ДУ. Проверенная консервативная стратегия на рынке FORTS. Доходность ~50% годовых под управлением профессионала. Риск ~0. Можно счет в USD

[Рудик 667]

Здравствуйте, уважаемые друзья.

Первый раз на моем сайте хочу не обсудить чужую услугу, а предложить свою собственную. 

Я готов управлять Вашим счетом на срочном рынке FORTS Московской биржи. Цель - от 50% годовых, разумеется, в них включена и моя доля прибыли.

 

Напишу сначала условия, чтобы заинтересовать, а затем подробно изложу все деталям.

Сумма под управление от 5 до 25 млн. рублей.

Цель:  4-5% дохода в месяц.

 

Делить прибыль предлагаю помесячно. Учетный день - 17 число месяца (после экспирации опционов на FORTS). 

Распределение прибыли:

100% инвестору, если прибыль за месяц меньше 3% от счета.

60% инвестору, 40 - мне, если прибыль за месяц от 3 до 5.5%.

50\50, если прибыль за месяц выше 5.5% от размера счета в начале месяца.

 

Торговля на Вашем счете, без проблем - с Вашего домашнего ПК или виртуальной машины через программу удаленного доступа, при условии что компьютер будет включен с 9.50 до 23.50 ежедневно. Вы на 100% можете контролировать мои действия.

 

Стратегия абсолютно не стандартная, детали распишу ниже. Риск потери больше 7% депозита в моменте оцениваю в <1%.

 

Доверить чужие деньги - невероятно ответственный и рискованный шаг, по-этому я постараюсь объяснить все нюансы максимально подробно. Начну по порядку.

 

У меня высшее техническое образование. Торгую на FORTS c 2008 года, профессионально, без перерывов вплоть до 2015 года.

Участвовал в конкурсе Лучший Частный Инвестор, в 2010 году управлял суммой выше 400000 рублей, добился доходности выше 250% за 3 месяца.

В 2011 году управлял суммой в несколько миллонов рублей. Доход так же составил несколько миллионов. Вошел в топ 10 лучших участников.

Эти данные не говорят об эффективности текущей стратегии, поскольку на конкурсе я торговал спекулятивно: используя "скальпинг" и "интрадей". Данные представлены лишь в качестве подтверждения моего опыта.

 

Точные данные, включая мои персональные данные, разумеется будут в полном распоряжении партнера. 

 

Продолжу историю.

С 2012 года пробовал текущий метод торговли (отдельно от спекулятивного метода). Стратегия состоит в продаже грамотно подобранных опционов на фьючерс на индекс РТС (fRTS - основной торговый инструмент на FORTS). Один месяц я сделал отдельный счет, чтобы на небольшом депозите публично продемонстрировать результат данного метода.

 

Статистика такова: из 9 месяцев за 3 года, когда я полноценно использовал данный метод, 8 месяцев результат был положительный в диапазоне от 4 до 10% за месяц. Один месяц был закрыт с убытком в пределах 1%, из-за непрерывного роста фондового рынка, в следствие чего мне пришлось несколько раз менять опционную позицию. Таким образом, в тот месяц заработанная премия ушла на покрытие издержек в связи с перетасовкой позиции. Однако средний результат за все месяцы совокупно превышает 50% годовых. Почему я торговал этот метод только 9 месяцев: спекулятивный метод более прибылен, и до 2014 года я преимущественно использовал именно его. Приходилось выбирать, торговать месяц спекулятивно, или по опционной стратегии, и чаще всего я выбирал первое.

 

Стоит объяснить, почему я ищу партнера. В 2013 году, на пике предкризисного роста я вложил существенную сумму в покупку акций инновационной компании с биржи. После этого объем средств в управлении существенно снизился.  Расчет был зафиксировать хорошую прибыль, при условии реализации компанией бизнес-плана, и перейти полностью на опционною стратегию с большим депозитом. Однако кризис нарушил все планы, цена компании сейчас только упала на 70% в долларах США. В 2013-2015 годах инвестировал в IT-проекты (включая онлайн игры и данный сайт). В 2015 кризис вынудил подстраховаться, и после роста доллара я приобрел недвижимость.

