Jump to content
Sign in to follow this  
Рудик

Еженедельный обзор торгов фьючерсом на индекс РТС (Рынок FORTS).

Recommended Posts

Уважаемые друзья!

Мы уже больше месяца публикуем на сайте еженедельные обзоры торгов фьючерсом на индекс РТС. Их автором является Алексей Митенев, опытный трейдер и серьезный специалист по техничесткому анализу.

Обзоры охватывают все основные события, связанные с движением фьючерса на индекс РТС за прошедшую неделю.

 

В этой теме будут публиковаться ссылки на самые свежие обзоры для удобства поиска и ознакомления с ними.

Вот ссылка на обзор за прошедшую неделю, с 6.10 по 10.10: http://investtalk.ru/invest-news/id26969-obzor-torgov-fyuchersom-na-indeks-rts-06-10-oktyabrya-2014

 

Так же Алексей и другие трейдеры охотно ответят на любые вопросы, связанные с обзором и торговлей на FORTS.

 

Сейчас мы готовим "экспересс-курс" по техническому анализу, который постепенно публикуется в статьях на сайте, а в скором времени будет представлен на форуме в виде единого целого источника полезной информации.

 

Удачных торгов!

  • Like 2

Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот ссылки на статьи, которые лягут в основу "экспресс-курса" по техническому анализу:

Роль технического анализа в принятии инвестиционных решений:

http://investtalk.ru/exchange/rol-tehnicheskogo-analiza-v-prinyatii-investitsionnyh-reshenij

 

Основные понятия и аксиомы технического анализа:

http://investtalk.ru/exchange/osnovnye-ponyatiya-i-aksiomy-tehnicheskogo-analiza

 

И наконец, самое главное, "бриллиант":

Технический анализ: основные понятия классического ТА:

http://investtalk.ru/fondovij_rinok/ry-nok-tsenny-h-bumag/tehnicheskij-analiz-osnovnye-ponyatiya-klassicheskogo-ta

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основные понятия ТА очень здорово изложены, сразу можно понять суть без специальных знаний. Очень хотел бы почитать про упомянутую методику

 

«Price Action» в таком же стиле изложения :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня решил выложить обзор целиком, если вдруг кто-то не смотрит сайт - знакомьтесь. Очень подробный и интересный материал.

 

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 20 — 24 октября 2014

 

indeks-RTS.jpg

 

Позитивная пятничная динамика фьючерса на Индекс РТС в понедельник 20 октября не имела продолжения. Снижавшийся с самого открытия торгов RI-12.14 во второй половине дня оттолкнулся от своей локальной линии поддержки на отметке 104 500 пунктов. Уровень сопротивления находится на отметке 107 000. На дневных графиках видим продолжение «боковика», возникшего 10 октября. Об этом свидетельствуют и посылающие противоречивые сигналы индикаторы. На «часовиках» наблюдался небольшой отскок цены в район психологического уровня 105 000 пунктов и тоже «флет». Для изменения ситуации к росту, «быкам» потребуется прорвать этот рубеж. Вероятность этого в силу стабилизации нефтяных котировок и локальной перепроданности оценивается как достаточно высокая. Но существенные риски для отечественного рынка остаются. Сегодня России рейтинговым агентством Moody’s был снижен рейтинг. Европейская статистика также неважная. На котировки RIZ4 на текущей неделе окажут влияние нефтяная конъюнктура, ситуация с курсом рубля и результат газовых переговоров 21 октября в формате Украина-ЕС-Россия. Ряд экспертов фондового рынка склоняются к тому, что выход из нынешней патовой ситуации на рынке возможен в конце октября, после выборов на Украине, прояснению ситуации с газовыми поставками и долгами, а также после рассмотрения ЕС вопроса антироссийских санкций.

 

Во вторник торги прошли при средней активности участников рынка. Технический анализ дневных графиков RIZ4 по-прежнему указывает на продолжение «боковика» и консолидации цены на уровне поддержки 105 000. На «часовиках» отмечаем, как на открытии сессии цена активно снижалась, а затем внутридневные индикаторы стали выдавать сигналы на покупку. Локальная линия поддержки расположилась у отметки 104 500 пунктов. Линия сопротивления находилась в районе 107 000. Поддержкой российского фондового рынка могли бы выступить позитивные новости с трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе. Гибель главы французской нефтяной корпорации «Total» К.де Маржери в авиакатастрофе в московском Внуково не оказала слишком большого негативного влияния на ход торгов. Фундаментально для инвесторов внешний фон остается прежним с момента начала обвала цен на нефть. Заседание картеля OPEC состоится в конце ноября и до тех пор можно не рассчитывать на значимые подвижки на рынке. А сейчас принципиален нефтяной вопрос, даже несмотря на большое количество позитивных сигналов. День удалось закрыть с небольшим плюсом в пределах 0,8%.

 

grafik-RTS3.jpg

 

 

RTSI в среду спикировал в силу безрезультатных газовых переговоров в Брюсселе. На дневном графике вновь видим безыдейный унылый «боковик» в районе поддержки 105 000. Однако основные индикаторы: МА8, SAR, MACD начали сигнализировать о начале нового этапа снижения с таргетом 100 000 пунктов. На часовом графике с утра торговый диапазон располагался в пределах 104 000 -106 000 пунктов, но в 13.00 началось сильное падение цены. В итоге локальный уровень поддержки 104 000 был взят. Новый раунд переговоров назначен на следующую среду, 29 октября. Еврокомиссар по энергетике Г. Эттинер ожидает, что на следующей неделе стороны должны достигнуть согласия по «зимнему пакету». Но до сих пор нет ответа на вопрос, откуда возьмутся деньги для предоплаты текущих поставок газа. Предложение оплатить транзит газа Украине авансом до марта российской стороной был отвергнут как форма скрытого кредитования. Европе очень уж не хочется платить за Украину, а Россия не собирается больше поставлять «голубое» топливо» в кредит. Кроме этого, до заседания картеля OPEC где возможны решения, способные повлиять на нефтяные цены, остается еще больше месяца. Ситуация сложная, отсюда по итогам дня имеем минус 2,65% и закрытие на 103 050 пунктах.

 

Наблюдаемое с утра падение фьючерсного контракта на индекс РТС к середине дня четверга приостановилось и цена немного откорректировалась на отскоке нефти вверх. Инвесторы устроили распродажу на ожиданиях возможного снижения рейтинга России агентством Standard & Poor’s. Наконец-то технический анализ дает однозначную картину. На дневных графиках цена наконец вышла из боковика и нащупала новый уровень поддержки в районе 102 000 пунктов. Индикаторы показывают, что продолжение снижения весьма вероятно. Линия сопротивления приблизительно находится на уровне 106 000. Целью снижения является «юбилейный» уровень 100 000 пунктов. Внутри дня, однако, существует масса возможностей: как для «шортов», так и для «лонгов». Фон торгов был негативный. Прозвучали заявления таких заметных фигур как шеф Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, экс-министр финансов Алексей Кудрин и глава РСПП Александр Шохин. Все они солидарны в том, что санкционное противостояние России и Запада продлится еще год-два. Это внесло свою порцию отрицательных эмоций. А ведь текущие уровни цены становятся все более привлекательными для открытия длинных позиций. Но сил для роста явно не хватает, и в результате снова имеем закрытие сессии четверга с минусом.

 

В ходе пятничных торгов RI-12.14 нащупал новый уровень поддержки у отметки 102 000 пунктов и к середине дня лег в дрейф. Торги прошли при средней активности трейдеров, налицо классический «синдром пятницы». Линия сопротивления находится у значения 106 000 пунктов. Технические индикаторы на дневных графиках указывают на продолжение негативной тенденции при некоторой консолидации на текущих уровнях. На «часовиках» в основном был штиль, только к окончанию сессии началось какое-никакое движение. Инвесторы ожидали решения агентства Standard & Poor’s, хотя министр финасов А. Силуанов и заявил, что опасения о снижении рейтинга России агентством несколько преувеличены. Это привнесло некоторый оптимизм на рынок. Нефть дешевела после резкого скачка цен по итогам предыдущих торгов. Еще одной печальной новостью для российского рынка также стали новости от Emerging Portfolio Fund Research о продолжающемся оттоке капитала нерезидентов из российских активов. Такой рынок становится не интересен институциональным «нерезам». Грустно. В итоге дневную сессию закрыли небольшим плюсом на отметке 103 540 (+0,72%).

 

Итоги недели: цена открытия торгов в понедельник составила 106 730 пунктов. Закрытие в пятницу на 103 540. За неделю RIZ4 «похудел» на 2,98%. И это несмотря на продержавшийся большую часть недели на рынке «боковик». Причем есть много показаний к росту, но пока медленно идем на дно. Негатив перевешивает. Все по-прежнему: девальвированный рубль, неустойчивая нефть, украинская проблема. Технический анализ предрекает новые проторговки вблизи текущих уровней. И возможно как снижение к «красивому и круглому» значению 100 000 в качестве нового уровня поддержки, так и коррекционный отскок вверх. Самое неприятное, что богатые иностранные фонды продолжают выводить свои капиталы с нашей биржи. Им становится слишком рискованно работать в России. Деньги, как известно, любят тишину. Ну, а нам, остающимся, хочется быть оптимистами. И за это выступает много положительных факторов. Но пока имеем, что имеем.

 

grafik-RTSI.jpg

 

http://investtalk.ru/invest-news/id27739-obzor-torgov-fyuchersom-na-indeks-rts-20-24-oktyabrya-2014

  • Like 1

Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сайте INVESTTALK.RU выложена новая статья посвященная использованию индикаторов технического анализа и построению на их основе торговых систем: http://investtalk.ru/exchange/ispolzovanie-matematicheskih-metodov-tehnicheskogo-analiza-na-rossijskom-fondovom-rynke

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очередной обзор торгов RI-12.14 за прошедшую неделю:http://investtalk.ru...-oktyabrya-2014

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 27- 31 октября 2014

 

Открытие торговой сессии в понедельник 27 октября фьючерс на индекс РТС ознаменовал ростом, который, впрочем, быстро иссяк из-за снижения европейских бирж и вновь начавшегося спада на нефтяном рынке. На дневном графике RIZ4 основные индикаторы выдавали противоречивые сигналы, что является свидетельством отсутствия определенной рыночной тенденции. На «часовике» в утренние часы наблюдалось тестирование линии сопротивления на уровне 105 000 пунктов и откат вниз. В 12.00 от индикаторов поступил четкий сигнал «шортить», ситуация зеркально поменялась Линия поддержки расположилась на отметке 102 000 пунктов. Нефть снижалась, отечественный нефтяной фьючерс BRZ4 котировался по 85,72 пункта (-0,31%). Позитивом стало подтверждение рейтинговым агентством S&P суверенного рейтинга России по заимствованиям в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/A-3″, а в национальной валюте — «ВВВ/A-2″, правда, с «негативным» прогнозом. Аналитики агентства считают, что до разрешения украинского конфликта санкции против России будут сохраняться. Также отмечается структурная слабость российской экономики, особенно высокая зависимость от энергетического и сырьевого секторов и невысокая эффективность политических и экономических институтов в стране. Тем не менее, для внутридневной торговли понедельник выдался отличным в силу высокой волатильности. В этой связи, активность трейдеров была весьма высока. При этом, «медведи» полностью контролировали ситуацию. Отсюда, по результатам дня фиксируем падение RTSI на 1,37%.

