Какими бывают банковские риски?

[Рудик 667]

Банковская деятельность, как и деятельность любого субъекта хозяйствования подвержена многочисленным рискам. В какой-то мере банки несут на себе даже повышенную степень риска, так как результат их деятельности зависит от судьбы и поведения многочисленных клиентов и партнёров. 

Что такое банковский риск

Риск - категория неоднозначная и может нести в себе, как минимум, два значения:

1. Риск определяется и воспринимается как вероятность наступления каких-либо событий, которые повлекут за собой материальные или нематериальные потери банка. То есть, выдавая кредит, банк рискует тем, что заёмщик может не вернуть деньги своевременно и вообще не вернуть и тогда банк понесёт ущерб в размере выданных денег и недополученной прибыли с процентов. 

2. Риск воспринимается как вероятность наступления благоприятных событий для банка, которые повлекут за собой выгоду. Например, если банк вкладывает привлеченные заемные средства в фондовый рынок. Он рискует их потерять, но правильное хозяйственное решение в нужный момент может привести к получению большой выгоды. 

Таким образом, риск не всегда должен восприниматься как что-то негативное, чего можно избежать. К тому же не существует деятельности не подверженной различным рискам, их конечно можно минимизировать, но вот исключить никак. 

Классификация банковских рисков

Банковская деятельность подвержена такому количеству рисков, что без их классификации не обойтись. Чаще всего риски классифицируют по источнику возникновения:

1. Внешние риски. В эту категорию попадают риски несвязанные с деятельностью банка. Это политическая ситуация в стране, экономическая политика государства, экономические кризисы, глобальные катастрофы и природные явления, противостоять которым банк просто не может. Повлиять на внешние риски или уменьшить их влияние на банковскую деятельность невозможно, так как они зависят от других факторов.

2. Внутренние риски. Эта категория подразумевает риски, вероятность наступления которых зависит от деятельности банка. К ним относится: кредитные риски, риск неплатежеспособности, риски не привлечения достаточного количества клиентов. На эту категорию банк может и должен влиять, чтобы минимизировать их значение. Для достижения этой цели банки должны строить свои стратегии деятельности с учётом рисков, закладывать резервные средства или страховаться от наступления неблагоприятных условий. 

Также риски стоит разделять по времени их возникновения:

1. Ретроспективные. То есть те, которые уже наступили или наступали в прошлом. Их анализ позволит банкам не повторять ошибки прошлого, и составлять прогноз на будущее с учетом имеющегося опыта.

2. Текущие. Эти риски, которые актуальные на данный момент времени, не обязательно чтобы они наступили, просто вероятность их наступления имеет численное выражение больше 0. 

3. Перспективные. Это риски, которые возможно возникнут в ближайшем будущем. Например, МЭР прогнозирует падение рубля, что может негативно сказаться на платежеспособности заёмщиков. Это событие пока не наступило, но вероятность можно спрогнозировать уже сегодня. 

Риски можно делить по вероятности их наступления:

1. С высокой степенью вероятности, когда этот показатель превышает значение 0,5 и стремится к 1.

2. С умеренной степенью риска, когда её показатель находится в рамках 0,4-0,6.

3. С низкой степенью вероятности, когда её значение едва превышает 0,1.

В независимости от классификации банкиры должны понимать, что на деятельность банка одновременно влияет целая масса или совокупность различных рисков, которые постоянно изменяются и дополняются. Поэтому их значения нужно постоянно мониторить, хоть эта задача довольно сложная. 

Кредитные риски банка

Особую категорию рисков банка занимают те, которые связанные с кредитованием. Главными причинами возникновения этих рисков считается:

- вероятность наступления неплатежеспособного состояния заёмщика. Это может случится в силу различных обстоятельств, на которые банк не может повлиять. Однако минимизировать значение этого риска можно путём тщательного отбора своих заёмщиков, то есть выдавать кредиты только благонадёжным людям с хорошей репутацией. 

- вероятность наступления ухудшения репутации заёмщика. Если человек при оформлении кредита заявил неправдивые данные или его кредитная история стала «плохой» из-за просроченного платежа. 

Кредитные риски банк несёт по каждому случаю выдачи кредита или ссуды. Однако кредитный риск может касаться и всех займов одновременно (наступление экономического кризиса или дефолта в стране). Поэтому банк всегда должен балансировать свои риски и кредитный портфель так, что вероятность наступления неблагоприятных ситуаций была приближена к 0.

[Павлик 149]

У меня тоже есть классификация банковских рисков, только она намного проще. Есть отечественные банки и иностранные, которые не считаю надёжными и даже напротив они представляют большой риск. 

Относительно надёжными считаю отечественные банки, но не все, а только с госучастием и снова не могу не упомянуть Сбербанк, чьим давним клиентом являюсь. Этому банку ничего не страшно!

[Gospodin 0]

Вот раньше банки десятилетиями существовали и не было никаких рисков, а потом стали выдавать слишком много кредитов и вот тогда и появились риски. В погоне за бешеной прибылью некоторые банки раздают слишком много кредитов и делают это порой неразборчиво. Это приводит к просрочке и списанию части долгов. В зависимости от объёмов плохих кредитов банк может прийти к краху. Вспомните наш советский Сбер, каким он был надёжным, пока мы не стали глядеть на запад и их так называемые ценности. Так что риск ещё в том, что страны отходят от своих ценностей, чтобы сменить их на чуждые и вот тогда всё завершается плохо.