Оптимальное соотношение риск-прибыль на Форекс

Если бы вам предложили заработать 25 тысяч долларов, рискнув той же суммой, вы бы приняли эту идею? Вряд ли. Подобно многим другим людям, вы хотите заработать как минимум вдвое больше, то есть 50 тысяч долларов при риске в 25 тысяч. В этом кроется причина неудач многих трейдеров. Наша психология устроена так, что мы чувствуем боль от убытков в два раза сильнее, чем радость от выигрыша. Иными словами, мы расстраиваемся намного серьезнее из-за проигрыша 10 тысяч долларов, нежели из-за выигрыша той же суммы. Из-за этой особенности нашей психологии и возникло классическое правило, согласно которому в трейдинге нужно торговать с риском 2:1, т.е. на каждый доллар риска должно приходиться два доллара прибыли.

На первый взгляд, это весьма привлекательная идея. Нужно быть правым всего в половине случаев, чтобы заработать. Вы даже можете быть правым в 4 случаях из 10 и все равно зарабатывать. Но почему эта идея не работает? Потому что в любой сделке шансы на успех не составляют 50%. Если бы это было так, то все бы давно стали миллионерами. Один брокер как-то сказал, что фактические шансы в любой сделке составляют 33%, то есть 1/3. Причина этого в том, что вы ставите не на случайное число, а торгуете против множества опытных людей, основная задача которых состоит в том, чтобы забрать у вас деньги.

Например, вы торгуете внутри дня по стратегии прибыль-риск 2:1. Риск составляет 10 пунктов, а прибыль – 20 пунктов. Поскольку цена почти никогда не двигается прямолинейно, произойдет следующая ситуация: вы войдете в рынок и потерпите неудачу. Потом зайдете снова и снова потерпите неудачу. В третий раз цена пройдет 10 пунктов в нужную сторону, затем остановится, откатится назад и снова выбьет стоп-лосс. В четвертый раз вы, наконец, заработаете свои 20 пунктов прибыли. Но чистый убыток по итогам дня составит 10 пунктов. Чем ближе будет ваш стоп-лосс, тем больше шансов, что его выбьет. Именно из-за этого стратегия прибыль-риск 2:1 не работает.

Нет какой-либо оптимальной стратегии соотношения прибыль/риск, но есть некоторые способы, которые работают довольно неплохо. Например, не стоит размещать стоп-ордера ближе 50 пунктов к цене. Это не строгое правило, но оно значительно повышает вероятность успеха. Что касается прибыли, то наиболее разумным является взятие 70% от размера риска. Это весьма разумный компромисс между жадностью и страхом. Да, такой метод требует, чтобы стратегия была права в 65% сделок, однако отрицательное соотношение прибыль/риск делает достижение данной цели намного более вероятным делом.

Трейдинг – это замечательный вид деятельности, однако местами он напоминает квантовую физику, где обычные законы Ньютона не могут быть применимы. То, что вроде бы должно логичным, на самом деле не работает и выглядит безумно. А то, что выглядит безумно, на практике оказывается эффективным. Помните, что взятие меньшей прибыли, чем риск может казаться психологически неприемлемым, однако весьма выгодным в финансовом плане.