16.jpg

На торгах вторника «быкам» так и не удалось прорвать линию сопротивления 105 000. Торги прошли при средней активности участников. При этом предложение почти в два раза превышало спрос. И потому рассчитывать на то, что этот уровень будет легко преодолен, пока не приходится. К 15.50 активный рост RI-12.14 замедлился, цена оттолкнулась от уровня сопротивления. Индикаторы теханализа на «часовиках» выдали сигнал на продажу. Многие трейдеры начали фиксировать прибыль. И дневная сессия закончилась «боковиком». Линия поддержки оставалась на отметке 102 000 пункта. На дневных графиках индикаторы показывают на выход из «боковика» вверх. Но пока рано утверждать, что зарождается новый повышательный тренд. Динамику RTSI на текущей неделе определят новости с трехсторонних брюссельских переговоров и, конечно, поведение нефти и рубля. Также важнейшее значение для фондового рынка будет иметь результат заседания ФРС 28-29 октября, содержащий, в том числе и комментарии по процентным ставкам в США. Если будет понятно, что рост будет более медленным по сравнению с ожиданиями, то возможна некоторая приостановка вывода капиталов с развивающихся рынков. А пока цена закрытия вторника составила 104 810 пунктов, рост 1,20%. По результатам трех торговых сессий констатируем «флет».

 

RI-12.14 в среду торговался в минусе по сравнению со вчерашним днем при слабой активности участников торгов. Линия поддержки сместилась к отметке 103 000. Линия сопротивления оставалась на уровне 105 000 пунктов. Это сильный в психологическом отношении рубеж, долгое время служивший уровнем поддержки. Но сейчас картина рынка поменялась. На дневном графике RIZ4 основные индикаторы смотрят вверх, но по факту имеем четвертую сессию «боковика». И говорить о перспективах рынка можно только прорыва линии сопротивления. Соответственно, интрадей-трейдерам в такие моменты надо проявлять повышенную осторожность в виду потенциального ложного пробоя и отката. На часовом графике с утра наблюдаем классическую «пилу». Цена отечественного фьючерса на нефть Brent BRZ4 составила 87,55 пунктов. Рост на 1,32%. Однако, для трейдеров оказалось важнее ожидания итогов газовых переговоров с Украиной и ЕС в Брюсселе, а также результатов заседания Федеральной резервной системы США. Этим и объясняется малая интенсивность торговой сессии и итоговый минус по итогам дня.

 

В четверг российский рынок открылся на фоне позитивного внешнего новостного фона и слегка снижающейся нефти. И никто не смог бы предположить такого развития событий. В 13.10 начался обвал доллара и евро по отношению к рублю. Соответственно, и SI-12.14 немедленно рухнул более чем на 2%. Это позволило фьючерсу на индекс РТС взмыть ввысь, сметая все на своем пути. Активность торгов, разумеется, была чрезвычайно высокая. На «дневках» наконец имеем выход из «боковика». Индикаторы дружно предрекали дальнейший рост. На «часовиках» «быки» вечером в итоге уперлись в линию сопротивления на отметке 110 000 пунктов. Линия поддержки проходила по рубежу 104 000 пунктов. Четверг можно без преувеличения назвать выдающимся днем. Для трейдеров выдался редкий праздник «сбора урожая». События однозначно доказали, что сущность обвала рубля является спекулятивной. Конечно, аналитики еще будут анализировать все данные и придумывать объяснения с точки зрения экономики. И все будет логично, но лишь задним числом. Например, договоренности по газу помогли фондовому рынку вырасти, несмотря на давление вновь дешевеющей нефти. Интересный факт. Поговаривают, что поводом для столь неожиданного роста рубля стали слухи о неофициальной сделке «Крым в обмен на газ». Но, однако, после последовавшего вскоре опровержения, отката рынка не последовало. По-видимому, все-таки имело место закрытие «лонгов» крупными спекулянтами перед заседанием ЦБ РФ и массовое срабатывание из-за этого «стоп-лоссов». Четверг RTSI ознаменовал ростом на 4,84% до 108 940 пунктов. «Медведи» потерпели сокрушительное поражение.

 

Торги в пятницу RIZ4 открыл ростом, сохраняя повышательный импульс, на фоне позитивной внешней конъюнктуры и долгожданной новости о подписании допсоглашений к газовому контракту с Украиной на условии погашения долгов и предоплаты. Спокойной вначале оказалась реакция и на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 9,5% годовых. По итогам вчерашней вечерней сессии установился новый уровень сопротивления на 110 000 пунктах. Линия поддержки оказалась на рубеже 104 000. Технический анализ дневных графиков предрекает дальнейший рост в район 115 00 пунктов в случае успешного пробития текущего сопротивления. На «часовике» утром четкой картины не наблюдалось, индикаторы вели себя разнонаправленно, а это значит, что не исключалось некоторое локальное снижение. Так и произошло. Во второй половине торгов фьючерс на Индекс РТС перешел в красную зону, растеряв весь рост. Цена отскочила вниз. Активность трейдеров моментально повысилась. В связи со вчерашними резкими движениями рынка Гарантийное обеспечение (ГО) на покупку и продажу одного контракта повышено до 12 166,20 рублей. Волатильность оказалась выше среднего, а значит возможности для торговли внутри дня представились очень хорошие. Причину такого поведения RTSI можно объяснить вновь слабеющими нефтяными ценами и начавшимся вновь резким обвалом рубля. Рынок все-таки отреагировал негативно на повышение ЦБ РФ ставки по кредитам. И вновь на арену вышли крупные спекулянты. Из-за этого дневная торговая сессия пятницы закрылась в минус на 0,44% на отметке 108 330 пунктов.

 

Итоги недели: Торги в понедельник стартовали со значения 104 930 пунктов. Цена закрытия в пятницу составила 108 330. Рост за неделю на 3,24%. За это мы должны поблагодарить этот необычный четверг. При этом необходимо констатировать, что безудержные спекуляции «крупняка» здорово раздражают обычных инвесторов из-за того, что все происходит на фоне сложнейшей геополитической ситуации и проблем в отечественной экономике. Впрочем, все как обычно: «кому война, а кому мать родна». Фактором риска являются предстоящие в воскресенье выборы в ДНР и ЛНР. За их признание Запад грозит России новыми санкциями. Однозначно позитивной оценки заслуживает подписание дополнительного соглашения на зимний период к газовому контракту Украина — РФ по итогам трехсторонних переговоров. Технически RI-12.14 имеет целью достижение уровня 115 000 пунктов. Все индикаторы на дневных графиках пока показывают продолжение роста. Но, однако, к постоянным аспектам в виде нестабильного поведения цен на нефть и хаотичного движения рубля, мы получили еще и сильную спекулятивную составляющую. Из-за этого анализ и прогноз рыночной ситуации может быть чреват серьезными ошибками. А посему утверждать однозначно ничего нельзя. Ясно одно, на следующей неделе на фондовом рынке скучно не будет.

 

24.jpg

Edited by LiamM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Свежий обзор торгов за неделю:http://investtalk.ru...7-noyabrya-2014

 

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 03- 07 ноября 2014

07 ноября 2014

С отметки 107 400 пунктов началась торговая сессия по фьючерсному контракту RI-12.14 в понедельник 3 ноября. Торги прошли при очень скромной активности участников рынка в преддверие праздничного дня. Примечательный факт: второй день подряд на рынке наблюдалась феноменальная вещь. Сделок с валютным фьючерсом на курс доллар США — российский рубль было заключено больше, чем с традиционно популярным и самым ликвидным RIZ4. Технически на «дневках» наблюдается продолжение повышательной тенденции при условии взятия локального уровня 110 000 пунктов после консолидации. На «часовике» плавный скромный рост на непривычно мизерных объемах сменился во вторую половину сессии столь плавным же снижением. Линия поддержки оставалась у отметки 104 000 пунктов. Линия сопротивления располагалась все также в районе 110 000. Внешний новостной фон в понедельник сложился умеренно-нейтральным. RTSI находится на уровне начала мая и пока сохраняет позитивный импульс благодаря разрешению вопроса с поставками газа на Украину и в Европу. Влияние на его динамику на этой неделе вновь окажут движение нефти и конъюнктура на мировых фондовых площадках. А торги понедельника закончились снижением цены на 1,48% до значения 105 800 пунктов.

 

Во вторник «Московская биржа» была закрыта по случаю празднования Дня Народного Единства.

 

В первый час торгов в среду RIZ4 резко спикировал на фоне обвала рубля и нефти, но затем начал плавно отыгрывать потери. Количество сделок свидетельствует о высокой активности торгов. Но, по-видимому, многолетний фаворит отечественного срочного рынка поменялся. Если не навсегда, то до изменения текущей рыночной конъюнктуры. Оборот торгов в контрактах фьючерсом на курс доллар — рубль Si-12.14 с пятницы начал превышать оборот RI-12.14. Сегодня игроки протестировали его линию поддержки на важнейшем уровне 105 000 пунктов. Линия сопротивления все также оставалась на рубеже 110 000 пунктов. На дневном графике основные индикаторы развернулись вниз, сигнализируя о начале нового «down»-тренда. Но пока объемы этого факта не подтверждают. Похоже, нас вновь ждет «боковик». На «часовике» резкий «нырок» цены в первый час сменился умеренным повышением. Цена фьючерса на нефть Brent BRZ4 потеряла 3,27% и составляет 83,19 пункта. Таким образом, российский фондовый рынок после вчерашнего праздника получил негативный импульс из-за роста геополитических рисков, рухнувшей нефти и новой политики Центробанка в отношении регулирования курса рубля. Можно констатировать, что ослабление «бычьего» настроя участников не способствует росту RTSI, но и особо падать он не хочет. И, значит, возможны дальнейшие колебания цены в районе 105 000 пунктов и повышение волатильности.

