагаетсяна значении 45 500. Линия поддержки находится на уровне 48 500 пунктов. Рост фьючерса SiZ4 обуславливается падением мировых цен нефти, а также в связи с опасением новых санкций ЕС.Все логично. Банк России хоть и объявил о ряде мер, которые в теории могут поспособствовать некой стабилизации, однако вот пока кардинально ничего так и не изменилось. Рынок находится в состоянии полной неопределенности. Перспективы нефти продолжают быть довольно сомнительными, это оказывает большое давление. Продолжение ослабления рубля в целом довольно вероятно.

Изменено пользователем LiamM

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фьючерс SiZ4 к 13.00 среды снижается на 0,09% и торгуется по цене 46 816 пунктов. На рынке полный штиль, несмотря на большое количество сделок: 233 187. Объем сделок в рублях составляет 86 млрд. 426 млн. рублей. Линия поддержки проходит на уровне 45 500 пунктов. Весь день торги проходят около линии сопротивления в районе 47 000 пунктов. Все индикаторы технического анализа свидетельствуют об отсутствии конкретных движений. Цена находится в стадии консолидации. Ничего интересного с Si-12.14 пока не происходит. Волатильность мизерная. Драйверов для роста или снижения пока не наблюдается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В четверг фьючерс Si-12.14 интенсивно растет с самого открытия торгов. В 13.20 SiZ4 котируется по 46 8230 пунктов и прибавляет 1,58%. Участники торгов весьма активны, проторговано 244 995 сделок, оборот к в рублях составил 96 млрд. 008 млн. Торговый диапазон сегодня довольно широкий и находится в пределах уровней поддержки и сопротивления между 46 100 и 47 000 пунктов соответственно. На дневных графиках отчетливо просматривается консолидация цены, продолжающаяся четвертую сессию подряд. На "часовиках" локальный повышательный тренд является коррекционным по отношению ко вчерашнему падению цены SIZ4. Также давление на динамику оказывает нефтяная конъюнктура. Зампред Центробанка Ксения Юдаева сегодня докладывала в Госдуме. В частности, она заявила, что Банк России ускорил переход к плавающему курсу рубля, чтобы снизить спекулятивное давление на рубль Но ослабление национальной валюты - плохой рецепт для экономики. Она отметила, что регулярные интервенции ЦБ, которые он использовал в октябре для сглаживания колебаний курса рубля, формировали у некоторых участников рынка спекулятивные стратегии. В этих условиях Банк России принял решение ускорить переход к плавающему курсу и использовать временное ограничение ликвидности для стабилизации валютного курса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В первый час торгов цена SiZ4 резко выросла, а затем перешла фазу консолидации. К 13.10 рост составляет 1,55%, значение Si-12.14 - 47 642 пункта. Активность трейдеров сегодня вновь высокая. Заключено 260 859 контрактов. Объем сделок - 122 млрд. 408 млн. рублей. Анализ дневных графиков показывает, что на рынке наступила некоторая стабилизация. Индикаторы выдают разнонаправленные сигналы. Соответственно, достоверность прогнозов очень низкая. Дальнейший рост возможен после окончательного пробития уровня сопротивления на 48 000 пунктах. На "часовике" рост замедлился, индикаторы говорят о возможности попробовать "шортить" на откате и с выставлением соответсвующего S/L. Линия поддержки передвинулась на рубеж 42 200. Торговый диапазон необычайно широк.

Сегодня важнейшему фактору поддержки рубля - ценам на нефть - требуется поддержка со стороны стран ОПЕК. Однако, разногласия в организации, часть членов которой выступает за сохранение добычи нефти на прежнем уровне, а часть - против, вынуждают институциональных инвесторов в условиях ужесточения денежно-кредитной политики в США распродавать нефтяные фьючерсы, толкая этим цену вниз. При этом, добыча сланцевой нефти, в США, при цене нефти марки WTI в 73 доллара за баррель скоро станет убыточной. Поэтому не исключено, что в следующем году цены на "черное золото" в условиях постепенного ускорения темпов роста ВВП мировой экономики все же выйдут в диапазон 90-95 долларов за баррель.

