Jump to content
Sign in to follow this  
Рудик

Публичные торги опционами #4 + RTS-3.16: СЧЕТ №2 (2+млн.). Февраль 2016

Recommended Posts

Всем доброго времени суток.

Продолжаю публиковать сделки на опционах.

До этого больше недели торговал фьючерсом на индекс РТС, но сейчас резко прекращаю это занятие и перехожу к продаже опционов на данный фьючерс.

Отчет по торговле Ри на данном счете, и Si на своем счете выложил, если кому-то будет интересно (довольно кривой скальпинг-интрайдей).

 

Счет в управлении. Согласно договоренности с партнером, в конце каждого расчетного периода (после экспирации) прибыль выводится и на счете остается 1.5млн (в течение пробного периода).

Поскольку с конца января я торговал RI, то сумма на счете не ровная, и более того, были сделки в РИ за вечернюю сессию. Так что с начальной суммой получится не точно, но попробуем прикинуть.

 

День 1, 9 февраля - вечерка.

День был волатильный, рынок существенно просел. В текущей позиции наименьший риск и достаточную прибыль вижу при продаже колов 77500, чем и занялся в вечернюю сессию начиная с 20.39:

 

DealsRtsOptions2.3.1.jpg

 

Позиция получилась следующая:

 

PositionRtsOption2.3.1.jpg

 

С подсчетом начальной суммы есть известная сложность. Я не знаю, к примеру, входит ли текущая вариационка в план. чист. поз. (раньше не входила, сейчас то входит, то не входит). Может быть завтра после клиринга прояснится.

Вариацонка большей частью с фьючерса, по проданному опциону около 10000р. Так и буду считать.

Путы пока не продаю, посмотрим что будет на рынке дальше. Так же мне не нравится напряженка в Сирии между нами и другими странами.

 

А вот дальнейшего существенного обвала нефти и западных площадок до экспирации я не жду, максимум 31 по брент и 1750 по сиплому, но и это очень маловероятно. Так что путы можно присматривать, займусь этим в скором времени.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Определился баланс счета после клиринга, 2.205.980.

Будем считать, что начальная сумма на опционах  была 2.2млн.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отчет по опционам будет в догонку, а пока один трейд по RI всплыл. Поскольку я откупил на лое коллы, было бы преступлением не взять очевиднейший отскок на RI по паттерну.

 

Thunder_strike_RTS.jpg

 

Влияние трейдера на вариационку (считал по пунктам): 61980,88р. Это вычтем из конечной суммы для подсчета результата в опционах.

Еще один трейд был виртуальным, в принципе пока на этом всё.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

День 2, 9 февраля.

 

Вначале дня решил сразу дополнить позицию путами, чтобы избежать проблем в случае резкого роста нефти (ну, мало ли?).

 

DealsRtsOptions2.3.2.jpg

 

После обеда стал продавать 60000е, потому что в идеале хотелось иметь позицию именно в них.

Под вечер нефть стало косить вниз, я понял что на отскоке пора полностью менять позицию с 62500х на 60000е. Делал это плавно, но в результате все равно не успел до конца откупить все 62500е, это удалось только в конце дня.

 

DealsRtsOptions2.3.21.jpg

 

DealsRtsOptions2.3.22.jpg

 

В итоге 62500е выполнили свою цель хеджа от роста, а под вечер позиция уже сформирована такой, какой я и хотел бы её видеть в путах.

Колы 775000 начал откупать, с целью продать уже 75000е, если случится отскок.

На утро цельюсь продать 75000х и немного сократить позу в путах - ситуация на рынке достаточно напряженная. Случаи слива по 10% в день бывали, и не раз. В моей стратегии основной упор все же на продажу коллов, а путы лишь хеджируют от резкого роста и иногда дают приятный бонус по прибыли.

 

Итоговая позиция на конец дня:

PositionRtsOption2.3.2.jpg

 

Опять мне текущую вариацонку зачислили в План.чист.поз, так по сути прибыль от опционов в моменте пока минимальна.

Спасибо за внимание.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

     Рудик, добрый день! С большим интересом слежу за вашей торговлей. Сам с недавнего времени начал применять продажу дальних краев, раньше работал только от покупки.

Спасибо за ваши очень подробные описания конструкций. Скажу честно, помогли разобраться в некоторых тонкостях продажи опционов.

Удачи в торговли!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте! Очень приятно, буду рад и дальше быть вам полезным.