3.jpg

В первой половине четверга фьючерс на Индекс РТС подрастал на символические 0,18%. Уровень поддержки спустился к рубежу 104 500 пунктов и торги проходили в непосредственной близости от него. Линия сопротивления расположилась у отметки 108 000. Активность торговой сессии была средняя на небольших объемах. На дневном графике RIZ4 сигналы индикаторов призывали к «шортам». На «дневках» было затишье. Рынок консолидировался. В 14.00 началось плавное снижение, переросшее в обвал. Уровень поддержки был успешно прорван, открывая путь на дно. В настоящее время для российского фондового рынка важнейшим является поведение Центробанка по поводу курсовой политики. ЦБ РФ продолжает формировать механизмы свободного курсообразования рубля, например, лимитируя дневной объем валютных интервенций до 350 млн. долларов. Это поспособствовало дальнейшему падению рубля и росту волатильности на валютном рынке. В свою очередь, ситуация на валютном рынке оказывает большое влияние на остальные активы, торгуемые на «Московской бирже». Позитивно была воспринята победа республиканцев на американских промежуточных выборах в Сенат. Впервые прозвучало определение «хромая утка» в отношении Барака Обамы. Возможно, это может изменить внешнюю политику администрации президента США, из-за необходимости сосредоточиться теперь на внутренних проблемах. Но внутренних проблем в России тоже множество. И по итогам четверга RI-12.14 рухнул на 4,3% в район 100 000 пунктов. «Медведи» практически достигли поставленной цели.

 

День 7 ноября выдался выдающимся. И причиной тому не 97-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции. Утро пятницы началось с обвала. Падение RIZ4 на пике достигало 3%. После обеда, однако, торговля перешла в зеленую зону, и последствия панических распродаж удалось нивелировать. Рынок нащупал новый уровень поддержки на круглом значении 100 000 пунктов. Линия сопротивления пролегала на 106 000. Инвесторы, как и прежде, проявляли чрезвычайную активность. И вновь сделок с SiZ4 было совершено почти вполовину больше. «Рекорды», устанавливаемые рублем, опять стали привлекать на российский рынок зарубежных инвесторов, оперирующими долларами. Приток иностранных капиталов стал превалировать над оттоком. События развивались на фоне обвала рубля, а затем не менее резкого его разворота обратно. Ситуация, сложившаяся на валютном рынке отчетливо показала, что прогнозы валютных курсов, основанные на экономическом анализе практически несостоятельны. Они в таких условиях не работают. Точно сказать, где остановится девальвация нацвалюты просто не возможно. Панику смогли погасить слухи об экстренном заседании руководства Банка России. На российский рынок одновременно действует сразу несколько мощных негативных обстоятельств – падение нефтяных цен, вновь обострившаяся геополитическая обстановка и действия Центробанка по регуляции курса национальной валюты. При этом, какие-либо серьезные драйверы отсутствовали и трейдеры отыгрывали все те же факторы – падающий рубль и колебания цены на нефть. Получились «американские горки». Как это обычно бывает, из-за биржевой паники, возникшей утром, наверняка многие пострадали. Проскальзывания, маржин-коллы, снос стоп-лоссов. Эмоции и нервы. Но, конечно, есть и разбогатевшие счастливчики. А дневная сессия пятницы закрылась на значении 100 440 пунктов (+0,22%).

 

Итоги недели. Как и предполагалось, неделя выдалась нескучной. Цена на открытии в понедельник была 107 400 пунктов. В пятницу RIZ4 оказался на отметке 100 440. Итого падение за неделю составило 6,48%. Очередной антирекорд. Короткая четырехсессионная неделя запомнится сплошным негативом за исключением пятницы, закрывшейся символическим плюсом. «Медведи» своей цели достигли. А мы впервые с 2009 года увидели трехзначное значение индекса РТС. Что дальше? Технический анализ дневного графика однозначно говорит о продолжении текущей нисходящей тенденции в случае пробития текущего «юбилейного» уровня поддержки 100 000. Причем где рынок нащупает дно сказать затруднительно. Мощные негативные факторы продолжают свое дело. По ситуации на валютном рынке Центробанк в пятницу выступил со специальном заявлением. Констатируется, что рынку необходимо время для адаптации к новой курсовой политике. И это время будет крайне нестабильным и волатильным. Экстраполируя это ко всему фондовому рынку можно утверждать, что следующая неделя вновь будет очень непростой. При этом впервые за время своего существования фьючерс RI уступил пальму первенству новому фавориту трейдеров — фьючерсу на курс доллар-рубль Si.

 

4.jpg

Edited by LiamM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 10- 14 ноября 2014

 

В первый день новой недели торги фьючерсом RI-12.14 начались бурным ростом с отметки 101 000 пунктов. И, похоже, что он все-таки уступил фьючерсному контракту на курс доллар США – российский рубль почетную славу «короля рынка». Сделок по Si-12.14 заключено почти в два раза больше. Индикатор MACD на дневном графике RIZ4 показал начало слома тренда. Разворот наверх возможен от уровня 106 100 пунктов. Осталось дождаться подтверждения этому от остальных инструментов. На «часовиках» к середине дня зафиксировано замедление утреннего роста и консолидация цены вблизи уровня сопротивления 104 500 пунктов. Линия поддержки оказалась на уровне 100 500. Такое солидное повышение цены было обеспечено подорожанием нефти. Отечественный фьючерс на нефть BRZ4 прибавил 1,75% и торговался по 85,37 пунктов. Также огромную роль сыграло заявление Владимира Путина на саммите APEC в Китае. Президент утверждает, что российские власти не будут препятствовать свободному движению капитала. Еще он заверил в способности Центробанка поставить на место валютных спекулянтов. И по-прежнему, на этой неделе ситуация на российском фондовом рынке будет зависеть от курса рубля и стоимости нефти. Также весьма ожидаемы новости с саммита APEC в Пекине. А понедельник, несмотря на небольшой откат вниз на вечерней сессии, ознаменовался ростом на 2,23% до 103 370 пунктов.

 

Во вторник картина изменилась диаметрально. С открытия торгов фьючерс на Индекс РТС начал активно снижаться. Торги прошли при средней активности участников рынка. Индикаторы теханализа на дневных графиках не дают четкой картины рыночной ситуации. Можно было смело утверждать, что на рынке снова образовался «флет». На «часовиках» все было более предсказуемо: целый день плавное и неуклонное падение цены. Линия поддержки осталась на отметке 100 500 пунктов. Уровень сопротивления установился в районе 104 500 пунктов. В силу этого, торговый диапазон получился достаточно узким. Внешний новостной фон для торгов оказался неблагоприятным. Нефтяные котировки вновь поползли вниз на слухах, что OPEC не собирается лимитировать квоты на свою добычу. Опять заговорили об угрозе введения новых экономических санкций со стороны США и ЕС и увеличении геополитических рисков. И на валютном рынке нет определенности: курс рубля снова идет вниз. Все это не могло не сказаться на динамике RTSI. Вторник закрылся в минусе на 0,72%.В первый день новой недели торги фьючерсом RI-12.14 начались бурным ростом с отметки 101 000 пунктов. И, похоже, что он все-таки уступил фьючерсному контракту на курс доллар США – российский рубль почетную славу «короля рынка». Сделок по Si-12.14 заключено почти в два раза больше. Индикатор MACD на дневном графике RIZ4 показал начало слома тренда. Разворот наверх возможен от уровня 106 100 пунктов. Осталось дождаться подтверждения этому от остальных инструментов. На «часовиках» к середине дня зафиксировано замедление утреннего роста и консолидация цены вблизи уровня сопротивления 104 500 пунктов. Линия поддержки оказалась на уровне 100 500. Такое солидное повышение цены было обеспечено подорожанием нефти. Отечественный фьючерс на нефть BRZ4 прибавил 1,75% и торговался по 85,37 пунктов. Также огромную роль сыграло заявление Владимира Путина на саммите APEC в Китае. Президент утверждает, что российские власти не будут препятствовать свободному движению капитала. Еще он заверил в способности Центробанка поставить на место валютных спекулянтов. И по-прежнему, на этой неделе ситуация на российском фондовом рынке будет зависеть от курса рубля и стоимости нефти. Также весьма ожидаемы новости с саммита APEC в Пекине. А понедельник, несмотря на небольшой откат вниз на вечерней сессии, ознаменовался ростом на 2,23% до 103 370 пунктов.

Bezymyannyj2.jpg

Большую часть торговой сессии в среду рынок «пилил». И только в 17.00 начался резкий подъем, а затем RIZ4 начал консолидироваться у линии сопротивления на уровне 104 000 пунктов. Технически на дневных графиках согласно показаниям индикаторов имеем все признаки «up»-тренда. Однако они запаздывают и, по факту, рынок третий день находился в «боковике». На «часовиках» большую часть сессии царил «флет», сменившийся рывком вверх. Затем случились проторговка и небольшой откат вниз. Почти идеальные условия для интрадей-торговли. Локальная линия поддержки подтянулась к отметке 101 500 пунктов. Торги вновь прошли при средней активности участников рынка, сдерживающими факторами выступили дешевеющая нефть и падение европейских бирж из-за скандала с махинациями банков на рынке FOREX. Рынок слегка успокоился, падать не хочет, но и расти пока не готов. Таким образом, наблюдается консолидация. Игроки анализируют обстановку, включая изменения курсообразования рубля, угрозу новых санкций и геополитические риски. Но пока ситуация без изменений. Нефть находится в нисходящем тренде, говорить об окончании девальвации рубля тоже рано. Таким образом, «качели» продолжаются, в среду фиксируем небольщую прибавку в 0,69%.

