Jump to content
Sign in to follow this  
jigit

Опционы

Recommended Posts

а может быть не будем засорять эту ветку и создадим ветку по опционам (Accumulator очень любит когда проявляектся активность ) и будем флудить (вести конструктивный диалог) там?

Очень полезная мысль!

Эвоно как..... Пнятненько. А не знаете, такой подход на практике кто-нить использует? Это ж надо по сути умудриться предсказать цену фуча + IV....

Судя по открытому интересу на июньских опционах на РИМ, возможно, кто-то использует такой подход...

Share this post


Link to post
Share on other sites

для начала нужно предложить что-нибудь почитать, например вот это:

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1609124

(сам только вчера скачал - есть довольно занятные вещи).

либо попробовать на пальцах объяснить здесь для ленивых (ну это если будут желающие).

ну и продолжить поиск "граалей", возможно с показом реальных сделок для интересующихся ))

ps есть ресурс http://quantlib.org/index.shtml здесь можно скачать бесплатную библиотеку для написания своих собственных программ по моделированию, торговле и управлению рисками (это для интересующихся програмеров).

Программное обеспечение

http://www.rts.ru/s526 - опционный аналитик
http://www.option.ru/analysis/option#position веб сервис анализа опционов (упоминался jigit'ом)



ну и в сети большое кол-во всяких экселевских файликов с различными анализаторами smile.gif

зы если кто че упомнит еще пишите.

Edited by Accumulator

Share this post


Link to post
Share on other sites

Открыл несколько позиций по опционам на RIM и SIM. Пока они открыты, ничего больше не скажу, дабы их не сглазить. В общем, как закрою, отпишусь о результате. B)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Открыл несколько позиций по опционам на RIM и SIM. Пока они открыты, ничего больше не скажу, дабы их не сглазить. В общем, как закрою, отпишусь о результате. B)

 

С почином!

 

Если чо, то вон у нас Дент разбирается в вопросе. Может прокомментировать еси чо...

Share this post


Link to post
Share on other sites
С почином!

Спасибо!

Но опционами уже пользовался. 12 августа зашортил недалеко от луя дня, по 97500. На 99000 купил опционы - 105 и 110 колл. Во время оглашения процентной ставки ФРС закрыл всю позицию в безубыток.

В прошлом году летом потихоньку опционами приторговывал. Но тогда опыта на срочке совсем не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня закрыл один спред, открытый вчера.

140 call buy 890 - sell 3100; 145 call sell 430 - buy 1700

Результат +940 пунктов при риске 460 пунктов.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Собрал сегодня такую конструкцию из июльских опционов на SRU0.

Лонги: 7000put и 7500call

Шорты: 6750put, 6500put, 7750call, 8000call.

post-4047-1275038550.png

Edited by jigit

Share this post


Link to post
Share on other sites
на SRU

Вообще-то были фьючерсы с тикерами EBU6 и EBU7 B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и закрыл лонг по опциону Call 31000 на SIZ0.

Именно эта сделка показывает преимущество опциона перед фьючерсом.

 

Итак, купил эти опцики по 150 р за штуку. Продал по 305 р.

Когда покупал опционы, фьючерс на доллар-рубль торговался в районе 29900 р. Во время продажи опционов фьюч был 30680 р.

 

Теперь посчитаем проценты:

Прибыль 100% от использованного капитала (опционы).

Если бы я открыл лонг по фьючерсу, то прибыль составила 62% от использованного капитала (ГО СИ = 1240 р.)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вот и закрыл лонг по опциону Call 31000 на SIZ0.

Именно эта сделка показывает преимущество опциона перед фьючерсом.

 

Итак, купил эти опцики по 150 р за штуку. Продал по 305 р.

Когда покупал опционы, фьючерс на доллар-рубль торговался в районе 29900 р. Во время продажи опционов фьюч был 30680 р.

 

Теперь посчитаем проценты:

Прибыль 100% от использованного капитала (опционы).

Если бы я открыл лонг по фьючерсу, то прибыль составила 62% от использованного капитала (ГО СИ = 1240 р.)

 

Кабы бакз не поперся резво ввверх тэтта сожрала бы эти стописят рублей. А на фьюче был бы безубыток. Так что с точки зрения меньшего ГО купленная опция имеет преимущество только при быстром изменении цены БА.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кабы бакз не поперся резво ввверх тэтта сожрала бы эти стописят рублей. А на фьюче был бы безубыток. Так что с точки зрения меньшего ГО купленная опция имеет преимущество только при быстром изменении цены БА.

Вот только на фьюче я б не смог высидеть все это движение... Терпелки не хватает. А вот на опционах запросто...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...