Jump to content
Sign in to follow this  
Accumulator

Скальпинг по стакану - мифы и легенды

Recommended Posts

Всем привет

 

Тема создана для тех кто торгует или хочет торговать подобную стратегию на высоколиквидных фьючах. Та как я пока не торгую а материала накоплено огромное колличество с 2006 года то задавайте вопросы - буду отвечать или копировать сюда материалы и видео из того что у меня есть...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Scalping, orderbook, time&sales

 

От Ланы из Мируса как то услышал о чертях которые торгуют по ленте и стакану с микроцелью в пару-тройку тиков (как я понял). Смысл в том что бы отдуплить на ленте крупного баера\селлера и войти в позу вместе с ним и хапнуть пару тиков.

Заинтриговало. Было пару часов свободного времени - решил посмотреть/поскриншотить..

 

Естественно мало увидеть только что что на ленте кто то вломил в мементе по одной цене 500-600 контрактов.., есть еще некоторые нюансы и это собственно обсуждаемо.

 

скриншот работы крупняка раз

 

Frontrunning_ES_2.png

 

и два

 

Frontrunning_ES.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видео одного мужичка из штатов. Мне даже случилось пообщаться с ним в скйпе. У скальперской тусовки была полная уверенность что это демка/завлекаловка итд итп.., но мой знакомый из Чикаго побывав на выставке реально наблюдал живую торговлю по стакану в исполнении данного типа...

 

сопроводительный текст:

 

The attached Word document with Charts and Comments....attempts to explain how I use the ACV or Accumulated Volume of the Depth of Market. The ACV is on the Dome of the trading platform that I use. Most trading platforms don't have this available....just check to see if yours has it.

 

I see a lot of talk in the ET forum about Scalping. I have been using this for several years now....on two different trading programs. When I am home....I have my charts and this Dome to trade on....and use it for Scalping....and possible earlier and safer Entries in Trends or Exits from Trends. When I travel....I take my laptop....I usually go to a Starbucks....and trade from the Dome....without looking at charts....just the ACV. You need to be careful doing this....but it can be done relatively safely.

 

Hope this helps someone.

 

SpeedScalper

 

3fffeLZXYOk

 

Описание его стратегии - см вложение..

 

ps к сожалению дядька последние два года не проявлялся в этих ваших интернетах..

acv.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не очень понял, где мужик использует ACV... вроде нарисован обычный стакан у него в PDF? Разъясните, пожалуйста... Если бы это был ACV, то объемы бы все время нарастали по мере удаления от inside market, а у него они не так себя ведут....

Edited by VadimChes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Не очень понял, где мужик использует ACV... вроде нарисован обычный стакан у него в PDF? Разъясните, пожалуйста... Если бы это был ACV, то объемы бы все время нарастали по мере удаления от inside market, а у него они не так себя ведут....

 

Откровенно говоря ПДФ я не особо читал. Он торгует перекосы спроса и предложения в стакане (это собственно и есть АСV). Вход в сторону большего объема когда ratio=2:1 или более.

 

 

От себя добавлю этого мало. Для ES все же надо еще смотреть ленту и при подходе к хаю/лою дня перекос очень сильный но лосяра при входе обеспечен из за крупняка который начинает бить по маркету в обратную сторону.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати насчет того что "графики фтопку" это я погорячился. Ибо на заграничных фьючерсах вход как правило контртрендово, а не на пробой ибо высадят 100%. Поэтому гденибудь сбоку достаточно видеть одну последнюю свечку.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скальпинг по стакану. Чтение ленты.

 

Небольшое видео.

 

Цвет стакана как на реальных акаунтах, но закрытое поле счет наводит на подозрения.

Я не знаю что автор прочитал на ленте, но заявка на шорт стоит на дневном хае отмеченном на стакане., а это с высокой вероятностью приводит к отскоку на 2-3 и более тиков.

 

d_0nnrB-38U

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кстати насчет того что "графики фтопку" это я погорячился. Ибо на заграничных фьючерсах вход как правило контртрендово, а не на пробой ибо высадят 100%. Поэтому гденибудь сбоку достаточно видеть одну последнюю свечку.

Вот именно поэтому мне больше нравятся акции - пробои достаточно хорошо работают. А то контртрендово входить очкую :)


Тренируйся с теми , кто сильнее. Люби того, кого нельзя. Не сдавайся там , где сдаются другие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Палю некоторые наработки за последнюю неделю...

 

На сиплом внимательно смотрим ленту. Точнее 2 ленты.. на одной все сделки на второй с фильтром начиная от сотки. Ищем в моменте вход по одной цене не менее 400 лотов или более (они как правило сотками бьют) и входим по той же цене лимиткой. Если цена уходит без нас - отмена. если все ОК то ловим минимум 2 тика.

 

Пробуйте - пишите отзывы. если в течении месяца наблюдений большинство сигналов подтвердится - ветка буит запаролена.

