Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Кто знает алгоритмы для hft поделитесь, в нете инфы не найти практически...

дата провайдеры уже написал, капают тики с амеров, мамбы, ртс. И незнаю куда их приминить, привык к барам ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Кто знает алгоритмы для hft поделитесь, в нете инфы не найти практически...

дата провайдеры уже написал, капают тики с амеров, мамбы, ртс. И незнаю куда их приминить, привык к барам ...

 

 

Есть куча всякого материала но на инглише. если забуду выложить -пните меня в личку :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот что то нашлось в архивах...

 

потом еще выложу

Adaptive_Strategies_for_High_Frequency_Trading.pdf

AN_INTRODUCTION_TO_HIGH_FREQUENCY_FINANCE.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уф... Вынос мозга. Буржуи спецом такое выкладывают , чтоб людям мозги затуманить. А че такое реально кто-то кодил?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Уф... Вынос мозга. Буржуи спецом такое выкладывают , чтоб людям мозги затуманить. А че такое реально кто-то кодил?

вот и попробуем :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вот и попробуем :D

 

Ну может пробовать кодить это и сложно но идею какунть позаимствовать самое то.

 

AN_INTRODUCTION_TO_HIGH_FREQUENCY_FINANCE Это рекламная пДФ-ка. Полная версия есть в формате WinDjView но куда залить на сайте пока не придумал. На форуме ограничение стоит в 2 метра всего <_<

 

На сторонние ресурсы лить не хочу...

 

 

Кстати эта книга считается чуть ли не библией HFT (прочитал на буржуйских форумах об этом).

 

hft.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да я нашел нужные книжки

мне вот эта особенно понравилась, хотя еще читаю

High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems

свежак - 2010 и написано более доступно, много графиков и тп

небольшой архивчик мона скачать тут:

архив

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
так порежь архиватором ;)

 

Не получается на столько ужать

 

да я нашел нужные книжки

мне вот эта особенно понравилась, хотя еще читаю

High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems

свежак - 2010 и написано более доступно, много графиков и тп

небольшой архивчик мона скачать тут:

архив

 

 

Это очень правильная книжка. Я хотел ее на амазоне заказать, а то скана еще не было в интернетах B)

 

Вот за эти вещи отдельное спасибо

 

Quantitative Trading - How to Build Your Own Algorithmic Trading Business

 

Dacorogna M.M., Gencay R., Mueller U.A. - An Introduction to High-Frequency Finance (2001)(en)

 

Irene Aldridge, High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Аккум, не ужать, а порезать на части по 2 метра ;)

у рара - "разделить на тома размером"

 

ааа.. не знал про такую опцию..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Комрады! Кто прочитал или в процессе .. Очень интересна ваша рецензия на эти книжки

 

Dacorogna M.M., Gencay R., Mueller U.A. - An Introduction to High-Frequency Finance (2001)(en)

 

Irene Aldridge, High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сделал выводы по этим 2 книгам,

вначале читал подробно, анализировал, но с каждой страницей негатив набирался все больше и больше.

Что я отметил для себя - тратить время на такой отстой не стоит, в книжках нету алгоритмов или еще чего, тупо подборка формул, которые и так все знают.

Фвторы не торговали на рынках вообще :D , в An Introduction to High-Frequency Finance приводят статистику по торговле(симуляция) и в ней фигурируют значения drowdawn 100%, PL 0.5, 0-5% годовых.

Основной упор в книгах сделан на форекс!!!

В итоге я просто пролистал до конца обе книжки. Толи в америке одни идиоты живут если для них это самые матерые книги, то ли я не вкурил :rolleyes:

ps статья Adaptive_Strategies_for_High_Frequency_Trading содержит больше полезной инфы чем обе книжки вместе взятые

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот это наверное ближе к делу будет...

 

Statistical Arbitrage in High Frequency Trading

 

Готовых алгоритмов в книгах думаю не найти., но в целом инфы на этом форуме уже более чем достаточно. В основном это арбитраж и pair trading

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В итоге я просто пролистал до конца обе книжки. Толи в америке одни идиоты живут если для них это самые матерые книги, то ли я не вкурил ps статья Adaptive_Strategies_for_High_Frequency_Trading содержит больше полезной инфы чем обе книжки вместе взятые

 

Я осмелюсь утверждать , что буржуи своими книжками просто затуманивают мозги. Нихрена ни чего не работает. Поменьше засирайте себе голову, Лучше самому думать. В большей степени вся информация выложенная в книгах если еще работает, то после массового прочтения перестанет работать мигом.

Обратитесь за HFT алгоритмом к Григорию Перельману, он наверно такую задачку раскатает за час, но он вроде не с кем не общается. Наверно новую теорему доказывает? Гениальный человек.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Готовых алгоритмов в книгах думаю не найти., но в целом инфы на этом форуме уже более чем достаточно. В основном это арбитраж и pair trading

не только, научные методы (quantitative) достаточно хорошо используются. Например с уменьшением используемого таймфрейма возростает качество предсказания. в одной из книжек была статистика, что порог около 10мин, выше ничего нельзя предсказать.

я пока изучаю корреляции наших фьючей с сипи, даксом, нефтью...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
не только, научные методы (quantitative) достаточно хорошо используются. Например с уменьшением используемого таймфрейма возростает качество предсказания. в одной из книжек была статистика, что порог около 10мин, выше ничего нельзя предсказать.

я пока изучаю корреляции наших фьючей с сипи, даксом, нефтью...

 

вот этот метод реально интересен.... основывается на статистике как я понимаю..

 

вот еще одна книжонка, но я даже не просматривал Quantitative Trading - How to Build Your Own Algorithmic Trading Business

 

book4.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не так давно интересовался HFT, искал в инете всякую инфу... В основном попадались статьи с общим обзором стратегий.

А в четверг просто сидел и торговал на Найсе, изредка поглядывая на AIG... Вот во время процесса торговли нарисовалась идейка небольшого бота :)

 

Так что лучше поменьше читать и побольше работать :) :)


Тренируйся с теми , кто сильнее. Люби того, кого нельзя. Не сдавайся там , где сдаются другие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Создать...