Jump to content
Accumulator

Исследовательская группа по поиску сетапов на ES

Recommended Posts

отличная картинка. лучше и не объяснить. спасибо!

 

Как раз сейчас читаю про похожий сетап в одной книжечке по скальпингу. Один товарисч заграничный написал недавно. Всеж таки амеры это непуганные алени. Написал сетапы по которым торгует - очень очень зря.

 

Вот его веточка на трейд2вине http://www.trade2win.com/boards/day-tradin...ay-trading.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
отличная картинка. лучше и не объяснить. спасибо!

 

Как раз сейчас читаю про похожий сетап в одной книжечке по скальпингу. Один товарисч заграничный написал недавно. Всеж таки амеры это непуганные алени. Написал сетапы по которым торгует - очень очень зря.

 

Вот его веточка на трейд2вине http://www.trade2win.com/boards/day-tradin...ay-trading.html

Спасибо, интересно посмотреть будет.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Маленькое но важное дополнение по теме.

 

Я все же считаю что стакан при торговле на сиплом и трежерис на первом месте. Лента вторична.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Маленькое но важное дополнение по теме.

 

Я все же считаю что стакан при торговле на сиплом и трежерис на первом месте. Лента вторична.

Ниже, как мне кажется, таблички, которые могут быть полезны для анализа ситуации по инструментам.

Коротко: отражено соотношение трафика, которые создают реальные сделки и общего трафика.

Идея такая: чем больше доля реальных сделок, тем меньше алгоманипуляций на инструменте. Т.е. меньше ордеров на выставление и снятие заявок.

 

post-6788-1312405148_thumb.jpgpost-6788-1312405195.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скальп тут отчасти, а графики тру-скальперам вообще в западло )), но может кому поможет...

 

post-4853-1312556397_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Скальп тут отчасти, а графики тру-скальперам вообще в западло )), но может кому поможет...

 

ага.. графики западл!

 

Давно я не видел пустой стакан на сиплом. Ппц

 

апдейт

 

с 2008 года если быть точным. Сегодня именно такой день когда стопы на сиплом давали проскальзывание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Финальное палево системных точек )):

 

(в 12-42 начался "интуитивный трейдинг" )) - 8 стопов. Закончился в 12-51 путём входа в системный шорт двумя юнитами...)

post-4853-1312572537_thumb.jpg

 

Хотел сделать 10-ти секундники, что бы лучше было видно, но сделки сдвинулись на 4 бара (( (поэтому это так-кому шибко надо)

 

post-4853-1312572560_thumb.jpg

 

post-4853-1312572577_thumb.jpg

 

 

П.С.

да, на фукусиме биды плотнее и контролируемее были. И 6-го мая просто течка, а не такой весьденьразреженный стакан.

 

П.П.С.

 

Имхо, сейчас правильная точка на стратегический свинг (дней на 3-5) - 1188. (!!! Я сам не встаю в такой большой зум!!!) Падёж, имхо, закончился.

Edited by ek17107

Share this post


Link to post
Share on other sites

Третий день сравниваю стаканы Сиплого и Трежери ZN ... вынужден признать что читаемость у трежерей на порядок лучше...

 

думаю вот теперь

Share this post


Link to post
Share on other sites
...Написал сетапы по которым торгует - очень очень зря...

 

гы-гы, надеюсь не пророчество ))

 

Третий день сравниваю стаканы Сиплого и Трежери ZN ... вынужден признать что читаемость у трежерей на порядок лучше...

 

думаю вот теперь

 

имхо, эти три дня стакан на ЕСе "сам не свой" в силу известных причин...

А мне лично трежеря не нравятся с точки зрения интрадея - системности меньше на порядок, чем на ЕСе...

Share this post


Link to post
Share on other sites
гы-гы, надеюсь не пророчество ))

имхо, эти три дня стакан на ЕСе "сам не свой" в силу известных причин...

А мне лично трежеря не нравятся с точки зрения интрадея - системности меньше на порядок, чем на ЕСе...

