Jump to content
Sign in to follow this  
sssettt

Тиковая история фРТС

Recommended Posts

С понедельника запускаю сервис записи тиковой истории фРТС формата Дата - Время - Цена - Кол - Бай/Селл.

Могу предоставлять данные в виде sql, csv, txt.

В планах постепенное расширение производительности, запись всех ликвидных фьючерсов ФОРТС и срезов стаканов.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Источник данных? Платформа для реализации, какой программой будет производиться сбор?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Источник данных сама биржа...точнее данные получаю из двух квиков разных брокеров, дальше вывод таблицы сделок по DDE в 2 эксельных файла. Эти файлы обрабатываются скриптами на предмет отличий, а затем конвертируются в сsv. Из csv их забирает другой скрипт и пишет в sqlite. Пока остановился на этой базе, в дальнейшем перейду на нормальную базу (firebird). Время работы на весьма слабенькой машине (Селерон 3,06GHz, ОЗУ 1 Гб, жесткий IDE 500Гб) если грузить 1 день - несколько секунд.

 

Данные решил собирать, чтобы с HFT побаловаться. Это я за одну ночку собрал систему "нипель" - временное решение. В плане подобрать адекватное железо, поставить нормальную базу, перегнать данные с sqlite, которые будут к этому времени, писать все инструменты, срезы стаканов и доступ к шлюзу получить. Пока на скриптах php, sql, bat работает, но пытаюсь активно освоить StockSharp и в дальнейшем на него возложить всю работу по обслуживанию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
но пытаюсь активно освоить StockSharp и в дальнейшем на него возложить всю работу по обслуживанию

 

В нашем полку прибыло. :D

Тоже занялся освоением stock#

 

Так а зачем придумывать что то?

В stock# есть гидра, вполне справляется со своими обзяанностями. Ставил, пробовал, все работает, ТВС сохраняет, стаканы тоже. Сохраняет в своем формате(ну это если с квика тянуть), места мало отъедает за один день. А если еще к plaza цепануть так вообще шикарно будет.

 

Насчет отличий незнаю, есть ли большой смысл сравнивать тики у разных брокеров. Даже если будут расхождения, скажем 50 тиков на 500K тиков, я думаю для тестов это не критично.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гидра? Я пока не дошел до нее...Думал она только для тестов. А куда она сохраняет данные? И есть ли признак бай/селла в ТВС?

 

Я вот не пойму - скачал с сайта стокшарп файлы, но чтобы получить рабочий файл гидра мне нужно все это скомпилировать?

Edited by sssettt

Share this post


Link to post
Share on other sites

У гидры есть несколько источников данных: quik, smartcom, plaza, finam и т. д.

В зависимости от источника, разный формат данных для сохранения.

Если с финама тянуть, то будет в txt, если с quik, то в bin.

Признак бай/селл есть(только если источник quik)

 

Качаем исходники, в них исходники примеров, исходники гидры и dll s#

Запускаем проект гидры, удаляем ненужные источники, компилируем. На выходе получаем готовую гидру.

Настраиваем quik, настраиваем гидру и начинаем прием.

 

P.S. Заходи в skype покажу/расскажу что да как.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bin не очень хорошо - нет возможности поработать с sql. Опять же придется загонять в БД.

Но формат сохранения стакана будет интересно посмотреть.

Я после 19 - 00 обычно свободен (после окончания дневной сессии) - буду рад советам :) А пока VS studio качну

Edited by sssettt

Share this post


Link to post
Share on other sites
А пока VS studio качну

Качай только полную версию express не подойдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прикольненько, А зачем тебе такая база тиковых данных? Кстати надо еще бид и аск вместе с тиками собирать если ХФТ хочешь ,отдельно от стаканов.

Очень дажеть интересно.

Edited by Добрый

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему express не подойдет??? Я уже качнул его вместе с SP3...Эх, надо было тебе пораньше сказать.

 

Своя база все лучше, чем финама - не доверяю я им. Так бид и аск из стаканов же можно брать о_О

Share this post


Link to post
Share on other sites

То есть прям непрерывный сбор данных о состоянии стакана? Стакан конечно помог бы лучше закономерности проверить, и алгоритмы на истории прогнать. Давно о таком думаем.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites
То есть прям непрерывный сбор данных о состоянии стакана?

Да. Сколько квик отдает стаканов, столько и сохраняется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sssettt

 

Ну как там у тебя сбор тиковых данных идет или нет ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...