 

На торгах в четверг на рынке превалировали «медвежьи» настроения. Локальная поддержка 101 500 пунктов была без особых затруднений преодолена в 15.00. Падение закончилось тестированием новой линии поддержки на отметке 99 000 пунктов. Линия сопротивления располагалась на отметке 104 000. По нынешним временам эту торговую сессию нельзя назвать интенсивной. На дневном графике RIZ4 четвертый день подряд наблюдался «боковик», несмотря на сигналы индикаторов говорящие о росте. На «часовике» – плавное безудержное скольжение вниз практически без проторговок. Рынок проседал вслед за нефтью. Отечественный фьючерс BRZ4 ушел в минус на 2,16% до 80,23 пунктов. Таким образом, цены на нефть подошли к психологически значимому рубежу $80 за баррель, пробитие которого может поставить под угрозу исполнение бюджетных планов и усилить давление на курс рубля. Геополитические факторы тоже таят свои риски. Находясь в Мьянме, российский премьер Медведев официально заявил, что только сильное и длительное падение стоимости нефти может потребовать пересмотра исполнения бюджета страны. В отношении ответных российских санкций было сказано, что срок их действия – один год, но пролонгация не исключается. Тем не менее, пока не будет стабилизации нефтяных цен, активности на рынке от «быков» и роста ждать не приходится. Вечером падение рынка еще более усилилось и в итоге получилось весьма серьезным: минус 3,61%. 13-е число оказалось таки несчастливым.

В пятницу фьючерс на индекс РТС вновь торговался с понижением. Впервые с 2009 года зафиксированы пятизначные значения RTSI. Торги прошли при ставшей стандартной на этой неделе активности участников рынка, при этом вторую неделю объем торгов по Si примерно на 30% выше. Индикаторы теханализа на дневных графиках дружно развернулись вниз, предрекая начало нового понижательного тренда при условии окончательного пробития уровня 100 000 пунктов. На «часовиках» сигналы индикаторов дают противоречивую картину. Ярковыраженного тренда нет, а волатильность приличная. Линия сопротивления осталась у отметки 104 000. «Медведи» попытались пробить линию поддержки, но пока успеха не достигли. К середине дня рынок отскочил вместе с нефтью, которая падала две предыдущие сессии подряд. Но цены остаются под давлением, и пока картель OPEC не придет к единому знаменателю по лимитированию уровня добычи нефти, прогнозировать смену тренда на рынке нефти нельзя. Также важным остается и геополитический фактор. Надежда на урегулирование отношений между Россией и Западом пока небольшая, несмотря на начинающийся саммит G-20. Также сохраняется угроза введения новых санкций по итогам встречи министров финансов ЕС 17 ноября. На этом фоне дневная сессия пятницы, а с ней и неделя закончились на минорной ноте и ничтожным ростом на 0,14%.

 

Итоги недели. Несмотря на столь активное поведение RTSI на этой неделе, рынок находится в состоянии неустойчивого равновесия. Торги в понедельник началась с отметки 101 000 пунктов. Дневная сессия пятницы закрылась на значении 99 680. Цена RIZ4 за неделю «похудела» на 1,3%. Тем не менее, выйти из «боковика», возникшего в прошлый четверг пока не удается. Непростая выдалась неделя. На дневных графиках вновь имеем сигналы к снижению, но для этого «медведям» надо будет суметь отодвинуть цену гораздо ниже от уровня поддержки на 100 000 пунктах. В понедельник состоится заседание OPEC по нефтяной проблеме. Однако продажи нефтяных фьючерсных контрактов на слухах, что ничего кардинального там решено не будет, уже идут во всю. По сути, этот фактор уже отыгран. При этом говорить о каком-либо нормальном росте можно только после изменения ситуации с нефтью. Так же следует обратить внимание на результаты саммита G-20 в Австралии. Еще важные новости придут с заседания министров финансов ЕС в понедельник и по итогам визита германского министра иностранных дел в Москву. Все это и определит динамику российского фондового рынка на следующей неделе. Но уже ясно, что нас ждет вновь повышенная волатильность.

Bezymyannyj1.jpg

Edited by LiamM

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://investtalk.ru/invest-news/id29466-obzor-torgov-fyuchersom-na-indeks-rts-17-21-noyabrya-2014

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 17- 21 ноября 2014

Фьючерс на индекс РТС весь понедельник провел в режиме консолидации недалеко от уровня поддержки 100 000 пунктов на фоне ослабления рубля и падения нефти. Трейдеры не проявляли активности в ожидании новостей с Совета Евросоюза, где обсуждались вопросы новых экономических санкций. При этом заранее предполагалось, что все ограничится коррекцией санкционного списка физических лиц. На дневном графике RIZ4 наблюдается сформировавшийся 7 ноября «боковик», аналогичная картина просматривается и на часовом графике. Торговый диапазон понедельника сузился до размера, ограниченного в пределах 100 000 — 103 500 пунктов. Нефть вновь дешевеет. Цена BRZ4 составила 78,84 пункта, снижение на 0,59%. Рынок «черного золота» весьма напряжен в ожидании заседания OPEC. Геополитическая обстановка довольно сложная. Президент Путин завершил свое участие в саммите G20 досрочно. Каких-либо новых драйверов на этой неделе не ожидается. В итоге, понедельник закончился символическим ростом 0,3%.

grafik-RTS-1024x461.jpg

Резкий утренний рост не менее резко замедлился к середине дня вторника и остаток сессии фьючерс на Индекс РТС провел в дрейфе. Трейдеры испытали на прочность новую линию сопротивления в районе 102 000 пунктов. Прочность оказалась достаточной. Торги прошли весьма активно, но игрокам стали более интересны валютные торги, о чем свидетельствует статистика фьючерсного контракта доллар/рубль Si-12.14. При этом фьючерсы EuZ4 и EDZ4 пользуются на порядок меньшей популярностью. На дневном графике RIZ4 индикатор MACD вновь торопится показать тенденцию к выходу из «боковика» наверх, однако подтверждения от других инструментов не поступило. На часовом графике в 16.00 был зафиксирован отскок от локального максимума дня и переход цены во «флет». Линия поддержки находилась между отметками 99 500 — 100 000 пунктов. Торги прошли на фоне коррекционного роста нефтяных котировок и подъема на европейских биржах. Позитивным фактором явилось сообщение из Европы о переносе рассмотрения новых санкций на декабрь. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила в Государственной Думе с презентацией проекта «Основные направления денежно-кредитной политики на 2015-2017 годы». Она утверждает, что российская экономика способна сохранить устойчивость и при снижении среднегодовой цены на нефть до $80 за баррель, а также при сохранении санкций до конца 2017 года. И если не будет дополнительных внешних негативных факторов, рубль имеет шансы на укрепление. На этом фоне RIZ4 подрос на 0,88% до 101 050 пунктов.

Фьючерс на Индекс РТС на торгах в среду плавно рос, вновь подбираясь к линии сопротивления на 102 000 пунктах. И, наконец, в начале вечерней сессии произошел пробой уровня. Затем последовал откат вниз, но дело было сделано. Статистика заключенных сделок и их объемов позволяет говорить о пассивности участников торгов. На дневном графике RIZ4 основные индикаторы выдают противоположные сигналы, что свидетельствует о продолжающемся «боковике» в коридоре ограниченном отметками 100 000 – 105 000. На часовом графике также все было очень спокойно. Линия поддержки в среду установилась на 100 000 пунктах. Таким образом, торговый диапазон за исключением вечерней части был невелик: 2000 пунктов, а фактически и еще меньше. На этой неделе наблюдалось некоторое затишье на нефтяном и валютном рынках. Курс рубля пока что стабилизировался, доллар торгуется ниже 47 рублей. Цена Brent стоит больше 79 долларов за «бочку», однако при этом не может подняться до 80 долларов. Но конечно это равновесие весьма неустойчиво, делаются самые разные прогнозы. И в любой момент ситуация вновь может накалиться. Трейдеры ждут решения, которые примет ОРЕС на своем заседании в следующий четверг. Большинство участников рынка уверены, что картель снизит уровень добычи, но цены на нефть определяются также и политикой. И тут есть большие сомнения. Малая активность на торгах Ri-12.14 и объясняется подобными соображениями трейдеров. При этом среда стала четвертым днем подряд, закрывшимся плюсом, пусть и очень скромным – 0,8%.

RI-12.14 провел почти весь четверг преимущественно в боковом тренде, основной рост был обеспечен в первый час торгов. Интенсивность сессии была не очень высокой. Инвесторы по-прежнему ведут себя осторожно и скромно. Внешний новостной фон к открытию сессии выдался нейтральным. Технический анализ дневного графика показывает, что пятый день подряд торги проходят под знаком «плюс» и все индикаторы предрекают дальнейшее повышение. Но, однако, для выхода из «боковика», необходимо преодолеть уровень 105 000 пунктов. Только после этого можно будет говорить об устойчивом повышательном тренде. А пока на графике просматривается фигура «восходящий треугольник». Внутри дня обстановка сложилась следующая. Индикаторы выдавали на «часовике» разнонаправленные сигналы, тестирование в середине дня уровня сопротивления 103 000 закончилось неудачей «быков». Как результат — откат и консолидация. Линия поддержки подобралась к уровню 101 000 пунктов. И лишь перед окончанием дневного периода торгов линия сопротивления сдалась и цена устремилась вверх. Поддержку долларовому индексу РТС оказывает укрепление рубля в преддверии налоговых платежей. Рынок по-прежнему в ожидании решения саммита OPEC о лимитировании объемов добычи нефти. Это вопрос вопросов. В случае принятия такого решения существует вероятность коррекции нефтяных цен с локальных минимумов. Это неминуемо повлечет за собой подъем российского фондового рынка.

Пятница показала, что необходимыми условиями для недюжинного роста RIZ4 являются благоприятная конъюнктура на мировых торговых площадках, укрепление рубля и подъем нефтяных котировок выше 80 долларов, который случился впервые за последние семь сессий. Трейдеры только этого и ждали. Торги сразу стали высокоинтенсивными. Новый локальный уровень сопротивления можно очень условно разместить на 105 500 пунктах. Линия поддержки располагалась на рубеже 102 000. На дневных графиках все индикаторы смотрят вверх, следующая цель движения находится в районе 110 00 пунктов в случае продолжения позитивной динамики. На часовом графике наметившаяся в середине дня консолидация вновь сменилась подъемом цены. Сил у «медведей» организовать контрендовый откат не нашлось. Индикаторы показали, что полностью потенциал роста еще не исчерпан. Сильное укрепление российской валюты и рост нефти выступили главными позитивными драйверами. Во второй половине дня каких-либо значимых событий не произошло. Поэтому RI-12.14 закончил дневную торговую сессию ростом на 1,72%. Цена закрытия пятницы была зафиксирована на 105 380 пунктах.

