Jump to content
Accumulator

Исследовательская группа по поиску сетапов на ES

Recommended Posts

В прошлом году по сведениям ОБС узнал про парней которые торгуют из москвы на сиплом. Входят 1 тысячей контрактов. Цель около пункта.

 

Естественно сделок у них не 20-30 в день а одна-две или вабще нет если нет сигналов.

 

Цель любого скальпера найти один четкий пусть и редкий сетап на es и использовать его., по принципу "курочко по зернышку".., но фишка в том что зернышко на es которое может протолкнуть скальпер и 100-200 лотов.

 

Что нужно для поиска..

 

1. Закрыть нахуй все графики

2. открыть ленты с фильтрами (например не менее 10 лотов, не менее 100 лотов и не менее 500 лотов)

3 и конечно открыть стакан

3. Цель взять 2-3 верняковых тика

 

Смотрим-скриншотим-пишем маркет реплей в нинзе.

 

Желающие могу присоеденится к данному изысканию. Скриншоты и описание аномалий будем выкладывать в этой ветке. за распространение инфы из ветки в интернетах - бан!

 

Погнали!!

 

 

 

 

Положу начало

 

сигнал на вход (входим по цене на тик лучше).

1.png

 

 

и результат

2.png

 

Явно это один участник входил в позицию судя по размеру лотов, времени входа и цене (хотя и без моих пояснений все видно)... По сути удалось сесть на хвост.

 

_________________

 

сетап 2 (та же самая хуйня)

 

Вход

3.png

 

выход тейкпрофит

4.png

 

теже частые покупки по одной цене (хотя лоты не такие одинаковые как в предыдущем раскладе и покупка не в одну секунду)

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Так же помойму удалось отдуплить крупного участника

 

вход как всегда лучше на тик

1111.png

 

выход (хотя пока дошло отдельные упыри начали продавать толстые лоты, но движняк это неостановило., стоял еще 2-хтысячник но при приближении цены съебался)

2222.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Инструментарий для исследовательской группы

 

Звуковой индикатор. Звенит при прохождении в ленте крупных лотов.

 

Вложение

AlertBlock7.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites

Акумм, а сейчас "стартовая" статистика по %+ какая в реальности у тебя получается?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Преждевременный вопрос на этапе поиска сетапа :)

 

Пробую все что увижу с соотвествующими результатами. Как только будут вырисовываться более четкие входы буду входить только там и тогда можно будет прикинуть статистику.

 

Моя цель 1-2 пункта в день всего лишь (крупняк то же не брезгует такими целями)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преждевременный вопрос на этапе поиска сетапа :)

 

Пробую все что увижу с соотвествующими результатами. Как только будут вырисовываться более четкие входы буду входить только там и тогда можно будет прикинуть статистику.

 

Моя цель 1-2 пункта в день всего лишь (крупняк то же не брезгует такими целями)

 

Не, в этом и смысл вопроса. Пока, как я понял, есть чёткий сетап. И вот вопрос в том, что такой голый принцип уже везёт 50-70% плюсовых, или не дотягивает до 33%? Почему спрашиваю? Я лично не вижу способа дополнительной "фильтрации" входов, используя только стакан и ленту, , без графиков (понятно, что я могу ошибаться).

 

Не, есть ещё один способ фильтрации - "с" и "без" арбитражёрского 500-600-ка в стакане. Вот сегодня их нет. И вчера не было. Рынок на скальперском уровне отличается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Не, в этом и смысл вопроса. Пока, как я понял, есть чёткий сетап. И вот вопрос в том, что такой голый принцип уже везёт 50-70% плюсовых, или не дотягивает до 33%? Почему спрашиваю? Я лично не вижу способа дополнительной "фильтрации" входов, используя только стакан и ленту, , без графиков (понятно, что я могу ошибаться).

 

Не, есть ещё один способ фильтрации - "с" и "без" арбитражёрского 500-600-ка в стакане. Вот сегодня их нет. И вчера не было. Рынок на скальперском уровне отличается.

