Перейти к публикации
asm64

Интрадэй на FORTS. Мой опыт, секреты и обсуждение ликвидной четвёрки.

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте уважаемые.

 

Хочу поделиться опытом и обсудить поведение нашей наиболее ликвидной четвёрки фьючерсов, а именно РТС, сбербанк, газпром и лукойл. Сначала опишу свой опыт и мнение об этих инструментах. Всё вам расскажу, спекуляции - это мой основной заработок, по найму я не работаю.

 

Для начала "большой секрет" - моя стратегия работы. Интрадэй. В работе использую экономический календарь США, 5мин фьючерс S&P500 и РТС, 3 интервала торгуемого инструмента - дневной, 5 минутный и 1 минутный. Перед торгами даю себе слово торговать только в направлении общей тенденции, которую определяю по дневке и максимально сжатым 5 минутным графикам всех фьючерсов. Главное правило - фиксация убытка с коротким стопом, фиксация прибыли стоп-лосс заявкой, которая перемещается за ценой. Техническим анализом не пользуюсь, поскольку инструменты отстают по времени, да и вообще это гон полный. В качестве ориентиров использую ценовые уровни и поддержку/сопротивление, т.е. графический анализ. Рисую редко, в основном всё на глазок. Основной график для графического анализа - 5 минутный. Вход выполняю по 1 минутному графику от уровней с коротким стопом. Торгую в основном на открытие ММВБ и Америки, а также откат новостей США. Перед открытием бирж и выходом новостей в 8:30 AM ET обычно закрываюсь, поскольку всё, что мы должны делать - это контролировать риск. Днём торгую только если продолжается утреннее движение или есть предпосылки (уровень, дно) к движению. Так и живу...

 

1. РТС

Самый рискованный инструмент. Из-за своей бешеной волатильности на минутке твориться каша. Короткий стоп здесь больше из области фантастики. Пожалуй это самый непослушный инструмент, может неадекватно выходить за ценовые уровни в разрез с общей тенденцией (S&P, наши фьючи). Войти в позицию по рынку без проскальзывания практически невозможно, поскольку позиции в стакане очень мелкие. Основная проблема - куча стопов, причём не всегда мелких, выливающихся в жирного лося. Плюс - маленькая комиссия из-за большого ГО. 5 минутка ходит красиво, поэтому зарабатывать на ней когда рынки в тренде можно хорошо. Ещё минус - это огромный спред и бешенная волатильность внутри свечи, часто бывает, что входим в шорт по-середине или на дне, а выходим на самой макушке, т.е. на графике всё красиво, а по факту - лажа.

 

2. Сбербанк

Самая адекватная бумага. Мой фаворит, на котором при соблюдении простых правил заработает абсолютно любой новичёк. На минутке не колючая, позволяет зайти с действительно коротким стопом. Не такая дёрганая как РТС, за уровни выходит очень редко, даже если РТС улетел одной палкой. Графический анализ здесь работает практически отменно даже на минутном графике. Бумага как правило плавно закругляется и даёт грамотно зайти и поставить стоп даже не имея привода быстрого ввода. Минусы - из-за низкого ГО бешеная комиссия. У меня втб24, берут в 4 раза больше чем биржа. Если в плохой день попал на боковик отработал в 0, а вечером взял одно движение скажем на 3000р, проторговав при этом на 1000р комиссии биржи, то всё-равно останешься в ж..пе. Комиссия ВТБ24 будет 4000р. Так что этот брокер не для интрадэй. Второй минус - это обратная сторона важного плюса, а именно задемпфированность бумаги. Т.е. от палок она спасает хорошо и позволяет войти с коротким стопом, но в случае активного направленного движения на рынках тормозит. Иногда РТС и S&P сходят далеко и весело, а эта может упереться и сходить только на треть или вообще не сходить.

 

3. Газпром

Имхо. Волатильная бумага. Ходит грязно. Графический анализ работает здесь плохо. Торговал пару раз - забил.

 

4. Лукойл

Тонкая бумага. Ходит красиво, позволяет зайти с коротким стопом и хорошо заработать если у вас не большой капитал а на рынке штиль (в смысле маленькая волатильность). Происходит это потому, что ликвидность бумаги среди прочих монстров невысока и в случае определённой тенденции на рынке может улетать далеко и красиво. Минусы - бывает очень капризной, когда на рынке волатильность о коротких стопах, да и о вообще торгах здесь можно забыть, поскольку начинает отвешивать палки и рваться (гэпы). Торгую иногда.

