Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 05 — 09 января 2015
В понедельник 5 января 2015 года ожидаемого многими «гэпа» вниз не произошло. Тем не менее, на открытии первых в наступившем году торгов RI-3.15 обвалился. К середине дня после отскока вверх, прошла вторая волна снижения. Торги прошли не особенно активно, оборот в рублях был весьма невелик. Продолжилась «толкучка» мелких спекулянтов. Крупные игроки, хеджеры и «институционалы» продолжали наслаждаться заслуженным отдыхом. Гарантийное обеспечение как покупателей, так и продавцов в связи с праздниками было увеличено до 24 603, 48 рублей. Технический анализ выдал следующую картину. На «дневках» индикаторы показывали вниз. Ближайшая цель «медведей» находится на рубеже 70 000 пунктов. По факту же третью сессию подряд цена пребывала во «флете». Однако, если откровенно, этот анализ нельзя считать корректным в силу невысокой ликвидности рынка. На часовых графиках в 15:00 началось снижение котировок, индикаторы показали на локальный понижательный тренд. Он продолжился до самого закрытия вечерней сессии и достижения уровня поддержки, пролегавшего по отметке 73 000 пунктов. Уровень сопротивления находился приблизительно на 79 000 пунктах. Торги прошли при негативном внешнем фоне в условиях продолжающегося снижения нефти. Вновь возникают проблемы с Украиной. Глава «Газпрома» оценил возможность несанкционированного отбора или, проще говоря, воровства транзитного газа украинской стороной как весьма вероятную. Премьер Медведев обязал Алексея Миллера самым тщательным образом мониторить ситуацию с отбором российского газа на Украине. Нас же ожидает укороченная торговая неделя. Торги будут проводиться 5.6,8 и 9 января. В условиях полусонного рынка RTSI закончил понедельник потерей 6,82%. Невеселое начало года…
Вторник RIH5 провел преимущественно в «боковике». Рынок по-прежнему был «тонким». Примечательно, что на одну сделку приходилось примерно по два контракта. По-видимому, новички решили попробовать свои силы на торгах в период каникул. На «дневках» понижательная тенденция продолжилась, «таргет» по-прежнему находится у 70 000 пунктов. Цена вышла, наконец, из «флета», а посему прогнозировалось скорое достижение этой отметки. На «часовиках» было видно, что линия поддержки на 72 000 подверглась тестированию несколько раз за день, но благополучно устояла. В 17:00 произошел даже небольшой контртрендовый отскок вверх. Линия сопротивления опустилась к 78 000 пунктам. Торговый коридор в 5000 пунктов по нынешней ситуации — это космическое расстояние. Оснований для роста не было никаких. Нефть по-прежнему продолжила обновлять свои пятилетние минимумы. Многие гадают, увидим ли мы цену 40 долларов за баррель? Кто-то из экспертов утверждает, что так долго продолжаться не может, бюджет Саудовской Аравии сверстан из расчета 80 долларов за «бочку», они во многом определяют тренд, а значит скоро начнется восстановление рынка. Кто прав, как всегда покажет время. А пока мы наблюдаем, как рубль вновь оказался под сильным давлением и сильно потерял по отношению к основным валютам. Тем не менее, в канун Рождества все закончилось без эксцессов. Итог вторника минус 0,64%
В среду 7 января, по случаю Рождества Христова, которое в Российской Федерации является государственным праздником, «Московская биржа» была закрыта.