 

 

Пока есть куча наработок в какие моменты входить лимиткой по стакану с тейком 2 тика. Далее их надо каждый день отрабатывать по 200-300 кругов. И исходя из этого понимать что работает лучше а что нет.

 

В пределах торговли в несколько тиков не вижу смысла в графиках. Что на них можно увидеть? Поясню - мы видим что кто то тарит по ленте останавливая движение. В асках продавцы отменяют заявки. Далее ищем вход по стакану. Что может дать график? (если только 1 тиковый, но при любом раскладе стакан даст больше инфы)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Пока есть куча наработок в какие моменты входить лимиткой по стакану с тейком 2 тика. Далее их надо каждый день отрабатывать по 200-300 кругов. И исходя из этого понимать что работает лучше а что нет.

 

В пределах торговли в несколько тиков не вижу смысла в графиках. Что на них можно увидеть?

 

с %+ понятно...

 

графики для 2-х тиков тоже не вижу смысла.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могу поделиться своим ИМХОМ, если позволите.

Просто пока перенесу сюда поток сознания после прочитанного, чтобы не забыть.

-Стакан и ленту использую достаточно давно.

-В основном на ES, FESX, хотя смотрел и на других инструментах, конечно.

-у ES очень "плотный" стакан и настолько же "разводной", впрочем ориентируясь на трейды, прошедшие в ленту, тоже можно принять желаемое за действительное.)

-У меня есть стакан с дельтой, в нем видны не только сайзы на уровнях в моменте, но и видно каким количеством добавляют-снимают заявки. Вы удивитесь, если это увидите, просто глазом не так заметно.

-Огромное значение имеет время торгов в определенные дни и часы или в определенных рыночных ситуациях приходят ребята, которые спокойно ставят и тут же убирают по 500, а то и 1000 (в роловер) контрактов по всей глубине стакана в биды или аски. Иногда ордера ставятся в биды и тут же снимаются и ставятся в аски. Частота с которой они это делают от нескольких секунд до нескольких раз в одну секунду. В этих случаюх, конечно все стаканные паттерны летят к чертям. Другое дело, что это явление само можно использовать для торговли. Например, реальноепоследние три дня они присутствовали в регуллярную сессию, в основном в те периоды, когда рынок двигался вниз, при этом становились только в аски.

Вопрос: зачем?

У меня есть три варианта:

1. Пытались давить рынок вниз, увеличивая объем асков. Тогда зачем снимали?

2. Пытались обмануть скальперские автоматы, искажая реальное соотношение BID/ASK?

3. Ставили ордера в надежде чтобы их зафилили на какую-то глубину, чтобы отскальпить немного по тренду?

 

Похожее явление наблюдается в роловер, там выходят даже с 1000 контрактов, но сразу на два контракта на новый и истекающий, в одном ставят в биды. в другом в аски. Могу предположить, что это делается для сужения спреда.

-Упомянул про этих ребят, потому, что по моему мнению во время их манипуляций и стакан и лента начинают врать.) Но последние три дня вполне можно было просто вставать на их сторону, и катиться по тренду.

 

-Про блоки, больше 100 контрактов на ES. Мне кажется, что тоже сильно зависит от ситуации. Против такого блока может стоять еще большая лимитная заявка, которая развернет рынок. Тут более важен рост цены, а не просто блок на одном уровне и обязательно поддержка ленты с фильтром от 10 контрактов. Ну и время: не открытие, не закрытие, не выход новости.

 

Ниже пара картинок, для примера. И ссылка на видео, записанное в роловер.

 

 

 

 

post-6788-1311975626_thumb.pngpost-6788-1311975601_thumb.png

 

eyHYQiSl1B8

 

 

ЗЫ. Сорри, не разобрался, как тут внедряется видео, дал просто ссылку.

Edited by Accumulator
вставил видео

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен что перестановка прежде всего для обмана скальперских алгоритмов. Если стоят по тренду в паре тиков от спреда то предпологаю что с целью ловли теней ... Как показывает практика на активном рынке могут и налить 1-2 раза за день, а если стоят тыщей лотов, то 100-200 лотов могут откусить налив легкий профит в 2 и более тиков.

