Обзор торгов фьючерсом на Индекс РТС 29 июня – 03 июля 2015

Обзор торгов фьючерсом на Индекс РТС 29 июня – 03 июля 2015

03 июля 2015

rtsПонедельник 29 июня RTS-6.15 начал с резкого падения котировок, причем итоговый результат дня был обеспечен уже в первый час торгов. Большая же часть торгов прошла в консолидации возле локальных линий поддержки. Необходимо отметить, что утренние распродажи не несли в себе черты паники, не смотря на технический дефолт Греции. Уже в 11:00 ситуация успокоилась. На дневных графиках картина была прежняя. Фаза «down»-тренда продолжилась, индикаторы солидарно смотрели вниз. Ближайшая цель движения не претерпела изменений и осталась на уровне 85 000 пунктов. На «часовиках» утреннее падение закончилось на уровне поддержки на рубеже 90 000 пунктов, после чего начался «боковик». В 18:00 вновь последовал рывок вниз и проторговка после тестирования новой линии сопротивления на 89 500 пунктах. Уровень сопротивления оставался на 92 500 пунктах. Таким образом, рисунок торгов не претерпел изменения с прошлой недели. Все происходило на фоне продолжения греческой драмы после того как в выходные переговоры Еврогруппы и Греции закончились фиаско. Правительство этой страны закрыло на неделю все банки и ввело меры, препятствующее бегству денег из страны. Премьер Ципрас инициировал на 5 июля референдум, где  граждане  должны будут сказать «да» или «нет» условиям кредиторов. Кроме этого, пессимизму на рынках также способствовало обострение геополитической напряженности, вылившееся в целую серию терактов исламистов сразу в нескольких странах. В силу этого нефть сильно потеряла в цене — рисковые активы в понедельник мало кого интересовали. Российские активы не стали исключением. В 12:28 произошел новый сбой на срочном рынке. «Московская биржа» объяснила его некорректной работой элементов сетевой инфраструктуры. Инвесторам, правда, от этого легче не стало. Логичным результатом понедельника для RTS-9.15 стала потеря 2,86% .

index rts1

Вторник RTSI начал с коррекции, неизбежной после вчерашнего падения, вызванного в основном эмоциональными причинами.  После консолидации в середине дня с 17:00 котировки вновь поползли вверх. Торги завершились тестированием уровня сопротивления, который прочно закрепился на рубеже 92 000 пунктов. Активность трейдеров, не смотря на летний период, оказалась неожиданно довольно высокой. Индикаторы на дневных графиках все еще не спешили с сигналом о начале затухания текущего тренда. Уровень поддержки находился в районе 89 500 пунктов. В целом рынок продолжил торговаться, прислушиваясь к новостям из Греции. Все прочие факторы, включая динамику нефтяного рынка и  геополитику, расценивались как вторичные. И несмотря на обострение обстановки, в дефолт Греции не как-то не верилось. Вполне может быть, что лидеры Евросоюза попробуют найти какое-нибудь нестандартное решение. Вечером агентство Bloomberg распространило молнию, что правительство Греции подтвердило запрос  на получение помощи в рамках Европейского механизма стабильности  (ESM)  сроком  на два года, которая позволит полностью покрыть финансовые нужды  страны. Между тем нефть начала сильный рост в рамках царящей на рынке волатильности. Это позволило RIU5 отыграть вчерашние потери и закрыть день в плюсе на 2,69%.

Протоптавшись первую половину среды на месте, в 15:00 рынок развернулся вниз. Остаток дня он провел в локальном понижательном тренде. Ситуация стабилизировалась поздно вечером на новом уровне поддержки на рубеже 90 000  пунктов. На дневных графиках линии индикатора MACD пересеклись и этим подали предварительный сигнал о завершении текущей тенденции. Parabolic SAR свидетельствовал о том, что реверс рынка был бы возможен от уровня 92 380 пунктов. В целом же противоречивые сигналы индикаторов свидетельствовали о переходе рынка к консолидации. Уровень сопротивления, протестированный утром «быками» на часовых графиках определялся на отметке 92 000 пунктов. Накануне Греция просрочила выплату  МВФ  1,54  млрд.  евро. Кроме того, Афины так и не договорились о продлении программы  помощи,  также завершившейся 30 июня.  Однако существенная доля негатива была предварительно уже учтена в ценах и потому катастрофы на рынках не произошло. Цены на нефть вновь приступили к снижению на новостях о росте добычи углеводородов в странах OPEC. Ситуация в экономике России остается  сложной, а внешняя рыночная конъюнктура неблагоприятной для страны,  признал в среду  премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что товарные рынки  ограничены, как в  ту,  так  и в другую сторону. Продолжает действовать режим санкций  и  ответных  мер. К тому же существует целый ряд  внутренних, структурных проблем. В этой связи премьер  заявил о необходимости повышения качества бюджетного планирования и выверенных и точных решений по государственным средствам. При этом в любом случае государству необходимо будет соблюдать свои социальные обязательства, невзирая на тяжелую экономическую ситуацию. Негативный настрой инвесторов в условиях повышенной волатильности поспособствовал потере RIU5 по итогам среды 1,84%.