Таким образом, необходимой для торговли данным методом суммы у меня нет, и вряд ли она появится до окончания кризиса. К спекулятивной стратегии возвращаться не хочу принципиально, там заложен ощутимый риск, и я решил для себя остановиться на консервативной продаже опционов. 

 

В чем состоит преимущество работы со мной? Эти преимущества существенны из-за кризиса. 

-Возможность заработать процент, покрывающий не только инфляцию и курсовые риски, но дающий ощутимую прибыль. Рассчитываю, что инвестор будет получать от 30% годовых.

-Возможность хранить часть средств на счете (до 70%) в долларах США, брокеры Московской биржи предоставляют такую услугу (работал с брокером Открытие). Депозит в долларах никак не мешает моей торговле. При этом расчеты прибыли и сделки у нас осуществляются в рублях.

-Вы рискуете своими деньгами существенно ниже, чем при размещении аналогичной крупной суммы в средний российский банк.

-Возможность оперативно управлять своими деньгами, Вы можете очень быстро перевести средства на счете из одной валюты в другую, и это не помешает моей работе.

-Вы можете вывести часть средств, когда Вам нужно. В любой момент вы можете полностью завершить сотрудничество, условия мы обсудим.

 

Безопасность Вашего капитала.

-Сотрудничество с честным человеком.

-Полная информация обо мне. Согласившись управлять Вашими деньгами, я буду доступен 24 часа в сутки.

-Вы полностью будете контролировать Ваш счет и мои операции. 

-Возможность заключить договор, встречаться в Москве.

 

Дополнительные уточнения.

1. Готов начать работать с одним или двумя инвесторами. Если сумма будет выше 10 миллионов, то буду работать только с Вами.

Диапазон сумм обусловлен опытом торговли. Для сумм меньше 5 млн. мне не очень интересно браться с учетом моей потенциальной прибыли и необходимости непрерывно контролировать счет.

С суммами выше 25 млн. по данной стратегии я не работал, там есть определенные ограничения ликвидности. Оптимальной пожалуй была бы сумма в 15 млн, если же она будет выше, возможно некоторое падение общей доходности. Это нужно будет обсудить.

2. Готов работать как с частным инвесторам, так и организацией, никакой разницы. Основное условие  - честный договор, и доступ к терминалу ежедневно в рабоче время биржи.

3. Возможно обсудить дополнительные методы подстраховать Ваш риск, и полностью его исключить. Весь мой опыт будет в Вашем распоряжении.

 

Чтобы связаться со мной, напишите на почту investtalk.ru@gmail.com

Начать работу можно с января. Если я найду инвестора, то отпишу об этом в теме, и предложение на время сотрудничества потеряет актуальность.

Спрашивайте, отвечу на любые вопросы.

 

Рудик.

[Рудик 667]

Я разместил тему на нескольких форумах, оставляю ссылки для самоидентификации.

Кроме того, там иногда задают вопросы, хотя преимущественно не по теме.

www.rusmmg.ru/forumdisplay.php?f=221

antimmgp.ru/forumdisplay.php?f=128

investoday.ru/topic138514.html

[Рудик 667]

Инвестора пока не нашел.

Решил еще раз публично поторговать по данной стратегии: http://investtalk.ru/forum/topic/19945-publichnyj-eksperiment-2-mozhno-li-zarabatyvat-n/

На этот раз сумма депозита чуть ближе к рабочим объемам - миллион рублей.

Все сделки на скриншотах, результат будет легко проверить.

Спасибо за внимание.

[fxlionpromo 2]

на смарт лабе темку сделайте, там больше людей, заинтересованных именно в инвестициях в ФР

на ммгп ловить нечего

ну и про риски, стремящиеся к нолю. для фин рынков это очень серьезное заявление)

[Рудик 667]

fxlionpromo, спасибо на добром слове!

