Jump to content
Accumulator

Исследовательская группа по поиску сетапов на ES

Recommended Posts

sssettt писал:
Кто-нибудь пробовал рассматривать рынок с позиции групп участников рынка? Довелось однажды читать посты, в которых трейдер утверждал, что рынок следует рассматривать с точки зрения на чьих стопах входить и в чьи стопы фикситься. Трейдал ES со стопом в 3 тика, 2 тика считал шумом, все остальное осмысленным движением. Прибыль брал до 2 пунктов. Чтобы брать более 2 пунктов говорил, что двигаться надо с другими участниками. Для входов юзал стакан и футпринт, все остальное, в том числе и графики считал от лукавого.

 

На сколько знаю, опытные думающие трейдеры так и торгуют.

 

Задача в том, чтобы вычислить кто (какой тайфрейм и насколько жирный участник) в какой позиции.

 

Используют ФП, к примеру, возможно с объемными фильтрами, и анализируют развитие торгов с начала сессии. Другой вариант -- лента+карандаш.

Потом ждать спринга с хорошим вертикальным объемом (считается, что тут идет срыв стопов), и следить за уплотнением горизонтальных объемов на последующих барах, от них и входить.

 

На ES есть возможность с помощью аудиотрансляции из пита, посчитать суммарную позицию питовских маркетмейкеров, чтобы предположить в какую сторону они сделают стопран. Многие входят на этом стопране. Речь о внутредневной торговле, не о трехтиковом скальпинге.

 

PS: жесткий стоп в 3 тика на ES -- миф. По-крайней мере сейчас.

 

По скриншоту должно быть понятно. Там немного другая терминология, правда, но смысл тот же: ждем стопрана, следим за входом крупных участников, входим с ними.

 

Бар вниз с крупным объемом и крупной сделкой по биду -- это как раз ловушка для "слабых ручек", следующий бар -- хорошее движение вниз, но объем маленький, там нет хороших бидов, их убрали да и покупок по рынку мало -- движение быстрое, агрессивные покупатели не успевают. А вот мелочевку высаживают (сделки по бидам с понижением цены). Следующий бар -- повторная крупная покупка лимитником, и разворот цены.

После срыва стопов, цена может провалится еще достаточно низко, поэтому 3 тика -- это не реальный стоп.

 

 

kolyan_ya писал:
А насчет других участников есть идея-можно скооперировать тыщ две,да как ломануть в одну сторону.По сговору.А че :unsure:

Ага, против Голдманов, к примеру, как Чапаев с шашкой супротив танка.) Учитывая, что средний обыватель торгует до 5 контрактов нужно минимум человек 400 с суммарным ГО 1 млн. на эти 2000.

 

Рудик писал:
Очень даже интересное утверждение :) Это пажалуй и есть идеальная внутридневная торговля.

+100 Мне кажется все к этому приходят рано или поздно. Действительно надо понимать, чьи деньги ты забрать хочешь и на сколько это реально.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Трейдал ES со стопом в 3 тика, 2 тика считал шумом, все остальное осмысленным движением. Прибыль брал до 2 пунктов. Чтобы брать более 2 пунктов говорил, что двигаться надо с другими участниками. Для входов юзал стакан и футпринт, все остальное, в том числе и графики считал от лукавого.

 

Внесу маленько ясности:

а) графики нужны;

б) футпринт и N-ticks графики мылят инфу - не использую; (футпринт, имхо, хорош для проникновения в механизмы рынка - режим бид/аск ладдер 2 минуты для ЕС, причём финалговский - там эргономика лучше).

в) со 2-го августа, когда арбитражный 600-к ушёл со стакана, стоп 4 тика. В системных точках 4-6 тиков. В точках про которые выше написал Dale_DMT, 4 тика.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Внесу маленько ясности:

а) графики нужны;

б) футпринт и N-ticks графики мылят инфу - не использую; (футпринт, имхо, хорош для проникновения в механизмы рынка - режим бид/аск ладдер 2 минуты для ЕС, причём финалговский - там эргономика лучше).

в) со 2-го августа, когда арбитражный 600-к ушёл со стакана, стоп 4 тика. В системных точках 4-6 тиков. В точках про которые выше написал Dale_DMT, 4 тика.

На мой взгляд:

 

ФП рулит, не знаю чтобы я без него вообще в августе делал.

На ES в ленту в августе, особенно в первой половине, смотреть было так же полезно, как и на обои под грибами, затейливо, но малоэффективно.)