 

Итак торговал я все 4, но остановился на сбербанке, поскольку она бережёт нервы, позволяет адекватно оценить ситуацию (риск) и всегда накормит. В настоящее время собрался менять брокера на АйТи Инвест (где вёл однажды семинар по просьбе). Там есть безлимитный тариф для фортс за 3000р в месяц.

 

Ваши мысли и вопросы? Советы и опыт?

 

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полезная инфа.. у здешних посетителей в большинстве скальперско - высокочастотный трейдерский опыт.

 

Спасибо за пост..!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Полезная инфа.. у здешних посетителей в большинстве скальперско - высокочастотный трейдерский опыт.

 

Да, аккум, было дело... надроч...ся, хватить. Теперь всё по взрослому. Брать профит, так конкретно, но у меня почти скальперский вход по минутке и стакану. Без стакана вообще не работаю. Из стакана вижу перевес сил, крупняка об кого крыться и за кого стопы прятать, ну и маркетмейкеров конечно - гигантские лоты, что давят рынок словно поршень. Поэтому мой стиль можно смело назвать гибридным трейдингом. Стоп аля скальперский, а профит со всего движения. Враг у меня как всегда один (нет не я сам) - комиссия.

 

От скальпа отошёл (не ушёл) по известным всем причинам - роботы, бешеная высокочастотная волатильность (палка вверх-палка вниз, мясо мля). Иногда скальпирую. Обычно на боковике, от уровней в направлении движения, естественно внутри свечи. Ориентируюсь по минутному графику и стакану, вход/выход по рынку.

Изменено пользователем asm64

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прикольненько , я ведь тоже гибридингом занимаюсь , правда основная масса скальперские сделки а процентов 10-20 длинные , вот такие инструменты как Сбер скальпить очень плохо , зато согласен с acm64 ходит он очень технично , но вот с Газоном не согласен очень неплохая папирка ,только спреды большие. Но мне как то всех родней РИ, вот за волатильность то и нравится, а еще FDAKS буржуйский, тоже почти наш РИ, только скальпить его тяжелее .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё.. Меня дезинформировал товарищ. Безлимит там 10000р. Подключился на стандартный пока. Комиссия брокера=комиссии биржи, что уже в 4 раза меньше чем в ВТБ24 по фьючерсу Сбербанка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1. РТС

Войти в позицию по рынку без проскальзывания практически невозможно, поскольку позиции в стакане очень мелкие.

 

А каким сайзом на индексе работаешь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А каким сайзом на индексе работаешь?

разным. проскальзывание от количества контрактов не зависит, поскольку связано не со сметанием заявок мной лично, а со скоростью выставление заявки терминалом и сметанием заявок кучей желающих до того как дойдёт моя заявка. Бешеный ритм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2. Сбербанк

Самая адекватная бумага. Мой фаворит, на котором при соблюдении простых правил заработает абсолютно любой новичёк.

 

Доброго времени суток!

Простых правил - каких, если не секрет?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Доброго времени суток!

Простых правил - каких, если не секрет?)

 

1. Подготовка к торгам. Графический анализ дневного и 5 минутного графика фьючерса S&P 500. Выяснение расписания движений на рынке, а также потенциально опасных моментов - смотрим экономический календарь США и значимые события. Не забываем про открытие америки. Анализ бумаг кандидатов для торгов и выбор самых адекватных (плавных).

2. Сохранение положительного матожидания (среднего дохода на сделку). Принцип реализуется простым правилом: фиксируй убыток пока мал, дай прибыли расти (до разворота). Т.е. 10 убыточных сделок по 10р перекроются одной сделкой на 200р в плюс. (ВЫИГРЫВАТЬ БОЛЬШЕ, чем ПРОИГРЫВАТЬ)

3. Определение вероятностей и склонение их в нашу пользу. Правило простое: открываться только в направлении движения рынка. Направление определяется методом графического анализа по дневному и сжатому 5 минутному графикам торгуемого инструмента и фьючерса S&P 500. Для минимизации риска (лося) входить по 1 минутному графику. Когда графический анализ показывает разворотную формацию, движение прекращается и поднимается волатильность, лучше не торговать. (ВЫИГРЫВАТЬ ЧАЩЕ, чем ПРОИГРЫВАТЬ)

 

---

Теперь о печальном. Сменил брокера ВТБ24 (жадного до комиссии) на АйТи Инвест (не жадного до комиссии), соответственно поменялся терминал с КВИКА на СМАРТТРЭЙД. Вот уже третий день подряд теряю деньги из-за отсутствия возможности торговать с коротким стопом и сумасшедших тормозов после открытия амеров.