 

Что касается стратегии, рынок носится туда сюда, сначала пытался перестраивать позицию (и в общем-то, получалось), но утром не рассчитывал на такой очередной слив рынка, и пришлось почти полностью сносить позу. Из-за этого чисто опциионной торговли в этом месяце не получится.

Снова погонял фьюч, и уже заново собираю позицию.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Итак, продолжаем. Тему придется переименовать на "опционы+РИ", потому что торговля фьючерсом сюда вписалась и посчитать ее результат отдельно от опционов не представляется возможным. А раз тему начал, буду продолжать.

Сильно комментировать фьючерсные следки не стану, опционы остаются по крайней мере в повествовательном приоритете.

 

День 3, 10 февраля.

Классический день отскока с выносом. В принципе отскок и ожидался, по-этому на росте я начал продавать коллы и откупать путы (глубина слива во вторник немного насторожила).

 

DealsRtsOptions2.3.23.jpg

 

 

К 16 часа я заметил, что рынок довольно сильно упорствует, и существует реальный шанс увидеть вынос вверх. В связи с этим откупил коллы на проливе, чтобы продать их выше, что и сделал после выноса на нефтяной статистике.

 

И вот тут началась печаль-тоска: квик завис, у всех какие-то проблемы с отображением стаканов. Ставил заявки на покупку 75000 (хотел просто прицелиться) - они не появляются. Через 10 минут зашел на другой сервер, заявки уже исполнены, у меня +35 коллов. 

 

Дальше рынок вел себя довольно странно (вплоть до обвала американцев с 23.00), все время были намеки на дальнейший рост (в том числе нефти). Решил покрутить следку во фьючерсе, он нарисовал +400пт, и тут начался обвал. В итоге и фьючерс и купленный случайно лишний колл остались при мне:

 

DealsRtsOptions2.3.211.jpg

 

PositionRtsOption2.3.21.jpg

 

 

День 4, 11 февраля.

Утром все еще ждал отскока на нефти, пару раз пытался словить. Не словил.

Зато продал наконец лишний 75000й колл.

Так же начал откупать путы, поскольку двигаться мы продолжили все ниже и ниже.

Таким образом, из-за косяка с коллами в прошлый день выровнять путы было просто нечем, и до формирования новой позиции старую я по большей части прикрыл. 

А дальше шел интрадей до самого вечера.

 

К 15 часам я зафиксировал момент для начала набора позиции, сначала поближе к лоям продал путы, а после открытия Америки, уже на отскоке, продал 75000е коллы.

Теперь сижу полностью укомплектованным, немного путов допродам, если увижу отсутствие риска сильного падения до экспирации.

 

 

DealsRtsOptions2.4.1.jpg

 

DealsRtsOptions2.4.2.jpg

DealsRtsOptions2.4.3.jpg

DealsRtsOptions2.4.4.jpg

DealsRtsOptions2.4.5.jpg

DealsRtsOptions2.4.6.jpg

DealsRtsOptions2.4.7.jpg

 

Вот, что получилось в результате:

 

PositionRtsOption2.4.2.jpg

 

 

Если говорить только про опционы, то там определенно должен быть плюс (я все эти дни продавал и откупал их по тренду), особенно если оставить за скобками вчерашний глюк квика. Но посчитать отдельный результат возможность отсутствует.

Благодарю за внимание.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за описание этого непростого дня. Вот в самом конце сессии, опять же на нефтяных новостях рынок сильно попер вверх и проскочил от 66500 до 68000. Наверняка в позиции дельта 75000 сильно в отрицательную зону зашла.  Я так понял эту позицию что со стороны коллов собираем проданные поближе к страйку и помассивнее, а со стороны путов подальше и в нескольких страйках? Я на этот месяц отслеживаю рынок, но активно не торгую, стараюсь больше наблюдать и пытаться понять алгоритм действия в случае чего. У меня были проданные -5\80000, потом я их выкупил и перепродал 77500. 

Учусь, учусь. Надо бы тоже попробовать БА может в какие нибудь активные движения заходить, но у меня как раз опыта коротких торгов нет, побаиваюсь. Но все равно, буду учиться. Глядя на такую активную торговлю и анализируя ее потом на графике РТС - это тоже информация к размышлению.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 Я так понял эту позицию что со стороны коллов собираем проданные поближе к страйку и помассивнее, а со стороны путов подальше и в нескольких страйках?

 

Да, примерно такой расчет.