Итоги недели. Неделя без преувеличения выдалась выдающейся. Впервые за время обращения декабрьского фьючерса на Индекс РТС все пять дней закрылись в зеленой зоне! Цена открытия торгов в понедельник составляла 100 130 пунктов. Последняя сделка на дневной сессии пятницы была заключена по цене 105 380. Рост за неделю составил солидные 5, 24%. Тем не менее, говорить о выходе из «флета» и начале нового повышательного тренда пока рано. Цена должна как можно выше оторваться от уровня 105 000 пунктов. На дневных графиках имеем однозначную картину продолжения роста, все индикаторы технического анализа просто трубят об этом. В четверг 27 ноября должен пройти саммит OPEC. Если все-таки участники решат снизить квоты на добычу, это способно вызвать ралли на российском фондовом рынке. До сих пор у аналитического сообщества нет сведений о намерении картеля. А значит, на следующей неделе интрига сохранится. В таком случае, от инвесторов потребуется соблюдать повышенную осторожность.

grafik-RTSI-1024x508.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://investtalk.ru/invest-news/id29910-obzor-torgov-fyuchersom-na-indeks-rts-24-28-noyabrya-2014

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 24- 28 ноября 2014

В понедельник 24 ноября RIZ4 к середине дня оказался во «флете» после тестирования уровня сопротивления 107 500. Практически весь рост был обеспечен в первый час торговой сессии. Торги прошли достаточно активно и без особых сюрпризов. Линия поддержки располагалась у отметки 102 500 пунктов. Технические индикаторы на дневных графиках указывали на продолжение восходящей тенденции с ближайшим «таргетом» 110 000 пунктов. На «часовике» большую часть времени наблюдалась консолидация цены у линии сопротивления, «быки» в этот раз оказались не в состоянии двигать рынок вверх. Спокойный характер торгов в зеленной зоне продолжался и на вечерней сессии, несмотря на некоторый откат вниз от линии сопротивления. Драйверами роста послужили положительное поведение нефтяных котировок, а также расчет на вероятное дальнейшее укрепление рубля в среднесрочной перспективе. В целом, до саммита картеля OPEC в ближайший четверг, на торгах не ожидалось каких-либо неожиданностей или сильной динамики. С технической точки зрения, говорить об устойчивом растущем тренде RI-12.14 можно только после его закрепления выше отметки 115 000 пунктов. Но при этом, дамокловым мечом висит над инвесторами угроза санкций в случае начала нового этапа эскалации конфликта на Украине. Это напрягает. Но, однако, первые торги этой недели были ознаменованы ростом на 0,92%.

grafik-RTS.jpg

После довольно сильной утренней просадки во вторник, RI-12.14 середину дня провел в «боковике» при невысокой активности участников рынка. В 16:00 началась вторая волна снижения, которая продлилась практически до самого завершения вечерней сессии. На дневном графике наблюдались признаки замедления коррекционного движения вверх, но утверждать уверенно об его окончании было нельзя. На «часовике» с открытия начался классический «медвежий» тренд с локальными консолидациями у «круглых» ценовых значений. Прогнозировать дальнейшее поведение RIZ4 представлялось во вторник довольно проблематичным делом. Часть утренних потерь удалось отыграть за счет отскока нефти при ослаблении рубля. Но неопределенность на мировых сырьевых и фондовых площадках сделали свое черное дело. Агентство Bloomberg вбросило информацию, что OPEC все-таки решится снизить квоты на добычу. Однако фактов, что разногласие между участниками преодолено, не появилось. Также не смогли придти к общему знаменателю и министры энергетики России, Мексики, Венесуэлы и Саудовской Аравии. Плюс появилось очевидное осознание риска новых западных санкций. Министр финансов Антон Силуанов оценил потери отечественной экономики от уже существующих в размере 40 млрд. долларов в год. Еще одним негативным фактором стало заявление рейтингового агентства S&P о демонстрации стагнации российской экономикой и угрозы ее перерастания в масштабную рецессию. Логичный итог вторника потеря 3,03%. Цена закрытия RI-12.14 составила 103 410 пункта.

Продолжившееся в среду падение фьючерсного контракта на Индекс РТС к середине торговой сессии приостановилось. Рынок нащупал новую поддержку на 102 000, при этом к 14.00 он рухнул на 2,33%. Таким образом, можно констатировать, что повышательная коррекция окончательно себя исчерпала. Активность участников торгов оказалась весьма высокой. Технически «нарисовалась» следующая картина. На дневных графиках индикаторы дружно показывают, что откорректировавшийся рынок вновь устремился к «красивой» отметке 100 000 пунктов, линия сопротивления опустилась на уровень 107 500. На «часовиках» однозначной картины не было, индикаторы технического анализа выдавали противоречивые сигналы. «Медведи», однако, не упустили шанс еще раз протестировать линию поддержки. В итоге вечерняя сессия прошла под знаком «минус», образовался новый уровень на рубеже 101 000 пунктов. Торги прошли на фоне резкого падения стоимости нефти, что было связано с безрезультатными вчерашними переговорами министров топлива и энергетики и неясными перспективами в преддверии заседания OPEC. Также рынок отыгрывал новое довольно сильно снижение курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Итог среды был закономерен. RIZ4 «похудел» еще на 1,55%. А на завтра инвесторов ждал непростой день…

В середине дня в четверг RIZ4 перешел к росту после утренней неопределенности в свете ожидания новостей из Вены с открывшегося саммита нефтяного картеля OPEC. Как стало ясно постфактум, это были происки искушенных спекулянтов. На небольших объемах они «соорудили» горку повыше, чтобы затем круче съехать вниз на «шортах». На дневном графике третью сессию подряд фиксировалось снижение котировок, индикаторы по-прежнему устремлены вниз. На «часовике» основную часть дня просматривался «боковик». Индикаторы, по большей мере, выдавали противоречивые сигналы, подтверждая отсутствие тренда внутри дня. Инвесторы гадали: будет ли картель снижать квоты на добычу нефти или всего лишь обяжет своих членов более строго соблюдать действующие лимиты? Ясно было одно, что RTSI в случае возобновления нефтью «медвежьего» тренда практически не имеет шансов на серьезный рост, а вероятное достижение рублем новых исторических минимумов практически неминуемо отбросит его ниже психологически важной отметки 100 000 пунктов. Немного разряжало ситуацию, что ЕС ограничилось наложением санкций на активистов непризнанных республик, не трогая российскую экономику. И вот в 18:00 на новостях об отказе OPEC что-либо предпринимать, начался стремительный обвал нефтяных котировок, а вслед за ними и российского фондового рынка. «Черный» четверг закончился для RIZ4 фатальным падением на 3,86% до пятизначного значения 97 710 пунктов.

После вчерашнего прогнозируемого многими, но от этого не ставшего менее драматичным обвала, рынок в пятницу нащупал новую линию поддержки на 97 000 пунктах и начал консолидироваться вблизи нее. Индикаторы технического анализа на дневных графиках однозначно показывают на продолжение понижательного тренда. Ближайший значимый в психологическом плане уровень, на котором RIZ4 способен закрепиться, просматривается в районе 95 000 пунктов. На «часовиках» линия сопротивления приблизительно определялась на 103 000 пунктах, с 11:00 рынок, еще несколько снизившись, находился в безтрендовом состоянии. На нефтяном рынке падение цен на время прекратилось, откат по итогам недели может превысить 10% и побить рекорд 2011 года из-за вчерашних действий (или бездействий?) OPEC. На рынке сложился консенсус мнений о потенциале дальнейшего продолжения «медвежьего» тренда. В этом случае, фьючерс на Индекс РТС также имеет все шансы для дальнейшего движения по наклонной траектории. Несмотря на весьма большую активность трейдеров, рынок так и остался в хрупком равновесии до конца торгового дня. Дневная сессия пятницы и текущая торговая неделя закончилась на значении 96 930 пунктов (- 0,75% по итогам дня).

Итоги недели. За исключением первого торгового дня, неделя была весьма нервозной и тяжелой для RI-12.14. Стартовав в понедельник с отметки 105 670, он закончил неделю значением 96 930 пунктов. Таким образом, RIZ4 потерял за пять дней 8,27%. Вновь печальный антирекорд. А если говорить об итогах ноября в целом, то констатируем падение на 9,75%. Виной тому сложившаяся конъюнктура нефтяного рынка. После заседания OPEC в четверг, стало понятно, что эпоха высоких цен практически себя исчерпала. Президент страны, встречаясь с новым руководителем французской TOTAL заявил в пятницу, что Россия не удивлена решениями, озвученными на встрече группы стран – участниц картеля и не видит в этом проблемы. И выразил уверенность, что в первом квартале следующего года рынок сбалансируется. Разумеется, он информирован гораздо лучше нас и хочется верить, что это была не просто попытка успокоить взволнованную общественность. Тем не менее, российский фондовый рынок вкупе с фьючерсом на Индекс РТС крайне зависит от стоимости барреля Brent. Фундаментально все говорит о дальнейшем снижении нефтяных цен. Технический анализ дневных графиков RIZ4 также указывает на продолжение негативной тенденции до 95 000 пунктов минимум. Однако, учитывая, как в одно касание был пробит психологически значимый уровень 100 000 пунктов, категорично что-либо утверждать сейчас нельзя. Что дальше? Рынок вновь меняется и, значит, выживут на нем лишь те, кто сумеет опять к нему приспособиться. В итоге, всё рано или поздно снова придет в равновесие. Жизнь продолжается.

grafik-RTSI.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 01- 05 декабря 2014

 

http://investtalk.ru...5-dekabrya-2014

 

К середине понедельника фьючерс на Индекс РТС смог отыграть утренние потери и выйти в плюс, продемонстрировав солидную активность участников торгов. Но при этом, эта активность уступает аналогичному показателю по SiZ4 почти в два раза. Технический анализ на «дневках» предрекает дальнейшее понижение котировок, не смотря на то, что рынок вроде бы нащупал локальное дно. Линия поддержки установилась на отметке 94 000 пунктов. Уровень сопротивления находился на рубеже 103 000 пунктов. На часовых графиках в 15:00 началась локальная повышательная коррекция. Паника на нефтяном рынке к этому времени уже улеглась. Вместе с тем, официальные лица озвучивают, что такое положение вещей сохранится в обозримом периоде. Так, первый зампред Банка России Ксения Юдаева оценила вероятность дальнейшего снижения цен на нефть в долгосрочной перспективе как очень высокую. Фьючерсы на нефть марки Brent в Лондоне утром впервые с 2009 года падали ниже $68 за баррель, усилив снижение к пятничному закрытию примерно до 3%. Продолжилось и падение рубля на спекулятивных настроениях и долгосрочных ожиданиях. Внешний фон также был, по большей мере, негативный. Однако отскочившие вечером вверх цены на нефть позволили закрыть понедельник в плюсе. Цена закрытия составила 97 420 пунктов (+2,66%). Большое значение трейдеры придают посланию президента Федеральному собранию в четверг. В случае появления неординарных мер в экономике, это может благоприятно повлиять на сложившуюся рыночную ситуацию.