Сегодня же стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам в США. Если октябрьское значение показателя превысит 0,2%, доллар, вероятно,протестирует уровень в 48 рублей. Разумееется, SiZ4 также продолжит свое восхождение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В понедельник 17 ноября фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль дрейфует в районе линии сопротивления на уровне 47 800 пунктов. К 13.25 Si-12.14 показывает значение 47 717 пунктов, прибавляя 0,4%. Трейдеры не проявляют особой активности. Заключено 170 041 сделка с оборотом 75 млрд. 838 млн. рублей. Линия поддержки пролегает у отметки 47 000 пунктов. Внешний новостной фон негативный. Цены на нефть снижаются в связи с ожиданиями инвесторов что ОПЕК не пойдет на снижение объемов добычи, и некоторое превышение предложения над спросом, наблюдающееся на рынке сейчас, продолжит сохраняться. Кроме этого опубликованы данные, что экономика Японии находится в рецессии два квартала подряд.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Si-12.14 к 13.00 вторника снижается на 1,37% по отношению к закрытию понедельника и стоит 47 028 пунктов. Заключено 223 395 сделок, оборот в рублях составил 100 млрд. 551 млн. рублей, что свидетельствует об высокой активности трейдеров. С технической точки зрения SiZ4 на "дневках" находится в "боковике" с 7 ноября. На часовых графиках утреннее падение несколько замедлилось. Рынок нащупал локальный уровень поддержки на отметке 47 050. При этом индикаторы не исключают дальнейшего снижения. Уровень сопротивления установился в районе 47 800 пунктов. На ЕТС рубль стабилизировался в районе 47 руб/$ на фоне отскока нефтяных цен. BRZ4 прибавляет сегодня 1,48% и котируется по 79,79. Эксперты связывают эту ситуацию с действиями ЦБ и Минфина на валютном рынке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фьючерс SiZ4 к 14.00 среды символически снижается на 0,04% и торгуется по цене 47 247 пунктов. Линия поддержки проходит на уровне 47 100.Линия сопротивления фиксируется на отметке 47 800 пунктов. Торги проходят в среднем темпе. Участниками заключено 162 460 сделок с оборотом 86 млрд. 804 млн.рублей, что по сравнению с объемами последних недель непривычно мало. Цены на "дневках" по-прежнему движутся в "боковике". На часовом графике видим плавное снижение на малых объемах. Обстановка на ЕТС также спокойная, рубль относительно доллара торгуется вблизи уровней вчерашнего закрытия. Поддержку российской валюте оказывает налоговый период - экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов. Нефть по-прежнему снижается - 78,30 долл./баррель марки Brent. BRZ4 торгуется по 78,81, перейдя в зеленую зону на скромные 0,08%. В случае отсутствия чрезвычайных происшествий, можно предполагать, что торги сегодня будут проходить по текущему сценарию с консолидацией у линии поддержки.