Про риск стремящиеся к нулю ответил: http://investtalk.ru/forum/topic/19693-predlagaiu-doveritelnoe-upravlenie-na-moskovs/#entry80231

Тема на смартлабе присутствует, но не рекламная, за такое пожалуй и забанят http://smart-lab.ru/blog/294742.php

С ммгп действительно думаю завязать, отлично знаю что там к чему. 

[Рудик 667]

Важная ремарка из другого топика.

 

 

Рудик, позволю себе написать то, что думаю, надеюсь, что не сотрете.

Я не вижу смысла в таких микро экспериментах. То вы бизнес делаете, то вы еще чем то заняты, То опять времени под трейдинг нет. 

Если уж и делать публичный эксперимент, то длинною в год. И вот через год посмотрим сколько там от миллиона останется.

 

 

 

Вполне справедливое замечение. Я не настолько подробно все описал, чтобы сразу прояснить этот момент.

Трейдинг - моя профессия с 2008 года, я занимался им 90% времени до конца 2013 года. Все бизнесы, которыми я занимаюсь сейчас, возникли как плоды инвестиций из прибыли от трейдинга.

И вот в ситуации, когда депозит для трейдинга ушел в долгосрочные вложения, я занялся боле активно этими бизнесами.

Они не требуют много времени, мне более чем хватает выходных, вся работа налажена между людьми до автоматизма. Пока я торгую, я ни на что больше не отвлекаюсь, так было всегда. Опционная стратегия предполагает всего пару сделок в неделю. Я за терминалом с 10 до 23.50, если  параллельно решу какой-то вопрос на втором-третьем-четвертом мониторе, это никак не ухудшит результат сратегии.

 

Про срок наблюдений вы абсолютно правы. Могу эти эксперименты хоть год продолжать, я сильно никуда не спешу. Этот миллимон уйдет на оплату рассрочки, но на меньшую сумму я буду продолжать "эксперимент" до победного, или пока не получу доход из других источников.

[Рудик 667]

Продолжаю публичные торги, день 2-5

http://investtalk.ru/forum/topic/19945-publichnyj-eksperiment-2-mozhno-li-zarabatyvat-n/#entry80401

[Рудик 667]

Продолжаю публичные торги с целью от 5% за 12 дней, день 6-9 (включая сегодня).

http://investtalk.ru/forum/topic/19945-publichnyj-eksperiment-2-mozhno-li-zarabatyvat-n/?p=80543

[Рудик 667]

12 суток публичных торгов завершились.

Результат превысил средний по стратегии, и составил 14.6%.

Подробное описание, включая брокерский отчет находятся тут:

http://investtalk.ru/forum/topic/19945-publichnyj-eksperiment-2-mozhno-li-zarabatyvat-n/?p=80698

 

Такой результат требует определенных пояснений, по-этому я копирую их сюда:

 

Итоги и общие выводы. 

1. Работоспособность стратегии очередной раз подтвердилась.

 

Сверить результаты можно по брокерскому отчету, которые прикреплен ниже: 

Брокерский отчет за период.

 

2. Есть несколько факторов, которые уменьшили бы доходность стратегии в обычном режиме торговли, то есть с большим депозитом и без лишнего риска. Среди таких факторов:

• Использовался ряд страйков, которые я не стал бы использовать в обычном режиме торговли. В первую очередь речь о 75000 путах, но не только. Таким образом, при обычном подходе, результат был бы на ~3% ниже, но и риск бы уменьшился примерно в 10 раз (грубо говоря, у меня было бы в 10 раз больше времени на корректировку позиции). В этом случае единственным рискованным моментом был бы рост гепом на 4000 и более пунктов за день-два до экспирации. Но вероятность такого события ничтожно мала. Кроме того, обычно я вообще не держу близкие колы или путы, а ограничиваюсь фиксацией прибыли на "средних" страйках еще до момента экспирации.
• Результат эксперимента нельзя масштабировать на любые суммы депозита, встает вопрос ликвидности опционов и сложности контроля позиции. Пожалуй, удалось бы не потерять в доходности при росте депозита до 2 млн. Но далее, по моей оценке, рост депозита в 2 раза привел бы к падению доходности на 1% за каждое увеличение (и так до 64 млн). 

