Перейти к публикации
kramin

Тестирование стратегии на исторических данных

Рекомендованные сообщения

В последнее время активно проверяю на "вшивость" разообразные стратегии. Тестирую арбитраж, скальперские техники и пр.пр.

 

Пришел к выводу, что проверка руками - даже рядом не стоит с прогоном на реальной истории. Проверить на истории быстрее и самое главное дешевле .

 

Так что родилась мысль - если кому нужно - могу такую услугу организовать. У меня сейчас скопились данные по основным фьючерсам на РТС, голубым фишкам ММВБ, немного с РТСС. Некоторые инструменты есть со стаканами.

 

Готов ответить на всякие вопросы по этой теме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а какой программой тестируешь?

я понимаю так, что не всякую стратегию можно протестировать, потому что есть трейдеры-интуитивисты, они просто не в состоянии отрефлексировать и формализовать все факторы, которые их ум учитывает при принятии решения.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже интерес есть как это скальперские стратегии тестить, как то не слишком формализуемо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто знает подскажите где скачать архив котировок фьючерса на индекс РТС. Думал на сайте финама - но там оказалось много пропущенных данных. Например минутки за 1 марта 2010 года после минуты 12:10 идёт минута 12:13, за ней 12:20, 12:26, 12:30, 12:34 - жуткие пропуски. Не понимаю как они могут выкладывать такие некачественные данные, фирма-то вроде солидная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Кто знает подскажите где скачать архив котировок фьючерса на индекс РТС. Думал на сайте финама - но там оказалось много пропущенных данных. Например минутки за 1 марта 2010 года после минуты 12:10 идёт минута 12:13, за ней 12:20, 12:26, 12:30, 12:34 - жуткие пропуски. Не понимаю как они могут выкладывать такие некачественные данные, фирма-то вроде солидная.

 

а на фтп биржи РТС если?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

До меня кажется дошла моя ошибка: возможно что и в самом деле там в пропущенных минутах не было сделок - ведь это я смотрел июньский фьючерс на 1 марта, а он тогда был не ликвидный и сделок вполне могло быть не каждую минуту. Да даже наверняка так и было, и архив финама - хороший, правильный архив.

На фтп биржи сейчас посмотрю что там есть.

 

Upd: Рылся-рылся на их фтп, но так и не смог найти например минутки RIM0 или тики. Нашёл только тики самого индекса.

Изменено пользователем neugadal

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
До меня кажется дошла моя ошибка: возможно что и в самом деле там в пропущенных минутах не было сделок - ведь это я смотрел июньский фьючерс на 1 марта, а он тогда был не ликвидный и сделок вполне могло быть не каждую минуту. Да даже наверняка так и было, и архив финама - хороший, правильный архив.

На фтп биржи сейчас посмотрю что там есть.

 

Upd: Рылся-рылся на их фтп, но так и не смог найти например минутки RIM0 или тики. Нашёл только тики самого индекса.

в формате dbf: http://ftp.rtsnet.ru/pub/FORTS/pubstat/

в текстовом виде: http://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/2010/ (здесь брать архивы, начинающиеся на FT*)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не использую специальных программ для тестирования. Под каждую стратегию пишется отдельная маленькая программка которая все и делает в нужном мне объеме. Такой подход наиболее гибкий и вместе с тем удобный.

 

Все поминутки есть на финаме.

 

Скальперские стратегии тестировать и правда затруднительно, но как показывает опыт - процесс формализации стратегии для самого трейдера это оч полезный процесс. Помогает собрать мысли в кучу и выделить самое важное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему готовым софтом не пользуешься? Просто думаю что как то сложно наверно отдельную прогу написать , чем воспользоваться тем же Ami или WLD. Или все же намного точнее тесты будут индивидуально под каждую страту. Я просто думаю что довольно сложно тестеры писать, тут страту формализовать как бы сложновасто , а под нее еще и прогу написать еще сложней ИМХО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А почему готовым софтом не пользуешься? Просто думаю что как то сложно наверно отдельную прогу написать , чем воспользоваться тем же Ami или WLD. Или все же намного точнее тесты будут индивидуально под каждую страту. Я просто думаю что довольно сложно тестеры писать, тут страту формализовать как бы сложновасто , а под нее еще и прогу написать еще сложней ИМХО.

 

Любой готовый софт - так или иначе имеет ограничения в возможностям. Уверен, например, что ни одна готовая прога не работает со стаканами.

 

Писать не так уж и сложно. Когда один раз подготовишь всю обвязку (чтение данных, прогон по базе, расчет статистики) дальше все уже просто. Нужно переписать только основную функцию которая собственно сделки делает.

 

Так что я сделал выбор в пользу неограниченной свободы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Любой готовый софт - так или иначе имеет ограничения в возможностям. Уверен, например, что ни одна готовая прога не работает со стаканами.