 

Разберём по-порядку. КВИКОМ неудобно входить в позу, т.е. приходится дважды тыкать в стакан, выбирать направление операции, вбивать цену хуже или лучше рынка для входа по рынку (FORTS). Стоп заявка ставится аналогично, только ещё вбивается цена активации. Всё вошли и поставили стоп. ЗАТО УДОБНО УПРАВЛЯТЬ СТОПОМ. Всё просто: смотрим в стакан и перемещаем стоп ПО ГРАФИКУ за крупными заявками из стакана. Получаются смешные лоси и реальный доход. Со СМАРТОМ всё наоборот. Тебя быстро впускают в рынок по рынку кнопками БАЙ и СЕЛЛ. Но вот стоп перемещать просто засада. Нужно каждый раз снимать старый и ставить новый, ВБИВАЯ ЦЕНУ РУЧКАМИ. Не о какой активной торговле и коротких стопах речи быть не может. Пришлось отказаться от стопа и закрываться ручками. Результат - ОГРОМНЫЕ ЛОСИ (реакция, проскальзывание, палки). Тормоза тоже удивили. Имеется не реализованный доход в 1100 рублей, жму закрыть позу и 8 секунд тишина... выпустили с доходом в 300 рублей. Дальше имеется лось в 100 рублей, жму закрыть позу и ... тишина.. выпустили с убытком в 500 рублей. :angry: Интернет нормальный, КВИК так не тормозил никогда.

 

Инструкцию листал, но ничего вразумительного там по визуально-интерактивному управлению стопом не увидел. :unsure: Придётся вернуться на КВИК, подыскать брокера не жадного до комиссии и имеющего минимальные проблемы со связью. Терять больше нельзя. Ахтунг, за 3 дня слил 10000 рублей :blink:. Такого даже в самые худшие времена моих трейдов не было. Фантастика... Вот она магия стопов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Разберём по-порядку. КВИКОМ неудобно входить в позу, т.е. приходится дважды тыкать в стакан, выбирать направление операции, вбивать цену хуже или лучше рынка для входа по рынку (FORTS). Стоп заявка ставится аналогично, только ещё вбивается цена активации. Всё вошли и поставили стоп. ЗАТО УДОБНО УПРАВЛЯТЬ СТОПОМ. Всё просто: смотрим в стакан и перемещаем стоп ПО ГРАФИКУ за крупными заявками из стакана. Получаются смешные лоси и реальный доход. Со СМАРТОМ всё наоборот. Тебя быстро впускают в рынок по рынку кнопками БАЙ и СЕЛЛ. Но вот стоп перемещать просто засада. Нужно каждый раз снимать старый и ставить новый, ВБИВАЯ ЦЕНУ РУЧКАМИ. Не о какой активной торговле и коротких стопах речи быть не может. Пришлось отказаться от стопа и закрываться ручками. Результат - ОГРОМНЫЕ ЛОСИ (реакция, проскальзывание, палки). Тормоза тоже удивили. Имеется не реализованный доход в 1100 рублей, жму закрыть позу и 8 секунд тишина... выпустили с доходом в 300 рублей. Дальше имеется лось в 100 рублей, жму закрыть позу и ... тишина.. выпустили с убытком в 500 рублей. Интернет нормальный, КВИК так не тормозил никогда.

 

Вот тебе и на... Многие расхваливают Смарт Трейд и Ай Ти , что дескать самый шустрый терминал и т.д., а у вас противоположное мнение , интересн? Кстати Dettier на Смарте рубился на конкурсе и в галерее у Ай Ти куча Призеров ЛЧИ , может вы нарвались на какой временной казус и тормоза это временное явление. Просто я на Стокпортале почитываю отзывы скальперов и там бывают жалобы на тормоза , но в основном оказывается все по вине пользователей.

Наверно надо обратится в тех. поддержку , или спросить у Ай тишников, к примеру у Сергея Гаврилова , он динозавр В Ай Ти , как там сервис поменялся или ухудшился. Ну конечно со стопами косяк полнейший , терпеть таких лосей неприемлимо. У меня Финам брокер , но так чтоб тормозил , никогда не помню , ну мож когда какой обвал притормаживает , но скорее это исключение. Качество интернета я ощутил в сравнении , у самого дома ADSL роутер, через Wi Fi , от этого пинг длинный 200-500 , но мне похеру я привык лимитками херачить и не жжужжу. А оптиковолоконный кабель, правда через прокси, но разница пинг 50-90 в период торгов. Короче работать куда легче и тормозов вобщем не заметно, такая вот ботва.

А насчет терминалов что Смарт гАвно , что Квик гОвно, одни недоделки.

Потом сама биржа Фортс , нет чтоб улучшить сервис поапгрейдить основные сервера , снизить нагрузку на них, так они еще Плазу 2 внедрили , чтоб ваще посадить что и так нехорошо работало. На Мамбе нагрузки похлеще чем Фортс но работает та куда лучше и шустрее.

