Аналитики считают, что в РФ начался системный банковский кризис

Аналитики УМАКП полагают, что в РФ проходит системный банковский кризис, причем в ближайшие 12 месяцев существуют серьезные опасения его усугубления. Эксперты считают, что не за горами время, когда проблемных банковских кредитов станет более 10% от их общего количества, в результате, по меньшей мере, одному системообразующему банку нужна будет докапитализация и помощь от государства.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ожидают, что до сентября следующего года в России возникнет системный банковский кризис. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор ЦМАКП, опубликованный сегодня. Эксперты полагают, что на данный момент вероятность его появления уже превысила критический порог – на начало сентября сводный опережающий индикатор достиг 0.105, в то время как его пороговое значение составляет 0.098.

Когда наступает системный банковский кризис

Под системным банковским кризисом понимается ситуация, для которой характерна реализация одного из следующих условий:

1. Клиенты снимают существенную долю средств с депозитов и счетов
2. Количество проблемных активов среди общих активов более 10%
3. Свыше 10% банков национализируются либо реорганизуются
4. Государство проводит масштабную одновременную докапитализацию банков объемом свыше 2% ВВП

Если говорить о последних двух мерах, то они вынужденные и направлены на нивелирование последствий оттока из банков средств клиентов, а также увеличения проблемных активов.

Аналитики ЦМАКП сообщают, что в I квартале 2014 года денежные средства на депозитах и счетах снизились на 1.4%, причем средства физлиц уменьшились сразу на 3.9%. Это одно из условий. В обзоре говорится, что с того времени можно считать, что в банковской сфере начался системный кризис».

По мнению аналитиков в ближайшее время доля сложных активов всей системы банков перевалит за 10%, на данный момент она составляет немногим более 8%. К тому же ЦМАКП сообщает, что хотя бы одному из системообразующих банков будет необходима помощь государства, поскольку он утратит устойчивость. В отчете говорится: «К этому можно прийти, если проанализировать динамику просроченных кредитов, а также показателей достаточности капитала банков РФ».

Три фактора, которые помогут банковской системе России

В то же время не оценивают сложившуюся ситуацию как катастрофическую, по их мнению, существует 3 фактора, которые помогут преодолеть банковский кризис. Первый из них – уменьшение реального эффективного курса рубля положительно сказывается на банковской системе. В документе сообщается, что до тех пор, пока уменьшение не станет обвальным, оно поможет предприятиям, которые конкурируют с импортом, восстановить прибыльность, а также поддержит экспортеров. К тому же замедлился процесс увеличения безработицы, в результате снизилась вероятность увеличения численности неплатежеспособных заемщиков – физлиц. Также аналитики ЦМАКП обращают внимание на важность доли кредитов населению и корпоративному сектору в ВВП: «Рост данного показателя снизился ввиду охлаждения рынка кредитования физлиц. Благодаря этому создаются предпосылки для стабилизации долговой нагрузки».

По мнению аналитиков, данные три фактора в ближайшее время помогут прекратить начавшийся банковский кризис.