 

es.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю, как на фьючах, а на акциях, которые очень четко выдерживают ценовые фигуры, можно отличить настоязий пробой от ложного:

1) Пусть акция DE торгуется выше 81.00. Акция падает, проходит достаточно много принтов по 81.00 на разных роутерах - NYSE, ARCA, NSE и т.д. Затем появляются два-три красных принта по 80.99 (80.98) на одном роутере, либо арке, либо найсу. В следующую секунду проходят зеленые принты по 80.00. В этом случае больше шансов на отскок, нежели на пробой.

2) Пусть акция DE торгуется также выше 81.00. Акция падает, проходит мало принтов по 80.99, 80.98, но много принтов по 80.95-80.96. На минутном графике виден рост объема (иногда изменение объема незначильное). Тут лучше зайти в шорт лимитом, поскольку если погонишься за акцией и лупанешь маркетом, дадут по самой низкой цене и отскочат :( Когда проходит слишком много принтов по .95-.96, причем они как красные, так и зеленые, не стоит туда лазить. Я собирал статистику по таким моментам - только 1 случай из 4 - акция продолжает движение вниз.

часто такие моменты использую для выхода из позиции.

 

Надеюсь, скальперам на фьючах это немного поможет :)


Тренируйся с теми , кто сильнее. Люби того, кого нельзя. Не сдавайся там , где сдаются другие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Не знаю, как на фьючах, а на акциях, которые очень четко выдерживают ценовые фигуры, можно отличить настоязий пробой от ложного:

1) Пусть акция DE торгуется выше 81.00. Акция падает, проходит достаточно много принтов по 81.00 на разных роутерах - NYSE, ARCA, NSE и т.д. Затем появляются два-три красных принта по 80.99 (80.98) на одном роутере, либо арке, либо найсу. В следующую секунду проходят зеленые принты по 80.00. В этом случае больше шансов на отскок, нежели на пробой.

2) Пусть акция DE торгуется также выше 81.00. Акция падает, проходит мало принтов по 80.99, 80.98, но много принтов по 80.95-80.96. На минутном графике виден рост объема (иногда изменение объема незначильное). Тут лучше зайти в шорт лимитом, поскольку если погонишься за акцией и лупанешь маркетом, дадут по самой низкой цене и отскочат :( Когда проходит слишком много принтов по .95-.96, причем они как красные, так и зеленые, не стоит туда лазить. Я собирал статистику по таким моментам - только 1 случай из 4 - акция продолжает движение вниз.

часто такие моменты использую для выхода из позиции.

 

Надеюсь, скальперам на фьючах это немного поможет :)

 

Полезная инфа. Спасибо..

 

 

зы Но как же всетаки заграничный скальпинг отличается от фортс. кошмар!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ссылочка на обсуждение Reading Depth of Market

 

и еще одно обсуждение...

 

И интересный коммерческий сайт по тому же вопросу. Переводы приветствуются

 

ЗЫ Перевожу на советский - чтение стакана.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

THE INFORMATION CONTENT OF

AN OPEN LIMIT-ORDER BOOK

 

Заумная книга с математическими формулами по теме топика. Не думаю что кто то её прочитает, но тем не менее

 

JofFuturesMarkets2.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я хоть еще не опытный в трейдинге , но успел заметить, что скальпинг зарубежный сильно отличается от ФОРТС , он гораздо сложнее.

 

А насчет графиков ты Аккумулятор не прав, их надо смотреть, т.к. на ленте не будешь знать где какой уровень сопротивления или поддержки расположен. Хотя я недавно наблюдаю, но основная возня происходит именно там когда формируются разворотные точки. Мне допустим сложно запомнить сильный уровень глядя только на стакан и ленту, может с опытом придет, но все равно если есть график надо и его учитывать, тем более как говорит Scalper очень много чартистов ведутся на графики, значит это нужно брать во внимание.

Себя я буду относить все же к начинающему тэйпридеру, и это будет основной упор, далее стакан, а далее график с обьемом, и на последнем месте индюки(если же конечно они вобще нужны).

 

 

Не в тему....--- Много книжек на английском языке, а я не достаточно знаю английский, сам пользуюсь переводчиком ПРОМТ 9 , и abby lingvo X3. Собственно думаю не многие знают язык на таком уровне чтобы без словаря. Скажите чем вы пользуетесь, и есть ли какой переводчик или словарь трейдерского жаргона, или разных экономических фразеологизмов? (если нельзя не в тему, то я сотру)( Или вынести в отдельную тему, как вопросы не связанные со скальпингом, но постоянно возникающие при обучении, ну там проги помогающие, ресурсы важные не относящиеся на прямую)

Edited by Добрый

Share this post


Link to post
Share on other sites

На толстых фьючах крупняк берет цели в 3-7 тиков. Не вижу смысла при таком раскладе использовать графики.

 

Но я могу гарантировано заявить что даже на сверхсложных (толстых) фьючерсах можно видеть входы по стакану если неотрывно смотреть в него хотя бы в течении 1-2 сессий

 

И когда наблюдаешь стакан и ленту графики реально начинают мешать

 

 

И вот для размышления постик:

 

*Do you know that most professionals don't use charts to determine their exact entry and exit points? They are usually aware of major support and resistance levels but when it comes to actually placing the trades, they typically determine their entries and exits by watching nothing more than the bids, offers, and time and sales. In other words, the orderbook (a.k.a. orderflow).