В результате, торгуя депозитом в 16 млн, при стандартном уровне риска, доходность за этот месяц, вероятно, получилась бы на ~6-7% ниже.  

 

Стоит пояснить важнейший момент: такая доходность не говорит о возможности зарабатывать 400% в год или сопоставимых доходностях.

Во-первых, результат существенно превышает стандартный результат по стратегии, и я для этого приложил не мало усилий (см. пояснения выше). 

Во-вторых, и в главных, активная продажа опционов по стратегии начинается примерно за две недели до ежемесячной экспирации, поскольку премия тетта начинает увеличиваться экспоненциально. В период 15х-30х чисел я либо не торгую, либо продаю дальние коллы, заработать 1-2% за 2 недели, практически при нулевых рисках. 

Партнер еще не найден, да и серьезные переговоры пока не велись. Пишите на почту investtalk.ru@gmail.com

Благодарю за внимание.

[Рудик 667]

С другого форума.

 

Вам удалось найти инвестора?
12 дней это ровным счетом ни о чем. 12 мес было бы интересно посмотреть.
Ну и основной вопрос, так как нет статистики, то всем известно. что на опционах одно неловкое движение и -50%

 

 

 

Инвестора найти не удалось, серьезных желающих общаться не было.

На вопрос о 12 днях я вам отвечал на этом форуме.

Статистика есть, об этом написано и в стартовом посте и в других ответах. Это был 10й месяц работы по стратегии. Я могу и из старого что-то найти, мне просто проще новые примеры уже без лишних движений на RI и других фьючерсах (которых там было до 90% от сделок) показать.

Цитата:

То всем известно. что на опционах одно неловкое движение и -50%

Не могу согласиться. Как показал опыт, само понятие и принцип работы опционов мало кому знаком, даже на смартлабе. Вы не путаете с бинарными опционами часом? 

У опционов RI гарантийное обеспечение почти как у фьючерса, но дельта (скорость получения прибыли\убытка относительно движения цены) меньше фьючерса в 10-20 раз.

Это значит, что если ваш трейдер сядет на выходных с шорт позицией во фьючерсе, а в понедельных рынок выстрелит на 3000 вверх по РТС, ваш трейдер потеряет около половины депозита.

В моей стратегии просадка по коллам будет может быть около 5%, и она компенсируется прибылью в путах, скорее всего удастся выйти в 0.

О каком неловком движении идет речь? Только если о начале ядерной войны. Я очень рассчитываю, что мне хватит опыта закрыть позицию до наступления этого момента. На закрытие позиции достаточно 20 секунд, а на размышления в опционах чаще всего есть часы.

 

Я последовательно отвечаю на ваши вопросы, но ума не приложу, чем вызван ваш скепсис к моей персоне начиная с первого из них. Почему-то все ваши трейдеры так же не идут в банк за кредитом или не продают квартиру, а вы собираете им деньги на различных форумах. В чем отличие много случая, я чем-то успел себя запятнать? Укажите на это, и я самоустранюсь из темы поиска инвестиций, но мне и моим партнерам по различным проектам ни единственный подобный случай не известен.

[Рудик 667]

Все еще ищу инвестора. Предметно пока ни с кем не говорил.

Выходили связь представитель некоего фонда, и представитель некоего инвестиционного банка.

Я обозначил им, почему предпочел бы работу с частным инвестором, и попросил уточнить, возможно ли при работе с фондами учесть эти нюансы.

Необходимых мне пояснений они не дали, и продолжение разговора не состоялось.