 

Чем использование ленты и карандаша лучше чем использование ленты и футпринта? На мой взгляд весьма удобно.

 

Можешь объяснить чем финалговский лучше? В чем преимущество его эргономики?

Сразу оговорюсь, долго использовал и его и МД. Причина почему ему отдавали предпочтение: наличие сломанной версии под NT и отсутствие нормальной халявной МД+датафид.)) Потом те, кто к нему привык стали оправдывать выбор всякими придумками. Сам был такой, признаюсь, трудно привычки менять. Но без DTN футпринт очень раздражающая штука.

Может конечно от жизни отстал и финалг что-то выдающееся сделал.

 

Суперскальперам.

Предложение: господа, давайте будем честны, не нужно рассказывать, что вы в августе систематически скальпили профитно на ES с коротким жестким стопом.

Знаю статистику по паре десятков не последних трейдеров за август. Если кто-то все же каким-то чудом хорошо заработал скальпом со стопом 3-4 тика -- пишите в личку, заплачу денег за обучение.;)

Без обид. (Демотрейдинг не считается)

 

---------------------------------------------------------------------------

Edited by Dale_DMT

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня честно терпения не хватает всю сессию пялиться в ленту, поэтому я все жэ за графики в тандеме с лентои и стаканом. Но что уяснил что на ES присутствует настолько коварный игрок, что вычислить его действия, именно вычеслить, а не предпологать двояко, фактически невозможно. Пытался делать это в совокупе с лентой и GomVolumeLedder, и когда смотришь историю все вроде ясно и понятно, но вот когда все происходит в данный момент ничего не соображаешь. Не раз читал про манипулирование Голдманов во фьюче ES , и у них там редкий случай когда бывают убыточные дни, т.е. вывод простой , кукловодят Голдманы этим фьючем и всей мировой биржевой системой которая корелирует с этим сраным S&P . Можно предположить , что с помощью манипуляций на ES они так же могут рулить любой рынок, даже наш ММВБ. По правде говоря это страшно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Суперскальперам.

Предложение: господа, давайте будем честны, не нужно рассказывать, что вы в августе систематически скальпили профитно на ES с коротким жестким стопом.

Знаю статистику по паре десятков не последних трейдеров за август. Если кто-то все же каким-то чудом хорошо заработал скальпом со стопом 3-4 тика -- пишите в личку, заплачу денег за обучение.;)

Без обид. (Демотрейдинг не считается)

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Плюсадин как грицца )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
... Не раз читал про манипулирование Голдманов во фьюче ES...

Что и где читали, если не секрет?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
У меня честно терпения не хватает всю сессию пялиться в ленту, поэтому я все жэ за графики в тандеме с лентои и стаканом. Но что уяснил что на ES присутствует настолько коварный игрок, что вычислить его действия, именно вычеслить, а не предпологать двояко, фактически невозможно. Пытался делать это в совокупе с лентой и GomVolumeLedder, и когда смотришь историю все вроде ясно и понятно, но вот когда все происходит в данный момент ничего не соображаешь. Не раз читал про манипулирование Голдманов во фьюче ES , и у них там редкий случай когда бывают убыточные дни, т.е. вывод простой , кукловодят Голдманы этим фьючем и всей мировой биржевой системой которая корелирует с этим сраным S&P . Можно предположить , что с помощью манипуляций на ES они так же могут рулить любой рынок, даже наш ММВБ. По правде говоря это страшно.

 

Могу "по секрету" рассказать, что знаю про поведение GS на рынке за пару лет наблюдений за питом.

1. Когда Голдман вваливается в пит, электронные трейдеры против него стараются не играть.

2. Когда он начинает покупать агрессивно (несколько раз подряд, особенно, когда не смотрит на то, что цена выросла) -- туши свет, рынок пойдет дальше и далеко.

3. Когда он входит против тренда, скоро может быть разворот, но иногда до экстремума рынок еще проскакивает и 5 и даже 10 пунктов. Хороший сигнал, когда он повторно входит через 2-3 п. от первой покупки.

4. Голдман коварен, когда он продает в пите напоказ, он может покупать в пите через других брокеров и электронно.

5. Через свои европейские подразделения кукловодит европейские индексы и ES в глобексную сессию.

6. Динамику акций самого GS иногда используют, как опережающий индикатор.

 

Пишите кто, что еще знает про GS и пр.