 

Кстати одна из стратегий, которые можно использовать по стакану это fading - затухание движения. В этом лента и стакан как правило не обманут. желательно использовать на отскоках от основного тренда.

 

например при сильном движении вниз может быть отскок на 1-2 пункта и вот тут стоит пробовать торговать

 

Ну это так же поток сознания после сегодняшнего дня ....

 

 

ЗЫ Еще раз хочу выразить восхищение по поводу данной проги. Отличная работа!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dale_DMT

 

А что вы думаете по поводу ACV (Accumulated Volume of the Depth of Market) который упоминается в этом посте. Там еще файл с подробным описанием методы присутствует.

Edited by Marta

Share this post


Link to post
Share on other sites
18.4.2010

Я рад, что тебе понравилось, тебе понравится еще больше, когда узнаешь как европейский маркет (очень важно в какие дни недели, и смотреть 6 графиков компаний), вливает на открытии ES в первые 25 минут, это происходит раз в месяц, но работает как часы, статистика просто невероятная. Но прежде чем напишу, хочу чтобы ты и другие трейдеры посмотрели внимательно (если конечно хотят, я никого не заставляю зарабатывать деньги) евро маркет перед открытием именно ES и написали, что может толкнуть его вверх или вниз (не важно) в первые 25 минут. Даю подсказку, если узнаешь что такое ES и куда идут его физические контракты (от 1 до 3%)) и на что они идут, и от этого начнешь думать….. Начинай думать как хеджфонд. Удачи всем трейдерам.

 

Вот этот пост покоя не дает, как же расшифровать эту загадку. Может у кого то есть наметки. Какие 6 компаний, и куда идут физические контракты?

Edited by Добрый

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вот этот пост покоя не дает, как же расшифровать эту загадку. Может у кого то есть наметки. Какие 6 компаний, и куда идут физические контракты?

 

он предлагает смотреть тяжелые акции входящие в состав сиплого как я понял.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имхо, розыгрыш первого баланса на открытии (а не ХХ минут) целиком зависят от отчки открытия (в основном от положения отнолсительно вчерашнего дня и менее от прошлых дней) - идёт технический отыгрыш свинговых позиций и хеджинг портфельщиков на день.

 

А на что могут повлиять 1-3% от ОИ? Это 20-60 тыщ.контрактов. В первые 25 минут оборот около 200 тыщ.контрактов. Как могут 60 тыщ."задать" движение, учитывая, что ЕС это не БА, а за ним стоит найс? Т.е. 60 тыщ. контрактов двигают найс целых 25 минут?

 

Ещё может быть речь идёт об движняках перед открытием в день истечения квартальных опционов.

 

Имхо, мутные тексты.

 

 

он предлагает смотреть тяжелые акции входящие в состав сиплого как я понял.

 

имхо, для скальпа это абсолютно не нужно и даже вредно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
имхо, для скальпа это абсолютно не нужно и даже вредно.

 

+100

 

Смотреть в стакан надо побольше и меньше читать форумы :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почитав тему VST прихожу к выводу что перестановка тысячников из бидов в аски и обратно это ни что иное как ввод в заблуждение HFT роботов торгующих по ACV.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dale_DMT

 

А что вы думаете по поводу ACV (Accumulated Volume of the Depth of Market) который упоминается в этом посте. Там еще файл с подробным описанием методы присутствует.

 

Думаю то, что на видео сейчас не прокатит, ну, или нужно тщательно выбирать инструмент и время.

По моим ощущениям, меняются стратегии, все больше внезапно исчезающих крупных заявок, MIT-ордера, перестановки. Просто глазом все сложнее уследить. Хотя, наверное перспективно зарядить это в автоматический торговый алгоритм.

У нас, на самом деле, более-менее достоверная и единственно доступная информация о спросе и предложении все равно остается в стакане и ленте.

