HFT алгоритмы

[skuvv 0]

Кто знает алгоритмы для hft поделитесь, в нете инфы не найти практически...

дата провайдеры уже написал, капают тики с амеров, мамбы, ртс. И незнаю куда их приминить, привык к барам ...

[Accumulator 176]

Кто знает алгоритмы для hft поделитесь, в нете инфы не найти практически...

дата провайдеры уже написал, капают тики с амеров, мамбы, ртс. И незнаю куда их приминить, привык к барам ...

 

 

Есть куча всякого материала но на инглише. если забуду выложить -пните меня в личку

[Accumulator 176]

Вот что то нашлось в архивах...

 

потом еще выложу

Adaptive_Strategies_for_High_Frequency_Trading.pdf

AN_INTRODUCTION_TO_HIGH_FREQUENCY_FINANCE.pdf

[skuvv 0]

спасибо!

[Accumulator 176]

спасибо!

 

Создавайте побольше тем на форуме..., а я вам вот:

 

HighFrequencyTrading.pdf

[vovaputin 0]

Уф... Вынос мозга. Буржуи спецом такое выкладывают , чтоб людям мозги затуманить. А че такое реально кто-то кодил?

[skuvv 0]

Уф... Вынос мозга. Буржуи спецом такое выкладывают , чтоб людям мозги затуманить. А че такое реально кто-то кодил?

вот и попробуем

[Accumulator 176]

вот и попробуем

 

Ну может пробовать кодить это и сложно но идею какунть позаимствовать самое то.

 

AN_INTRODUCTION_TO_HIGH_FREQUENCY_FINANCE Это рекламная пДФ-ка. Полная версия есть в формате WinDjView но куда залить на сайте пока не придумал. На форуме ограничение стоит в 2 метра всего

 

На сторонние ресурсы лить не хочу...

 

 

Кстати эта книга считается чуть ли не библией HFT (прочитал на буржуйских форумах об этом).

 

[Мелкий падаванин 0]

так порежь архиватором

[skuvv 0]

да я нашел нужные книжки

мне вот эта особенно понравилась, хотя еще читаю

High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems

свежак - 2010 и написано более доступно, много графиков и тп

небольшой архивчик мона скачать тут:

архив

[Accumulator 176]

так порежь архиватором

 

Не получается на столько ужать

 

да я нашел нужные книжки

мне вот эта особенно понравилась, хотя еще читаю

High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems

свежак - 2010 и написано более доступно, много графиков и тп

небольшой архивчик мона скачать тут:

архив

 

 

Это очень правильная книжка. Я хотел ее на амазоне заказать, а то скана еще не было в интернетах

 

Вот за эти вещи отдельное спасибо

 

Quantitative Trading - How to Build Your Own Algorithmic Trading Business

 

Dacorogna M.M., Gencay R., Mueller U.A. - An Introduction to High-Frequency Finance (2001)(en)

 

Irene Aldridge, High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems

[Мелкий падаванин 0]

Аккум, не ужать, а порезать на части по 2 метра

у рара - "разделить на тома размером"

[Accumulator 176]

Аккум, не ужать, а порезать на части по 2 метра

у рара - "разделить на тома размером"

 

ааа.. не знал про такую опцию..

[Accumulator 176]

Комрады! Кто прочитал или в процессе .. Очень интересна ваша рецензия на эти книжки

 

Dacorogna M.M., Gencay R., Mueller U.A. - An Introduction to High-Frequency Finance (2001)(en)

 

Irene Aldridge, High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems

[skuvv 0]

сделал выводы по этим 2 книгам,

вначале читал подробно, анализировал, но с каждой страницей негатив набирался все больше и больше.

Что я отметил для себя - тратить время на такой отстой не стоит, в книжках нету алгоритмов или еще чего, тупо подборка формул, которые и так все знают.

Фвторы не торговали на рынках вообще , в An Introduction to High-Frequency Finance приводят статистику по торговле(симуляция) и в ней фигурируют значения drowdawn 100%, PL 0.5, 0-5% годовых.

Основной упор в книгах сделан на форекс!!!

В итоге я просто пролистал до конца обе книжки. Толи в америке одни идиоты живут если для них это самые матерые книги, то ли я не вкурил

ps статья Adaptive_Strategies_for_High_Frequency_Trading содержит больше полезной инфы чем обе книжки вместе взятые

[Accumulator 176]

Вот это наверное ближе к делу будет...

 

Statistical Arbitrage in High Frequency Trading

 

Готовых алгоритмов в книгах думаю не найти., но в целом инфы на этом форуме уже более чем достаточно. В основном это арбитраж и pair trading

[vovaputin 0]

В итоге я просто пролистал до конца обе книжки. Толи в америке одни идиоты живут если для них это самые матерые книги, то ли я не вкурил ps статья Adaptive_Strategies_for_High_Frequency_Trading содержит больше полезной инфы чем обе книжки вместе взятые

 

Я осмелюсь утверждать , что буржуи своими книжками просто затуманивают мозги. Нихрена ни чего не работает. Поменьше засирайте себе голову, Лучше самому думать. В большей степени вся информация выложенная в книгах если еще работает, то после массового прочтения перестанет работать мигом.

Обратитесь за HFT алгоритмом к Григорию Перельману, он наверно такую задачку раскатает за час, но он вроде не с кем не общается. Наверно новую теорему доказывает? Гениальный человек.

[skuvv 0]

Готовых алгоритмов в книгах думаю не найти., но в целом инфы на этом форуме уже более чем достаточно. В основном это арбитраж и pair trading

не только, научные методы (quantitative) достаточно хорошо используются. Например с уменьшением используемого таймфрейма возростает качество предсказания. в одной из книжек была статистика, что порог около 10мин, выше ничего нельзя предсказать.

я пока изучаю корреляции наших фьючей с сипи, даксом, нефтью...

[Accumulator 176]

не только, научные методы (quantitative) достаточно хорошо используются. Например с уменьшением используемого таймфрейма возростает качество предсказания. в одной из книжек была статистика, что порог около 10мин, выше ничего нельзя предсказать.

я пока изучаю корреляции наших фьючей с сипи, даксом, нефтью...

 

вот этот метод реально интересен.... основывается на статистике как я понимаю..

 

вот еще одна книжонка, но я даже не просматривал Quantitative Trading - How to Build Your Own Algorithmic Trading Business

 

[jigit 8]

Не так давно интересовался HFT, искал в инете всякую инфу... В основном попадались статьи с общим обзором стратегий.

А в четверг просто сидел и торговал на Найсе, изредка поглядывая на AIG... Вот во время процесса торговли нарисовалась идейка небольшого бота

 

Так что лучше поменьше читать и побольше работать :)