 

Насчет дельты - она не просела, я продавал основную массу колов вчера на 67500, а путов на ~66500. Какие-либо раздумья о дельте и позиции начнутся не раньше 70500/64500.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продал еще немного путов в первой половине дня, потом выложу скрин. В остальном без изменений.

В понедельник посмотрим на нефть и настрой рынка.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

День 5, 12 февраля.

Продал несколько дальних путов путов в первой половине дня, в остальном без изменений.

 

День 8, 15 февраля, понедельник.

 

Сильного роста так и не произошло, не смотря на очень сильный отскок по нефти и западным биржам, который даже можно было бы квалифицировать как разворот. Но мы продолжаем идти своим путем.

В первой половине дня рост все-таки пытался проклюнуться, и для подстраховки я закрыл немного коллов, пока их цена не успела вырасти.

Когда ситуация снова развернулась, и стали понятных границы роста, я продал коллы без каких-либо потерь, в том числе более близкие - 72500е. Возможно, их еще придется закрывать, но риск тут минимален.

Параллельно весь день продавал 62500е путы, и под вечер перезаходил в них же из 57500х.

 

DealsRtsOptions2.5.1.jpg

DealsRtsOptions2.5.2.jpg

 

Вот, что получилось в результате:

 

PositionRtsOption2.5.2.jpg

 

Вероятность выноса вверх всё еще присутствует, и я настороже. Вероятность существенного падения до экспирации считаю около нулевой.

Всем спасибо за внимание.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем после такого я колы пока закрыл окончательно :-)

 

Министр энергетики РФ Александр Новак в Дохе проводит переговоры с представителями ОПЕК, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Минэнерго Катара. По окончании переговоров планируется провести пресс-конференцию с  участием представителей Саудовской Аравии, России,  Венесуэлы,  Катара.  Время  выхода  к прессе пока не определено.

 

 


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну блин и развод сегодня был ! Слов нет. Тоже пришлось откупать 75 коллы с убытком.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ага. Ну это часто бывает на рынке, и всегда доводят до грани, когда срабатывают стопы\закрываются опционы. Еще и новости под стать находятся :-) Закон рыночного бутерброда.

Я сделал пару сделок на РИ, и снова продал 75000е.

  • Like 1

Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что интересно, обыкновенно продажа коллов менее рисковая, так как цена вверх идет обычно без паники, чем и объясняется ухмылка волатильности на колловых краях, а тут как раз сильные бычьи настроения. Видимо, действительно в январе тестили самое дно нефтюшки, а сейчас все глядят наверх. 

У меня тоже несбалансированная позиция с проданными коллами, но весьма дальними, я много времени вне сети провожу сейчас, поэтому решил этот период активно не торговать, больше наблюдать вечерами, учиться и делать выводы. Есть ненулевая вероятность, что и следующий  период у меня будет весьма фрагментарным, так как по семейным обстоятельствам придется провести неизвестно сколько в славном городе Арсеньеве, что на +7 часов отстоит от Москвы, и активная торговля с таким временным лагом проблематична. Да и постоянного интернета у меня там не будет, только 3Г.

Вопрос следующий, Рудик: не могли бы вы мне посоветовать каким мобильным приложением под Андроид вы пользуетесь для мобильного наблюдения за рынком/оперативными биржевыми новостями и, возможно, мобильной торговли/управления позицией.  Вроде бы есть мобильный Квик, но что то народ не сильно им доволен... Вдруг что на рынке есть более удобное...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, момент интересный, вроде бы чувствуется бычий сантимент, и в опционах это заметно, но при том нефть пока говорит совершенно об обратных перспективах, как в прочем и хай на сиплом.

 

Вопрос следующий, Рудик: не могли бы вы мне посоветовать каким мобильным приложением под Андроид 

 

Приложение называется VNC server или team viewer, через них я захожу с мобильных устройств на свой ПК, который постоянно включен. Все достаточно удобно для удаленного контроля. Для опционов этого хватает.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из 1\3 75000х я вышел по 90-110, из 2\3 еще вчера по 60. Риск в принципе уже был понятен к обеду.

Дальше гоняю RI. Отчет финальный сделаю за все прошедшие дни завтра или в пятницу .


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже сегодня прикрыл позицию в проданных коллах перед самым скачком наверх. У меня, правда были довольно далекие сейчас 77500, и выкупил их по 30. Вобщем то в прибыли, но активно не торговал, больше наблюдал. А фьючерсы торговать как то опасаюсь, хотя, наверно, дело стоящее при необходимом уровне знаний правильного входа в позицию. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...