Jump to content
Sign in to follow this  
Рудик

Публичные торги опционами #5 + RTS-3.16: (~5 млн. руб.)

Recommended Posts

Всем здравствуйте.

Я снова продаю опционы. Вот прям сегодня начал.

Наверное не буду публиковать все сделки, но планирую сообщать цены открытия\закрытия, показывать позицию. В общем, чтобы всё было, но не перегружать. Подробности будут в итоговом брокерском отчете.

 

День 1, 26 февраля.

Начальная диспозиция - счет в районе 4.7млн (в начале периода 19 февраля было 4.05млн). 

На рынке - хай за пару месяцев. Продаю коллы в ожидании, что рынок остановится или скорректируется.

87500е по 200, 85000е 100 по 400, остальные по 370.

Так же 65000е путы для небольшого уравновешивания позиции продавал по 210, 230 и 290.

 

DealsRtsOptions2.5.11.jpg

 

Вот с чем в результате сижу:

 

PositionRtsOption2.5.1.jpg

 

В ближайшее время крыть позицию пока не планирую.

Если тут постоим, можно будет сильно не напрягаться. Уже поднадоела активная торговля, пусть покапает премия.

  • Like 1

Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рудик, спасибо за публикации! Сам стал переходить на опционы, как-то более безопасными выглядят..((( Наблюдаю за твоими сделками. Дух захватывает, от %загрузки депо. Понимаю, что направленные стратегии дают больший профит. Ввиду, того что можем падать быстрее, набор позы с прицелом вниз более безопасно, чем вверх. Но все равно остается вопрос, а что если RI  скакнет за несколько дней на 85? Предположим по 3-4 тысячи в день. Я так понял, что просто перекладываешься опять в более дальние, а какие потери при этом не важны? И почему бы не прикупить фьюча? А на какие барыши, если ГО под завязку?...)) Т.е.  перекладывание - единственный вариант управление позицией? Спасибо, с Уважением, Рома!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую!

На самом деле рост на 10к пунктов более чем реален. Например, если посмотрите отчеты за прошлый месяц, там часто бывали падения по 10, а то и 15 тысяч пунктов при проданных путах. Это гораздо опаснее роста на коллах, но и там не возникло серьезных проблем.

Идея простая - вовремя закрыть позицию, если опцион близок к стадии кретического роста. А вот оценка риска, что опцион близок к этой стадии роста, уже зависит от многих факторов, в том числе уникальных для конкретной ситуации.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

День 2.

Растем, по-этому я плавно закрывал позицию.

85000е откупал в диапазоне 220-320.

87500 откупал в диапазоне 100-150.

65000х 50 штук купил по 140 (случайно, думал это 87500е).

 

Итого в опционах позиция на конец дня:

Колл 875000: -200

Пут 65000: -168


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рудик, добрый день! Как ситуация с Вашей конструкцией в опционах?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день! Всё путем, сейчас -880 87500х и -674 65000х. Вечером думаю отпишу подробнее, если что изменится.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рудик, часто во время обсуждения стратегий связанных с продажей волатильности противники данных конструкций приводят в пример 3 марта 2014г. Отсюда вопрос: были ли у вас открытые позиции в этот день, и если да, то как выходили из ситуации? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Был продан колл 135000 по 450пт.

На 122000 он был закрыл по 250, на весь депозит продан РИ на планке и куплены путы 115000 по 6000.

На ~113000 был выкуплен РИ и пут по 12000, продан колл 135000 по 500 :-)

Собственно даже скрин остался http://investtalk.ru/forum/topic/16696-my-rozhdeny-chtob-skazku-sdelat-byliu-publichnyj/?p=48642

 

Кстати ничего фатального если вдуматься тогда не произошло, ну упал рынок на 10%... Он только за прошедшие 2 месяца дважды падал по 7-9% в течение дня, я оба раза был в путах и выходил.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 марта (2016 :-) ), позиция на текущий момент:

 

C875000 -255

Откупил в диапазоне 200-230, растет сильнее ожидаемого. Хотя шанс куда-то вырасти около нуля, но я уеду на пару дней и не хочется рисковать с большой позицией в полу афк.

 

С90000 -500

Просто по 110-130 продал, разница не большая а риск уже совсем никакой. 

 

P65000 -674

Допродавал по 70пт.

 

Р67500 -178

Для баланса.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Был в отъезде, но позицию корректировал.

4 марта закрыл 87500е и уменьшил позицию в 90000х до -491.

7 марта допродал 90000х подороже, сейчас

колл 90000 -561,

пут 65000 -732,

пут 67500 -400.

Если бы был на месте, то актвинее бы вносил изменения, в том числе в части путов, но займусь этим со среды.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ситуация по опционам сложилась в этом месяце двольно унылая, а уныние на опционах всегда вызывает только одно - низкий индекс волатильности, при высокой фактической воле.

Цены на опционы +-7000пт такие же, как месяц назад были при +-10000пт (из-за роста индекса волатильность падает), а фактическая вола ничуть не меньше.

По-этому пару раз перезашел в колы, и уже подустал от этого. Сейчас где-то 400 90х и 80 87500х, дальние путы закрыл с прибылью, продал вплоть до 77500.

Но цены смешные, премия плохо отбивает перезаходы. Думаю останусь со скромным плюсом по опционам, но отдельно не считал.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В итоге напродавал на все депо, и из дальних перешел перезашел в ближние, получилось:

775000 -781

885000 -720

 

Существенную часть продал утром, в итоге на этом можно получить более 100к премии за день. была бы экспирация через день, можно за год миллионером стать.

А вот за несколько недель продавать при такой воле, увы, не комильфо.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рудик, добрый вечер! С нетерпением ждем Вашего отчета по мартовской экспирации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте! Извиняюсь. Собственно все гладко, эксперировался, с 87500х и 77500х получил премию. 

Текущий месяц уже плох для опционов, слишком низкая вола, и велик шанс выноса вверх или вниз (причем как раз под экспирацию будет встреча нефтяников). Так что пока слегка торгую интрайдей, жду момента.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пересмотрел обзоры - получилось неплохо. Но пока мало вопросов! В ведь всё это актуально.

Спрашивайте, когда бы вы это не прочитали.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую, Рудик! Очень понравились ваши обзоры, перечитал все. Не совсем понял момент с роботом и дельта-хеджем. Если Вы не даете опциону уйти в деньги, то что он тогда хеджирует?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 26.11.2018 в 18:39, Muzykant сказал:

Приветствую, Рудик! Очень понравились ваши обзоры, перечитал все. Не совсем понял момент с роботом и дельта-хеджем. Если Вы не даете опциону уйти в деньги, то что он тогда хеджирует?

 

Почему-то не заметил Ваш вопрос (пока не посмотрел сегодня профиль).

Что касается дельта-хеджа, то ситуация обратная. Опцион ничего не хеджирует в моей стратегии, напротив, мы используем фьючерс, чтобы захеджировать опционную позицию от слишком больших колебаний дельты. Ведь наш основной доход в опционах - это премия. Нам очень не желательно, чтобы опцион вышел в деньги. Если мы продаем опционы, в идеале они должны подешеветь до нуля.

Вся разница между ценой продажи и нулем - это наш доход. А фьючерс как раз защищает от риска (резкого) выхода в деньги.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...