 

Писать не так уж и сложно. Когда один раз подготовишь всю обвязку (чтение данных, прогон по базе, расчет статистики) дальше все уже просто. Нужно переписать только основную функцию которая собственно сделки делает.

 

Так что я сделал выбор в пользу неограниченной свободы.

 

Мне очень странно почему готовый софт с чтением стаканов и прочими серьезными наворотами не двигают в массы. Дальше прогона на тиках никто не идет. Все остальное уже эксклюзив

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Мне очень странно почему готовый софт с чтением стаканов и прочими серьезными наворотами не двигают в массы. Дальше прогона на тиках никто не идет. Все остальное уже эксклюзив

 

Просто сложно это уже. Люди, которые разберутся, как работать с серьезными наворотами лучше напишут свою небольшую программку (как, я например) чем будут разбираться с новой средой, языком разработки и пр. А те кто сам программы не пишет и с наворотами не разберутся.

 

Вот и получается, что толку нет подобные вещи серийно делать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
напишут свою небольшую программку (как, я например)

Тут мне видится вот какая сложность. Берём файл с данными (например минутки) и прогоняем на нём стратегию - оч хорошо. Далее можно оптимизировать какие-то параметры этой стратегии - тоже хорошо. Но вот с графикой плохой. Ведь желательно, мне так кажется, иметь графическое изображение данных и точек входа/выхода, чтобы визуально проанализировать в каких местах и из-за чего слабые места стратегии - чтобы подкорректировать её. В твоих программах есть графика? Или может она не так уж и нужна?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тут мне видится вот какая сложность. Берём файл с данными (например минутки) и прогоняем на нём стратегию - оч хорошо. Далее можно оптимизировать какие-то параметры этой стратегии - тоже хорошо. Но вот с графикой плохой. Ведь желательно, мне так кажется, иметь графическое изображение данных и точек входа/выхода, чтобы визуально проанализировать в каких местах и из-за чего слабые места стратегии - чтобы подкорректировать её. В твоих программах есть графика? Или может она не так уж и нужна?

 

Для себя я обычно делаю расчет в цифрах, но если вам нужно - могу сделать в виде графика, без проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня, коллеги!

 

Со вчерашнего дня доступна версия моего Стакана (работает с Quik, SmartTrade, Alor+, AlfaDirect) которая позволяет торговать с использованием учебного счета.

 

Эту функциональность очень удобна для тестирование новых стратегий!

 

Подробную информацию по услуге можно найти тут: http://market.kramin.ru

 

Если есть вопросы - готов на них ответить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Версия 2.0.2 Правка багов от 16 июля 2010 г.

 

Доброго дня, коллеги!

 

В новой версии стакана поправлен баг из-за которого временами притормаживал учебный счет. Если вы уже используете учебный счет - качать обязательно.

 

Также исправлена ошибка из-за которой некорректно сохранялся профиль настроек (эта функция доступна из главного меню основного окна настроек стакана).

 

Удачной торговли!

 

Скачать последнюю версию, как всегда можно тут: http://stakan.kramin.ru. Бесплатно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А кто-нибудь скажет, зачем вообще стакан нужен? Смотрел пару раз, там так быстро все мелькало, увидеть не успеваешь, не то что анализировать. Сомневаюсь, что и робот успеет, разве что неликвиды какие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто-то успевает и видеть, и анализировать. Главное знать, на что смотреть.

А в роботах сомневаться не надо, они железные :D

Сомнения могут быть вцелом по системе, в каналах связи... Исполнение чётко запрограммированного алгоритма роботом сомнениям подлжать не должно. Робот может и должен успевать намного больше и качественнее, чем человек.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Кто-то успевает и видеть, и анализировать. Главное знать, на что смотреть.

А в роботах сомневаться не надо, они железные :D

Сомнения могут быть вцелом по системе, в каналах связи... Исполнение чётко запрограммированного алгоритма роботом сомнениям подлжать не должно. Робот может и должен успевать намного больше и качественнее, чем человек.

Я не сомневаюсь ни в чем, я серьезно не понимаю. И поэтому спрашиваю: что такого может успеть увидеть в стакане человек или робот, чего нельзя увидеть просто на графике? Какие-то левые ошибочные ордера? Так твой робот не единственный за ними следить будет, на всех халявы не хватит. А что еще?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я не сомневаюсь ни в чем, я серьезно не понимаю. И поэтому спрашиваю: что такого может успеть увидеть в стакане человек или робот, чего нельзя увидеть просто на графике? Какие-то левые ошибочные ордера? Так твой робот не единственный за ними следить будет, на всех халявы не хватит. А что еще?

 

Глядя в стакан вы увидите не только движение (которое и правда можно увидеть и на графике) но и причину этого движения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Создать...