Jump to content
Sign in to follow this  
Рудик

Метод Мартингейла для биржевой торговли

Recommended Posts

Применение методики Мартингейла для заработка на бирже имеет некоторое противоречие. Биржевые игроки пытаются найти безубыточную систему торговли, позволяющую избавиться от больших просадок и получать постоянную прибыль от сделок. Но изначально в методе Мартингейла заложены рискованные операции, способные разорить любого неосторожного трейдера. И правда, первоначальный вариант этой системы заработка в настоящее время выглядит примитивным и очень затратным. Однако за много лет интерес к методу не упал, что привело к появлению большого количества его модификаций в биржевой торговле. Здесь трейдеры-практики постарались внести свою лепту в создание новых видов торговых систем по Мартингейлу. Также профессиональные программисты широко применяют идею Мартингейла в разработках автоматических советников рынка Форекс, создавая прибыльные торговые роботы. К тому же заинтересованные биржевики имеют неплохую возможность индивидуальной доработки любой модификации таких систем заработка. Кроме модернизации рабочих систем по Мартингейлу, математическая основа метода позволяет создавать новые варианты прибыльных стратегий. Если приложить к математике собственный мыслительный потенциал и достаточно старания, то всякую даже убыточную торговую систему можно превратить в доходную стратегию заработка

Основы метода Мартингейла и сферы применения

Многим «Принцип Мартингейл» известен как система управления ставками в азартных играх. Вот уже длительное время, пожалуй, нет наиболее популярного способа заработка на разнообразных игровых площадках, нежели методика Мартингейла. Посудите сами, если проводить обзор этой системы заработка по областям применения, то можно встретить метод Мартингейла на бинарных опционах, форексе, рынках акций и облигаций. Также очень активно пытаются зарабатывать по методу Мартингейла на ставках в букмекерских компаниях. Однако особенные связи проглядываются у метода Мартингейла с казино. Рулетка стала главным полем профессиональных игроков для заработка по методу Марти, как уменьшительно и ласково назвали изобретение некоторые трейдеры. Такая методика считается самой универсальной и лучшей для игры в казино. 

Какова суть использования метода Мартингейла? 

Среди основных модификаций принципа Мартингейла можно выделить следующие основные методы: простой, сложный, сеточный и «антимартингейл». 

Вначале разберем простой метод Мартингейла на основе игры в рулетку, где необходимо угадать один из двух цветов – красный либо черный. Итак. Предположим, что первоначальную ставку игрок располагает на красном цвете в размере 1 евро и терпит неудачу, так как шарик дилера попадает на другой цвет (черный). Вторая ставка повторяет все показатели первой, за исключением размера ставки, которая увеличивается до 2 евро. Третья ставка за 4 евро на красный цвет приносит удачу в виде общей суммы выигрыша 8 евро (ведь сумма ставки на угадывании цветов всегда умножается на два). 

Заметьте, что нетрудно вычислить саму систему заработка на основе метода Мартингейла даже по этим скудным данным по ставкам. Все поняли, что каждая последующая ставка умножается на два, а ее цвет не меняется до первого угадывания. Нетрудно также подсчитать итог операции, который составляет 1 евро чистой прибыли (сумма трех ставок в евро = 1+2+4 = 7). 

Если продолжить рассматривать даже простой начальный вариант метода Мартингейла на примере казино, то можно увидеть его определенную рациональность. Это позволит уйти от ощущения примитивных действий по умножению цифр. 

Простой метод для непростых профессионалов

Во времена настоящего бума и популярности игорных заведений появились профессиональные игроки в рулетку. Подавляющее их число зарабатывало на простой методике Мартингейла. Но даже еще в те времена применение метода не было столь упрощенным и бездумным, как это демонстрируют многие нынешние трейдеры на бирже. Любой профессионал подходил к игре с повышенным настроем, который выражался в предварительных вычислениях шансов. Эти возможности вытекали из вероятностных попаданий шариков в определенные лунки барабана рулетки, ведь тогда еще не появилось безупречное игорное оборудование. Исследования такого инвентаря позволяли игрокам выявить погрешность стола с рулеткой, что увеличивало вероятность получения заработка от ставок в казино. Игроки действовали исключительно на взвешивании всех «за и против» перед началом и во время игры. Это делало их настоящими профессиональными, исключающими надежду наудачу в игре. 

Как уже отмечалось, абсолютное большинство трейдеров современности применяют метод Марти с нерациональным подходом, в отличие от представленных выше профессиональных игроков прошлого. В настоящее время можно очень легко найти и настроить прибыльную торговлю по Мартингейлу. Минимальная сложность такой системы, чему способствует понятный математический алгоритм метода, дает шанс зарабатывать трейдеру практически с любой подготовкой. Самые большие проблемы возникают при разработке и настройке своего способа работы по системе Мартингейла. Но в дальнейшем торговля не предоставит трудностей.