Edited by Dale_DMT

Share this post


Link to post
Share on other sites
На мой взгляд:

 

ФП рулит, не знаю чтобы я без него вообще в августе делал.

На ES в ленту в августе, особенно в первой половине, смотреть было так же полезно, как и на обои под грибами, затейливо, но малоэффективно.)

 

Чем использование ленты и карандаша лучше чем использование ленты и футпринта? На мой взгляд весьма удобно.

 

Что бы говорить что "рулит", надо понимать куда едем и на чём. Я не говорю, что ФП это плохо, я говорю, что он _замыливает_, нужную _мне_ инфу. У каждого инструментария есть своя область применения и класс точности. Сколько бы мы не смотрели в лупу, мы не разглядим структуру клетки. Скажи мне какую инфу ты хочешь получить от рабочего инструментария и тогда станет ясно что для этого нужно использовать.

 

ФП со всеми его бирюльками хорош для объяснений и красивых картинок на истории в постфактуме. В реалтайме он нетрейдабельный в силу дуалистичности понятия "дельта" и относительности объёмов. Но в этом и сильная его сторона - хорошо разбирать историю и учиться.

 

Ну а что мощнее футпринта - конечно лента. Лента это и есть рынок, причём всегда, и в августе тоже. Вопрос что мы хотим увидеть _в рынке_, а не в ленте...

 

Чем использование ленты и карандаша лучше чем использование ленты и футпринта? На мой взгляд весьма удобно.

 

Ваша "лента" это, наверно, 2-3 таких окошечка с бегущими строчечками? Если "да", то не обижайтесь, пожалуйста, но это анохронизм. А лента+карандаш - это вообще жесть в современном мире технологий нинзи (правда я не понимаю чем особо от этого отлицается лента+ФП, кроме цветастости и кратности вариантов субъективных "объяснялок" - как пример, Ваша картинка выше: первая надпись "Кульминация. Большой объём остановил рост цены". Где большой объём? всего 3300 и относительно соседей он никакой... Зло футпринта в том, что у он не даёт однозначной трактовки процессов и позволяет играть логическими цепочками, построенными на _ошибочных_ словарях и представлениях.)

 

"Удобно" - это лента нанесённая на график. А кроме ленты,в нинзе, на график можно наносить поток активных ордеров...

 

Можешь объяснить чем финалговский лучше? В чем преимущество его эргономики?

Сразу оговорюсь, долго использовал и его и МД. Причина почему ему отдавали предпочтение: наличие сломанной версии под NT и отсутствие нормальной халявной МД+датафид.)) Потом те, кто к нему привык стали оправдывать выбор всякими придумками. Сам был такой, признаюсь, трудно привычки менять. Но без DTN футпринт очень раздражающая штука.

Может конечно от жизни отстал и финалг что-то выдающееся сделал.

 

А теперь у тебя просто появился доступ к халявным МД+зен+дтн? ))

 

Эргономика: кроме режима бид/аск ладдер, имхо, всё остальное в ФП просто красивые игрушки. И в этом режиме финалговский читается чётче за счёт разделения на клетки бидов и асков + нет "х" + выделение жирным + правая шкала настраивается отдельно (это понтяно из-за нинзевского движка).

 

Смысла в ДТНе не вижу никакого, кроме образовательного. В том числе и потому, что фьюч может идти "насухую" (без подтверждающей внутренней логики объёмов) за спотом (и этот принцип, в том числе, разрушает количественные значения оюъемов и дельт у конкретных узлах).

 

Так же понятие дельта - как средняя температура по больнице - там и отрытие поз и закрытие. Вот был бы в реалтайме ОИ, как на РИ, тогда можно было бы начинать выцеплять какую-то полезную инфу...

 

 

П.С. Короткий стоп - это всего лишь характеристика точности входа, а не амплитуды тэйка...

 

П.С. Я за деньги не обучаю...

 

 

Пишите кто, что еще знает про GS и пр.

 

Вопрос не в том, что мы "знаем" про ГС, а можно ли это статистически использовать нам лично.

а) про то, что ГС делает на ЕСе мы не узнаем никогда.

б) достаточно сравнить объёмы пита и ЕСа + поглядеть на нормальном датафиде "кто первее" в разных ситуациях, что бы поять надо ли слушать Бена.

в) динамика акций ГС как опережающий индикатор для ЕС. Это для какого ТФ и какова корреляция? Не говоря уж о практическом приложении в разрезе вход/стоп/тэйк. Запомните: не может динамика одного инструмента, входящего в индекс, повторять динамику СРЕДНЕЙ (индекса). Иногда как-то где-то может совпадать, но это абсолютно не торгабельно.