Есть идея, плясать именно от аномалий, создаваемых крупными HFT-системами, пока собираю статистику)

 

Почитав тему VST прихожу к выводу что перестановка тысячников из бидов в аски и обратно это ни что иное как ввод в заблуждение HFT роботов торгующих по ACV.

Скорее всего так и есть. Битва роботов)

Edited by Dale_DMT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чем дольше я смотрю в стакан сиплого и трежерис тем больше я вижу того, что я видел и торговал на РИ. Речь естественно об активных фазах рынка.. когда затухает импульс например. Или как крупняк наливает себе пару тыс лотов толкая цену заявкой в 4 тыс лотов и после того как поза налита выстрел.

 

Или например цена хорошо прет вверх. В асках при приближении на 2 тика снимаются заявки и вместо тысячников стоят 400-600 лотов. Но в какой то момент цена упирается например в 1500 лотов и замирает. В результате эти 1500 лотов пробиваются Но предварительно отскочив 1-2 раза на пункт и более. Классический паттерн для фронтраннинга. Скока на этом бабла было сделано на РИ несощитаешь :)

 

ACV грубоватая фишка. Срабатывает 50на50. Классические стаканные войны дают более четкие входы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

18.4.2010

Я рад, что тебе понравилось, тебе понравится еще больше, когда узнаешь как европейский маркет (очень важно в какие дни недели, и смотреть 6 графиков компаний), вливает на открытии ES в первые 25 минут, это происходит раз в месяц, но работает как часы, статистика просто невероятная. Но прежде чем напишу, хочу чтобы ты и другие трейдеры посмотрели внимательно (если конечно хотят, я никого не заставляю зарабатывать деньги) евро маркет перед открытием именно ES и написали, что может толкнуть его вверх или вниз (не важно) в первые 25 минут. Даю подсказку, если узнаешь что такое ES и куда идут его физические контракты (от 1 до 3%)) и на что они идут, и от этого начнешь думать….. Начинай думать как хеджфонд. Удачи всем трейдерам.

 

Страшно становится, посты Александра-Николая уже комментируют, как сакральные магические или религиозные тексты.))

-Рискну предположить, что вместо слова "вливает" нужно писать "влияет".

-контракты скорее всего идут на хеджирования позиций открытых на европейские акции, т.е. если акции выросли, то контракты должны быть проданы и наоборот

-по поводу дня... загадка, но, если хорошо подумать это должен быть день в который выходит сильная новость, причем выходит не с утра, а после закрытия европейских рынков.

Автор, даже дал подсказку в этом абзаце -- слово "хеджфонд". А для чего создавались первые хеджфонды? Для того, чтобы покупать хорошие акции и продавать плохие, ну или продавать фьючерсы на индекс.

 

хотя я могу и бред нести)

 

 

Кстати, если кто не был в его руме, можно записаться и задать вопросы) Только на реальном счете не спешите торговать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Страшно становится, посты Александра-Николая уже комментируют, как сакральные магические или религиозные тексты.))

 

+100

 

Есть более простые пути. А то так можно до Ленкиных Профилей тут договориться ))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Чем дольше я смотрю в стакан сиплого и трежерис тем больше я вижу того, что я видел и торговал на РИ. Речь естественно об активных фазах рынка.. когда затухает импульс например. Или как крупняк наливает себе пару тыс лотов толкая цену заявкой в 4 тыс лотов и после того как поза налита выстрел.

 

Или например цена хорошо прет вверх. В асках при приближении на 2 тика снимаются заявки и вместо тысячников стоят 400-600 лотов. Но в какой то момент цена упирается например в 1500 лотов и замирает. В результате эти 1500 лотов пробиваются Но предварительно отскочив 1-2 раза на пункт и более. Классический паттерн для фронтраннинга. Скока на этом бабла было сделано на РИ несощитаешь :)

 

ACV грубоватая фишка. Срабатывает 50на50. Классические стаканные войны дают более четкие входы.

У меня где-то подходящая иллюстрация завалялась, делал для одной презентации. Может будет полезно. Не судите строго, давно было)

 

post-6788-1312327913_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...