Метод Мартингейла на форекс 

Несмотря на внушительную историю, метод Мартингейла до недавнего времени не имел широкого распространения в трейдинге. Но стремительное развитие биржевой торговли послужило появлению большого количества разновидностей такого метода, которые очень трудно будет собрать в одном месте. Поэтому остановимся на четырех основных методиках. 

Но вначале применительно к биржевым площадкам подведем итоги по простому методу Мартингейла. Что касается трейдинга, то простой метод Мартингейла предполагает открывание позиции при срабатывании стоп-лосса в направлении предыдущей сделки. Новая сделка может открываться через заранее определенное расстояние (шаг). На каждом этом шаге выставляются buy limit или sell limit в зависимости от направления движения актива. Причем суммарно каждая последующая сделка увеличивается вдвое. В итоге даже при нескольких неудачных контрактах трейдер может надеяться всего лишь на одну удачную сделку, способную перекрыть все убытки и принести прибыль. 

Из показателей затрат на эту систему торговли можно сделать вывод, что любой метод Мартингейла предъявляет повышенные требования к предварительным расчетам по возможной просадке. Для этого необходимо проводить тестирование стратегии на 2-3-летней истории движения рынка. В результате полученных данных тестов выводится максимальная убыточная сделка, которая будет основной в расчетах риск менеджмента. Другим важнейшим условием правильного использования этого метода является его адаптация к основной торговой стратегии трейдера. Только такой путь позволит успешно получать прибыли по методу Мартингейл.

Сложная методика Мартингейла

Главное отличие сложной системы от простого метода торговли – это разные расчетные суммы последующих сделок. Например, каждая следующая сделка может составлять 30% от стоимости предыдущей, что позволяет существенно сократить нагрузку на депозит. Конечно, сумму следующего контракта можно установить из индивидуального расчета каждого трейдера. Однако изменять величины сделок необходимо только на основе пропорциональности, иначе трудно будет производить итоговые расчеты для выхода в прибыльную позицию за счет удачных сделок. Ведь здесь получение первой прибыли возможно лишь за счет нескольких удачных сделок. 

Понятно, что эта разновидность системы торговли по Мартингейлу больше ориентирована на сохранение депозита трейдера, чем на быстрый доход. Размер прибыли от сделок будет зависеть от выбора уровней take profit для каждой открытой позиции. Чтобы выйти в плюс по серии сделок, важно правильно провести мани менеджмент, а также рассчитать возможные убыточные сделки. 

Сеточный метод от Мартингейла

На некоторых интернет-ресурсах можно встретить сравнение сеточного способа торговли с высшей математикой от Мартингейла. Конечно, здесь просматривается явное преувеличение, однако сеточный метод можно отнести к разряду сложнейших систем заработка на бирже. С другой стороны, освоив такую торговлю можно получать сверхприбыли, причем за относительно короткий промежуток работы на рынке.

Суть метода сеточной торговли по Мартингейлу

Трейдеров сеточной торговли называют еще гридерами. Очень трудоемким является исполнение метода, но сам принцип простой. Суть метода заключается в выставлении отложенных ордеров, вид которых выбирают между limit и stop в зависимости от рабочей ситуации в сетке трейдера-гридера. Расположение серий ордеров происходит по обе стороны ценового уровня на данный момент состояния рынка. Схема выставления этих приказов рассчитана на постоянное получение прибыли вне зависимости от направления движения рынка. Важно для биржевика в системе сеточной торговли определить уровень ценового коридора, внутри которого проводятся все операции по покупке и продаже актива. Надо заметить, что выставление ордеров может смещаться по отношению к коридору, постоянно следуя за рыночной ценой. В результате этого образуются последующие коридоры цен или сетки, ограниченные линиями поддержки и сопротивления флэтов. Следствием сеточной торговли становится постоянный заработок даже на минимальных колебаниях рынка за счет построения правильной схемы ордеров внутри отдельных сеток. Естественно, подобныйвид торговли на форекс плохо воспринимает всплески колебаний на рынке. Далее более подробно разберем схему торговли на основе создания сеток

Какие функции выполняет трейедер-гридер на этапах сеточной торговли?

Итак, гридер определяет размер сетки, например, по паре EUR/USD, в 400 пунктов, где выставляет серию равноудаленных ордеров. Установка sell-stop ордеров происходит от срединной линии сетки к ее нижней границе на графике, а buy-stop приказы соответственно на противоположной верхней части. Подобная система установки отложенных ордеров позволяет зарабатывать на откатах, которые в обязательном порядке сопровождают любое силовое движение на рынке. 

Что делать трейдеру, если цена пошла в одном направлении? 

При отсутствии отката и прохождении цены в каком-либо одном направлении вместо сработавшего ордера на том же месте выставляется аналогичный приказ, но с противоположным значением. Например, если цена пошла к верхней границе сетки без отката, то гридер выставляет ордера sell-stop вместо всех сработавших с прибылью buy- stop. Замена ордеров позволяет трейдеру заработать на коррекции в результате возможного будущего отката актива. 