 

Складывая всё это - про ГС, торгуя ЕС, лучше вообще ничего не знать, чтобы не засорять себе мозг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Со всем уважением, но! Всегда завидовал самоуверенным людям, все четко, однозначно, безапелляционно.;)

 

Что бы говорить что "рулит", надо понимать куда едем и на чём. Я не говорю, что ФП это плохо, я говорю, что он _замыливает_, нужную _мне_ инфу. У каждого инструментария есть своя область применения и класс точности. Сколько бы мы не смотрели в лупу, мы не разглядим структуру клетки. Скажи мне какую инфу ты хочешь получить от рабочего инструментария и тогда станет ясно что для этого нужно использовать.

 

Я понимаю, что мне нужно от инструмента, по крайней мере смею на это надеятся.)

ФП, как счетчик в дополнение ленте вполне устраивает.

 

ФП со всеми его бирюльками хорош для объяснений и красивых картинок на истории в постфактуме. В реалтайме он нетрейдабельный в силу дуалистичности понятия "дельта" и относительности объёмов. Но в этом и сильная его сторона - хорошо разбирать историю и учиться.

 

Никогда не считал дельту граалем. Меня интересует прежде всего поведение цены и объема реалтайм, в данной конкретной точке.

 

 

Ну а что мощнее футпринта - конечно лента. Лента это и есть рынок, причём всегда, и в августе тоже. Вопрос что мы хотим увидеть _в рынке_, а не в ленте...

Ваша "лента" это, наверно, 2-3 таких окошечка с бегущими строчечками? Если "да", то не обижайтесь, пожалуйста, но это анохронизм.

"Удобно" - это лента нанесённая на график. А кроме ленты,в нинзе, на график можно наносить поток активных ордеров...

 

Ах вот оно. У вас есть современная альтернатива, оказывается.)

Нанесенная на чарт и снабженная самопальным счетчиком, лента, разумеется приобретает магические свойства.) Правильно настроенный ФП не тоже самое ли делает? Конечно свой софт всегда гибче и понятнее, но секретных сигналов из космоса все равно не получает, не так ли?

 

 

Зло футпринта в том, что у он не даёт однозначной трактовки процессов и позволяет играть логическими цепочками, построенными на _ошибочных_ словарях и представлениях.)

 

Ничто не дает однозначной трактовки процессов? Думаю не ошибусь, если скажу, что их человек трактует, а не софт.

 

Эргономика: кроме режима бид/аск ладдер, имхо, всё остальное в ФП просто красивые игрушки. И в этом режиме финалговский читается чётче за счёт разделения на клетки бидов и асков + нет "х" + выделение жирным + правая шкала настраивается отдельно (это понтяно из-за нинзевского движка).

 

Кроме бид/аск ладдер ничего и не использую. Если дело только в клеточках, то отвечу, что это дело вкуса, настроек и привычки.

 

 

Смысла в ДТНе не вижу никакого, кроме образовательного. В том числе и потому, что фьюч может идти "насухую" (без подтверждающей внутренней логики объёмов) за спотом (и этот принцип, в том числе, разрушает количественные значения оюъемов и дельт у конкретных узлах).

 

Не вопрос, если ваш поставщик дает потиковую историю в ниндзю или вы любите работать с "дырявой историей", после обрыва интернета, скажем, ДТН -- не нужен. Еще раз упомяну, что дельту не использую.

 

А теперь у тебя просто появился доступ к халявным МД+зен+дтн? ))

 

Просто предположил от куда такая точка зрения на финалг vs МД.

 

Так же понятие дельта - как средняя температура по больнице - там и отрытие поз и закрытие. Вот был бы в реалтайме ОИ, как на РИ, тогда можно было бы начинать выцеплять какую-то полезную инфу...

 

Об использовании дельты речи не было, что вам она так далась? Я не считаю ее важной. Прошу прощения за повтор.

 

П.С. Короткий стоп - это всего лишь характеристика точности входа, а не амплитуды тэйка...

 

Это как? Короткий стоп, это в моем понимании короткий стоп. 3-4 тика это очень короткий стоп на ES. Стоп точно не для августовского рынка. Если вы утверждаете, что работали с ЖЕСТКИМ стопом в 3-4 тика, позволю себе вам не поверить.)

 

П.С. Я за деньги не обучаю...