 

grafik-RTS2.jpg

 

Во вторник RI-12.14 целый день снижался, нивелируя весь вчерашний рост. Торги отмечены ставшей уже стандартной высокой активностью участников рынка. Индикаторы теханализа на дневных графиках начали было «намекать» на признаки консолидации на уровне сопротивления 95 000 пунктов. На «часовиках» всю сессию наблюдался однозначный локальный понижательный тренд с «таргетом» в районе 93 000 пунктов. Линия сопротивления пролегала на рубеже 98 500 пунктов. Торги вновь прошли в условиях не особенно позитивного внешнего новостного фона. Нефтяные цены после вчерашнего резкого разворота вверх, снова начали снижение. Примечательно, что американцы никак не комментируют текущую конъюнктуру на рынке. Некоторые агентства, занимающиеся исследованиями на внутреннем рынке США, пишут о том, что сланцевая нефть способна выдержать и более сильное снижение цен, проблемы возможны лишь на единичных месторождениях. Наше Минэкономразвития ожидает, что экономика РФ войдет в рецессию уже в I квартале 2015 года. Однако в 2016 году возможен рост экономики. Так заявил на брифинге во вторник замминистра экономического развития Алексей Ведев. А это значит, что «дна» мы еще не достигли и впереди ждет еще много проблем. Практически немедленно глава Минфина Силуанов дезавуировал эту информацию, назвав такой сценарий «слишком мрачным». По его словам, этот макропрогноз не является согласованным, «это предварительная оценка и она еще будет обсуждаться». Это был тревожный сигнал, говорящей о возможной растерянности в экономическом блоке Правительства. Что конечно недопустимо в нынешних условиях. На таких настроениях RIZ4 обвалился и потерял в итоге 5,19%.

 

На рынке в среду царила волатильность, тем не менее, сформировался локальный повышательный тренд. Рост начался в 12:00 на отскоке цены от линии поддержки на 92 000 пунктах. Торги протекали весьма активно. На дневных графиках определенно просматривались первые признаки завершения текущего среднесрочного тренда, цена делала попытки зацепиться за уровень 95 000 пунктов. На «часовиках» утреннее резкое падение сменилось столь же резкой повышательной динамикой, которая, в свою очередь, позже переросла в «боковик». Уровень сопротивления установился на рубеже 97 000. Торги прошли на фоне явной разбалансировки валютного рынка. Наблюдались признаки валютных интервенций Центробанка в преддверии завтрашнего Послания президента Федеральному собранию, из-за чего рубль резко укрепился. При этом в утренние часы доллар и евро покорили новые абсолютные исторические вершины. Многие инвесторы традиционно ожидают положительную динамику на рынке от выступления Путина, который вероятно предложит конкретные меры по ликвидации сложных проблем и вызовов, втягивающих отечественную экономику в рецессию. Предполагается, что в своей речи президент даст свое видение состояния экономического хозяйства и прокомментирует девальвацию рубля и ситуацию с бюджетом. Это могло бы стать драйвером роста национальной валюты. Но для RIZ4, в зависимости от того, как и что будет озвучено, в этот раз возможно возникнет повод для дальнейшего снижения. Тем не менее, позитивные ожидания помогли закрыть день в неплохом плюсе. Рост в среду составил 1,98%.

 

Утром в четверг фьючерс на Индекс РТС попробовал тестировать уровень сопротивления 97 000 пунктов, но после выступления президента Путина перешел в стадию коррекции на фоне мощной волатильности валютного рынка. На «дневках» поступил явный сигнал от MACD об окончании текущего локального нисходящего тренда. Но говорить о смене тенденции можно будет только после прохода ценой уровня 98 500 пунктов. А пока RIZ4 спикировал в район линии поддержки. Вывод напрашивается сам собой. Трендовые индикаторы дают неверную информацию, а потому на этой неделе мы имели дело с «боковиком». Теханализ часовых графиков однозначно указывал на продолжение и углубление внутридневной коррекции. Целью «медведей» был рубеж 92 000 пунктов и они его достигли. Инвесторам предстоит проанализировать и осмыслить основные направления послания президента. Так, В.В. Путин попросил Банк России о «жестких действиях», чтобы сдержать спекулянтов на валютном рынке. Таким образом, можно констатировать, что первая половина дня прошла в позитивном ключе в ожидании выступления президента РФ, а затем начался спад оптимизма, который очень отрицательно отразился на котировках. Также внесла свою лепту в негатив и Европа, развернувшаяся вниз на новостях от ЕЦБ. Банк ухудшил оценки роста ВВП и прогнозы инфляции в еврозоне на 2014-2016 годы. Инвесторы ожидали услышать заявление о расширении текущих программ стимулирования экономики и поэтому их отсутствие заметно ухудшило настроения участников рынков. Итог дня закономерен, RI-12.14 вновь оказался под давлением. Как и предвиделось, он снизился и потерял весомые 2,96%.

Торги пятницы прошли при негативном внешнем фоне. Цены на нефть продолжали опускаться. Фьючерсы Brent торговались по 69,22, опустившись ниже психологически важной отметки в 70 долларов за баррель. RIZ4 исполнив на открытии сессии попытку роста, почти сразу же перешел в красную зону. Рынок пробовал нащупать новую линию поддержки на рубеже 91 000 – 90 000 пунктов. Линия сопротивления опустилась к отметке 96 000. На «дневках» к концу недели «вырисовался» выход из боковика вниз, одновременно индикаторы показали новую цель «медведей» — 90 000 пунктов. Анализ часовых графиков подтвердил этот вывод при условии успешного преодоления поддержки. Таким образом, весь утренний рост был потерян. Волатильность, как и предсказывалось накануне многими, еще более усилилась. Активность игроков по нынешним временам оказалось средней. С большим негативом было воспринято известие от Emerging Portfolio Fund Research о продолжающемся третью неделю подряд оттоке капитала с российского фондового рынка. В период с 27 ноября по 3 декабря зарубежные Инвестфонды вывели порядка 34,9 млн. долларов в дополнение к 25,1 миллионам, выведенным ранее. Содержавшиеся в послании президента предложения по мораторию на повышение налоговой нагрузки, амнистии капиталов, послаблениям для малого бизнеса, в целом, были восприняты со скепсисом. Президент заявил, что виновные в таком положении с курсом рубля известны, вина их явная, рычаги воздействия на них существуют. Обсуждается вопрос, сможет ли Правительство в очередной раз перейти от слов к делу и наказать валютных спекулянтов? Ответа на этот вопрос пока нет. Однозначно понятна позиция президента в международных делах. Изменения политики России по Крыму и Украине не будет. А разговаривать с позиции силы с нашей страной бесполезно. Это значит, что нормализации отношений с Западом в обозримом будущем не ожидается. Отыгрывая в пятницу эти настроения, RI-12.14 потерял еще 1,42%.

 

grafik-rts1.jpg

 

 

Итоги недели. Начавшись на положительной ноте и в ожидании позитива, эта торговая неделя прошла для RI-12.14, по большому счету, безтрендово. И только в пятницу произошел выход из «боковика», увы, опять вниз. В итоге фиксируем продолжающуюся на рынке вторую неделю выраженную «медвежью» тенденцию. Открыв торги понедельника с отметки 94 890 пунктов, на выходные рынок уходит с ценой 90 390. RIZ4 потерял в «весе» за пять дней 4, 74%. Через 10 дней мы с ним попрощаемся и начнем работать с новым контрактом RIH5. Подводя предварительные итоги и анализируя дневной график, наблюдаем печальную картину как после достижения 10 июля своего пика в 135 300 пунктов, декабрьский фьючерс на индекс РТС потерял к началу декабря более 33%, проведя большую часть своей жизни в нисходящей тенденции. Технические индикаторы на «дневках» вновь предрекают дальнейший путь вниз. Где будет дно у рынка, пожалуй, не скажет сегодня ни один человек в мире. Остается следить за все теми же параметрами, оказывающими такое огромное влияние на RTSI: нефтяными ценами и курсом национальной валюты. Технически мы оказались на уровне июля 2009 года. Ситуация очень сложная, но пока не критическая. Проблемы в экономике сегодня у многих стран, только в США более-менее дела обстоят нормально. И они способны быть локомотивом мирового роста. Но у нас с ними проблемы на международной арене. Что дальше? Время покажет. Тем более что запрета на «шорты» на срочном рынке не будет. Надо только помнить о «маржин-колах».

 

Алексей Митенев. Специально для INVESTTALK.RUК середине понедельника фьючерс на Индекс РТС смог отыграть утренние потери и выйти в плюс, продемонстрировав солидную активность участников торгов. Но при этом, эта активность уступает аналогичному показателю по SiZ4 почти в два раза. Технический анализ на «дневках» предрекает дальнейшее понижение котировок, не смотря на то, что рынок вроде бы нащупал локальное дно. Линия поддержки установилась на отметке 94 000 пунктов. Уровень сопротивления находился на рубеже 103 000 пунктов. На часовых графиках в 15:00 началась локальная повышательная коррекция. Паника на нефтяном рынке к этому времени уже улеглась. Вместе с тем, официальные лица озвучивают, что такое положение вещей сохранится в обозримом периоде. Так, первый зампред Банка России Ксения Юдаева оценила вероятность дальнейшего снижения цен на нефть в долгосрочной перспективе как очень высокую. Фьючерсы на нефть марки Brent в Лондоне утром впервые с 2009 года падали ниже $68 за баррель, усилив снижение к пятничному закрытию примерно до 3%. Продолжилось и падение рубля на спекулятивных настроениях и долгосрочных ожиданиях. Внешний фон также был, по большей мере, негативный. Однако отскочившие вечером вверх цены на нефть позволили закрыть понедельник в плюсе. Цена закрытия составила 97 420 пунктов (+2,66%). Большое значение трейдеры придают посланию президента Федеральному собранию в четверг. В случае появления неординарных мер в экономике, это может благоприятно повлиять на сложившуюся рыночную ситуацию.