 

*Do you know that many professionals rarely look at charts or may not look at them at all because they are capable of making profitable trades by only watching the DOM (depth of market) platform?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Видео одного мужичка из штатов. Мне даже случилось пообщаться с ним в скйпе. У скальперской тусовки была полная уверенность что это демка/завлекаловка итд итп.., но мой знакомый из Чикаго побывав на выставке реально наблюдал живую торговлю по стакану в исполнении данного типа...

 

сопроводительный текст:

 

The attached Word document with Charts and Comments....attempts to explain how I use the ACV or Accumulated Volume of the Depth of Market. The ACV is on the Dome of the trading platform that I use. Most trading platforms don't have this available....just check to see if yours has it.

 

I see a lot of talk in the ET forum about Scalping. I have been using this for several years now....on two different trading programs. When I am home....I have my charts and this Dome to trade on....and use it for Scalping....and possible earlier and safer Entries in Trends or Exits from Trends. When I travel....I take my laptop....I usually go to a Starbucks....and trade from the Dome....without looking at charts....just the ACV. You need to be careful doing this....but it can be done relatively safely.

 

Hope this helps someone.

 

SpeedScalper

 

3fffeLZXYOk

 

Описание его стратегии - см вложение..

 

ps к сожалению дядька последние два года не проявлялся в этих ваших интернетах..

 

Так как этот дяденька завел ветку на ET по своей методе, то есть мнение что он эту методу приговорил. Но я думаю что данный метод все таки требует детального изучения, так как некоторые фишки вполне могут войти в стратегию.

 

Кто возьмется перевести его файл?

 

В вашем сообщении ПДФ, я выкладываю в ворде

 

Один из интересных постов в ветке Била на ET.

 

Be careful using ACV.

I attended one of Bill's webinars and bought from his company a couple indicators. He was gracious enough to allow me to also join him in a training room for a couple days. He seems to be a very good guy and a knowledgable trader.

 

Using ACV, however, can be trickier than it seems at first. Bill's advice on the subject at it's core is a theory of:

 

When the ratio of ask volume size for accumulated quotes (level 0-4) vs bid volume size is greater than 2:1, go long. Prices should rise.

 

Vice versa to go short.

 

In actual practice, I have coded this in NeoTicker with level 2 order book data and charted it with some of the E-mini's.

 

The results are as follows: *often*, when the ACV hits 2:1 for the first time after being inconclusive (ratio < 2:1) or chopping around (or even weighted in the other direction), it will result in a quick, sharp move of 3-10 ticks. Since Bill himself admits that he uses this method to "scalp for afew ticks" (he actually says that he only goes for TWO ticks usually), I can honestly say that in testing and live usage, he is generally RIGHT. HOWEVER, if you are scalping for 2 ticks, you could likely catch them using one of a hundred other methods that are at least as dependable, possibly even moreso.

 

The DANGER with ACV is that in my testing and usage, once the ratio hits 3:1 or more (and it does, believe it or not) or after it has stayed >2:1 for an extended period (which probably was a nice trending move), the price is equally likely to experience a LARGE and FAST reversal. So you must be nimble and not get greedy, or you will get caught in a reversal and give up far more ticks than the scalping gained you.

 

The PROBLEM is that without charting the ACV (just going by the streamed Ninja data) there is no way for you to know how long the ratio has been at 2:1. Unless you are staring at it every second of the day Therefore if you look at it and see a 2:1 ratio, you can't tell if that ratio has held true for how long.....and believe me, the longer it stays there, the more likely of a reversal. In my own trading, I have found it more productive to look for 3:1 or greater ratio's, and look for an imminent reversal to 1:1 or greater in the OTHER direction. Just my .02.

W

 

Перевод не выкладываю в принципе и так все понятно.

 

Еще один пост с ET по поводу стаканного скальпинга

 

Bill,

There is one VERY SERIOUS caution in using ACV that you aren't telling people.

The longer the ACV ratio stays at 2:1 or greater, or if it increases to over 3 and beyond, the greater the chance of a sudden and severe reversal.

I have PROVEN this in NeoTicker by charting the data and analyzing it.

If someone is using only Ninja or a "streaming application, they will be fine if they dont get greedy and keep getting in and going to the well too often in any given short period for these 2-tick scalps. I actually got SEVERELY burned by trying to get my 5th or 6th 2-tick scalps within the same run....all of a sudden, a lost 12 ticks after having gained 8. Don't be cute and pretend that doesnt happen, IT DOES AND WILL. So people need to be cautioned that the behavior follows that pattern. If you can follow the ACV continually and only scalp for the 2-3 ticks 1 or 2 times when it FIRST hits 2:1 or greater, then I agree with Bill that it is a workable method. But the big warning that he keeps not telling people about is that you must do it only when the initial ACV total gets to 2:1 after just being neutral or less than 2:1, and then you must not be a pig and go back to the well more than a couple or 3 times, unless there are other confirmations of an actual trending move. Again, I want to thank Bill for his generous contributions to the community and to myself personally.

W

acv_04_26_06_et_forum_thread.doc

Edited by Marta

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...