Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 06 — 10 октября 2014
Открытие торговой сессии по фьючерсу на Индекс РТС в понедельник 6 октября началось со значения 109 160 пунктов. Внешний фон положительный, основные мировые площадки находились в «зеленой» зоне, отыгрывая негатив прошлой недели, а также благодаря отскоку нефти на статистике из США и некоторому снижению геополитической напряженности. Торги проходили при невысокой активности участников рынка. После обеда цена преодолела линию сопротивления 110 000 и остановилась на новом рубеже 111 500 пунктов. На «часовиках» прослеживается линия поддержки на рубеже 108 000 пунктов и легко прогнозируется продолжение роста. Индикаторы технического анализа на дневных графиках показывают на скорое завершение нисходящей тенденции, начавшейся в середине сентября. Разворот возможен от уровня 111 800. Однако, сохраняющиеся для рынка риски, не позволяют сказать, что нас ждет дальше: рост или все опять закончится безыдейным «боковиком». По итогам дня изменение цены к закрытию пятницы + 2,58%.
Во вторник утром RIZ4 скорректировался вниз вместе со всем российским рынком, Европой и нефтью после роста накануне, а затем лег в «боковик» в отсутствии новых идей. И при этом торги проходили при высокой активности участников рынка. Внешний новостной фон противоречивый. Теханализ на дневных графиках также дает противоречивые сигналы, свидетельствующие об отсутствии на рынке тенденций. Вчерашний солидный рост не имел продолжения в силу общей геополитической обстановки и консолидации нефтяного рынка. На «часовом» графике утренний спад стабилизировался и в 15.00 поступил сигнал на покупку, который в итоге оказался ложным. Линия сопротивления лежит у отметки 111 500. Локальная линия поддержки установилась на рубеже 108 000 пунктов. Спрос на российском фондовом рынке мог бы возникнуть при стабилизации украинской ситуации, успехов на переговорах по газу или укреплении рубля, но пока всего этого ждать не приходится. Сложившаяся на рынке обстановка весьма благоприятна для внутридневной торговли, волатильность очень приличная.
Торги фьючерсным контрактом RI-12.14 в среду поначалу протекали достаточно спокойно при средней активности участников торгов. С утра индикаторы технического анализа на дневных и часовых графиках не давали однозначных сигналов. Внешний фон негативный. В середине дня падение RTSI вслед за мировыми площадками из-за снижения прогноза Международного валютного фонда по мировой экономике несколько замедлилось. C утра трейдеры-«медведи» протестировали уровень 108 000, где уже несколько сессий подряд располагается локальная линия поддержки. Пробить вниз ее до сих пор никак не удавалось. Уровень сопротивления по-прежнему располагался на рубеже 111 500 пунктов. Глобально же развитие российского фондового рынка зависит о того, как быстро Центробанк РФ сможет стабилизировать ситуацию на валютном рынке и от дальнейшей динамики цен на «черное золото». В итоге под занавес торгов вновь резкий провал вниз. На вечерней сессии столь же резкий отскок вверх и торговля в прежнем диапазоне. Нервный рынок…
В четверг к обеду RIZ4 прибавляет солидные 2,69%. На рынок оказало большое влияние опубликование протокола заседания FOMC, содержавшего позитивные положения для экономик и фондовых рынков развивающихся стран. Из-за повышенной волатильности технический анализ на дневных графиках дает искаженную картину. Индикаторы выдают противоречивые сигналы. SAR продолжает показывать снижение, MACD — подъем, MA9 все еще выше уровня цены. На «часовике» картина однозначная: сегодня имеем уверенный рост. После обеда ситуация поменялась. RTSI протестировал локальную линию сопротивления 110 000 и развернулся вниз. Рынок предоставил отличные возможности для интрадея. С утра покупка, после обеда — продажа. Соответственно, активность игроков велика. Но подъем российского рынка пресекла упавшая нефть, слабая статистика из еврозоны и ситуация с АФК «Система». Кардинально ситуация сможет улучшиться только при условии слома нисходящих трендов на нефтяном и валютном рынках. Но пока повода для оптимизма нет.
На торговой сессии в пятницу фьючерс на Индекс РТС обвалился на 2,13%. Цель текущего «down»-тренда достигнута. С 8 сентября RTSI потерял в весе 15,32% или 19 000 пунктов. На рубеже 105 000 располагается психологически значимый рубеж поддержки. В последний раз такие значения мы наблюдали в конце апреля. Линия сопротивления лежит на отметке 109 500. Активность трейдеров очень большая, поле боя безоговорочно за «медведями». Внешний фон негативный. Вчерашнее выступление шефа ЕЦБ Марио Драги обрушило мировые торговые площадки. Нефть Brent пробила вниз важный уровень в 90 долларов/баррель. Курс рубля по-прежнему активно снижается. Геополитические риски также никуда не делись. Уровень поддержки 105 000 очень мощный, цена немного отбилась вверх. Но что будет дальше, прогнозировать сложно. Пока прогнозы, увы, самые пессимистичные. По итогам дня фиксируется снижение на 2,06%. Цена закрытия пятничной дневной сессии – 105 610 пунктов.
Итоги недели: понедельник начался с отметки 109 160 пунктов. Закрытие в пятницу на 105 610. За неделю RIZ4 потерял 3,26%. Обстановка на рынке сложилась сложная и нервная. Негатив повсюду: и в опасении за здоровье мировой экономики, и в «медвежьих» трендах на рынке нефти, и в девальвации рубля, и в продолжающемся геополитическом противостоянии с Западом. Целый букет факторов давящих на российский фондовый рынок. И в конце тоннеля свет пока не виден. Технический анализ дневных графиков подсказывает, что еще есть куда падать, несмотря на психологически сильный уровень поддержки 105 000 пунктов. Но в такие времена как сейчас, ни в чем нельзя быть уверенным.
Подготовил Алексей Митенев для Investtalk.ru