 

grafik-RTS2.jpg

 

Во вторник RI-12.14 целый день снижался, нивелируя весь вчерашний рост. Торги отмечены ставшей уже стандартной высокой активностью участников рынка. Индикаторы теханализа на дневных графиках начали было «намекать» на признаки консолидации на уровне сопротивления 95 000 пунктов. На «часовиках» всю сессию наблюдался однозначный локальный понижательный тренд с «таргетом» в районе 93 000 пунктов. Линия сопротивления пролегала на рубеже 98 500 пунктов. Торги вновь прошли в условиях не особенно позитивного внешнего новостного фона. Нефтяные цены после вчерашнего резкого разворота вверх, снова начали снижение. Примечательно, что американцы никак не комментируют текущую конъюнктуру на рынке. Некоторые агентства, занимающиеся исследованиями на внутреннем рынке США, пишут о том, что сланцевая нефть способна выдержать и более сильное снижение цен, проблемы возможны лишь на единичных месторождениях. Наше Минэкономразвития ожидает, что экономика РФ войдет в рецессию уже в I квартале 2015 года. Однако в 2016 году возможен рост экономики. Так заявил на брифинге во вторник замминистра экономического развития Алексей Ведев. А это значит, что «дна» мы еще не достигли и впереди ждет еще много проблем. Практически немедленно глава Минфина Силуанов дезавуировал эту информацию, назвав такой сценарий «слишком мрачным». По его словам, этот макропрогноз не является согласованным, «это предварительная оценка и она еще будет обсуждаться». Это был тревожный сигнал, говорящей о возможной растерянности в экономическом блоке Правительства. Что конечно недопустимо в нынешних условиях. На таких настроениях RIZ4 обвалился и потерял в итоге 5,19%.

 

На рынке в среду царила волатильность, тем не менее, сформировался локальный повышательный тренд. Рост начался в 12:00 на отскоке цены от линии поддержки на 92 000 пунктах. Торги протекали весьма активно. На дневных графиках определенно просматривались первые признаки завершения текущего среднесрочного тренда, цена делала попытки зацепиться за уровень 95 000 пунктов. На «часовиках» утреннее резкое падение сменилось столь же резкой повышательной динамикой, которая, в свою очередь, позже переросла в «боковик». Уровень сопротивления установился на рубеже 97 000. Торги прошли на фоне явной разбалансировки валютного рынка. Наблюдались признаки валютных интервенций Центробанка в преддверии завтрашнего Послания президента Федеральному собранию, из-за чего рубль резко укрепился. При этом в утренние часы доллар и евро покорили новые абсолютные исторические вершины. Многие инвесторы традиционно ожидают положительную динамику на рынке от выступления Путина, который вероятно предложит конкретные меры по ликвидации сложных проблем и вызовов, втягивающих отечественную экономику в рецессию. Предполагается, что в своей речи президент даст свое видение состояния экономического хозяйства и прокомментирует девальвацию рубля и ситуацию с бюджетом. Это могло бы стать драйвером роста национальной валюты. Но для RIZ4, в зависимости от того, как и что будет озвучено, в этот раз возможно возникнет повод для дальнейшего снижения. Тем не менее, позитивные ожидания помогли закрыть день в неплохом плюсе. Рост в среду составил 1,98%.

 

Утром в четверг фьючерс на Индекс РТС попробовал тестировать уровень сопротивления 97 000 пунктов, но после выступления президента Путина перешел в стадию коррекции на фоне мощной волатильности валютного рынка. На «дневках» поступил явный сигнал от MACD об окончании текущего локального нисходящего тренда. Но говорить о смене тенденции можно будет только после прохода ценой уровня 98 500 пунктов. А пока RIZ4 спикировал в район линии поддержки. Вывод напрашивается сам собой. Трендовые индикаторы дают неверную информацию, а потому на этой неделе мы имели дело с «боковиком». Теханализ часовых графиков однозначно указывал на продолжение и углубление внутридневной коррекции. Целью «медведей» был рубеж 92 000 пунктов и они его достигли. Инвесторам предстоит проанализировать и осмыслить основные направления послания президента. Так, В.В. Путин попросил Банк России о «жестких действиях», чтобы сдержать спекулянтов на валютном рынке. Таким образом, можно констатировать, что первая половина дня прошла в позитивном ключе в ожидании выступления президента РФ, а затем начался спад оптимизма, который очень отрицательно отразился на котировках. Также внесла свою лепту в негатив и Европа, развернувшаяся вниз на новостях от ЕЦБ. Банк ухудшил оценки роста ВВП и прогнозы инфляции в еврозоне на 2014-2016 годы. Инвесторы ожидали услышать заявление о расширении текущих программ стимулирования экономики и поэтому их отсутствие заметно ухудшило настроения участников рынков. Итог дня закономерен, RI-12.14 вновь оказался под давлением. Как и предвиделось, он снизился и потерял весомые 2,96%.

Торги пятницы прошли при негативном внешнем фоне. Цены на нефть продолжали опускаться. Фьючерсы Brent торговались по 69,22, опустившись ниже психологически важной отметки в 70 долларов за баррель. RIZ4 исполнив на открытии сессии попытку роста, почти сразу же перешел в красную зону. Рынок пробовал нащупать новую линию поддержки на рубеже 91 000 – 90 000 пунктов. Линия сопротивления опустилась к отметке 96 000. На «дневках» к концу недели «вырисовался» выход из боковика вниз, одновременно индикаторы показали новую цель «медведей» — 90 000 пунктов. Анализ часовых графиков подтвердил этот вывод при условии успешного преодоления поддержки. Таким образом, весь утренний рост был потерян. Волатильность, как и предсказывалось накануне многими, еще более усилилась. Активность игроков по нынешним временам оказалось средней. С большим негативом было воспринято известие от Emerging Portfolio Fund Research о продолжающемся третью неделю подряд оттоке капитала с российского фондового рынка. В период с 27 ноября по 3 декабря зарубежные Инвестфонды вывели порядка 34,9 млн. долларов в дополнение к 25,1 миллионам, выведенным ранее. Содержавшиеся в послании президента предложения по мораторию на повышение налоговой нагрузки, амнистии капиталов, послаблениям для малого бизнеса, в целом, были восприняты со скепсисом. Президент заявил, что виновные в таком положении с курсом рубля известны, вина их явная, рычаги воздействия на них существуют. Обсуждается вопрос, сможет ли Правительство в очередной раз перейти от слов к делу и наказать валютных спекулянтов? Ответа на этот вопрос пока нет. Однозначно понятна позиция президента в международных делах. Изменения политики России по Крыму и Украине не будет. А разговаривать с позиции силы с нашей страной бесполезно. Это значит, что нормализации отношений с Западом в обозримом будущем не ожидается. Отыгрывая в пятницу эти настроения, RI-12.14 потерял еще 1,42%.

 

grafik-rts1.jpg

 

Итоги недели. Начавшись на положительной ноте и в ожидании позитива, эта торговая неделя прошла для RI-12.14, по большому счету, безтрендово. И только в пятницу произошел выход из «боковика», увы, опять вниз. В итоге фиксируем продолжающуюся на рынке вторую неделю выраженную «медвежью» тенденцию. Открыв торги понедельника с отметки 94 890 пунктов, на выходные рынок уходит с ценой 90 390. RIZ4 потерял в «весе» за пять дней 4, 74%. Через 10 дней мы с ним попрощаемся и начнем работать с новым контрактом RIH5. Подводя предварительные итоги и анализируя дневной график, наблюдаем печальную картину как после достижения 10 июля своего пика в 135 300 пунктов, декабрьский фьючерс на индекс РТС потерял к началу декабря более 33%, проведя большую часть своей жизни в нисходящей тенденции. Технические индикаторы на «дневках» вновь предрекают дальнейший путь вниз. Где будет дно у рынка, пожалуй, не скажет сегодня ни один человек в мире. Остается следить за все теми же параметрами, оказывающими такое огромное влияние на RTSI: нефтяными ценами и курсом национальной валюты. Технически мы оказались на уровне июля 2009 года. Ситуация очень сложная, но пока не критическая. Проблемы в экономике сегодня у многих стран, только в США более-менее дела обстоят нормально. И они способны быть локомотивом мирового роста. Но у нас с ними проблемы на международной арене. Что дальше? Время покажет. Тем более что запрета на «шорты» на срочном рынке не будет. Надо только помнить о «маржин-колах».

 

Алексей Митенев. Специально для INVESTTALK.RU


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 08 — 12 декабря 2014

 

http://investtalk.ru/invest-news/id30972-obzor-torgov-fyuchersom-na-indeks-rts-08-12-dekabrya-2014

 

Читате свежий обзор в новостях! (Копировать не буду чтобы дубли не плодить)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Шокирующая неделя, и отличный обзор всего произошедшего!