А на буржуйских биржах , тормоза огромное исключение, даже в периоды паники на рынке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот тебе и на...

 

Если я не ошибаюсь, большинство скальперов-победителей сидело на шлюзе. Потом не плохо в своём блоге писал Майтрейд, что в реале были бешеные просадки по счёту, а показали гладкую кривую. Он в блоге показал реальную. Ужос! Так что мы должны понимать, что конкурс РТС - это чистой воды пиар скальпинга, как сАмого доходного вида торговли для брокеров и биржи. Почему сАмого? Да потому что мелких трейдеров, стремящихся к быстрой наживе больше, чем реальных спекулянтов-интрадейщиков и среднесрочников, работающих на споте или фортсе большим сайзом. Основная комиссия как раз со скальперов. Если кто думает, что скальпируя не "работает на дядю", то он глубоко заблуждается, ещё как работает. На себя работают спекулянты, совершающие несколько сделок в день. Тут тебе и реальная свобода (время) и доход.

 

Про стопы. В квике прекраснейший механизм перемещения по графику. Тупо взял и перетащил линию стопа. Стоп - это самый главный инструмент трейдера. Перемещая его по заявкам в стакане (прикрываясь крупняком) максимизируется прибыль с движения и минимизируется стоп. Враг остаётся один - комиссия. Если нет стопа или механизм его как в смарте, то начинается езда без тормозов и добавляются такие враги, как проскальзывание, скорость реакции, скорость срабатывания клиентской заявки (реальный стоп на сервере ТС стоит). Результат я уже написал ) А вообще конечно нужно допилить ProfitGet, сделать реальный стоп приказ вместо маркет ордера.

 

Ещё скажу почему стоп самый важный инструмент в руках трейдера. Мы не можем контролировать доход и не знаем на 100% даст нам рынок или нет. Всё что мы можем делать - это контролировать риск, т.е. наш убыток. Потому в основном вся торговля и сводится к риск-менеджменту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если я не ошибаюсь, большинство скальперов-победителей сидело на шлюзе. Потом не плохо в своём блоге писал Майтрейд, что в реале были бешеные просадки по счёту, а показали гладкую кривую. Он в блоге показал реальную. Ужос! Так что мы должны понимать, что конкурс РТС - это чистой воды пиар скальпинга, как сАмого доходного вида торговли для брокеров и биржи. Почему сАмого? Да потому что мелких трейдеров, стремящихся к быстрой наживе больше, чем реальных спекулянтов-интрадейщиков и среднесрочников, работающих на споте или фортсе большим сайзом. Основная комиссия как раз со скальперов. Если кто думает, что скальпируя не "работает на дядю", то он глубоко заблуждается, ещё как работает. На себя работают спекулянты, совершающие несколько сделок в день. Тут тебе и реальная свобода (время) и доход.

 

По любому так , будь я брокер скальпинг бы пиарил мама не горюй.

 

Про стопы. В квике прекраснейший механизм перемещения по графику. Тупо взял и перетащил линию стопа. Стоп - это самый главный инструмент трейдера. Перемещая его по заявкам в стакане (прикрываясь крупняком) максимизируется прибыль с движения и минимизируется стоп. Враг остаётся один - комиссия. Если нет стопа или механизм его как в смарте, то начинается езда без тормозов и добавляются такие враги, как проскальзывание, скорость реакции, скорость срабатывания клиентской заявки (реальный стоп на сервере ТС стоит). Результат я уже написал ) А вообще конечно нужно допилить ProfitGet, сделать реальный стоп приказ вместо маркет ордера.

 

Стопы очень важная штука. Правда я эту фишку в Квике не юзал, через привод работаю, там свои стопы , тож на сервере можно ставить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня вывел деньги с Ай-Ти Инвеста. Пусть допиливают свой терминал для активного интрадэя... Подключился в Финаме, посмотрим как там дела обстоят. Заодно оценю платформу ТРАНЗАК. К тому же у неё библиотека есть для прямого написания привода, что не может не радовать. Говорят, что в транзаке стопы тоже по графику перемещаются как в квике, посмотрим..

Изменено пользователем asm64

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрел я как Транзак работает в офисе Финама во Владивостоке, довольно шустро, не знаю как с Квиком всравнении , ну отзыв напишите как там ТРанзак.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Смотрел я как Транзак работает в офисе Финама во Владивостоке, довольно шустро, не знаю как с Квиком всравнении , ну отзыв напишите как там ТРанзак.

Нет проблем )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Создать...