 

Таки торговали весь август профитно со стопом в 3 тика?

Вообще-то предложение было не вам адресовано, но раз ответили...)

 

Вопрос не в том, что мы "знаем" про ГС, а можно ли это статистически использовать нам лично.

 

Вам - не знаю, многие используют.

 

а) про то, что ГС делает на ЕСе мы не узнаем никогда.

Опять так однозначно? Мне много раз помогало не влезть в тренд, когда Голдман агрессивно торговал против. Рынок таки разворачивался.

 

 

 

б) достаточно сравнить объёмы пита и ЕСа + поглядеть на нормальном датафиде "кто первее" в разных ситуациях, что бы поять надо ли слушать Бена.

 

Слушают и торгуют. Просто не все с тейком 2 тика. А скальперам помогает не лезть, когда не нужно.

И позицию суммарную маркетмейкеров часто удается определить, которая обсуждалась выше в этой ветке. Но это разумеется важнее для интрадея. Просто вопрос был про голдман на рынке вообще. Я ответил, то, что знаю сам и что слышал от других трейдеров.

Не по теме голдмана, но благодарен Бену за сохранение депозита, когда встал в лонг во время Фукусимы. Они первые подняли панику, хватило ума выйти.

 

в) динамика акций ГС как опережающий индикатор для ЕС. Это для какого ТФ и какова корреляция? Не говоря уж о практическом приложении в разрезе вход/стоп/тэйк. Запомните: не может динамика одного инструмента, входящего в индекс, повторять динамику СРЕДНЕЙ (индекса). Иногда как-то где-то может совпадать, но это абсолютно не торгабельно.

 

Я постараюсь запомнить;)

Торгуют скальперы ES, глядя в ленту и стакан GS. Сам не использую, но могу познакомить. Часто на рынке появляются малопонятные (или мало кому понятные) закономерности, их и используют. Эта мне тоже не понятна.

 

Складывая всё это - про ГС, торгуя ЕС, лучше вообще ничего не знать, чтобы не засорять себе мозг.

 

Вполне возможно. Но если есть желание почему бы и не знать?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прошу прощения, если чересчур резко получилось, просто у каждого свои предпочтения и свой стиль.

Разумеется ОИ важно. Тебя, кстати, не Алексей звать? Мне по скайпу звонил, как-то один разработчик софта, консультировался по поводу ZF API, он тоже пытается сделать нечто вроде счетчика ОИ. Для большей достоверности даже собирается его на серверах ZF размещать.

 

=============================

Edited by Dale_DMT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Что и где читали, если не секрет?

Не сочтите за голословное высказывание, но мной перечитано большое количество разных сайтов, блогов и live journal, и где я это находил просто не в состоянии вспомнить, но если попадется еще то буду наверно сохранять ссылки.

 

Я не понимаю что такое лента+карандаш, ну с лентой понятно, а карандаш это что?

Share this post


Link to post
Share on other sites
это моё.

 

Сорри, если вышла непонятка, но я на авторство не претендовал :rolleyes: . Было выложено давно давно, со многими, как мне кажется, мудрыми мыслями. Я пришел в торговлю из покера, где твой выигрыш это всегда проигрыш другого более слабого игрока (на дистанции). Поэтому самая разумная мысль, которую я встречал, это вход на стопах и выход на стопах. К сожалению данная тема не получила адекватного развития, но многие посты сохранил. И пытаюсь развивать понимание рынка именно в данном направлении. Получается пока не очень хорошо. Может быть вместе с другими получится лучше. Одна голова хорошо, а бывает и на форумах мудрые мысли проскальзывают.

 

"Удобно" - это лента нанесённая на график. А кроме ленты,в нинзе, на график можно наносить поток активных ордеров...

 

А можно скрин?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скальпить ES очень тяжело, пробовал не пошло, уж больно он шустрый, кучу бабла просадил, решил перейти на акции и дейтрейдить, там как-то попроще будет. Заработать тоже не легко, но и теряешь не так быстро, да и с графиком я больше дружу чем с лентой и стаканом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ, че захлохли то? Не думаю что тема потеряла актуальность.

Пытаюсь скальпить по 2 тика на демо, слишком хорошо получается, это и настораживает. Вот результат за один из дней (таких много): https://dl.orangedox.com/ECa2Ek

Вопрос: получится ли так на реале? И дело даже не в психологии - все уже на уровне автоматизма. Будут ли "подбираться" мои ордера на реале как и на демо?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...