Изменено пользователем LiamM

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К 15.00 фьючерс Si-12.14 пытается нащупать новый уровень поддержки у значения 46 900 пунктов. Снижение к этому моменту на 0,59% до 46 904 пунктов. Линия сопротивления располагается у отметки 47 300. На "дневках" обозначились первые признаки начала "медвежьего" тренда, снижение котировок фиксируется четвертую сессию подряд. На часовых графиках имеем локальный понижательный тренд. В случае пробоя поддержки, целью снижения будет район 46 500 пунктов. Но трейдеры сегодня особо не активны, заключено 206 788 сделок, объем - 97 млрд. 033 млн. рублей. Котировки нефтяных фьючерсов марки Brent перед заседанием ОПЕК практически не меняются после вчерашнего снижения на фоне роста запасов сырой нефти в Штатах. Рынок ожидает решения ОПЕК о начале сокращения объемов добычи нефти для поддержания уровня цен на рынке. В моменте BRZ4 торгуется на уровне 78.60, прибавляя 0.08%. Если rfhntkm примет решение сокращать объемы -это окажет заметное влияние на рубль, а пока он, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В пятницу фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль нащупал новую поддержку на отметке 46 000 пунктов после резкого снижения в утренние часы. К 13.20 Si-12.14 торгуется по 46 075 пунктов, теряя 1,16%. Сессия протекает при высокой активности трейдеров. Заключено 209 770 сделок с оборотом 122 млрд. 352 млн. рублей. Линия сопротивления пролегает у отметки 47 300 пунктов. Внешний новостной фон весьма позитивный. Цены на нефть находятся на коррекционном подъеме. Рубль растет по отношению к доллару и евро на этом фоне, а также в свете начала налогового периода, когда фирмам-экспортерам требуются рубли для платежей в бюджет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В понедельник 24 ноября Si-12.14 к 13.20 снижается на 1,84% по отношению к цене закрытия пятницы и стоит 45 169 пунктов. Таким образом, корректирующаяся цена получила поддержку на уровне 45 000 пунктов. Линия сопротивления находится на отметке 47 000. Анализ дневных графиков показывает, что ближайшей целью движения вниз является достижение 44 000 пунктов, при условии пробития психологически сильной поддержки. Активность трейдеров является высокой. Заключено 284 915 сделок, оборот к в рублях составил 126 млрд. 335 млн. рублей. На "часовиках" в 13.00 индикаторы "перевернулись", сгенерировав сигнал на покупку в рамках отскока от линии поддержки. Ожидания того, что страны ОПЕК вместе с РФ снизят добычу нефти в мире, спровоцировали рост цен на нефть марки BRENT выше 80 долларов за баррель. Однако пока стоимость барреля располагается ниже уровня 88,50 долларов, говорить об устойчивом восстановлении цен на "черное золото" не приходится. Тем не менее, усилия ЦБ РФ, огранившего предоставление рублевой ликвидности, заставляют экспортеров перед завтрашней выплатой НДПИ, продавать часть своей валютной выручки. Это оказывает поддержку рублю и соответственно вызывало падение SiZ4

Изменено пользователем LiamM

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Корреляция Si и нефти в последнее время такая сильная, что вызывает улыбку. Вспоминается RI и его движения за S&P500 4-5 года назад. Но я однозначно сторонник, что лучше корреляция, чем болото.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Во вторник к 13.05 SiZ4 торгуется по цене 45 526 пунктов, рост на 0,96%. Заключено 210 503 сделок, оборот к в рублях составил 86 млрд. 883 млн. Трейдеры весьма активны. Линия сопротивления находится на отметке 46 000 пунктов. Линия поддержки осталась на уровне 45 000 пунктов. На "дневках" индикаторы пока еще смотрят вниз, не смотря на сегодняшний отскок вверх. Из анализа часовых графиков выплывает, что рост произошел в первый час торгов, а затем цена легла в дрейф в районе 45 500 пунктов. Индикаторы показывают на продолжение сегодняшней локальной коррекции после вчерашнего обвала. Торги проходят на фоне вновь снижающейся нефти. BRZ4 к текущему моменту торгуется по 79,99 пунктов, теряя 0,41%.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Новый любимец трейдеров фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль в 14.55 среды прибавляет внушительные 2,24% и торгуется по цене 47 099 пунктов. Количество сделок громадное: 409 397 - превышение над RIZ4 почти двукратное. Объем сделок в рублях составляет 194 млрд. 747 млн. рублей. Линия поддержки проходит на уровне 45 100 пунктов. Линия сопротивления в районе 47 100 пунктов пока не является окончательной. Все индикаторы технического анализа на дневных графиках свидетельствуют о начале новой фазы роста. На "часовиках" имеем консолидацию цены возле локального уровня сопротивления. Давление на рубль продолжают оказывать низкие цены на нефть, фьючерс BRZ4 теряет 1,53% и стоит 78,40.

Министры энергетики России, Венесуэлы, Саудовской Аравии и Мексики в преддверии заседания ОПЕК не договорились о снижении добычи нефти, чем и объясняется сегодняшняя динамика SiZ4.Заседание ОПЕК состоится завтра и большинство трейдеров ожидает, что произойдет сокращение добычи не менее чем на 500000 баррелей в сутки. Если этого не произойдет, то "черное золото" может ускорить понижательное движение.

Изменено пользователем LiamM

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Создать...