Первая половина четверга, как и накануне, прошла без конкретной направленной динамики. После выхода ключевой американской статистики, которая оказалась довольно противоречивой, RIU5 начал умеренный рост. Особых драйверов для роста не было, нефть умеренно подрастала, корректируясь после вчерашнего падения. На дневных графиках продолжала наблюдаться диапазонная торговля. Коридор был ограничен на текущей неделе уровнями 89 000 — 92 000 пунктов. Показаниями индикаторов можно было пренебречь, так как они выдавали противоречивую информацию. По факту четвертый день продолжался «боковик». На часовых графиках картина была намного интереснее. Начав день ростом, RIU5 тут же его растерял и долгое время торговался вблизи уровня поддержки 90 000 пунктов. В 14:00 сделал рывок вверх, а затем вновь начал дрейф. Уровень сопротивления при этом все также находился на отметке 92 000 пунктов. В целом день выдался скучным, что сказалось на активности участников торгов. Она была относительно невысока. Греческая тема до проведения референдума 5 июля отошла на второй план. Больше ничего интересного на рынке не нашлось и RTS -9.15 даже сумел немного подрасти в четверг. Рост составил 0,81%.

Пятницу RTS-9.15 встретил в локальном понижательном тренде, начало которому было положено накануне поздно вечером. Окончательно нивелировав и без того скромный рост, и уйдя по итогам недели в «минус», рынок долго тестировал уровень поддержки на 89 500 пунктах. В непосредственной близости от него и завершилась дневная часть торговой сессии. Активность участников была крайне низкой. К обычным факторам прибавилось то, что в Америке торги не проводились из-за переноса выходных по случаю главного праздника США – Independent Day, Дня независимости. После проторговки уровня поддержки в 16:00, RIU5 безуспешно попытался хоть немного откорректироваться. Безуспешно. Исходя из теханализа дневных графиков можно констатировать, что RTSI провел текущую неделю колеблясь в «боковике» вокруг уровня 90 000 пунктов. Этот факт подтверждала и разнонаправленность индикаторов. При этом крен вниз все-таки был заметен. На «часовиках», внутри дня большая часть дня также прошла во «флете». Уровень сопротивления находился на рубеже 91 000 пунктов. Основное давление на рынок оказало снижение нефтяных котировок. Brent опустилась ниже уровня 62 доллара на фоне ожиданий решения по Ирану, роста запасов на терминале в Кушинге (без малого на 2,5 миллиона баррелей), а также ставшего полной неожиданностью известия о росте количества буровых  установок в США. Без энтузиазма была воспринята новость о продолжающемся исходе нерезидентов с нашего фондового рынка. Приток их денег с начала года сократился до символических 250 млн. долларов. Не удивительно поэтому, что трейдеры не особо хотели торговать в таких условиях. Переносить позиции через выходные тоже.  Рисковать накануне референдума в Греции желающих было немного. Торги в пятницу остановились на отметке 89 430 пунктов, что привело RIU5 к потере еще 1,24%.

index rts2

Итоги недели. Неделя с точки зрения трейдинга прошла непродуктивно. Имеем пятидневный «боковик», а внутри дня — узкий торговый коридор. Конечно, в интрадей-торговле всегда можно отыскать какие-то перспективные решения. Однако диапазон в 2 500 пунктов: от 92 000 до 89 500, в любом случае не позволяет отработать их в полной мере. К тому же объемы торгов ниже средних. Именно на таких рынках легко теряются заработанные с таким трудом деньги. Получается этакая «буря в стакане воды». Статистика торгов следующая. В понедельник рынок открылся на уровне 91 880. Последняя сделка на дневной сессии в пятницу была заключена по 89 430 пунктов. Таким образом, получился минус 2,67%. Это даже больше потерь RIU5 за прошлую неделю. Таким образом, не смотря на волатильную проторговку на этой неделе, имеем продолжение среднесрочного «медвежьего» тренда. При этом индикаторы технического анализа явно противоречат друг другу. Это вроде бы верный признак безтрендового движения. Но учитывая неуклонное снижение объемов, что хорошо просматривается на дневных графиках, можно утверждать, что наступил тот самый случай, когда доверять им особо нельзя. Что касается «фундаментала», то ситуация продолжает усложняться. Причин для роста нефти, а значит и сырьевых валют не наблюдается. В воскресенье пройдет референдум в Греции. Опросы показывают, что страна разделилась практически на два равных лагеря. В целом же все устали от греков и по большому счету все уже давно учтено в ценах. Однако в любом случае понедельник обещает быть не простым днем. Паники вроде не ожидается. Но рынком, как известно, правят эмоции. Пожалуй, лучшей рекомендацией будет провести понедельник вне рынка. А там будет видно.

Алексей Митенев. Специально для  INVESTTALK.RU

Расскажите друзьям:

Читайте также:
    Комментарии

    Добавить комментарий