Какие еще виды сеточной торговли существуют?

Наиболее простой способ торговли описан выше, а все остальные виды – это усложненные сеточные конструкции для получения сверхприбылей. Простому трейдеру вряд ли стоит углубляться в сложные математические расчеты да еще с методом Мартингейла. Лучше настроить свою сеточную торговлю, где необходимо верно определить шаг, процент увеличения следующего лота, уровни стоп-лоссов и тейк-профитов. 

Хотя обозначить другие виды сеточной торговли все же надо. Тем более что в этой системе торговли находится самый лучший вид заработка - это «плавающие сетки». Смысловое действие этого метода заключается в постоянном следовании сеток за ценой, то есть заработок гридера идет практически за счет каждого колебания актива на рынке. Естественно, процент прибыли от торговли по системе плавающих сеток невероятно высокий.

Существуют сетки с применением только limit ордеров, где суть торговли не меняется. Однако здесь добавляется предварительный расчет гридера на отбой актива от уровней, что дает возможность выстраивания сеток из sell limit и buy limit. Однако подобные сетки боятся отсутствия обратного хода. 

Другие виды сеток усложняются за счет комбинирования и одновременного применения limit и stop ордеров. 

Вообще, вид сеточной торговли считается самым приближенным к идеальной системе торговли на бирже. Ведь методика способна приносить прибыль беспрерывно на основе минимальных колебаний цен, причем направление движения на рынке не имеет значения. 

Метод «Антимартингейл»

Из названия понятно, что в этом методе содержится обратная составляющая от торговли по Мартингейлу. И верно, суть методики заключается в увеличении последующей сделки после получения прибыли от предыдущего контракта. Причем размер коэффициента увеличения следующего входа в рынок может варьироваться (1,25 – 2,0), впрочем, как и в методе Мартингейла. Другими словами, трейдер после получения первой прибыли в серии трендовых сделок, входит вторым лотом с увеличением суммы позиции. Все расчеты спекулянт должен делать на основе риск менеджмента, где главным показателем является размер его депозита. Однако не стоит делать большой серии удачных сделок (например, можно остановиться и на трех). Здесь также надо учесть, что последняя сделка в серии может поглотить всю предыдущую прибыль, значит стоит выставить стоп-лоссопределенного размера с целью снижения возможных потерь. 

Самой отталкивающей характеристикой этого метода может послужить относительно малое количество трендового движения на рынке. 

И в заключение. В основном методики Мартингейла можно назвать не стратегиями торговли, а методами управления капиталом серийных сделок. Ведь сам принцип торговых операций очень прост, в отличие от подготовительных расчетов первоначального лота, коэффициента увеличения последующих сделок и других необходимых действий. Все это ведет к повышению трудоемкости метода. Однако проведение всех этих расчетов необходимо для будущего существования трейдера на рынке. Иначе потеря депозита рано или поздно станет неотвратимым фактом. Другим важнейшим стратегическим моментом в работе с методом Мартингейла является его интеграция в индивидуальную модель торговли трейдера.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Применение метода Мартингейла при работе на бирже является ошибочным вариантом инвестирования. Подумайте сами, если бы такая возможность в действительности существовала, то крупные игроки, имеющие в своем распоряжении достаточное количество денег, всегда зарабатывали бы. Однако, куда чаще мы видим другую картинку - большинство свои деньги теряет. Поэтому не стоит повторять то, что уже давно опробовано на практике и ни к чему хорошему не привело. Лучший способ заработка - постоянное изучение рынка. По крайней мере, такой способ поможет хотя бы правильно оценивать собственные риски.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

если идет тренд против вас, то зачем добавлять к убыточной сделке ещё одну, потом вторую и так далее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На первый взгляд, метода Мартингейла должен прекрасно работать, но практике это выходит далеко не так. Сейчас в интернете крутится довольно много рекламы об этом якобы беспроигрышном методе заработка в виртуальных казино. Но на самом деле, человек, размещающий рекламу заработает на вашем пополнении депозита в казино, а не на этой беспроигрышной методике. Никто не спорит, что может раз-другой вам и повезет, но постоянно в выигрыше вы не будете. К тому же, нужно обладать финансовым запасом, чтобы играть согласно методике. Аналогичная ситуация будет и в трейдинге, так как только постоянный мониторинг рынка позволит быть в плюсе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Я так тоже считаю Энн. Метод Мартингейла изначально был разработан для азартных игр, и для казино. Для биржевых операций данный метод можно применять лишь при благоприятных обстоятельствах на отдельных бумагах, или операциях. Гораздо лучше проанализировать рынок, проанализировать деятельность компаний и спрос на те, или иные товары, чтобы выгодно вложится в акции, почти все компании в ИТ-сфере, сложной электротехники и фармакологии, выпускающие новые товары приносят прибыль. Метод Мартингейла, так само, как и метод Антимартингейла слишком рискованны, чтобы их применять на бирже. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...