На торгах в четверг RIH5 продемонстрировал мини-ралли, прибавив по итогам дня очень солидные 10,15%. И хотя сессия ознаменовалась высокой активностью трейдеров, оборот в рублях по-прежнему был весьма невелик. На дневных графиках индикаторы дружно развернулись вверх, указывая на начало повышательной коррекции. На «часовиках» линия сопротивления на 78 000 была успешно преодолена и с 17:00 «быки» устроили тестирование нового уровня на отметке 80 000 пунктов. Однако этот очень важный в психологическом плане рубеж спокойно выдержал все атаки. При этом невысокие объемы торгов не давали оснований для оптимизма. Вероятность, что все вновь ограничится новым «флетом», была очень высока. Уровень поддержки оставался на прежнем месте у 72 000 пунктов. Торги прошли в условиях позитивного внешнего новостного фона. Ведущие мировые биржи находились в «зеленой» зоне. Нефть уверенно торговалась выше 51 долларов, но при этом давление на нефтяном рынке сохраняется. Рубль серьезно укрепился по отношению к основным валютам. Четверг оказался отличным днем для внутридневной торговли. Просто как в учебниках по интернет-трейдингу. Рост на открытии, проторговка и вновь рост. И так несколько раз кряду. Ярковыраженный день «быков» закончился на отметке 80 190 пунктов. Отличный результат!
В пятницу вчерашний бурный рост был в существенной степени нивелирован. Рынок продолжает быть «тонким», соотношение заключенных сделок и рублевого оборота недвусмысленно говорит нам об этом. На «дневных» графиках отсутствовала какая-либо тенденция, индикаторы выдавали противоположные сигналы — верный признак «боковика». Роста не получилось. Это, впрочем, предугадывалось еще вчера. На «часовиках» отлично просматривается как цена, протестировав уровень сопротивления на 80 000 пунктах, начала стремительно падать. К 14:00 локальная понижательная коррекция остановилась и RIH5 начал консолидацию на рубеже 75 000 пунктов. При этом до уровня поддержки было далеко, он находился все там же – в районе 72 000. После опубликования в 16:30 данных по безработице в Штатах с лучшими показателями за последние пять с половиной лет, настроение у трейдеров явно улучшились, RIH5 даже попытался отыграть часть потерь. Волатильность конечно же на руку спекулянтам, но она показывает, что у игроков нет никаких особых идей по тому, куда собирается двигаться рынок. С одной стороны цены на нефть вроде бы стабилизировались в районе 50-й фигуры. С другой, давление на котировки сохраняется. Та же ситуация наблюдается и на валютном рынке. Рубль неустойчив и делает попытки стабилизироваться в районе 60 рублей за доллар. Основной же причиной тенденции к снижению цен в пятницу явилась, прежде всего, фиксация прибыли после вчерашнего мини-ралли большинством трейдеров. А с другой стороны нельзя было проигнорировать намечающуюся понижательную коррекцию на мировых торговых площадках. Все очень нестабильно. Мало кто способен решиться на перенос своих открытых позиций на следующую неделю. В свете этого, закономерным итогом пятницы стало снижение на 3,17% до 77 650 пунктов.
Итоги недели. Первая торговая неделя нового года, также как и последняя года минувшего получилась нестандартной. Во-первых, она была сокращенной, а во-вторых, торги проводились в условиях «тонкого» рынка. Таким образом, нельзя говорить, что события этих дней зададут импульс и настроения рынку хотя бы на ближайшую перспективу. Тем не менее, подведем краткие итоги. Торги в 2015 году фьючерс на Индекс РТС начал с отметки 78 450 пунктов. Последняя сделка дневной сессии пятницы была заключена по цене 77 650 пунктов. Итого за четыре дня RI-3.15 потерял 1,02%. Учитывая события бурного декабря, такие показатели пугать большинство трейдеров перестали. Конечно, досадно начинать год с потерь. Однако как было сказано выше, эта неделя не показательная. Технический анализ на этой неделе также нельзя считать правильным в виду низкой ликвидности, царившей на рынке. Однако можно констатировать, что RIH5 находится в сформировавшемся еще 29 декабря «боковике». Для роста необходимо преодолеть сильный рубеж сопротивления на уровне 80 000 пунктов. При этом драйверов для «up»-тренда пока не наблюдается. Падать в условиях пускай неустойчивой, но стабилизации тоже вроде нет оснований. Внешние факторы остаются прежними. В понедельник вернутся с каникул крупные игроки. Торги должны наконец стать полномасштабными. Как будут развиваться события? Посмотрим…
Алексей Митенев. Специально для INVESTTALK.RU