[LiamM 446]

С интересом наблюдал за экспериментом с опционной торговлей и не могу не сказать пару слов. И прежде всего должен согласиться с тем, что в принципах опционной торговли действительно мало кто разбирается досконально. Потому что  применительно, скажем, к математике, это все равно что самый сложный раздел высшей математики. Я на фондовом рынке с 2004 года, торговать на срочном начал в 2005, закончил Финансовую Академию по факультету ценных бумаг. Но понимаю опционную кухню только теоретически. В отличие от фьючерсов, в торговле которыми добился, без ложной скромности, некоторого успеха. Так что перед Рудиком снимаю шляпу! Тем не менее, если опустить нюансы системы отбора торговых инструментов, оценить риски стратегии и ее потенциал я вполне могу. Сразу скажу, что категорически не согласен с тезисом о том, что 12-ти дневный опыт не имеет смысла. Ведь это не что иное как тестирование стратегии. Причем не на исторических данных, а на собственных деньгах и на реальном счете. Полученный  результат полностью доказал ее жизнеспособность. Другой вопрос, что рынок все время меняется. И задача управляющего как раз следить за эффективностью и работоспособностью своей системы. И вовремя ее регулировать. Впрочем, это знает любой трейдер, который сумел выжить на рынке после нескольких лет трейдинга. Что касается конкретного случая, то соотношение риск/доходность этой системы составляет 2,09R. Это идеальное сочетание. Разумеется, 400% годовых вряд ли получится. А вот 30-40% мне видятся вполне реальными. По нынешним кризисным временам это вообще-то феноменально. Кто бы чего не говорил...

[Рудик 667]

Уважаемый Алексей! Большое спасибо за оценку стратегии.

Будем наращивать историю работы по ней, и тогда объективные выводы можно будет делать даже без досконального понимания самой стратегии. 

 

Изменение рынка - тоже важный момент, на опционах это особенно заметно благодаря изменению волатильности. И надо сказать, что с 2012-2013 года рынок стал более благоприятен для данной стратегии, в те годы волатильность преимущественно составляла 19-22пт, а сейчас 30-45. В нашем случае волатильность это, по сути, дополнительная прибыль, риски я в любом случае оцениваю не по этому индикатору.

 

Кстати, бонусом, обещаю провести для будущего партнера краткий курс по опционам, по крайней мере будет четкое понимание, что это за инструмент, и почему риски от продажи опционов на индекс РТС всегда ниже, чем от торговли фьючерсом. 

Главное не путать настоящие опционы, с теми понятиями которые есть на форекс (т.н. бинарные опционы, а по сути нелегальное казино).

[Zilinska 3]

ну и про риски, стремящиеся к нолю. для фин рынков это очень серьезное заявление)

да-да-да!

[Рудик 667]

Все еще ищу инвестора. Судя по экономической ситуации, процесс поиска может затянуться. Напомню, что хранить счет можно в USD на 70-80% от всей суммы.

Если хотите увидеть продолжение публичной торговли, то с середины января будет торговля, вероятно, сразу на двух небольших счетах.

 

Мое предложение строится так, что инвестор в любом случае получает от 30% годовых (по подсчетам, может доходить до 50% с капитализацией), либо я сам почти ничего не заработаю.

 

Распределение прибыли:

100% инвестору, если прибыль за месяц меньше 3% от счета.

60% инвестору, 40 - мне, если прибыль за месяц от 3 до 5.5%.

50\50, если прибыль за месяц выше 5.5% от размера счета в начале месяца.

 

Если за какой-то месяц "-", то я ничего не получаю за будущие месяцы, пока счет не вернется в исходное положение. Вариант маловероятный, но такой вопрос был, и я поясняю.

[Рудик 667]

Спрашивали об опыте торговли, я дал ссылки на  свои аккаунты конкурса "Лучший Частный Инвестор" за 2010-2011 годы, где занимаю высокие позиции и доход в обоих случаях был выше миллиона рублей (а в одном случае 250% за 3 месяца). Чтобы не быть голословным, решил в день вывода средств немного поторговать скальпингом-индрадеем, прилагаю отчет

http://investtalk.ru/wp-content/uploads/2015/12/broker_report_20151224_e.xlsx

 

Все это напрямую не относится к опционной стратегии, тут риски в десятки раз ниже, и прибыль не очень большая, но стабильная.