 

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 15 — 19 декабря 2014

 

http://investtalk.ru/invest-news/id31408-obzor-torgov-fyuchersom-na-indeks-rts-15-19-dekabrya-2014


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 22- 26 декабря 2014

 

http://investtalk.ru/invest-news/id31971-obzor-torgov-fyuchersom-na-indeks-rts-22-26-dekabrya-2014


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 29 — 30 декабря и итоги 2014 года

 

http://investtalk.ru/invest-news/id32157-obzor-torgov-fyuchersom-na-indeks-rts-29-30-dekabrya-i-itogi-2014-goda


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основные понятия ТА очень здорово изложены, сразу можно понять суть без специальных знаний. Очень хотел бы почитать про упомянутую методику

 

«Price Action» в таком же стиле изложения :)

Статья о методике "PA" наконец увидела свет:

http://investtalk.ru/exchange/sistema-price-action-na-rossijskom-fondovom-rynke

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 05 — 09 января 2015

 

http://investtalk.ru/invest-news/id32677-obzor-torgov-fyuchersom-na-indeks-rts-05-09-yanvarya-2015


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 12 — 16 января 2015

 

17 января 2015

rts-300x300.jpg

Первая полноценная торговая сессия на срочном рынке «Московской биржи» ознаменовалась инцидентом. В понедельник торги были внезапно приостановлены в 14:03. О причинах и времени возобновления было обещано сообщить дополнительно. До этого, в первой половине дня торги прошли в среднем темпе, на площадке валютного фьючерса SIH5 было куда как оживленнее. Технический анализ RIH5 дал следующую картину рынка. На дневных графиках индикаторы выдавали сигналы, противоречащие друг другу. Это свидетельствовало о том, что цена по-прежнему топчется во «флете». Торговый канал ограничен значениями 73 500 — 80 000 пунктов и RIH5 застрял в нем с 29 декабря. На «часовиках» после резкого обвала на открытии сессии, цена консолидировалась в районе 74 000. При этом индикаторы уверенно показывали на продолжение локального движения вниз к уровню поддержки на отметке 73 500 пунктов. Уровень сопротивления по-прежнему оставался на отметке 80 000. Торгам сопутствовал весьма негативный для российского рынка фон. Агентство «Fitch» поменяло долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ с «BBB» до «BBB-«. Продолжается бегство капиталов. Агентство «EPFR» зафиксировало отток 67,4 миллионов долларов за первую неделю года. Прогноз инвестбанка «Goldman Sachs», что нефть будет стоить около 40 долларов первую половину года, спровоцировал существенное снижение котировок «черного золота». Между тем, пауза в торгах продлилась до 14:50. Биржа сообщила, что причиной явилась техническая ошибка. Для ее исправления были проведены необходимые мероприятия. За последний год подобные происшествия были зафиксированы еще три раза: 14 октября, 26 июня и 17 апреля. Однако в понедельник эта проблема никак не повлияла на ход торгов. Обошлось без «гэпов», проскальзывания и тому подобных досадных неприятностей. Но рынок, однако, практически до конца дня вообще перестал куда-либо двигаться, дрейфуя при относительно слабой активности игроков. Настроения царят пессимистические. Соответственно, и от российского фондового рынка пока чего-то позитивного ждать пока не приходится. Понедельник закончился новым падением на 3,44%.

 

Во вторник на «дневках» все индикаторы дружно развернулись вниз, предрекая новую волну снижения. Цена вышла из «боковика». Локальная цель движения находится на 70 000 пунктах. Но для ее достижения надо было еще преодолеть поддержку на 71 000. Это не удалось, после ее тестирования цена отскочила вверх. Индикаторы на «часовиках» сгенерировали сигнал на повышательную коррекцию. Но что в итоге могло из этого получиться, сказать было затруднительно. Вероятность «боковика» в таких случаях всегда высока. Внешний новостной фон был слишком негативен для значимого повышения. Уровень сопротивления оставался на отметке 80 000 пунктов. В целом, торги повторили вчерашний сценарий. Резкий обвал на открытии и затем дрейф вблизи уровня поддержки с небольшими флуктуациями. Все больше трейдеров переключается на валютный фьючерс Si. Так на дневной сессии во вторник с RTSI было совершено 225 527 сделок против 531 632 по SiH5. Объем торгов также невелик — всего 43 млрд. 927 млн. рублей. Тем не менее, фьючерс на Индекс РТС рано списывать со счетов. Еще не вечер. Нефть продолжала сдавать позиции, давление оказало ожидание данных о росте ее запасов в Штатах. Февральские фьючерсы Brent торговались дешевле 46 долларов за баррель. Заявления представителей ОПЕК пока не позволяют предполагать, что «дно» нефтяного рынка близко, вероятность продолжения «медвежьего» тренда очень высока. Соответственно давление на рубль будет сохраняться, это неизбежно приведет к волатильности на фондовом рынке. В такой обстановке очередное снижение RIH5 на 1,02% выглядело логичным и не очень существенным.

 

grafik-rts.jpg

 

Торги в среду прошли в условиях повышенной волатильности. RI-3.15 сумел даже выйти в зеленую зону. Ответственным за такое поведение рынка стал противоречивый внешний информационный фон. Утро началось со снижения котировок на ведущих мировых биржах, рубль продолжил свое падение, нефть также дешевела. Увидел свет прогноз от Всемирного банка, который ожидает падения экономики России в 2015 году на 2,9% против прогнозируемых в минувшем декабре 0,7%. Торги прошли недалеко от уровня поддержки, который находился на отметке 72 000 пунктов. Уровень сопротивления при этом располагался на рубеже 77 000. Трейдеры проявили во время сессии относительно невысокую активность, рублевый оборот по-прежнему не слишком велик. Тем не менее, пока ликвидность вполне достаточна для применения различных торговых стратегий и тактик. На дневных графиках окончательно оформился «down»-тренд, но вчерашняя поддержка на 71 000 в итоге оказалось локальной из-за ложного пробоя. На «часовиках» особенно заметно, что день выдался весьма нервным. С утра традиционный уже обвал на открытии, затем отскок вверх и вновь новое снижение с переходом в «боковик». С 17:00 началась волна роста на фоне стабилизации нефтяных цен и соответственно ослабления давления на рубль. Но при этом, целый день, за исключением последних часов вечерней сессии, торговый диапазон был в среду весьма невелик: приблизительно 2000 пунктов. Это наглядно говорит об отсутствии сколь-нибудь продуктивных торговых идей. Расти стимулов пока нет, а падать еще ниже нет никакого желания. В результате рынок представлял из себя вязкое болото. Шеф Минэкономразвития А. Улюкаев оценил как весьма возможную вероятность дальнейшего снижения кредитного рейтинга страны. Позитивным фактором стало заявление А. Силуанова о недооцененности рубля и его покупку Минфином за счет средств Резервного фонда. В таких противоречивых условиях день закончился ростом на 3,11%. По нынешним временам это очень хороший показатель.

 

Торги в четверг прошли очень нервно, день выдался богатым на события. После турбулентности на открытии сессии, ситуация в утренние часы несколько успокоилась и рынок начал было спокойно снижаться вслед за нефтью, но затем резко рванул вверх, а после не менее резко рухнул вниз. Все мировые рынки оказались под давлением от неожиданных решений швейцарского Центробанка, который упразднил currency board с евро, установленный на уровне 1,2 франка за 1 евро с 2011 года. Кроме того ШЦБ существенно понизил базовую процентную ставку, что дало повод муссировать слухи о принятии на следующей неделе пакета мер по стимулированию экономики еврозоны. На российский рынок дополнительно негативно повлияло падение цены Brent на 3,2% . При этом, несмотря на то, что индикаторы технического анализа на «дневках» по-прежнему были устремлены вниз, третий день наблюдался «боковик». Внутри дня, на часовых графиках в целом преобладала негативная динамика. Уровни сопротивления и поддержки находились на рубежах 75 500 и 72 000 пунктов соответственно. Необходимо отметить, что технический анализ был некорректным и выдавал неверные данные. Такое происходит, как правило, когда рынок начинает меняться. Повышенная волатильность также привносит свою лепту. Трейдерам надо проявлять в такие моменты повышенную внимательность и осторожность. Ситуация была зыбкая и RIH5 закончил четверг падением на 3,15%, практически полностью нивелировав вчерашний рост.

 

В пятницу во второй половине дня рост фьючерса RTS-3.15 существенно замедлился. С 13:00 «быки» безуспешно тестировали уровень сопротивления на 75 500 пунктах. При этом торги имели довольно-таки спокойный характер. Контраст по сравнению со вчерашним днем был особенно заметен. На дневных графиках по-прежнему наблюдаем «боковик». Его, наконец, начали подтверждать индикаторы, выдавая противоречащие друг другу показания. А это верный признак «флета». Технический анализ вновь заработал! На «часовиках» весь день была плавная локальная повышательная тенденция. Уровень поддержки оставался на отметке 72 000 пунктов. Позитивным драйвером явился рост нефтяных котировок, но при этом минусом завершилась восьмая подряд неделя. Такого явления не наблюдалось целых 29 лет. Угрозой для российского рынка остается возможное снижение рейтинга ниже инвестиционного. Агентство S&P, по-видимому, сообщит о своем решении в ночь на субботу. Негатива добавляют заявления бундесканцлера Меркель о возможности пролонгации санкций в марте. На востоке Украины продолжает набирать обороты новая эскалация конфликта. Геополитический фактор набирает вес. Ситуация остается по-прежнему сложной. С середины дня рынок залег в дрейф, отдыхая после вчерашнего. И лишь перед закрытием дневной сессии была сделана еще одна попытка роста. Торги закончилась на отметке 75 970 пунктов и ростом по итогам торгов на 3,64%.

 

grafik-RTS.jpg

Итоги недели. Первая полноценная торговая неделя нового года выдалась довольно волатильной и неровной. Да к тому же мы имели и технические проблемы на бирже. Правда, этот сбой никак не повлиял на ход торгов. Торги начались в понедельник с рубежа 77 140 пунктов, а дневная часть сессии в пятницу завершилась на значении 75 970. Итого минус за неделю составил 1,52%. Вторая неделя подряд заканчивается в красной зоне. Таким образом, глобально рынок пребывает в «медвежьем» тренде, хотя из-за волатильности это не кажется таким уж очевидным. На этой неделе торги вообще напоминали «американские» горки. Минус 3,44% в понедельник, плюс 3,11% в среду, минус 3,15 в четверг, плюс 3,64% в пятницу. Исключение составил вторник со своим снижением на 1,02%. Правда в итоге оно и сыграло решающую роль в снижении рынка по итогам недели. При этом по большому счету цена находится в коридоре 71 000 – 81 000 и пока никак не может из него выйти. Также на этой неделе еще раз была подтверждена аксиома, что только на технический анализ полагаться можно не всегда и лучше все же использовать его в сочетании с анализом фундаментальным. Что касается угрозы снижения рейтинга России агентством S&P, то вполне может оказаться, что реакция на это со стороны инвестиционного сообщества будет довольно прохладной, так как этот уже учитывается в текущей цене. Кроме того все понимают, что здесь вновь замешана политика. И надо здорово постараться, чтобы довести Россию до дефолта. Правда, если даже швейцарцы действуют так непредсказуемо, то на что способны наши доморощенные экономисты? Посмотрим.

 

Алексей Митенев. Специально для INVESTTALK.RU


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 19 — 23 января 2015

 

http://investtalk.ru/invest-news/id33495-obzor-torgov-fyuchersom-na-indeks-rts-19-23-yanvarya-2015


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...