 

ну в веточке собственно речь о скальпинге так что как то так. То что стакан ЕС сам не свой - согласен. Тем не менее он и на спокойном рынке чересчур быстр скотина. Пока отдуплишь ситуацию в стакане он уже унесса на пункт. ZN больше похож на пошаговую стратегию.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Третий день сравниваю стаканы Сиплого и Трежери ZN ... вынужден признать что читаемость у трежерей на порядок лучше...

 

думаю вот теперь

Мне кажется теперь сентября ждать нужно.

На ES в стакане средний сайз в 3-4 раза меньше обычного, а за день наторговали около 6 млн., если не ошибаюсь.

Даже с учетом широкого диапазона, это значит сражались не как благородные самураи с мечем на показ, а как ниндзи, которые из за спины что-нибудь резко каак вытащат и кольнут больно, на непредсказуемую глубину.)

Одним словом битва маркет-ордерами. Тут нечего делать, не имея хорошего капитала для усреднения, и то везти должно. Речь по крайней мере о первой половине регулярной сессии.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мне кажется теперь сентября ждать нужно.

На ES в стакане средний сайз в 3-4 раза меньше обычного, а за день наторговали около 6 млн., если не ошибаюсь.

Даже с учетом широкого диапазона, это значит сражались не как благородные самураи с мечем на показ, а как ниндзи, которые из за спины что-нибудь резко каак вытащат и кольнут больно, на непредсказуемую глубину.)

Одним словом битва маркет-ордерами. Тут нечего делать, не имея хорошего капитала для усреднения, и то везти должно. Речь по крайней мере о первой половине регулярной сессии.

 

Присоеденюсь. Сегодня по ленте маркет ордеров было нереальное колличество. Красный цвет дико быстро сменялся на желтый. Какие там 2 тика стопа... )))))))

 

Фьючерс летал по пунтку туда обратно только на сделках по маркету..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Присоеденюсь. Сегодня по ленте маркет ордеров было нереальное колличество. Красный цвет дико быстро сменялся на желтый. Какие там 2 тика стопа... )))))))

 

Фьючерс летал по пунтку туда обратно только на сделках по маркету..

Сейчас думаю, как похитрее мерить эту волатильность, чтоб не на глаз а в цифрах. И сразу видеть прокатит/не прокатит. Что-нибудь вроде лямбды Кайла, но тут еще много напридумавать можно. Если есть есть идеи, поделитесь.)

Edited by Dale_DMT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сейчас думаю, как похитрее мерить эту волатильность, чтоб не на глаз а в цифрах. И сразу видеть прокатит/не прокатит. Что-нибудь вроде лямбды Кайла, но тут еще много напридумавать можно. Если есть есть идеи, поделитесь.)

 

Можно взять на вооружение идеи больших парней. Флиппер в своем интервью говорил что использует CCI для отслеживания волы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сейчас думаю, как похитрее мерить эту волатильность, чтоб не на глаз а в цифрах. И сразу видеть прокатит/не прокатит. Что-нибудь вроде лямбды Кайла, но тут еще много напридумавать можно. Если есть есть идеи, поделитесь.)

 

Присутствие в стакане арбитражного 600-ка. Он лишь тогда, когда рынок узкий (катят два тика стопа) - он знает когда выходить, а когда нет. И рынок рабочий становится для скальпа 2х2 именно из-за него.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Можно взять на вооружение идеи больших парней. Флиппер в своем интервью говорил что использует CCI для отслеживания волы.

Да можно конечно. Для торговли использую VWAP со стандартными отклонениями, концепции схожи. Хотелось бы использовать еще и данные из стакана. Все-таки это единственная информация о намерениях участников, вся остальная информация (и цена и лента) отражают намерения уже реализованные.)

 

 

post-6788-1312622092_thumb.png

 

 

Присутствие в стакане арбитражного 600-ка. Он лишь тогда, когда рынок узкий (катят два тика стопа) - он знает когда выходить, а когда нет. И рынок рабочий становится для скальпа 2х2 именно из-за него.

