Нужен маленький ликбез про волатильность

[Frion 3]

Про это нигде не пишут, поэтому надеюсь ответ получить здесь. Какие валютные пары на кратко- и среднесрочных временных промежутках обладают наибольшей/наименьшей волатильностью? Понятно, что долгосрочные периоды рассматривать в этом ракурсе нет смысла. Но для быстрых спекуляций полезно знать. Конечно, вопрос только про пары, с которыми работает ВТБ.

[Arinver 0]

Наверное, для начала следует четко определиться с тем, что такое волатильность.

Волатильность (Изменчивость, англ. Volatility) — статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода изменяться во времени. Является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность. Выражается волатильность в абсолютном (100$ ± 5$) или в относительном от начальной стоимости (100$ ± 5%) значении.

Пожалуй, внутри дня самой волатильной парой является все-таки GBP/USD, фунт внутри дня, на часовых графиках, может несколько раз сходить вверх-вниз на 50-70 пунктов. То есть среднечасовая волатильность фунта является самой высокой.

А GBP/JPY может сделать 5-8 фигур за неделю, а через месяц вернуться на прежние уровни, в целом несколько лет оставаясь в пределах коридоров. Поэтому среднегодовая (или, скорее, среднетрехмесячная) волатильность у GBP/USD уже снова выше GBP/JPY

[Frion 3]

Прошу прощения, поясните пожалуйста, что понимают под термином "фигура" ("А GBP/JPY может сделать 5-8 фигур за неделю")

[Arinver 0]

"Фигурой" называют 100 пунктов. Это по общепринятой терминилогии трейдеров.

[Frion 3]

А можно у вас попросить формулы расчета и статистику по парам? Наверняка вопрос не нов, а заново изобретать велосипед не хочется...