 

Торговля со счета инвестора, с возможностью держать до 80% депозита в валюте. Цель 30-50% годовых для инвестора.

[Рудик 667]

Начинаю 3ю по счету публичную торговлю по данной стратегии:

 

http://investtalk.ru/forum/topic/20068-publichnye-torgi-3-mozhno-li-zarabatyvat-na-optcio/

 

Сегодня общался с заинтересованным человеком, возможно вопрос поиска инвестора будет в течение января решен.

Но конкретно мы договоримся примерно через неделю, до этого времени я принимаю любые другие предложения.

 

С пулом так же готов поработать согласно предварительной договоренности, поскольку с инвестором, судя по всему, начнем с пробного депозита.

Но это чисто маркетинговая акция, там будет около 100к.

[Рудик 667]

Закончился 3й период публичной торговли.
Результат на моем счете: 4.1% за 18 дней.
Брокерский отчет: http://investtalk.ru/wp-content/uploads/2016/01/broker_report_20160105_20160121.xls
Публичная торговля по дням, с публикацией всех сделок: http://investtalk.ru/forum/topic/20068-publichnye-torgi-3-mozhno-li-zarabatyvat-na-optcio
Отчет для смартлаба: smart-lab.ru/blog/305230.php

 

Так же нашел партнера, и начал работать пробный период на втором счет, размером 1.500.000р.

  

Результат за неделю торгов на счете партнера: ~5.1%
Публичная торговля: http://investtalk.ru/forum/topic/20142-torgi-optcionami-3-schet-№2-1500000-rublej-itog-5-za-nedel/
Отчет: http://investtalk.ru/wp-content/uploads/2016/01/01-2015_inv.xlsx. 
Отчет для смартлаба: smart-lab.ru/blog/305261.php

 
Что касается моих поисков инвестора. Я очень рад, что нашел одного партнера, мы приступили к работе, размер счета в управлении не позднее апреля вырастит на несколько миллионов.
 
Но достаточно взглянуть на результат работы текущего, достаточно успешного периоды, чтобы понять: моя прибыль при текущем счете составляет чуть больше 30000т.р. после уплаты налогов, при счете в 3 раза большем могла бы составить 90000 т.р.
Это хорошие деньги на еду, но я как ставил, так и ставлю целью зарабатывать от 300000 до 500000 рублей в месяц только своей прибыли (уже за вычетом и прибыли инвестора, и налогов).
 
Таким образом я продолжаю рассматривать предложения, но уже минимум от 10 миллионов рублей. (При этом начать так же можно с любой небольшой суммы). С таким курсом браться за еще один небольшой счет нет смысла, я хочу в более менее обозримой перспективе выйти на нормальный доход. 
Пока продолжаю работать в инвестором, главное для меня - наработать публичную историю торговли. Может когда-нибудь пригодится при работе в серьезной управляющей организации.
 
Напомню, что до 80% счета можно держать в долларах США. Кроме того, у брокера "Открытие" есть крайней полезный механизм  - "доверительный доступ", который позволяет открыть трейдеру доступ к Вашему счету, через собственные ключи авторизации трейдера, что позволяет однозначно идентифицировать сделки, совершаемые трейдером. Именно так мы и работаем с новым инвестором, разумеется, подкрепив такой доступ отдельным договором.
При этом трейдеру будет доступно исключительно совершение сделок на торговом счете и ничего больше.
 
Всем крепкого здоровья и надежных инвестиций.

[Рудик 667]

Результат ДУ за прошедший период:

 

+120% за 25 дней.

 

Отчет брокера: http://investtalk.ru/wp-content/uploads/2016/02/broker_report_20160123_20160218_outdata.xls

 

Ежедневное описание торговли: http://investtalk.ru/forum/topic/20244-publichnye-torgi-optcionami-4-rts-316-schet-%E2%84%962-2mln-fevra/

 

Готов рассмотреть еще одного инвестора строго под опционы, с целью 3-7% в месяц, и депозитом от 10 млн.

 

ДУ в интрадее и скальпинге не интересует.