Что-то в этом роде я и имел ввиду.

Ты про ES? "Рынок узкий", имеешь ввиду диапазон цены, не толщину стакана? Че-то я не знаю про арбитражные 600-ки. Расскажи подробнее, плиз, или напиши где почитать.

Edited by Dale_DMT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Что-то в этом роде я и имел ввиду.

Ты про ES? "Рынок узкий", имеешь ввиду диапазон цены, не толщину стакана? Че-то я не знаю про арбитражные 600-ки. Расскажи подробнее, плиз, или напиши где почитать.

 

Я про ЕС. ЕС сильно заорбитражен. Эффект от этого проявляется в записывании микродиапазонов 1-2 пункта. Так же есть проблема "занять очередь". Как только спред отходит на 1 тик, на втором уровне появляется 500-600-к. Он забивает очередь и либо исполняется либо при приближении снимается. Получается на уровне стоит он (600-к) + около +/- 700 лотов прочих => размер уровня обычный 1100-1500. Перед статой или на таком "прямоточном рынке" он снимает/не ставит заявки. Видили, наверно, как меняется стакан перед статой.. Там где в стакане стоит больше 2000 тысяч (я не говорю про последнии 15 минут сессии идёт закрытие поз, а про обычно внутри дня) - это лимитки на фиксинг, обычно они на границах интрадейных диапазонов в расчёте на фиксинг об стопы на этом тике.

И вот эти 600-ки контртрендят волну, забирая (как я понимаю) 2-4 тика, а на прямых движах, снимаются, создавая эффект "убегания" бидов. Когда мы ищем ситуацию, условно говоря, "удара 4-х соток", то это признак прямоточного рынка и мы, вставая лимиткой в направлении этого удара, можем зафиксить свои 2 тика из-за того, что эти 600-ки убегают из под удара, ослабляя стакан в нашем направлении.

 

-----------

 

К вопросу о "4-х сотках" (условно).

В нинзе, как говорят умные люди, можно не только посмотреть исполнение тиков и вычленить размеры сделок, но и "собрать" родственные сделки, прошедшие в рамках одного активного ордера. Т.е. увидеть какой ордер был вброшен по рынку. Я, чесно говоря, сколько не смотрю на эту картинку, как это использовать практически ума не приложу. Выглядит это примерно так (джипег почему-то не вставляется):

 

ES_09_11__1000_Volume___05_08_2011_o3.rar

 

 

Хотелось бы использовать еще и данные из стакана. Все-таки это единственная информация о намерениях участников, вся остальная информация (и цена и лента) отражают намерения уже реализованные.)

 

Я лично из стакана забираю только поведение бидов - силу или слабость в нужных точках. А играть от "больших" ордеров и "уровней" - имхо, иллюзия: много фейковых ордеров ставится/снимается, а реальные поцаны кормят с рук в спреде, не создавая анамальных перекосов и не отсвечивая...

Edited by ek17107

Share this post


Link to post
Share on other sites
реальные поцаны кормят с рук в спреде, не создавая анамальных перекосов и не отсвечивая...

 

еще как они создають аномалии. Просто это не так очевидно как на ри

 

И давайте все же разделим Больших пацанов на две группы.

 

Одна группа это толстые hedge funds которые аккуратно набирают здоровенную позицию и не в пределах одного - двух тиков а в пределах пункта или более. Эти черти нам неинтересны ибо он позу набрал и кроет её либо вечером или через день или через неделю.

 

Вторая группа, которая собственно нас и интересует.

Эти набирает позу 1-3 тысячи лотов (зависит от инструмента) в пределах 1-3 тиков и кроют через пункт - полтора. Вот этих чертей и имеет смысл отдуплять в стакане и ленте. И это именно они мигают крупными лотами что бы налить себе позу. И именно из за них рынок резко пуляет на 4-7 тиков.

 

Сугубо имхо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...